If Only

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

If Only

Последнее обновление 13 нояб. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	10%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	10%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	10%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	10%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	10%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	10%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	10%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	10%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	10%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в If Only и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

If Only

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

If Only на 13 нояб. 2024 г. показал доходность в 53.85% с начала года и доходность в 35.69% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	25.48%	2.14%	12.76%	33.14%	13.96%	11.39%
If Only	54.02%	7.34%	24.88%	58.20%	42.64%	35.69%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	17.50%	-2.56%	18.93%	20.69%	28.54%	24.42%
MSFT Microsoft Corporation	13.69%	1.45%	0.68%	15.70%	24.40%	25.99%
GOOG Alphabet Inc.	28.39%	8.50%	4.06%	33.60%	22.15%	20.93%
AMZN Amazon.com, Inc.	40.91%	14.16%	15.11%	46.84%	19.81%	29.37%
NFLX Netflix, Inc.	70.57%	16.48%	35.36%	85.10%	23.08%	31.22%
TSLA Tesla, Inc.	32.90%	50.68%	89.80%	39.10%	69.97%	34.42%
NVDA NVIDIA Corporation	195.43%	5.94%	54.60%	194.66%	96.24%	77.64%
META Meta Platforms, Inc.	64.35%	-1.76%	20.68%	72.98%	24.51%	22.80%
LLY Eli Lilly and Company	39.94%	-12.66%	3.29%	33.55%	50.37%	30.78%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	31.25%	1.77%	13.41%	32.14%	16.38%	12.42%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью If Only, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	4.88%	11.37%	2.29%	-2.91%	8.34%	7.87%	-1.35%	3.44%	3.45%	-0.32%			54.02%
2023	16.32%	2.92%	11.31%	2.41%	13.22%	9.26%	3.60%	1.70%	-5.62%	-0.97%	10.97%	2.75%	89.55%
2022	-9.59%	-4.87%	8.16%	-17.78%	-1.82%	-9.24%	15.26%	-6.03%	-7.53%	1.13%	6.00%	-9.13%	-33.50%
2021	3.36%	-0.54%	0.69%	7.61%	-0.32%	8.45%	2.16%	6.93%	-4.85%	12.84%	3.12%	-0.28%	45.22%
2020	9.58%	-2.48%	-6.38%	18.20%	5.29%	9.20%	10.28%	20.50%	-7.60%	-4.17%	11.36%	6.86%	90.40%
2019	8.91%	2.47%	3.94%	3.00%	-10.29%	8.14%	1.48%	-2.43%	1.07%	8.52%	5.39%	7.81%	43.00%
2018	13.79%	-0.24%	-5.61%	3.07%	6.75%	3.22%	1.17%	8.05%	-1.40%	-7.28%	-1.71%	-7.57%	10.49%
2017	7.45%	2.89%	4.01%	3.16%	7.46%	-1.20%	5.23%	2.72%	0.48%	6.68%	0.24%	0.31%	46.72%
2016	-7.55%	-2.08%	9.00%	-1.65%	6.37%	-2.35%	8.20%	1.07%	2.93%	2.14%	0.15%	5.96%	23.00%
2015	2.33%	5.87%	-3.57%	8.39%	4.02%	0.38%	8.22%	-2.41%	-0.55%	8.53%	5.29%	-0.18%	41.65%
2014				-2.24%	5.82%	3.77%	-0.94%	8.33%	-1.64%	-0.89%	3.38%	-3.40%	12.14%

Комиссия

Комиссия If Only составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг If Only среди портфелей на нашем сайте составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

If Only

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	1.00	1.56	1.19	1.35	3.17
MSFT Microsoft Corporation	0.86	1.21	1.16	1.09	2.65
GOOG Alphabet Inc.	1.35	1.87	1.25	1.59	4.04
AMZN Amazon.com, Inc.	1.86	2.54	1.33	2.14	8.53
NFLX Netflix, Inc.	2.95	3.89	1.52	2.45	20.63
TSLA Tesla, Inc.	0.78	1.55	1.19	0.73	2.08
NVDA NVIDIA Corporation	3.88	3.90	1.50	7.43	23.42
META Meta Platforms, Inc.	2.13	3.04	1.42	4.16	12.93
LLY Eli Lilly and Company	1.14	1.72	1.23	1.75	5.68
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	2.35	3.28	1.42	4.45	11.65

Коэффициент Шарпа

If Only на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.05 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

If Only

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность If Only за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.21%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	0.21%	0.20%	0.29%	0.25%	0.34%	0.45%	0.59%	0.61%	0.75%	0.78%	0.87%	1.05%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.44%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
MSFT Microsoft Corporation	0.71%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
GOOG Alphabet Inc.	0.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%	1.94%
META Meta Platforms, Inc.	0.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LLY Eli Lilly and Company	0.48%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.95%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%	3.84%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

If Only

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

If Only показал максимальную просадку в 37.53%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 104 торговые сессии.

Текущая просадка If Only составляет 0.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-37.53%	22 нояб. 2021 г.	277	28 дек. 2022 г.	104	30 мая 2023 г.	381
-30.18%	20 февр. 2020 г.	18	16 мар. 2020 г.	46	20 мая 2020 г.	64
-24.32%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	89	3 мая 2019 г.	147
-19.44%	7 дек. 2015 г.	43	8 февр. 2016 г.	105	8 июл. 2016 г.	148
-15.49%	11 июл. 2024 г.	18	5 авг. 2024 г.	58	25 окт. 2024 г.	76

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность If Only составляет 5.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

If Only

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	LLY	BRK-B	TSLA	NFLX	NVDA	AAPL	META	AMZN	GOOG	MSFT
LLY	1.00	0.31	0.13	0.22	0.22	0.26	0.27	0.25	0.29	0.33
BRK-B	0.31	1.00	0.23	0.27	0.32	0.41	0.33	0.33	0.42	0.43
TSLA	0.13	0.23	1.00	0.38	0.41	0.41	0.36	0.41	0.37	0.38
NFLX	0.22	0.27	0.38	1.00	0.46	0.44	0.51	0.54	0.48	0.49
NVDA	0.22	0.32	0.41	0.46	1.00	0.52	0.50	0.53	0.52	0.58
AAPL	0.26	0.41	0.41	0.44	0.52	1.00	0.51	0.55	0.58	0.62
META	0.27	0.33	0.36	0.51	0.50	0.51	1.00	0.61	0.65	0.58
AMZN	0.25	0.33	0.41	0.54	0.53	0.55	0.61	1.00	0.67	0.64
GOOG	0.29	0.42	0.37	0.48	0.52	0.58	0.65	0.67	1.00	0.68
MSFT	0.33	0.43	0.38	0.49	0.58	0.62	0.58	0.64	0.68	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

If Only

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество