PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Speculative
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Speculative

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

TRMD 12%LNTH 11%AVGO 11%STRL 11%SPOT 11%SMCI 11%CYBR 11%OKTA 11%PANW 11%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AVGO
Broadcom Inc.		Technology
11%
CYBR
CyberArk Software Ltd.		Technology
11%
LNTH
Lantheus Holdings, Inc.		Healthcare
11%
OKTA
Okta, Inc.		Technology
11%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		Technology
11%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		Technology
11%
SPOT
Spotify Technology S.A.		Communication Services
11%
STRL
Sterling Construction Company, Inc.		Industrials
11%
TRMD
TORM plc		Energy
12%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Speculative и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
14.52%
8.95%
Speculative
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2018 г., начальной даты SPOT

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
Speculative61.36%-0.25%14.52%96.91%51.31%N/A
Активы портфеля:
LNTH
Lantheus Holdings, Inc.		77.50%8.72%86.46%82.59%33.13%N/A
AVGO
Broadcom Inc.		54.93%3.55%27.23%114.92%47.60%38.23%
STRL
Sterling Construction Company, Inc.		68.50%29.04%32.25%105.92%62.37%34.61%
SPOT
Spotify Technology S.A.		94.33%6.25%37.83%137.03%24.83%N/A
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		60.86%-26.69%-52.99%97.49%87.65%32.39%
CYBR
CyberArk Software Ltd.		28.11%-0.33%4.65%70.63%21.69%N/A
OKTA
Okta, Inc.		-16.33%-22.65%-28.63%-6.63%-6.54%N/A
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		15.34%-5.46%18.60%49.54%37.48%26.53%
TRMD
TORM plc		31.35%-2.64%18.85%52.88%49.21%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Speculative, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202411.79%22.65%4.29%-2.94%5.91%7.08%1.61%-2.20%61.36%
20238.39%13.48%7.61%-5.11%25.23%5.13%6.55%1.38%-1.91%-1.70%8.22%10.16%105.30%
2022-11.37%13.68%2.14%-5.97%5.07%-7.66%14.48%6.00%-11.94%11.19%6.58%-2.49%15.94%
20213.78%5.17%0.85%2.86%-2.23%5.27%-0.49%3.95%-2.49%7.03%-0.29%5.38%32.17%
2020-0.84%-10.23%-13.00%13.86%9.74%7.63%5.78%4.29%-3.24%-5.50%18.06%12.52%39.56%
201914.50%12.87%4.15%6.13%-4.78%7.51%-0.74%-7.71%-1.37%9.37%4.46%0.90%52.31%
20186.48%8.21%0.21%-1.46%7.06%2.08%-17.31%10.83%-6.43%6.64%

Комиссия

Комиссия Speculative составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Speculative среди портфелей на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Speculative, с текущим значением в 8787
Speculative
Ранг коэф-та Шарпа Speculative, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Speculative, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Speculative, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Speculative, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Speculative, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Speculative
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Speculative, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Speculative, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Speculative, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Speculative, с текущим значением в 5.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.005.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Speculative, с текущим значением в 16.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0016.70
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
LNTH
Lantheus Holdings, Inc.		1.172.041.301.594.66
AVGO
Broadcom Inc.		2.402.961.384.3213.40
STRL
Sterling Construction Company, Inc.		1.852.331.334.008.48
SPOT
Spotify Technology S.A.		3.454.441.562.1533.24
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.911.831.241.313.06
CYBR
CyberArk Software Ltd.		2.062.901.372.927.87
OKTA
Okta, Inc.		-0.200.041.01-0.12-0.59
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		1.011.351.241.463.08
TRMD
TORM plc		1.782.311.282.938.79

Коэффициент Шарпа

Speculative на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.03. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.03
2.32
Speculative
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Speculative за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.23%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Speculative2.23%2.95%1.17%0.25%2.12%0.39%0.34%0.21%0.16%0.12%0.13%0.18%
Активы портфеля:
LNTH
Lantheus Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		1.23%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%1.66%
STRL
Sterling Construction Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPOT
Spotify Technology S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CYBR
CyberArk Software Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OKTA
Okta, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRMD
TORM plc		17.43%23.05%6.99%0.00%14.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-5.61%
-0.19%
Speculative
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Speculative показал максимальную просадку в 36.85%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 65 торговых сессий.

Текущая просадка Speculative составляет 5.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.85%17 янв. 2020 г.4218 мар. 2020 г.6519 июн. 2020 г.107
-22.25%13 сент. 2018 г.7124 дек. 2018 г.3514 февр. 2019 г.106
-20.48%26 авг. 2022 г.3312 окт. 2022 г.351 дек. 2022 г.68
-20.17%10 нояб. 2021 г.5427 янв. 2022 г.4229 мар. 2022 г.96
-17.14%20 апр. 2022 г.149 мая 2022 г.172 июн. 2022 г.31

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Speculative составляет 8.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.44%
4.31%
Speculative
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
TRMDSTRLLNTHSMCISPOTOKTAPANWAVGOCYBR
TRMD1.000.150.140.150.070.040.060.120.07
STRL0.151.000.320.340.200.180.230.360.23
LNTH0.140.321.000.260.240.250.260.290.28
SMCI0.150.340.261.000.250.260.260.420.27
SPOT0.070.200.240.251.000.430.390.380.40
OKTA0.040.180.250.260.431.000.540.370.60
PANW0.060.230.260.260.390.541.000.440.57
AVGO0.120.360.290.420.380.370.441.000.42
CYBR0.070.230.280.270.400.600.570.421.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2018 г.