deneee
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 10% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 7.50% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 11% |
SLV iShares Silver Trust | Precious Metals | 3.50% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 13% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | Currency | 55% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в deneee и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 февр. 2007 г., начальной даты UUP
Доходность по периодам
deneee на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 9.42% с начала года и доходность в 6.35% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
| deneee | 9.42% | 0.32% | 4.30% | 11.72% | 7.31% | 6.38% |
| Активы портфеля: | ||||||
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 4.13% | 0.18% | 0.14% | 1.94% | 2.86% | 3.33% |
QQQ Invesco QQQ | 15.46% | -1.84% | 5.90% | 30.03% | 20.70% | 17.86% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 18.86% | 0.48% | 7.85% | 29.32% | 15.23% | 12.89% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.95% | 0.92% | 3.77% | 6.81% | 1.39% | 1.28% |
GLD SPDR Gold Trust | 23.19% | 1.31% | 16.61% | 31.31% | 10.54% | 7.28% |
SLV iShares Silver Trust | 25.07% | 1.38% | 20.26% | 27.65% | 10.18% | 4.79% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью deneee, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.60% | 1.57% | 2.27% | 0.79% | 1.28% | 1.67% | -0.02% | -0.22% | 9.42% | ||||
| 2023 | 1.66% | 0.34% | 1.61% | 0.24% | 1.96% | 0.52% | 0.98% | 0.81% | -0.25% | 0.99% | 1.32% | 0.26% | 10.93% |
| 2022 | -1.19% | 0.21% | 1.67% | -0.01% | -1.27% | -0.39% | 2.58% | -0.15% | -0.29% | 0.95% | 0.08% | -1.94% | 0.17% |
| 2021 | 0.03% | -0.08% | 1.73% | 0.53% | 0.31% | 1.04% | 0.58% | 0.75% | -0.71% | 1.75% | 0.76% | 0.94% | 7.89% |
| 2020 | 1.42% | -1.20% | -1.81% | 3.66% | 1.78% | 0.55% | 1.44% | 1.76% | -1.47% | -0.52% | 0.34% | 0.88% | 6.91% |
| 2019 | 2.04% | 1.07% | 1.19% | 1.16% | -1.03% | 1.72% | 2.19% | 1.25% | 0.14% | 0.08% | 0.91% | 0.39% | 11.65% |
| 2018 | -0.02% | -0.02% | -0.79% | 1.19% | 2.13% | 0.18% | 0.42% | 0.94% | 0.17% | -0.17% | 0.48% | -1.17% | 3.33% |
| 2017 | 0.00% | 2.16% | -0.21% | -0.47% | -0.54% | -1.18% | -0.65% | 0.73% | -0.01% | 1.49% | -0.37% | 0.22% | 1.13% |
| 2016 | 0.02% | 0.41% | -0.73% | -0.10% | 1.10% | 1.45% | 1.13% | -0.25% | 0.04% | 0.77% | 1.23% | 0.53% | 5.73% |
| 2015 | 3.40% | 0.56% | 1.00% | -1.96% | 1.73% | -1.73% | 0.65% | -1.83% | -0.55% | 2.76% | 0.85% | -1.37% | 3.35% |
| 2014 | 0.50% | 0.81% | -0.49% | -0.44% | 0.78% | 0.98% | 0.66% | 1.51% | 0.87% | 0.58% | 1.45% | 1.09% | 8.60% |
| 2013 | 0.48% | 1.23% | 1.39% | -1.78% | 0.76% | -1.66% | 0.82% | 1.02% | -1.38% | 0.96% | 0.02% | -0.32% | 1.47% |
Комиссия
Комиссия deneee составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг deneee среди портфелей на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 0.37 | 0.55 | 1.07 | 0.38 | 1.20 |
QQQ Invesco QQQ | 1.58 | 2.13 | 1.28 | 2.02 | 7.34 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 2.21 | 2.98 | 1.40 | 2.39 | 12.08 |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.42 | 5.78 | 1.75 | 2.01 | 24.84 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.16 | 3.04 | 1.38 | 2.42 | 13.01 |
SLV iShares Silver Trust | 0.95 | 1.47 | 1.18 | 0.47 | 3.71 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность deneee за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.97%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deneee | 3.97% | 4.10% | 0.91% | 0.22% | 0.34% | 1.63% | 1.12% | 0.46% | 0.42% | 0.40% | 0.39% | 0.34% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 6.19% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.50% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.94% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.67% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
deneee показал максимальную просадку в 8.42%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 74 торговые сессии.
Текущая просадка deneee составляет 1.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.42% | 21 февр. 2020 г. | 17 | 16 мар. 2020 г. | 74 | 30 июн. 2020 г. | 91 |
| -7.97% | 24 дек. 2007 г. | 249 | 17 дек. 2008 г. | 250 | 15 дек. 2009 г. | 499 |
| -6.38% | 13 апр. 2015 г. | 94 | 24 авг. 2015 г. | 217 | 5 июл. 2016 г. | 311 |
| -4.47% | 19 мая 2010 г. | 53 | 3 авг. 2010 г. | 82 | 29 нояб. 2010 г. | 135 |
| -3.79% | 28 мар. 2013 г. | 59 | 20 июн. 2013 г. | 177 | 5 мар. 2014 г. | 236 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность deneee составляет 1.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SHY | UUP | QQQ | SPY | GLD | SLV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHY | 1.00 | -0.18 | -0.18 | -0.22 | 0.26 | 0.14 |
| UUP | -0.18 | 1.00 | -0.17 | -0.20 | -0.45 | -0.44 |
| QQQ | -0.18 | -0.17 | 1.00 | 0.89 | 0.05 | 0.18 |
| SPY | -0.22 | -0.20 | 0.89 | 1.00 | 0.06 | 0.21 |
| GLD | 0.26 | -0.45 | 0.05 | 0.06 | 1.00 | 0.80 |
| SLV | 0.14 | -0.44 | 0.18 | 0.21 | 0.80 | 1.00 |