Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
INTC Intel Corporation | Technology | 87.89% |
MP MP Materials Corp. | Basic Materials | 10.99% |
LAC Lithium Americas Corp. | Basic Materials | 0.77% |
TMQ Trilogy Metals Inc. | Basic Materials | 0.35% |
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Trump Administration Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -1.01% | -0.57% | 7.46% | 8.94% | 18.44% | 17.86% | 11.50% | 13.17% |
Портфель Trump Administration Portfolio | -1.79% | -28.18% | 83.99% | 136.18% | 246.03% | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
INTC Intel Corporation | -2.00% | -29.07% | 102.39% | 157.56% | 311.43% | 41.13% | 13.57% | 12.89% |
LAC Lithium Americas Corp. | 0.34% | -32.49% | -50.50% | -32.34% | -10.06% | — | — | — |
MP MP Materials Corp. | -0.48% | -25.69% | -34.42% | -10.45% | -28.44% | 22.35% | 6.45% | — |
TMQ Trilogy Metals Inc. | 0.34% | -21.37% | -45.92% | -30.86% | 57.67% | 77.82% | 6.45% | 17.29% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 окт. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.22%, а средняя месячная доходность — +5.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.1 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +104.9%, в то время как худший месяц был июль 2026 г. с доходностью -30.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении Trump Administration Portfolio закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 апр. 2026 г. с доходностью +20.7%, в то время как худший день был 2 авг. 2024 г. с доходностью -24.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24.73% | -1.64% | -5.01% | 104.85% | 19.48% | 19.07% | -30.46% | 136.18% | |||||
| 2025 | 1.65% | 19.96% | -3.18% | -10.07% | -3.84% | 18.47% | -0.62% | 21.35% | 29.39% | 16.56% | 1.11% | -9.84% | 100.51% |
| 2024 | -14.90% | -0.15% | 1.94% | -26.39% | 1.53% | -3.26% | 0.15% | -25.01% | 10.97% | -6.56% | 12.62% | -17.77% | -54.83% |
| 2023 | 0.59% | 20.17% | 13.19% | 36.83% |
Метрики бенчмарка
Trump Administration Portfolio has an annualized alpha of 17.74%, beta of 1.87, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 02, 2023.
- This portfolio captured 341.47% of S&P 500 Index gains and 256.58% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.24 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 17.74%
- Бета
- 1.87
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 341.47%
- Участие в снижении
- 256.58%
Комиссия
Комиссия Trump Administration Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Trump Administration Portfolio имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Trump Administration Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.60 | 1.47 | +2.13 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.73 | 2.05 | +1.69 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.27 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.08 | 2.03 | +6.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.09 | 8.80 | +14.28 |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
INTC Intel Corporation | 98 | 4.13 | 3.96 | 1.49 | 9.80 | 27.89 |
LAC Lithium Americas Corp. | 47 | -0.09 | 0.98 | 1.11 | -0.16 | -0.25 |
MP MP Materials Corp. | 31 | -0.34 | -0.04 | 1.00 | -0.46 | -0.72 |
TMQ Trilogy Metals Inc. | 72 | 0.24 | 3.03 | 1.36 | 0.79 | 1.10 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Trump Administration Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.00% | 0.00% | 1.64% | 1.29% | 4.86% | 2.37% | 2.33% | 1.85% | 2.25% | 2.05% | 2.52% | 2.45% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
INTC Intel Corporation | 0.00% | 0.00% | 1.87% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% |
LAC Lithium Americas Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MP MP Materials Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMQ Trilogy Metals Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Trump Administration Portfolio показал максимальную просадку в 60.26%, зарегистрированную 7 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 307 торговых сессий.
Текущая просадка Trump Administration Portfolio составляет 31.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-60.26%авг. 2024 г. | 7mo 13d | 1y 2mo | 1y 10moдек. 2023 г. - окт. 2025 г. | — |
-31.51%июль 2026 г. | 24d | — | 27dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-25.28%март 2026 г. | 2mo 6d | 9d | 2mo 15dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-22.76%июнь 2026 г. | 24d | 13d | 1mo 7dмай 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-18.47%нояб. 2025 г. | 22d | 12d | 1mo 4dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
AI Analysis
The gist
The portfolio is mostly Intel Corporation (INTC), with a small side bet on lithium and other materials names; that is less a diversified mix than a single-stock portfolio with a mineral rights subplot.
The numbers
- INTC at 87.89% drives an effective asset count of 1.27 of 4, which is concentrated by any normal reading of the word.
- The diversification ratio is 1.10 over 1Y and 1.12 since inception, both low and sitting in the 15.8th and 25.1st percentiles on the platform.
- Position-to-portfolio correlation is 0.98 for INTC, so the portfolio’s behavior is almost entirely the stock’s behavior, with the rest acting as texture.
The good
- The non-INTC sleeve is not perfectly redundant: MP Materials (MP), Lithium Americas (LAC), and Trilogy Metals (TMQ) sit in a different commodity complex than INTC’s foundry-and-capex world.
- The pairwise correlations are only moderate, so the sleeve does at least avoid being one monolithic factor bet.
The bad
- The portfolio is structurally dominated by one name, so the correlation math barely has room to work.
- MP and LAC cluster together at 0.56, which means the “diversifier” sleeve is itself partially one trade.
The ugly
- If semiconductor capex, AI demand, or Intel-specific execution disappoints at the same time that industrial-metals sentiment weakens, the portfolio gets hit from the one place that matters most and the small side positions do not change the story much.
Next steps
- Portfolios with this concentration profile are usually analyzed as a single-name exposure with a small cyclical overlay.
- Portfolios with a DR near 1.1 often get most of their risk reduction from exposures whose drivers sit outside both semiconductors and base metals.
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 1.27, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.
Коэффициент диверсификации
1 год | Всё время | |
|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.10 | 1.12 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.12, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.
Корреляция Trump Administration Portfolio с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.51 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у INTC: 0.49, а самая низкая у TMQ: 0.25.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю Trump Administration Portfolio
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Trump Administration Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации