Alpha optimized

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alpha optimized и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 22 нояб. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +17.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -12.4%. Самая длинная серия побед составила 19 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Alpha optimized закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 13 дек. 2024 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.4%.

Alpha optimized: годовая альфа составляет 33.02%, бета — 0.59, а R² — 0.31 относительно S&P 500 Index с 22.11.2021.

• Портфель участвовал в 146.24% роста S&P 500 Index, но только в 25.54% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Бета 0.59 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.31 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.31 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия Alpha optimized составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Alpha optimized имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Alpha optimized имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 4.44
• За всё время: 2.10

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Alpha optimized за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.35%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Alpha optimized показал максимальную просадку в 21.06%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.

Текущая просадка Alpha optimized составляет 9.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.