PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Discreet start
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VGIT 10%ITA 30%INDA 20%URA 10%SOXX 10%SPG 10%VWO 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
INDA
iShares MSCI India ETF
Asia Pacific Equities

20%

ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
Industrials Equities, Aerospace & Defense

30%

SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
Technology Equities

10%

SPG
Simon Property Group, Inc.
Real Estate

10%

URA
Global X Uranium ETF
Commodity Producers Equities

10%

VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
Government Bonds

10%

VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
Government Bonds

0%

VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
Emerging Markets Equities

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Discreet start и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
195.09%
269.34%
Discreet start
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 февр. 2012 г., начальной даты INDA

Доходность по периодам

Discreet start на 20 апр. 2024 г. показал доходность в 2.00% с начала года и доходность в 9.40% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
Discreet start 2.00%-2.47%19.64%23.92%10.18%9.44%
URA
Global X Uranium ETF
4.12%-0.07%19.02%59.41%22.11%2.04%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
1.31%-1.61%20.42%11.83%5.33%10.20%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
3.42%-12.00%31.06%45.92%26.72%26.59%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
-8.10%-4.53%9.02%-9.95%-3.37%0.48%
SPG
Simon Property Group, Inc.
-0.27%-7.52%35.98%34.83%1.18%3.49%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
-2.62%-1.84%3.23%-1.19%-0.04%0.96%
INDA
iShares MSCI India ETF
5.16%1.66%16.71%28.96%9.65%8.23%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
-0.42%-1.73%10.31%6.09%1.74%2.92%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.03%2.70%3.03%
2023-2.27%-0.32%8.79%6.76%

Комиссия

Комиссия Discreet start составляет 0.39%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Discreet start
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Discreet start , с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Discreet start , с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Discreet start , с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Discreet start , с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Discreet start , с текущим значением в 10.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0010.25
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
URA
Global X Uranium ETF
1.802.511.290.949.42
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
0.761.191.140.842.54
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
1.582.291.271.827.03
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
-0.62-0.780.91-0.21-1.02
SPG
Simon Property Group, Inc.
1.452.181.260.895.21
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
-0.15-0.180.98-0.06-0.29
INDA
iShares MSCI India ETF
2.673.571.471.6416.84
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
0.360.611.070.181.02

Коэффициент Шарпа

Discreet start на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.07. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.002.07

Коэффициент Шарпа Discreet start находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.07
1.66
Discreet start
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Discreet start за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.27%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Discreet start 2.27%2.30%1.91%3.11%1.90%2.30%1.95%1.78%2.34%1.94%2.10%1.57%
URA
Global X Uranium ETF
5.83%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%4.28%0.54%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
0.91%0.93%0.95%0.82%1.07%1.53%1.13%0.91%1.07%1.03%1.20%1.13%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
1.85%2.35%3.76%1.91%2.43%3.70%4.11%2.70%3.23%3.86%4.69%3.55%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
3.81%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%2.75%3.19%
SPG
Simon Property Group, Inc.
5.41%5.22%5.87%3.66%7.04%5.57%4.70%4.16%3.66%3.11%2.74%3.06%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
3.05%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%1.54%1.63%
INDA
iShares MSCI India ETF
0.16%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%0.63%0.40%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.56%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.77%
-5.46%
Discreet start
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Discreet start показал максимальную просадку в 39.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 178 торговых сессий.

Текущая просадка Discreet start составляет 3.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.36%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1783 дек. 2020 г.205
-22.89%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.27620 нояб. 2023 г.511
-20.26%16 апр. 2015 г.20911 февр. 2016 г.12815 авг. 2016 г.337
-14.43%22 февр. 2012 г.724 июн. 2012 г.1452 янв. 2013 г.217
-14.36%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.295

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Discreet start составляет 2.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.75%
3.15%
Discreet start
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VGITVGLTSPGURAINDASOXXITAVWO
VGIT1.000.85-0.02-0.13-0.10-0.18-0.20-0.14
VGLT0.851.00-0.05-0.19-0.13-0.20-0.24-0.18
SPG-0.02-0.051.000.310.350.330.450.39
URA-0.13-0.190.311.000.410.430.450.54
INDA-0.10-0.130.350.411.000.450.430.71
SOXX-0.18-0.200.330.430.451.000.550.62
ITA-0.20-0.240.450.450.430.551.000.53
VWO-0.14-0.180.390.540.710.620.531.00