Russell 2000 (2) - 10.24.25

График показывает рост $10,000 инвестированных в Russell 2000 (2) - 10.24.25 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Russell 2000 (2) - 10.24.25 на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 13.05% с начала года и доходность в 50.58% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 5 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.19%, а средняя месячная доходность — +3.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2016 г. с доходностью +27.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Russell 2000 (2) - 10.24.25 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -15.8%.

Russell 2000 (2) - 10.24.25: годовая альфа составляет 38.49%, бета — 1.09, а R² — 0.38 относительно S&P 500 Index с 05.01.2016.

• Портфель участвовал в 227.85% роста S&P 500 Index, но только в 62.00% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• R² 0.38 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия Russell 2000 (2) - 10.24.25 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Russell 2000 (2) - 10.24.25 имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Russell 2000 (2) - 10.24.25 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.99
• За 5 лет: 1.71
• За 10 лет: 1.61
• За всё время: 1.64

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Russell 2000 (2) - 10.24.25 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.03%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Russell 2000 (2) - 10.24.25 показал максимальную просадку в 41.01%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

Текущая просадка Russell 2000 (2) - 10.24.25 составляет 11.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.