Dividend Growth REIT
SCHD/VYM/VIG/O/VICI/IIPR/MAA/PSA
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend Growth REIT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 окт. 2017 г., начальной даты VICI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| Dividend Growth REIT | 17.08% | -1.06% | 9.94% | 27.29% | 11.93% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 16.94% | 1.09% | 10.43% | 26.08% | 12.63% | 11.59% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 19.94% | 0.60% | 9.85% | 28.62% | 10.93% | 10.00% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 19.08% | 0.05% | 10.03% | 25.89% | 12.60% | 11.82% |
O Realty Income Corporation | 2.30% | -11.11% | 4.41% | 12.98% | -1.07% | 7.08% |
VICI VICI Properties Inc. | 2.41% | -4.63% | 6.28% | 14.46% | 10.57% | N/A |
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 22.12% | 3.09% | 17.32% | 33.32% | 6.26% | 12.13% |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 7.81% | -22.66% | -6.08% | 37.07% | 9.92% | N/A |
PSA Public Storage | 12.06% | -3.83% | 17.86% | 32.60% | 14.02% | 10.13% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividend Growth REIT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.65% | 2.11% | 4.29% | -3.94% | 2.69% | 0.97% | 5.37% | 4.09% | 1.69% | -1.64% | 17.08% | ||
| 2023 | 2.63% | -3.15% | -0.64% | 0.42% | -4.24% | 5.56% | 3.13% | -1.68% | -4.81% | -3.43% | 7.29% | 7.09% | 7.36% |
| 2022 | -4.12% | -2.16% | 3.54% | -4.98% | 1.15% | -6.85% | 5.11% | -3.30% | -7.96% | 10.70% | 6.20% | -4.04% | -8.22% |
| 2021 | -1.11% | 4.30% | 6.48% | 4.18% | 2.07% | 0.11% | 2.63% | 2.39% | -4.49% | 6.25% | -1.98% | 7.39% | 31.22% |
| 2020 | 0.60% | -8.13% | -13.62% | 9.68% | 3.93% | 0.25% | 5.03% | 5.09% | -1.17% | -1.20% | 11.56% | 3.70% | 13.77% |
| 2019 | 7.79% | 4.70% | 1.99% | 2.86% | -4.73% | 7.49% | 0.65% | -0.22% | 2.70% | 0.37% | 1.79% | 2.02% | 30.34% |
| 2018 | 2.73% | -5.53% | -0.96% | 0.54% | 2.65% | 1.07% | 3.07% | 3.46% | 1.02% | -4.80% | 4.40% | -8.03% | -1.27% |
| 2017 | 0.06% | 3.34% | 4.26% | 7.80% |
Комиссия
Комиссия Dividend Growth REIT составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Dividend Growth REIT среди портфелей на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.44 | 3.51 | 1.43 | 3.30 | 13.27 |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.78 | 3.94 | 1.51 | 5.65 | 17.99 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 2.66 | 3.73 | 1.49 | 5.18 | 17.23 |
O Realty Income Corporation | 0.78 | 1.18 | 1.14 | 0.53 | 1.97 |
VICI VICI Properties Inc. | 0.73 | 1.12 | 1.15 | 0.82 | 1.81 |
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 1.56 | 2.32 | 1.27 | 0.74 | 7.37 |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 1.28 | 1.75 | 1.24 | 0.57 | 6.29 |
PSA Public Storage | 1.45 | 2.02 | 1.25 | 0.98 | 4.42 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dividend Growth REIT за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.15%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.15% | 3.32% | 3.33% | 2.51% | 2.89% | 2.83% | 3.09% | 2.50% | 2.56% | 2.70% | 2.43% | 2.46% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.38% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.77% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.71% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
O Realty Income Corporation | 5.56% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
VICI VICI Properties Inc. | 5.36% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.93% | 4.59% | 5.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 3.74% | 4.16% | 2.98% | 2.25% | 3.16% | 2.91% | 3.86% | 3.46% | 3.35% | 3.39% | 3.91% | 4.58% |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 7.19% | 7.16% | 7.01% | 2.18% | 2.44% | 3.73% | 2.64% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSA Public Storage | 3.62% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% | 3.03% | 3.42% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dividend Growth REIT показал максимальную просадку в 35.30%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.
Текущая просадка Dividend Growth REIT составляет 1.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.3% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 141 | 12 окт. 2020 г. | 163 |
| -18.97% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 355 | 1 мар. 2024 г. | 541 |
| -14.57% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 36 | 15 февр. 2019 г. | 100 |
| -10.36% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 101 | 16 авг. 2018 г. | 140 |
| -6.8% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 8 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dividend Growth REIT составляет 2.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IIPR | PSA | VICI | O | MAA | SCHD | VYM | VIG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IIPR | 1.00 | 0.27 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.39 | 0.43 |
| PSA | 0.27 | 1.00 | 0.44 | 0.59 | 0.63 | 0.36 | 0.36 | 0.41 |
| VICI | 0.37 | 0.44 | 1.00 | 0.57 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 0.50 |
| O | 0.34 | 0.59 | 0.57 | 1.00 | 0.68 | 0.45 | 0.45 | 0.46 |
| MAA | 0.36 | 0.63 | 0.52 | 0.68 | 1.00 | 0.48 | 0.48 | 0.51 |
| SCHD | 0.39 | 0.36 | 0.50 | 0.45 | 0.48 | 1.00 | 0.96 | 0.89 |
| VYM | 0.39 | 0.36 | 0.51 | 0.45 | 0.48 | 0.96 | 1.00 | 0.90 |
| VIG | 0.43 | 0.41 | 0.50 | 0.46 | 0.51 | 0.89 | 0.90 | 1.00 |