Oxford with AAPD INDL YANG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Oxford with AAPD INDL YANG

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

ACGL 0.055213 AMAT 0.033224 CCJ 0.026316 HLT 0.104569 IBM 0.125582 LYFT 0.029961 NVO 0.070590 PR 0.053903 YPF 0.035017 CRSP 0.004695 GKOS 0.083134 INDL 0.152125 TMV 0.073625 AAPD 0.065891 YANG 0.086156

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ACGL Arch Capital Group Ltd.	Financial Services	5.50%
AMAT Applied Materials, Inc.	Technology	3.30%
CCJ Cameco Corporation	Energy	2.60%
GKOS Glaukos Corporation	Healthcare	8%
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc.	Consumer Cyclical	10.40%
IBM International Business Machines Corporation	Technology	12.50%
INDL Direxion Daily India Bull 3x Shares	Leveraged Equities, Leveraged	15.20%
LYFT Lyft, Inc.	Technology	3%
NVO Novo Nordisk A/S	Healthcare	7%
PR Permian Resources Corporation	Energy	5.40%
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X	Leveraged Bonds, Leveraged	7.30%
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares	Leveraged Equities, Leveraged, China Equities	16.30%
YPF YPF Sociedad Anónima	Energy	3.50%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Oxford with AAPD INDL YANG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Oxford with AAPD INDL YANG

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 мар. 2019 г., начальной даты LYFT

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	19.55%	1.45%	8.95%	31.70%	13.79%	11.17%
Oxford with AAPD INDL YANG	15.77%	1.41%	2.30%	32.43%	21.69%	N/A
Активы портфеля:
ACGL Arch Capital Group Ltd.	52.47%	6.32%	24.88%	39.87%	22.52%	20.20%
AMAT Applied Materials, Inc.	19.21%	-4.02%	-8.26%	42.19%	31.33%	26.09%
CCJ Cameco Corporation	3.02%	10.01%	2.80%	11.27%	36.71%	10.67%
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc.	23.64%	4.15%	6.47%	52.68%	19.32%	16.71%
IBM International Business Machines Corporation	36.84%	11.09%	16.21%	54.07%	15.25%	6.22%
LYFT Lyft, Inc.	-16.81%	8.72%	-38.14%	25.45%	-22.79%	N/A
NVO Novo Nordisk A/S	24.36%	-6.85%	-0.60%	40.91%	37.28%	18.40%
PR Permian Resources Corporation	5.94%	-1.91%	-16.77%	10.67%	24.69%	N/A
YPF YPF Sociedad Anónima	37.58%	14.36%	16.73%	83.76%	21.40%	-4.03%
GKOS Glaukos Corporation	60.75%	-1.75%	45.07%	69.74%	12.01%	N/A
INDL Direxion Daily India Bull 3x Shares	35.01%	6.07%	28.92%	59.13%	4.77%	-1.37%
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X	-1.58%	-3.43%	-15.67%	-27.01%	2.77%	-11.80%
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares	-39.35%	-11.54%	-36.68%	-22.95%	-31.26%	-32.17%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Oxford with AAPD INDL YANG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	10.06%	0.10%	3.16%	-3.25%	1.44%	3.18%	-0.31%	1.49%					15.77%
2023	-1.10%	2.84%	-3.05%	3.81%	5.82%	4.28%	0.57%	5.57%	2.14%	1.87%	5.17%	5.09%	37.90%
2022	-0.24%	3.96%	-0.06%	-0.79%	-5.76%	-10.32%	12.34%	2.49%	7.97%	22.92%	-12.43%	-4.37%	11.23%
2021	-2.24%	14.85%	4.43%	1.52%	3.55%	1.89%	1.83%	2.63%	3.29%	-1.57%	-2.73%	6.74%	38.52%
2020	1.03%	-12.14%	-25.45%	26.75%	-0.30%	-0.15%	2.00%	4.02%	-1.62%	-2.96%	15.59%	10.86%	8.38%
2019				0.39%	0.23%	1.02%	-1.33%	-6.42%	1.68%	-1.01%	1.73%	0.31%	-3.59%

Комиссия

Комиссия Oxford with AAPD INDL YANG составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

INDL

Direxion Daily India Bull 3x Shares

YANG

Direxion Daily China 3x Bear Shares

TMV

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Oxford with AAPD INDL YANG среди портфелей на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Oxford with AAPD INDL YANG

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Oxford with AAPD INDL YANG

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ACGL Arch Capital Group Ltd.	1.77	2.41	1.30	2.13	5.92
AMAT Applied Materials, Inc.	1.04	1.55	1.20	1.32	3.84
CCJ Cameco Corporation	0.29	0.71	1.09	0.38	0.91
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc.	2.42	3.19	1.39	4.11	12.12
IBM International Business Machines Corporation	2.37	3.29	1.47	3.03	7.51
LYFT Lyft, Inc.	0.24	0.98	1.11	0.19	0.69
NVO Novo Nordisk A/S	1.14	1.76	1.22	1.90	6.45
PR Permian Resources Corporation	0.33	0.66	1.08	0.39	0.86
YPF YPF Sociedad Anónima	1.40	2.59	1.30	1.84	7.35
GKOS Glaukos Corporation	1.58	2.62	1.32	1.76	7.93
INDL Direxion Daily India Bull 3x Shares	2.01	2.37	1.37	1.31	16.94
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X	-0.47	-0.40	0.96	-0.48	-0.72
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares	-0.36	-0.06	0.99	-0.29	-0.69

Коэффициент Шарпа

Oxford with AAPD INDL YANG на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.20. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Oxford with AAPD INDL YANG

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Oxford with AAPD INDL YANG за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Oxford with AAPD INDL YANG	1.95%	1.89%	0.77%	0.98%	0.85%	1.28%	1.06%	0.74%	0.67%	0.69%	0.46%	0.38%
Активы портфеля:
ACGL Arch Capital Group Ltd.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMAT Applied Materials, Inc.	0.75%	0.75%	1.05%	0.60%	1.01%	1.36%	2.14%	0.78%	1.24%	2.14%	1.61%	2.21%
CCJ Cameco Corporation	0.20%	0.20%	0.39%	0.29%	0.46%	0.68%	0.53%	3.37%	2.88%	2.49%	2.19%	1.85%
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc.	0.27%	0.33%	0.36%	0.00%	0.13%	0.54%	0.84%	0.75%	1.03%	0.65%	0.00%	0.00%
IBM International Business Machines Corporation	3.06%	4.05%	4.68%	4.74%	5.17%	4.79%	5.46%	3.84%	3.31%	3.63%	2.65%	1.97%
LYFT Lyft, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVO Novo Nordisk A/S	0.80%	0.71%	0.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%
PR Permian Resources Corporation	4.89%	2.69%	0.52%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
YPF YPF Sociedad Anónima	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.21%	0.59%	0.49%	0.93%	0.89%	0.55%	0.45%
GKOS Glaukos Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
INDL Direxion Daily India Bull 3x Shares	0.89%	1.65%	0.09%	2.35%	0.00%	0.68%	0.18%	0.31%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X	4.09%	3.87%	0.00%	0.00%	0.52%	2.25%	0.89%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares	4.64%	3.66%	0.00%	0.00%	0.68%	1.54%	0.56%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Oxford with AAPD INDL YANG

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Oxford with AAPD INDL YANG показал максимальную просадку в 42.01%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 174 торговые сессии.

Текущая просадка Oxford with AAPD INDL YANG составляет 0.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-42.01%	21 мая 2019 г.	221	3 апр. 2020 г.	174	10 дек. 2020 г.	395
-28.47%	16 мар. 2022 г.	76	5 июл. 2022 г.	77	21 окт. 2022 г.	153
-20.95%	1 нояб. 2022 г.	45	5 янв. 2023 г.	153	16 авг. 2023 г.	198
-9.43%	9 нояб. 2021 г.	16	1 дек. 2021 г.	22	3 янв. 2022 г.	38
-8.14%	16 июн. 2021 г.	23	19 июл. 2021 г.	6	27 июл. 2021 г.	29

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Oxford with AAPD INDL YANG составляет 2.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Oxford with AAPD INDL YANG

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TMV	NVO	YPF	GKOS	PR	ACGL	LYFT	CCJ	YANG	IBM	INDL	AMAT	HLT
TMV	1.00	-0.02	0.09	0.09	0.19	0.18	0.06	0.12	-0.09	0.17	0.06	0.09	0.15
NVO	-0.02	1.00	0.12	0.14	0.03	0.20	0.12	0.19	-0.21	0.17	0.22	0.24	0.14
YPF	0.09	0.12	1.00	0.17	0.40	0.23	0.23	0.34	-0.24	0.26	0.26	0.26	0.28
GKOS	0.09	0.14	0.17	1.00	0.18	0.21	0.32	0.26	-0.29	0.26	0.30	0.36	0.33
PR	0.19	0.03	0.40	0.18	1.00	0.21	0.25	0.38	-0.22	0.29	0.22	0.24	0.31
ACGL	0.18	0.20	0.23	0.21	0.21	1.00	0.22	0.20	-0.18	0.39	0.29	0.25	0.42
LYFT	0.06	0.12	0.23	0.32	0.25	0.22	1.00	0.28	-0.34	0.28	0.32	0.39	0.45
CCJ	0.12	0.19	0.34	0.26	0.38	0.20	0.28	1.00	-0.29	0.26	0.32	0.33	0.29
YANG	-0.09	-0.21	-0.24	-0.29	-0.22	-0.18	-0.34	-0.29	1.00	-0.25	-0.43	-0.43	-0.33
IBM	0.17	0.17	0.26	0.26	0.29	0.39	0.28	0.26	-0.25	1.00	0.36	0.40	0.38
INDL	0.06	0.22	0.26	0.30	0.22	0.29	0.32	0.32	-0.43	0.36	1.00	0.40	0.37
AMAT	0.09	0.24	0.26	0.36	0.24	0.25	0.39	0.33	-0.43	0.40	0.40	1.00	0.45
HLT	0.15	0.14	0.28	0.33	0.31	0.42	0.45	0.29	-0.33	0.38	0.37	0.45	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 апр. 2019 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Oxford with AAPD INDL YANG

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество