PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Trump Administration Portfolio
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


INTC 87.89%MP 10.99%2 позиции 1.12%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
INTC
Intel Corporation
Technology
87.89%
MP
MP Materials Corp.
Basic Materials
10.99%
LAC
Lithium Americas Corp.
Basic Materials
0.77%
TMQ
Trilogy Metals Inc.
Basic Materials
0.35%

S&P 500 Index

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Trump Administration Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка графика...

Доходность по периодам


Позиция1 день1 месяц6 месяцевС начала года1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
-1.01%-0.57%7.46%8.94%18.44%17.86%11.50%13.17%
Портфель
Trump Administration Portfolio
-1.79%-28.18%83.99%136.18%246.03%
INTC
Intel Corporation
-2.00%-29.07%102.39%157.56%311.43%41.13%13.57%12.89%
LAC
Lithium Americas Corp.
0.34%-32.49%-50.50%-32.34%-10.06%
MP
MP Materials Corp.
-0.48%-25.69%-34.42%-10.45%-28.44%22.35%6.45%
TMQ
Trilogy Metals Inc.
0.34%-21.37%-45.92%-30.86%57.67%77.82%6.45%17.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 2 окт. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.22%, а средняя месячная доходность — +5.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.1 лет.

Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +104.9%, в то время как худший месяц был июль 2026 г. с доходностью -30.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Trump Administration Portfolio закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 апр. 2026 г. с доходностью +20.7%, в то время как худший день был 2 авг. 2024 г. с доходностью -24.2%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202624.73%-1.64%-5.01%104.85%19.48%19.07%-30.46%136.18%
20251.65%19.96%-3.18%-10.07%-3.84%18.47%-0.62%21.35%29.39%16.56%1.11%-9.84%100.51%
2024-14.90%-0.15%1.94%-26.39%1.53%-3.26%0.15%-25.01%10.97%-6.56%12.62%-17.77%-54.83%
20230.59%20.17%13.19%36.83%

Метрики бенчмарка

Trump Administration Portfolio has an annualized alpha of 17.74%, beta of 1.87, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 02, 2023.

  • This portfolio captured 341.47% of S&P 500 Index gains and 256.58% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
  • R2 of 0.24 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Альфа
17.74%
Бета
1.87
0.24
Участие в росте
341.47%
Участие в снижении
256.58%

Комиссия

Комиссия Trump Administration Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Trump Administration Portfolio имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.


Ранг доходности на риск Trump Administration Portfolio: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа Trump Administration Portfolio: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Trump Administration Portfolio: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Trump Administration Portfolio: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Trump Administration Portfolio: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Trump Administration Portfolio: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Trump Administration Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ПортфельБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

3.60

1.47

+2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

3.73

2.05

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.27

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.08

2.03

+6.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.09

8.80

+14.28


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

ПозицияРанг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
INTC
Intel Corporation
98
4.133.961.499.8027.89
LAC
Lithium Americas Corp.
47
-0.090.981.11-0.16-0.25
MP
MP Materials Corp.
31
-0.34-0.041.00-0.46-0.72
TMQ
Trilogy Metals Inc.
72
0.243.031.360.791.10

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Trump Administration Portfolio на 20 июл. 2026 г. составляет 3.60 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.22 до 2.00, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Trump Administration Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель0.00%0.00%1.64%1.29%4.86%2.37%2.33%1.85%2.25%2.05%2.52%2.45%
INTC
Intel Corporation
0.00%0.00%1.87%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%
LAC
Lithium Americas Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MP
MP Materials Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMQ
Trilogy Metals Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка графика...

Максимальные просадки

Trump Administration Portfolio показал максимальную просадку в 60.26%, зарегистрированную 7 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 307 торговых сессий.

Текущая просадка Trump Administration Portfolio составляет 31.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-60.26%авг. 2024 г.
7mo 13d1y 2mo
1y 10moдек. 2023 г. - окт. 2025 г.
-31.51%июль 2026 г.
24d
27dиюнь 2026 г. - сейчас
-25.28%март 2026 г.
2mo 6d9d
2mo 15dянв. 2026 г. - апр. 2026 г.
-22.76%июнь 2026 г.
24d13d
1mo 7dмай 2026 г. - июнь 2026 г.
-18.47%нояб. 2025 г.
22d12d
1mo 4dокт. 2025 г. - дек. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка графика...

Диверсификация

AI Analysis


The gist

The portfolio is mostly Intel Corporation (INTC), with a small side bet on lithium and other materials names; that is less a diversified mix than a single-stock portfolio with a mineral rights subplot.

The numbers

  • INTC at 87.89% drives an effective asset count of 1.27 of 4, which is concentrated by any normal reading of the word.
  • The diversification ratio is 1.10 over 1Y and 1.12 since inception, both low and sitting in the 15.8th and 25.1st percentiles on the platform.
  • Position-to-portfolio correlation is 0.98 for INTC, so the portfolio’s behavior is almost entirely the stock’s behavior, with the rest acting as texture.

The good

  • The non-INTC sleeve is not perfectly redundant: MP Materials (MP), Lithium Americas (LAC), and Trilogy Metals (TMQ) sit in a different commodity complex than INTC’s foundry-and-capex world.
  • The pairwise correlations are only moderate, so the sleeve does at least avoid being one monolithic factor bet.

The bad

  • The portfolio is structurally dominated by one name, so the correlation math barely has room to work.
  • MP and LAC cluster together at 0.56, which means the “diversifier” sleeve is itself partially one trade.

The ugly

  • If semiconductor capex, AI demand, or Intel-specific execution disappoints at the same time that industrial-metals sentiment weakens, the portfolio gets hit from the one place that matters most and the small side positions do not change the story much.

Next steps

  • Portfolios with this concentration profile are usually analyzed as a single-name exposure with a small cyclical overlay.
  • Portfolios with a DR near 1.1 often get most of their risk reduction from exposures whose drivers sit outside both semiconductors and base metals.
AI-generated analysis. Not investment advice. Verify key facts independently.
Was this useful?

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 1.27, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.


Коэффициент диверсификации
1 год
Всё время
Коэффициент диверсификации

1.10

1.12

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.12, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция Trump Administration Portfolio с S&P 500 Index

Корреляция Trump Administration Portfolio с S&P 500 Index составляет 0.47 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г.

0.51


Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у INTC: 0.49, а самая низкая у TMQ: 0.25.

TMQ
0.25
MP
0.32
LAC
0.36
INTC
0.49

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Trump Administration Portfolio. Самая высокая корреляция с портфелем у INTC: 0.98, а самая низкая у TMQ: 0.24.

TMQ
0.24
LAC
0.37
MP
0.42
INTC
0.98

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TMQMPLACINTC
TMQ1.000.310.360.19
MP0.311.000.560.26
LAC0.360.561.000.28
INTC0.190.260.281.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 окт. 2023 г.
Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Trump Administration Portfolio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Trump Administration Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации