PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
portfolio 2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

portfolio 2

Currency in USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Распределение активов

SGOV 20%DBA 7.5%SCHG 20%FLIN 15%SHLD 15%DBEF 10%PHO 7.5%XLP 5%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		Agricultural Commodities
7.50%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		Hedge Fund
10%
FLIN
Franklin FTSE India ETF		Asia Pacific Equities
15%
PHO
Invesco Water Resources ETF		Water Equities
7.50%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		Large Cap Growth Equities
20%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		Government Bonds
20%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		Technology Equities
15%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		Consumer Staples Equities
5%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 сент. 2023 г., начальной даты SHLD

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.52%6.32%-1.44%12.25%14.20%10.84%
portfolio 29.30%4.45%7.97%17.32%N/AN/A
Активы портфеля:
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-0.90%8.58%0.32%15.40%18.26%15.86%
FLIN
Franklin FTSE India ETF		3.19%2.25%0.20%3.63%18.01%N/A
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		-0.08%-1.52%2.85%8.63%16.30%3.09%
PHO
Invesco Water Resources ETF		3.70%4.91%-4.50%5.20%13.67%10.73%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		8.50%4.76%9.39%10.12%14.16%8.13%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		5.01%1.07%0.45%10.92%9.60%8.18%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		51.30%9.82%44.80%71.21%N/AN/A
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.72%0.35%2.16%4.81%2.74%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью portfolio 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.96%-0.61%0.58%2.84%4.26%9.30%
20241.53%4.72%3.40%-1.10%3.03%1.27%2.11%2.16%1.19%-1.65%3.43%-1.56%19.91%
2023-2.07%-0.23%5.88%3.25%6.81%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия portfolio 2 составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DBA
Invesco DB Agriculture Fund
PHO
Invesco Water Resources ETF
SHLD
Global X Defense Tech ETF
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
FLIN
Franklin FTSE India ETF
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг portfolio 2 составляет 90, что ставит его в топ 10% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности portfolio 2, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа portfolio 2, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино portfolio 2, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега portfolio 2, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара portfolio 2, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина portfolio 2, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.611.021.140.662.18
FLIN
Franklin FTSE India ETF		0.220.301.040.120.25
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		0.571.221.140.982.53
PHO
Invesco Water Resources ETF		0.280.261.030.080.26
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		0.600.811.110.592.59
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		0.821.051.131.112.94
SHLD
Global X Defense Tech ETF		3.263.981.596.1618.03
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		21.61472.39473.39483.617,677.11

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

portfolio 2 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.47
  • За всё время: 2.14

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.58 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность portfolio 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.89%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.89%2.02%2.18%2.29%0.79%0.61%0.88%0.98%0.66%0.63%0.80%0.89%
Активы портфеля:
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.41%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%
FLIN
Franklin FTSE India ETF		1.53%1.58%0.73%0.73%2.26%0.69%0.90%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		4.08%4.08%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHO
Invesco Water Resources ETF		0.49%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%0.59%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		1.19%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%5.08%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		2.49%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.53%2.40%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.35%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		4.70%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

portfolio 2 показал максимальную просадку в 7.85%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 12 торговых сессий.

Текущая просадка portfolio 2 составляет 0.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-7.85%26 мар. 2025 г.108 апр. 2025 г.1225 апр. 2025 г.22
-4.52%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1019 авг. 2024 г.24
-4.01%15 сент. 2023 г.3127 окт. 2023 г.1010 нояб. 2023 г.41
-3.3%9 дек. 2024 г.2210 янв. 2025 г.2313 февр. 2025 г.45
-3.1%19 февр. 2025 г.1713 мар. 2025 г.825 мар. 2025 г.25
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 6.72, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCSGOVDBAXLPFLINSHLDSCHGDBEFPHOPortfolio
^GSPC1.000.070.120.360.420.520.930.720.720.89
SGOV0.071.000.000.080.020.030.060.050.080.08
DBA0.120.001.000.010.07-0.010.120.090.060.22
XLP0.360.080.011.000.170.260.150.320.440.36
FLIN0.420.020.070.171.000.260.370.390.390.59
SHLD0.520.03-0.010.260.261.000.410.540.530.70
SCHG0.930.060.120.150.370.411.000.620.540.81
DBEF0.720.050.090.320.390.540.621.000.660.78
PHO0.720.080.060.440.390.530.540.661.000.75
Portfolio0.890.080.220.360.590.700.810.780.751.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 сент. 2023 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя