Discreet start
Умеренный 50т
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Discreet start и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 февр. 2012 г., начальной даты INDA
Доходность по периодам
Discreet start на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 8.51% с начала года и доходность в 9.65% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
Discreet start | 9.04% | 0.33% | 9.27% | 23.03% | 11.84% | 9.73% |
Активы портфеля: | ||||||
URA Global X Uranium ETF | -2.59% | -7.31% | -8.84% | 32.74% | 23.27% | 1.82% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 10.67% | 5.27% | 14.81% | 21.63% | 6.31% | 11.55% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 17.20% | -8.50% | 12.95% | 31.59% | 29.26% | 27.58% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -3.81% | -0.33% | 0.74% | -1.97% | -3.95% | 0.47% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 7.43% | 1.17% | 7.95% | 28.52% | 4.73% | 3.60% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 0.82% | 1.15% | 1.55% | 4.21% | 0.01% | 1.20% |
INDA iShares MSCI India ETF | 14.26% | 1.00% | 13.38% | 26.09% | 12.02% | 7.57% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 5.71% | -0.98% | 8.19% | 6.53% | 3.41% | 2.52% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Discreet start , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.03% | 2.70% | 3.03% | -1.86% | 4.89% | 0.13% | 9.04% | ||||||
2023 | 5.49% | -3.24% | 0.91% | 0.07% | -0.84% | 6.33% | 3.14% | -2.18% | -2.27% | -0.32% | 8.79% | 6.76% | 24.08% |
2022 | -3.48% | 2.73% | 0.07% | -7.08% | -1.38% | -6.98% | 7.86% | -1.50% | -9.27% | 8.18% | 7.32% | -2.91% | -8.10% |
2021 | -1.35% | 8.12% | 4.15% | 1.54% | 4.85% | 0.35% | -1.40% | 2.72% | -0.13% | 3.41% | -1.65% | 2.59% | 25.28% |
2020 | -2.23% | -6.56% | -21.95% | 11.79% | 1.96% | 4.26% | 2.12% | 5.38% | -2.82% | -1.84% | 15.13% | 7.39% | 7.55% |
2019 | 7.19% | 2.71% | 0.91% | 2.28% | -4.09% | 4.15% | -1.55% | -0.92% | 2.59% | 0.64% | 1.97% | 1.20% | 17.95% |
2018 | 3.50% | -3.56% | -1.39% | -0.19% | 1.40% | -1.56% | 4.86% | 0.33% | -0.69% | -7.39% | 3.70% | -4.93% | -6.46% |
2017 | 6.46% | 2.95% | -0.11% | -0.24% | 1.42% | -0.04% | 4.70% | 1.21% | 0.94% | 1.64% | 2.75% | 2.95% | 27.34% |
2016 | -5.75% | -0.42% | 8.50% | 0.95% | 0.41% | 2.52% | 4.10% | 0.16% | -0.34% | -1.89% | 1.69% | 0.73% | 10.49% |
2015 | 0.90% | 4.85% | -1.39% | -1.23% | 0.89% | -3.99% | -1.08% | -5.22% | -1.74% | 5.55% | -1.73% | 0.15% | -4.48% |
2014 | -1.52% | 5.00% | 2.12% | -0.73% | 2.92% | 1.27% | -1.39% | 4.11% | -3.38% | 2.22% | 2.73% | -1.89% | 11.65% |
2013 | 2.80% | -1.32% | 1.80% | 1.91% | 0.75% | -2.63% | 3.29% | -5.24% | 4.93% | 4.31% | 1.53% | 2.47% | 15.05% |
Комиссия
Комиссия Discreet start составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Discreet start среди портфелей на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
URA Global X Uranium ETF | 0.85 | 1.39 | 1.16 | 0.50 | 3.77 |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 1.67 | 2.50 | 1.31 | 1.84 | 6.00 |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 1.11 | 1.60 | 1.20 | 1.86 | 4.56 |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.23 | -0.22 | 0.97 | -0.08 | -0.49 |
SPG Simon Property Group, Inc. | 1.24 | 1.85 | 1.23 | 0.83 | 4.25 |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 0.70 | 1.06 | 1.12 | 0.24 | 2.21 |
INDA iShares MSCI India ETF | 1.86 | 2.38 | 1.36 | 2.16 | 13.54 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.45 | 0.74 | 1.09 | 0.22 | 1.22 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Discreet start за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.13%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Discreet start | 2.13% | 2.14% | 1.66% | 2.98% | 1.74% | 2.05% | 1.67% | 1.60% | 2.12% | 1.68% | 1.79% | 1.33% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
URA Global X Uranium ETF | 6.33% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% | 4.28% | 0.54% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.88% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.53% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.03% | 1.20% | 1.13% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.65% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 3.84% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% | 2.75% | 3.19% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 5.19% | 5.22% | 5.87% | 3.66% | 7.04% | 5.57% | 4.70% | 4.16% | 3.66% | 3.11% | 2.74% | 3.06% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.23% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% | 1.63% |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% | 0.63% | 0.40% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.24% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Discreet start показал максимальную просадку в 39.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 178 торговых сессий.
Текущая просадка Discreet start составляет 3.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-39.36% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 178 | 3 дек. 2020 г. | 205 |
-22.89% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 276 | 20 нояб. 2023 г. | 511 |
-20.26% | 16 апр. 2015 г. | 209 | 11 февр. 2016 г. | 128 | 15 авг. 2016 г. | 337 |
-14.43% | 22 февр. 2012 г. | 72 | 4 июн. 2012 г. | 145 | 2 янв. 2013 г. | 217 |
-14.36% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 295 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Discreet start составляет 3.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
VGIT | VGLT | SPG | URA | INDA | SOXX | ITA | VWO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIT | 1.00 | 0.86 | -0.01 | -0.12 | -0.09 | -0.17 | -0.19 | -0.13 |
VGLT | 0.86 | 1.00 | -0.04 | -0.18 | -0.13 | -0.19 | -0.23 | -0.17 |
SPG | -0.01 | -0.04 | 1.00 | 0.31 | 0.34 | 0.33 | 0.45 | 0.39 |
URA | -0.12 | -0.18 | 0.31 | 1.00 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.54 |
INDA | -0.09 | -0.13 | 0.34 | 0.40 | 1.00 | 0.45 | 0.42 | 0.71 |
SOXX | -0.17 | -0.19 | 0.33 | 0.43 | 0.45 | 1.00 | 0.54 | 0.61 |
ITA | -0.19 | -0.23 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.54 | 1.00 | 0.52 |
VWO | -0.13 | -0.17 | 0.39 | 0.54 | 0.71 | 0.61 | 0.52 | 1.00 |