Trump Administration Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
INTC Intel Corporation	Technology	87.89%
MP MP Materials Corp.	Basic Materials	10.99%
LAC Lithium Americas Corp.	Basic Materials	0.77%
TMQ Trilogy Metals Inc.	Basic Materials	0.35%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Trump Administration Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-1.21%	0.23%	8.39%	10.39%	24.03%	18.94%	12.24%	13.61%
Портфель Trump Administration Portfolio	3.60%	11.60%	198.88%	204.54%	422.21%	—	—	—
Активы портфеля:
INTC Intel Corporation	3.46%	11.95%	228.18%	235.92%	482.21%	50.33%	18.91%	16.84%
LAC Lithium Americas Corp.	-0.67%	-7.53%	1.38%	-4.12%	68.70%	—	—	—
MP MP Materials Corp.	6.64%	7.36%	20.43%	16.93%	71.48%	38.76%	14.58%	—
TMQ Trilogy Metals Inc.	-3.32%	-2.32%	-12.06%	-12.27%	180.74%	86.95%	9.30%	23.21%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 2 окт. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.26%, а средняя месячная доходность — +5.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.0 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +104.9%, в то время как худший месяц был апр. 2024 г. с доходностью -26.4%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Trump Administration Portfolio закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 апр. 2026 г. с доходностью +20.7%, в то время как худший день был 2 авг. 2024 г. с доходностью -24.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	24.73%	-1.64%	-5.01%	104.85%	19.48%	4.78%							198.88%
2025	1.65%	19.96%	-3.18%	-10.07%	-3.84%	18.47%	-0.62%	21.35%	29.39%	16.56%	1.11%	-9.84%	100.51%
2024	-14.90%	-0.15%	1.94%	-26.39%	1.53%	-3.26%	0.15%	-25.01%	10.97%	-6.56%	12.62%	-17.77%	-54.83%
2023										0.59%	20.17%	13.19%	36.83%

Метрики бенчмарка

Trump Administration Portfolio has an annualized alpha of 29.51%, beta of 1.83, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 02, 2023.

This portfolio captured 341.47% of S&P 500 Index gains and 201.89% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
R2 of 0.24 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Альфа: 29.51%

Бета: 1.83

R²: 0.24

Участие в росте: 341.47%

Участие в снижении: 201.89%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия Trump Administration Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Trump Administration Portfolio имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Trump Administration Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	6.28	1.94	+4.34
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	5.15	2.64	+2.50
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.65	1.35	+0.30
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	16.84	2.65	+14.18
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	43.11	11.88	+31.23

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
INTC Intel Corporation	99	6.55	5.13	1.65	20.12	47.00
LAC Lithium Americas Corp.	67	0.52	2.16	1.25	1.09	1.64
MP MP Materials Corp.	68	0.78	1.86	1.21	1.34	2.21
TMQ Trilogy Metals Inc.	82	0.77	4.01	1.50	2.61	3.77

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Trump Administration Portfolio на 18 июн. 2026 г. составляет 6.28 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.48, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Trump Administration Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.00%	0.00%	1.64%	1.29%	4.86%	2.37%	2.33%	1.85%	2.25%	2.05%	2.52%	2.45%
Активы портфеля:
INTC Intel Corporation	0.00%	0.00%	1.87%	1.47%	5.52%	2.70%	2.65%	2.11%	2.56%	2.33%	2.87%	2.79%
LAC Lithium Americas Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MP MP Materials Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TMQ Trilogy Metals Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Trump Administration Portfolio показал максимальную просадку в 60.26%, зарегистрированную 7 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 307 торговых сессий.

Текущая просадка Trump Administration Portfolio составляет 6.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок 2024 года2024	-60.26%авг. 2024 г.	7mo 13d	1y 2mo	1y 10moдек. 2023 г. - окт. 2025 г.
Медвежий рынок 2026 года2026	-25.28%март 2026 г.	2mo 6d	9d	2mo 15dянв. 2026 г. - апр. 2026 г.
Медвежий рынок 2026 года2026	-22.76%июнь 2026 г.	24d	—	1mo 8dмай 2026 г. - сейчас
Коррекция 2025 года2025	-18.47%нояб. 2025 г.	22d	12d	1mo 4dокт. 2025 г. - дек. 2025 г.
Коррекция 2025 года2025	-17.03%дек. 2025 г.	13d	23d	1mo 6dдек. 2025 г. - янв. 2026 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

AI Analysis

The gist

The portfolio is mostly a single-stock Intel Corporation (INTC) position with a small side bet on lithium and mining names, so the real thesis is not “diversification” so much as “Intel plus a little industrial metals optionality.” The math agrees: this is a concentrated portfolio with only mild offset from the non-INTC sleeve.

The numbers

Effective asset count: 1.27 of 4. The portfolio behaves much closer to one asset than four, which is what an 87.89% weight tends to do.
Diversification ratio: 1.13 at 23.1th percentile over 1Y and 1.12 at 26.3th percentile since inception. That is a small diversification benefit, not much of one.
Position-to-portfolio correlation is 0.98 for INTC, so the portfolio is essentially Intel with decorations.

The good

The non-INTC sleeve is not perfectly redundant; MP Materials (MP), Lithium Americas (LAC), and Trilogy Metals (TMQ) are at least different commodity exposures, and the pairwise correlations stay moderate.
In some sense, the portfolio does have two distinct drivers: semiconductor execution on one side, and resource prices plus project risk on the other.

The bad

The portfolio is dominated by one name, so portfolio behavior is largely Intel behavior, which is efficient if the thesis is Intel and less interesting if it is anything else.
MP and LAC form a small basic-materials cluster, so the “diversification” there is mostly within one economic story.
The diversification ratio is low relative to the platform, which is the market’s polite way of saying the sleeves are not canceling each other very much.

The ugly

If Intel Corporation (INTC) and the materials names are both hit by a broad risk-off move, the portfolio does not have much internal ballast; there is no large low-correlation sleeve to absorb the shock.
If lithium and mining sentiment softens while Intel stays tied to its own cycle, the smaller positions are too small to change the portfolio’s overall shape.

AI-generated analysis. Not investment advice. Verify key facts independently.

Was this useful?

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 1.27, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.

Коэффициент диверсификации

	1 год	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.13	1.12

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.12, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция Trump Administration Portfolio с S&P 500 Index

Корреляция Trump Administration Portfolio с S&P 500 Index составляет 0.44 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.44
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г.	0.50

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у INTC: 0.48, а самая низкая у TMQ: 0.25.

TMQ

0.25

0.32

LAC

0.36

INTC

0.48

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Trump Administration Portfolio. Самая высокая корреляция с портфелем у INTC: 0.98, а самая низкая у TMQ: 0.23.

TMQ

0.23

LAC

0.36

0.41

INTC

0.98

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TMQ	MP	LAC	INTC
TMQ	1.00	0.31	0.35	0.18
MP	0.31	1.00	0.56	0.25
LAC	0.35	0.56	1.00	0.27
INTC	0.18	0.25	0.27	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 окт. 2023 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Trump Administration Portfolio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Trump Administration Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации