QQQ top 10

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

QQQ top 10

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	15.40%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	12.50%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	10%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	4.86%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	5.46%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	5.60%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	9%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	18%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	14%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	5.18%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в QQQ top 10 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

QQQ top 10

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

QQQ top 10 на 28 апр. 2025 г. показал доходность в -16.61% с начала года и доходность в 43.11% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-6.06%	-1.00%	-4.87%	8.34%	14.11%	10.27%
QQQ top 10	-16.61%	2.04%	-16.76%	25.51%	51.67%	43.11%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	-6.85%	3.45%	-8.11%	-2.82%	19.33%	25.12%
AAPL Apple Inc	-16.34%	-3.96%	-9.36%	24.20%	25.47%	22.38%
NVDA NVIDIA Corporation	-17.33%	1.22%	-21.56%	26.56%	72.92%	70.79%
AMZN Amazon.com, Inc.	-13.86%	-1.94%	0.62%	5.22%	10.35%	24.61%
AVGO Broadcom Inc.	-16.80%	13.71%	11.80%	44.83%	52.77%	35.91%
META Meta Platforms, Inc.	-6.45%	-5.11%	-4.37%	23.91%	24.73%	21.52%
GOOGL Alphabet Inc.	-14.34%	4.94%	-1.78%	-5.36%	21.53%	19.55%
GOOG Alphabet Inc.	-13.86%	4.99%	-1.66%	-5.22%	21.79%	19.94%
TSLA Tesla, Inc.	-29.44%	8.12%	5.85%	69.32%	41.11%	34.30%
COST Costco Wholesale Corporation	6.76%	5.11%	9.91%	34.53%	28.48%	23.39%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью QQQ top 10, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	-7.89%	0.67%	-12.71%	3.03%									-16.61%
2024	15.37%	21.60%	10.08%	-3.96%	21.19%	12.47%	-4.21%	1.65%	2.59%	6.52%	4.31%	1.17%	127.04%
2023	22.19%	10.34%	15.60%	0.20%	26.27%	10.52%	7.44%	3.17%	-9.79%	-4.07%	13.37%	6.18%	151.70%
2022	-12.61%	-2.38%	10.02%	-23.44%	-1.74%	-13.85%	17.87%	-10.65%	-14.16%	3.59%	12.33%	-12.16%	-43.79%
2021	1.05%	0.23%	-0.27%	9.52%	1.51%	14.11%	0.38%	9.70%	-6.03%	17.89%	15.73%	-4.28%	73.15%
2020	4.11%	0.06%	-4.49%	15.80%	10.66%	9.16%	10.65%	20.44%	-3.78%	-5.22%	9.32%	3.16%	90.74%
2019	8.30%	3.19%	9.96%	5.14%	-14.98%	12.58%	2.60%	-1.47%	1.47%	8.71%	6.04%	5.69%	54.54%
2018	15.73%	-0.42%	-4.95%	0.32%	9.50%	-1.82%	1.90%	10.83%	0.50%	-16.16%	-9.02%	-10.52%	-8.49%
2017	6.11%	0.77%	4.87%	1.26%	15.63%	-1.82%	7.14%	3.64%	0.92%	11.69%	0.53%	-2.21%	58.61%
2016	-6.42%	-1.97%	10.57%	-3.19%	9.97%	-1.66%	10.80%	3.45%	4.51%	0.61%	5.82%	6.84%	44.69%
2015	-0.42%	10.54%	-2.50%	3.74%	4.72%	-3.62%	4.92%	-2.25%	1.05%	11.51%	4.97%	1.36%	38.17%
2014				-1.12%	4.88%	2.70%	0.00%	8.17%	-0.15%	0.99%	5.92%	-3.02%	19.31%

Комиссия

Комиссия QQQ top 10 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг QQQ top 10 составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 0.63

^GSPC: 0.46

Коэффициент Сортино

Portfolio: 1.16

^GSPC: 0.77

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.15

^GSPC: 1.11

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 0.93

^GSPC: 0.47

Коэффициент Мартина

Portfolio: 2.57

^GSPC: 1.94

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MSFT Microsoft Corporation	-0.13	-0.01	1.00	-0.13	-0.30
AAPL Apple Inc	0.80	1.30	1.19	0.78	2.94
NVDA NVIDIA Corporation	0.58	1.16	1.14	0.94	2.47
AMZN Amazon.com, Inc.	0.16	0.46	1.06	0.17	0.49
AVGO Broadcom Inc.	0.89	1.62	1.21	1.36	3.89
META Meta Platforms, Inc.	0.29	0.65	1.09	0.31	1.04
GOOGL Alphabet Inc.	0.09	0.36	1.04	0.09	0.22
GOOG Alphabet Inc.	0.09	0.36	1.04	0.10	0.23
TSLA Tesla, Inc.	1.30	2.13	1.25	1.60	4.27
COST Costco Wholesale Corporation	1.63	2.19	1.30	2.08	6.27

QQQ top 10 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.63. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.39 до 0.88, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

QQQ top 10

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность QQQ top 10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.44%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.44%	0.38%	0.52%	0.65%	0.46%	0.75%	0.81%	1.01%	1.02%	0.98%	1.19%	1.11%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	0.81%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
AAPL Apple Inc	0.48%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
NVDA NVIDIA Corporation	0.03%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	1.16%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%
META Meta Platforms, Inc.	0.37%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc.	0.49%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOG Alphabet Inc.	0.49%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COST Costco Wholesale Corporation	0.36%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

QQQ top 10

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

QQQ top 10 показал максимальную просадку в 51.42%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.

Текущая просадка QQQ top 10 составляет 23.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-51.42%	30 нояб. 2021 г.	221	14 окт. 2022 г.	153	25 мая 2023 г.	374
-37.6%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	246	16 дек. 2019 г.	304
-34.78%	7 янв. 2025 г.	61	4 апр. 2025 г.	—	—	—
-32.31%	20 февр. 2020 г.	18	16 мар. 2020 г.	39	11 мая 2020 г.	57
-24.42%	11 июл. 2024 г.	20	7 авг. 2024 г.	47	14 окт. 2024 г.	67

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность QQQ top 10 составляет 24.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

QQQ top 10

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Эффективные активы: 8.29

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 8.29, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	TSLA	COST	AVGO	META	AAPL	NVDA	AMZN	MSFT	GOOG	GOOGL	Portfolio
^GSPC	1.00	0.47	0.56	0.66	0.61	0.68	0.63	0.64	0.75	0.70	0.70	0.75
TSLA	0.47	1.00	0.27	0.40	0.37	0.41	0.41	0.42	0.39	0.39	0.39	0.51
COST	0.56	0.27	1.00	0.37	0.35	0.43	0.37	0.41	0.47	0.41	0.41	0.45
AVGO	0.66	0.40	0.37	1.00	0.48	0.54	0.61	0.48	0.54	0.49	0.49	0.72
META	0.61	0.37	0.35	0.48	1.00	0.50	0.51	0.61	0.58	0.65	0.66	0.64
AAPL	0.68	0.41	0.43	0.54	0.50	1.00	0.51	0.55	0.61	0.57	0.57	0.66
NVDA	0.63	0.41	0.37	0.61	0.51	0.51	1.00	0.54	0.59	0.52	0.52	0.92
AMZN	0.64	0.42	0.41	0.48	0.61	0.55	0.54	1.00	0.65	0.67	0.68	0.70
MSFT	0.75	0.39	0.47	0.54	0.58	0.61	0.59	0.65	1.00	0.68	0.68	0.72
GOOG	0.70	0.39	0.41	0.49	0.65	0.57	0.52	0.67	0.68	1.00	0.99	0.66
GOOGL	0.70	0.39	0.41	0.49	0.66	0.57	0.52	0.68	0.68	0.99	1.00	0.66
Portfolio	0.75	0.51	0.45	0.72	0.64	0.66	0.92	0.70	0.72	0.66	0.66	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

QQQ top 10

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество