Scarcity War Portfolio 2026

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	Government Bonds	15%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	5%
COPX Global X Copper Miners ETF	Materials	10%
DEM WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund	Emerging Markets Equities	5%
GDX VanEck Gold Miners ETF	Gold, Precious Metals	5%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	15%
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF	Foreign Large Cap Equities	5%
IXC iShares Global Energy ETF	Energy Equities	7.50%
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF	MLPs	7.50%
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF	Alternative Energy Equities	10%
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF	Industrials Equities, Aerospace & Defense	15%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Scarcity War Portfolio 2026 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 июл. 2015 г., начальной даты IVLU

Доходность по периодам

Scarcity War Portfolio 2026 на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 9.12% с начала года и доходность в 14.29% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Scarcity War Portfolio 2026	-0.46%	-4.46%	9.12%	14.70%	47.65%	26.19%	17.99%	14.29%
Активы портфеля:
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	-0.24%	-0.83%	-5.03%	-3.74%	-11.23%	15.44%	13.08%	12.79%
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF	-0.55%	-1.38%	5.44%	14.60%	37.86%	22.22%	14.03%	10.70%
GLD SPDR Gold Shares	-1.92%	-8.27%	8.35%	21.03%	49.02%	32.51%	21.53%	13.97%
GDX VanEck Gold Miners ETF	-1.48%	-10.12%	10.28%	23.58%	108.21%	43.61%	24.72%	18.24%
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF	0.77%	0.69%	22.30%	20.73%	18.25%	28.16%	24.37%	14.56%
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF	-0.14%	-8.67%	7.65%	9.12%	58.39%	30.77%	16.06%	18.38%
COPX Global X Copper Miners ETF	-1.65%	-11.68%	7.06%	29.42%	102.29%	27.96%	18.88%	21.18%
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF	-0.51%	-6.96%	7.62%	-3.45%	83.53%	37.36%	23.42%	13.89%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	0.02%	0.31%	0.90%	1.85%	4.01%	4.71%	3.28%	2.13%
DEM WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund	-0.06%	-0.27%	6.37%	9.56%	22.40%	14.98%	8.56%	9.21%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 16 июл. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.8%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Scarcity War Portfolio 2026 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	10.11%	6.58%	-7.28%	0.29%									9.12%
2025	4.56%	-0.44%	2.39%	1.38%	5.30%	5.07%	0.20%	5.23%	8.70%	2.60%	0.18%	3.13%	45.25%
2024	-0.87%	1.36%	6.38%	0.78%	4.35%	-2.26%	3.10%	1.38%	2.86%	0.40%	3.34%	-5.45%	15.87%
2023	6.27%	-3.87%	2.17%	1.42%	-4.15%	4.81%	3.96%	-1.52%	-1.66%	-0.22%	5.30%	2.67%	15.50%
2022	1.00%	5.43%	3.94%	-5.18%	0.64%	-8.98%	3.36%	-1.73%	-6.27%	6.25%	7.69%	-1.04%	3.64%
2021	-1.05%	4.31%	3.06%	3.41%	4.22%	-2.47%	-1.22%	-0.62%	-1.28%	3.56%	-3.78%	3.51%	11.76%

Метрики бенчмарка

Scarcity War Portfolio 2026: годовая альфа составляет 5.55%, бета — 0.61, а R² — 0.56 относительно S&P 500 Index с 16.07.2015.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (74.38%) было выше, чем в снижении (61.16%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 5.55% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Бета 0.61 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 5.55%

Бета: 0.61

R²: 0.56

Участие в росте: 74.38%

Участие в снижении: 61.16%

Комиссия

Комиссия Scarcity War Portfolio 2026 составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

COPX

Global X Copper Miners ETF

DEM

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund

NLR

VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF

GDX

VanEck Gold Miners ETF

IXC

iShares Global Energy ETF

MLPX

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

GLD

SPDR Gold Shares

XAR

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

IVLU

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

BIL

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Scarcity War Portfolio 2026 имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.56	0.88	+1.68
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.21	1.37	+1.84
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.48	1.21	+0.27
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.51	1.39	+3.12
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	15.89	6.43	+9.45
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	15	-0.62	-0.73	0.90	-0.70	-1.19
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF	90	2.11	2.80	1.42	3.19	12.14
GLD SPDR Gold Shares	80	1.77	2.19	1.32	2.57	9.28
GDX VanEck Gold Miners ETF	90	2.35	2.55	1.37	3.50	12.47
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF	44	0.97	1.29	1.20	1.29	4.00
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF	89	2.07	2.75	1.35	3.54	12.22
COPX Global X Copper Miners ETF	91	2.44	2.77	1.38	3.63	13.75
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF	82	1.99	2.57	1.32	3.30	7.88
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	100	19.57	254.91	180.89	367.86	4,130.10
DEM WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund	74	1.50	2.07	1.30	1.98	8.83

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Scarcity War Portfolio 2026 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.56
За 5 лет: 1.22
За 10 лет: 0.98
За всё время: 0.85

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Scarcity War Portfolio 2026 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.06%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.06%	2.31%	2.32%	2.75%	2.24%	1.77%	1.82%	2.18%	2.16%	1.78%	1.54%	1.79%
Активы портфеля:
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF	3.52%	3.71%	4.46%	4.69%	3.59%	3.47%	2.05%	3.53%	2.82%	2.87%	2.53%	0.93%
GLD SPDR Gold Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GDX VanEck Gold Miners ETF	0.67%	0.74%	1.19%	1.61%	1.66%	1.67%	0.53%	0.67%	0.50%	0.76%	0.26%	0.85%
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF	4.10%	4.88%	4.30%	5.22%	5.23%	5.98%	8.32%	5.78%	5.77%	4.36%	5.50%	4.81%
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF	0.34%	0.40%	0.66%	0.54%	0.50%	0.83%	0.63%	0.75%	1.19%	0.76%	1.09%	2.31%
COPX Global X Copper Miners ETF	2.50%	2.68%	1.80%	2.39%	3.14%	1.48%	1.30%	1.37%	2.59%	1.57%	0.60%	1.20%
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF	2.37%	2.55%	0.76%	4.54%	2.02%	1.99%	2.23%	2.21%	3.91%	4.86%	3.62%	3.30%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	3.96%	4.13%	5.03%	4.92%	1.35%	0.00%	0.30%	2.05%	1.66%	0.68%	0.07%	0.00%
DEM WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund	4.24%	4.88%	5.24%	5.49%	8.62%	5.87%	4.21%	4.78%	4.47%	3.67%	3.63%	5.21%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Scarcity War Portfolio 2026 показал максимальную просадку в 30.24%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 174 торговые сессии.

Текущая просадка Scarcity War Portfolio 2026 составляет 7.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-30.24%	21 янв. 2020 г.	41	18 мар. 2020 г.	174	23 нояб. 2020 г.	215
-20.09%	17 июл. 2015 г.	129	20 янв. 2016 г.	70	29 апр. 2016 г.	199
-19.73%	14 апр. 2022 г.	113	26 сент. 2022 г.	199	13 июл. 2023 г.	312
-13.85%	29 янв. 2018 г.	229	24 дек. 2018 г.	124	24 июн. 2019 г.	353
-10.98%	26 мар. 2025 г.	10	8 апр. 2025 г.	13	28 апр. 2025 г.	23

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 9.20, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	BIL	GLD	GDX	BRK-B	NLR	MLPX	XAR	IXC	COPX	IVLU	DEM	Portfolio
Benchmark	1.00	0.01	0.02	0.18	0.65	0.54	0.51	0.70	0.51	0.54	0.67	0.65	0.68
BIL	0.01	1.00	0.04	0.03	-0.01	-0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	-0.01	0.01	0.03
GLD	0.02	0.04	1.00	0.78	-0.05	0.20	0.10	0.06	0.10	0.30	0.15	0.21	0.44
GDX	0.18	0.03	0.78	1.00	0.04	0.30	0.22	0.18	0.21	0.44	0.25	0.33	0.58
BRK-B	0.65	-0.01	-0.05	0.04	1.00	0.35	0.45	0.53	0.48	0.39	0.54	0.46	0.52
NLR	0.54	-0.01	0.20	0.30	0.35	1.00	0.41	0.51	0.38	0.43	0.50	0.48	0.66
MLPX	0.51	0.01	0.10	0.22	0.45	0.41	1.00	0.50	0.79	0.49	0.50	0.50	0.69
XAR	0.70	0.01	0.06	0.18	0.53	0.51	0.50	1.00	0.49	0.47	0.56	0.51	0.70
IXC	0.51	0.02	0.10	0.21	0.48	0.38	0.79	0.49	1.00	0.57	0.57	0.58	0.71
COPX	0.54	0.02	0.30	0.44	0.39	0.43	0.49	0.47	0.57	1.00	0.64	0.71	0.82
IVLU	0.67	-0.01	0.15	0.25	0.54	0.50	0.50	0.56	0.57	0.64	1.00	0.71	0.72
DEM	0.65	0.01	0.21	0.33	0.46	0.48	0.50	0.51	0.58	0.71	0.71	1.00	0.75
Portfolio	0.68	0.03	0.44	0.58	0.52	0.66	0.69	0.70	0.71	0.82	0.72	0.75	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 июл. 2015 г.

Scarcity War Portfolio 2026

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов