snp top 10 nov2023

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

snp top 10 nov2023

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	10%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	10%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	10%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	10%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	10%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	10%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	10%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	10%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	10%
V Visa Inc.	Financial Services	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в snp top 10 nov2023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

snp top 10 nov2023

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

snp top 10 nov2023 на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 44.72% с начала года и доходность в 32.47% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	24.72%	2.30%	12.31%	32.12%	13.81%	11.31%
snp top 10 nov2023	44.72%	8.30%	23.03%	48.68%	37.10%	32.47%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	19.12%	-2.30%	20.49%	21.98%	28.87%	24.61%
MSFT Microsoft Corporation	14.14%	1.95%	1.58%	16.11%	24.47%	26.07%
AMZN Amazon.com, Inc.	39.19%	12.68%	15.17%	47.68%	19.50%	29.40%
NVDA NVIDIA Corporation	196.42%	11.52%	55.56%	200.29%	96.27%	77.78%
GOOGL Alphabet Inc.	26.00%	6.12%	1.05%	30.75%	21.48%	20.52%
TSLA Tesla, Inc.	25.23%	41.72%	77.98%	28.14%	67.88%	33.87%
META Meta Platforms, Inc.	63.55%	-1.55%	22.20%	73.99%	24.36%	22.85%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	31.13%	1.08%	13.21%	31.09%	16.35%	12.42%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	13.99%	6.63%	14.68%	11.84%	18.88%	21.80%
V Visa Inc.	19.31%	10.58%	10.59%	25.19%	12.21%	18.17%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью snp top 10 nov2023, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	2.40%	9.07%	1.88%	-2.65%	6.68%	6.43%	1.94%	1.24%	3.97%	-0.16%			44.72%
2023	15.34%	3.93%	10.08%	2.03%	9.90%	7.85%	4.57%	-0.55%	-4.18%	-1.37%	9.94%	2.32%	76.45%
2022	-5.77%	-4.68%	7.72%	-13.52%	-3.10%	-8.98%	13.59%	-6.32%	-10.18%	0.25%	5.57%	-9.43%	-32.38%
2021	-0.51%	0.26%	3.33%	9.49%	-0.92%	6.47%	2.82%	4.67%	-5.27%	11.76%	3.04%	1.47%	41.80%
2020	8.13%	-3.66%	-8.88%	18.71%	6.68%	7.32%	10.50%	20.96%	-7.49%	-3.62%	12.40%	5.25%	81.86%
2019	6.88%	1.14%	4.63%	3.58%	-9.33%	8.67%	3.29%	-2.43%	0.68%	9.59%	5.53%	7.15%	45.14%
2018	11.73%	-1.45%	-6.64%	3.60%	5.56%	2.27%	1.56%	7.81%	-1.53%	-6.44%	-1.18%	-8.77%	4.57%
2017	6.37%	2.81%	3.49%	4.01%	7.41%	-0.20%	3.92%	4.10%	-0.38%	7.46%	1.45%	-0.21%	47.93%
2016	-5.58%	-1.24%	9.37%	-0.66%	5.43%	-1.82%	8.52%	0.89%	3.10%	0.30%	2.31%	4.70%	27.19%
2015	-0.85%	6.68%	-2.20%	4.73%	2.77%	-0.80%	7.22%	-3.34%	0.34%	9.48%	3.50%	0.57%	30.89%
2014	0.53%	9.51%	-3.44%	-1.46%	4.07%	2.92%	-0.45%	7.37%	-1.24%	2.50%	5.11%	-2.82%	23.99%
2013	4.19%	-0.87%	2.30%	7.89%	13.62%	1.98%	10.33%	4.42%	7.63%	2.97%	2.22%	4.75%	80.58%

Комиссия

Комиссия snp top 10 nov2023 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг snp top 10 nov2023 среди портфелей на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

snp top 10 nov2023

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	1.00	1.56	1.19	1.35	3.16
MSFT Microsoft Corporation	0.83	1.17	1.15	1.04	2.54
AMZN Amazon.com, Inc.	1.67	2.33	1.30	1.92	7.67
NVDA NVIDIA Corporation	3.78	3.85	1.50	7.23	22.81
GOOGL Alphabet Inc.	1.20	1.72	1.23	1.43	3.60
TSLA Tesla, Inc.	0.51	1.21	1.14	0.48	1.36
META Meta Platforms, Inc.	2.00	2.92	1.40	3.91	12.15
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	2.23	3.13	1.40	4.22	11.05
UNH UnitedHealth Group Incorporated	0.47	0.81	1.11	0.57	1.50
V Visa Inc.	1.57	2.11	1.30	2.07	5.26

Коэффициент Шарпа

snp top 10 nov2023 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.75. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.73, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

snp top 10 nov2023

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность snp top 10 nov2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.35%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	0.35%	0.34%	0.38%	0.30%	0.36%	0.45%	0.60%	0.55%	0.70%	0.77%	0.79%	0.87%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.43%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
MSFT Microsoft Corporation	0.53%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%	1.94%
GOOGL Alphabet Inc.	0.23%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	1.34%	1.38%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%	1.39%	1.40%
V Visa Inc.	0.70%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%	0.62%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

snp top 10 nov2023

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

snp top 10 nov2023 показал максимальную просадку в 35.74%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка snp top 10 nov2023 составляет 1.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-35.74%	4 янв. 2022 г.	248	28 дек. 2022 г.	107	2 июн. 2023 г.	355
-33.69%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	53	8 июн. 2020 г.	76
-23.67%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	137	12 июл. 2019 г.	195
-16.34%	30 дек. 2015 г.	27	8 февр. 2016 г.	35	30 мар. 2016 г.	62
-13.99%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	46	27 нояб. 2020 г.	60

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность snp top 10 nov2023 составляет 6.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

snp top 10 nov2023

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	UNH	TSLA	BRK-B	META	NVDA	AAPL	V	AMZN	MSFT	GOOGL
UNH	1.00	0.17	0.43	0.22	0.22	0.28	0.37	0.26	0.33	0.32
TSLA	0.17	1.00	0.23	0.33	0.39	0.37	0.29	0.39	0.36	0.36
BRK-B	0.43	0.23	1.00	0.31	0.32	0.39	0.54	0.36	0.43	0.42
META	0.22	0.33	0.31	1.00	0.47	0.45	0.43	0.56	0.50	0.60
NVDA	0.22	0.39	0.32	0.47	1.00	0.48	0.41	0.51	0.56	0.50
AAPL	0.28	0.37	0.39	0.45	0.48	1.00	0.44	0.50	0.56	0.53
V	0.37	0.29	0.54	0.43	0.41	0.44	1.00	0.48	0.54	0.53
AMZN	0.26	0.39	0.36	0.56	0.51	0.50	0.48	1.00	0.60	0.65
MSFT	0.33	0.36	0.43	0.50	0.56	0.56	0.54	0.60	1.00	0.64
GOOGL	0.32	0.36	0.42	0.60	0.50	0.53	0.53	0.65	0.64	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

snp top 10 nov2023

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество