Discreet start
Умеренный 50т
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Discreet start и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 февр. 2012 г., начальной даты INDA
Доходность по периодам
Discreet start на 17 окт. 2024 г. показал доходность в 18.83% с начала года и доходность в 10.91% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
| Discreet start | 18.83% | 5.48% | 16.30% | 37.46% | 13.66% | 10.84% |
| Активы портфеля: | ||||||
URA Global X Uranium ETF | 16.93% | 28.02% | 12.11% | 35.14% | 27.98% | 6.56% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 22.90% | 6.32% | 21.82% | 42.82% | 8.67% | 12.73% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 18.96% | 3.53% | 10.44% | 45.71% | 27.20% | 25.50% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 0.21% | -4.65% | 9.39% | 17.51% | -4.40% | 0.40% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 27.53% | 6.50% | 27.93% | 70.03% | 9.29% | 5.30% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.15% | -1.58% | 6.00% | 9.67% | 0.10% | 1.24% |
INDA iShares MSCI India ETF | 16.88% | -1.57% | 11.71% | 29.01% | 12.47% | 7.93% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 16.22% | 6.40% | 16.37% | 26.74% | 5.75% | 4.25% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Discreet start , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.03% | 2.70% | 3.03% | -1.86% | 4.89% | 0.13% | 2.91% | 1.25% | 2.66% | 18.83% | |||
| 2023 | 5.49% | -3.24% | 0.84% | 0.07% | -0.84% | 6.30% | 3.14% | -2.18% | -2.34% | -0.32% | 8.79% | 6.72% | 23.82% |
| 2022 | -3.48% | 2.73% | 0.03% | -7.08% | -1.38% | -7.00% | 7.86% | -1.50% | -9.37% | 8.18% | 7.32% | -2.96% | -8.30% |
| 2021 | -1.35% | 8.12% | 4.11% | 1.54% | 4.85% | 0.33% | -1.40% | 2.72% | -0.17% | 3.41% | -1.65% | 2.55% | 25.08% |
| 2020 | -2.23% | -6.56% | -22.02% | 11.79% | 1.96% | 4.21% | 2.12% | 5.38% | -2.90% | -1.84% | 15.13% | 7.35% | 7.28% |
| 2019 | 7.19% | 2.71% | 0.85% | 2.28% | -4.09% | 4.06% | -1.55% | -0.92% | 2.49% | 0.64% | 1.97% | 1.11% | 17.57% |
| 2018 | 3.50% | -3.56% | -1.43% | -0.19% | 1.40% | -1.63% | 4.86% | 0.33% | -0.78% | -7.39% | 3.70% | -4.97% | -6.68% |
| 2017 | 6.46% | 2.95% | -0.16% | -0.24% | 1.42% | -0.09% | 4.70% | 1.21% | 0.87% | 1.64% | 2.75% | 2.91% | 27.07% |
| 2016 | -5.75% | -0.42% | 8.44% | 0.95% | 0.41% | 2.45% | 4.10% | 0.16% | -0.44% | -1.89% | 1.69% | 0.68% | 10.19% |
| 2015 | 0.90% | 4.85% | -1.44% | -1.23% | 0.89% | -4.04% | -1.08% | -5.22% | -1.84% | 5.55% | -1.73% | 0.10% | -4.72% |
| 2014 | -1.52% | 5.00% | 2.06% | -0.73% | 2.91% | 1.21% | -1.39% | 4.11% | -3.44% | 2.22% | 2.73% | -2.06% | 11.25% |
| 2013 | 2.80% | -1.32% | 1.72% | 1.91% | 0.74% | -2.68% | 3.29% | -5.25% | 4.83% | 4.31% | 1.52% | 2.40% | 14.71% |
Комиссия
Комиссия Discreet start составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Discreet start среди портфелей на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
URA Global X Uranium ETF | 1.06 | 1.60 | 1.19 | 0.76 | 3.16 |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 3.13 | 4.12 | 1.57 | 4.54 | 21.74 |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 1.22 | 1.72 | 1.22 | 1.69 | 4.68 |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 1.07 | 1.59 | 1.18 | 0.33 | 3.08 |
SPG Simon Property Group, Inc. | 3.11 | 4.15 | 1.52 | 2.14 | 19.06 |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 1.64 | 2.44 | 1.30 | 0.56 | 6.20 |
INDA iShares MSCI India ETF | 1.96 | 2.48 | 1.39 | 2.34 | 15.96 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 1.63 | 2.33 | 1.29 | 0.87 | 10.13 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Discreet start за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.88%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Discreet start | 1.88% | 2.14% | 1.66% | 2.98% | 1.74% | 2.05% | 1.67% | 1.60% | 2.12% | 1.68% | 1.79% | 1.33% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
URA Global X Uranium ETF | 5.28% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% | 4.28% | 0.54% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.79% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.53% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.03% | 1.20% | 1.13% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.64% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 3.85% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% | 2.75% | 3.19% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 4.51% | 5.22% | 5.87% | 3.66% | 7.04% | 5.57% | 4.70% | 4.16% | 3.66% | 3.11% | 2.74% | 3.06% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.44% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% | 1.63% |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% | 0.63% | 0.40% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.55% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Discreet start показал максимальную просадку в 39.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 178 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.36% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 178 | 3 дек. 2020 г. | 205 |
| -23.05% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 283 | 30 нояб. 2023 г. | 518 |
| -20.43% | 16 апр. 2015 г. | 209 | 11 февр. 2016 г. | 143 | 6 сент. 2016 г. | 352 |
| -14.57% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 295 |
| -14.46% | 22 февр. 2012 г. | 72 | 4 июн. 2012 г. | 145 | 2 янв. 2013 г. | 217 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Discreet start составляет 2.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VGIT | VGLT | SPG | URA | INDA | SOXX | ITA | VWO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGIT | 1.00 | 0.86 | -0.01 | -0.12 | -0.09 | -0.18 | -0.19 | -0.13 |
| VGLT | 0.86 | 1.00 | -0.04 | -0.17 | -0.13 | -0.19 | -0.23 | -0.17 |
| SPG | -0.01 | -0.04 | 1.00 | 0.31 | 0.34 | 0.33 | 0.45 | 0.38 |
| URA | -0.12 | -0.17 | 0.31 | 1.00 | 0.41 | 0.44 | 0.45 | 0.54 |
| INDA | -0.09 | -0.13 | 0.34 | 0.41 | 1.00 | 0.45 | 0.42 | 0.70 |
| SOXX | -0.18 | -0.19 | 0.33 | 0.44 | 0.45 | 1.00 | 0.54 | 0.62 |
| ITA | -0.19 | -0.23 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.54 | 1.00 | 0.53 |
| VWO | -0.13 | -0.17 | 0.38 | 0.54 | 0.70 | 0.62 | 0.53 | 1.00 |