fundsoptimizedqqqplusplus

График показывает рост $10,000 инвестированных в fundsoptimizedqqqplusplus и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 17 мая 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -11.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении fundsoptimizedqqqplusplus закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.2%.

fundsoptimizedqqqplusplus: годовая альфа составляет 5.72%, бета — 1.18, а R² — 0.91 относительно S&P 500 Index с 17.05.2018.

• Портфель участвовал в 131.72% роста S&P 500 Index и в 100.88% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• Портфель показал годовую альфу 5.72% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия fundsoptimizedqqqplusplus составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

fundsoptimizedqqqplusplus имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

fundsoptimizedqqqplusplus имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.29
• За 5 лет: 0.75
• За всё время: 0.83

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность fundsoptimizedqqqplusplus за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.61%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

fundsoptimizedqqqplusplus показал максимальную просадку в 32.67%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 290 торговых сессий.

Текущая просадка fundsoptimizedqqqplusplus составляет 6.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.