Main Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	9.08%
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	9.08%
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF	Emerging Markets Equities	4.55%
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF	Foreign Large Cap Equities	4.55%
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF	Large Cap Blend Equities	18.20%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	Precious Metals, Gold	9.08%
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	Momentum, Global Equities	9.08%
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF	Emerging Markets Equities	4.55%
SCHF Schwab International Equity ETF	Foreign Large Cap Equities	4.55%
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	Large Cap Blend Equities	18.20%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	Momentum, S&P 500	9.08%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Main Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.11%	2.78%	-0.42%	4.03%	27.10%	18.38%	10.55%	12.70%
Портфель Main Portfolio	0.01%	4.37%	7.00%	13.69%	40.44%	22.77%	13.73%	—
Активы портфеля:
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	-0.11%	2.82%	-0.27%	4.13%	28.43%	19.95%	11.47%	14.48%
SCHF Schwab International Equity ETF	0.15%	6.21%	8.78%	16.85%	40.87%	17.90%	9.59%	9.86%
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF	0.52%	5.04%	5.62%	9.89%	35.02%	15.59%	4.82%	8.14%
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF	-0.52%	3.25%	5.72%	12.52%	32.05%	17.94%	12.34%	13.60%
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF	0.06%	6.69%	13.21%	24.49%	52.32%	21.72%	13.27%	11.39%
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF	0.46%	5.51%	10.01%	18.20%	43.21%	19.84%	10.36%	10.37%
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	-0.63%	7.94%	12.79%	21.28%	47.55%	17.69%	11.29%	—
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	0.54%	6.83%	12.43%	22.79%	61.64%	26.06%	14.23%	—
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.47%	6.46%	3.66%	4.63%	38.53%	31.29%	18.51%	18.34%
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	0.48%	8.32%	7.07%	15.04%	42.39%	25.17%	15.14%	12.24%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 27 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Main Portfolio закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	5.06%	3.55%	-6.19%	4.83%									7.00%
2025	3.70%	0.18%	-1.30%	0.62%	5.43%	4.26%	0.96%	4.11%	3.79%	1.22%	1.72%	1.35%	29.12%
2024	0.18%	4.12%	4.81%	-3.09%	4.38%	0.88%	3.24%	1.62%	2.17%	-1.51%	3.89%	-3.41%	18.18%
2023	6.37%	-3.23%	1.37%	1.40%	-2.89%	5.56%	4.17%	-2.21%	-3.12%	-1.98%	7.86%	5.50%	19.38%
2022	-2.96%	-1.35%	1.80%	-6.20%	1.42%	-8.43%	5.75%	-3.31%	-8.79%	7.65%	7.99%	-3.16%	-10.86%
2021	0.61%	2.85%	3.62%	3.74%	2.59%	-0.01%	0.39%	2.53%	-2.94%	4.43%	-2.82%	4.34%	20.70%

Метрики бенчмарка

Main Portfolio: годовая альфа составляет 4.28%, бета — 0.82, а R² — 0.90 относительно S&P 500 Index с 27.09.2019.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (93.03%) было выше, чем в снижении (82.61%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 4.28% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 4.28%

Бета: 0.82

R²: 0.90

Участие в росте: 93.03%

Участие в снижении: 82.61%

Комиссия

Комиссия Main Portfolio составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

FNDE

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

AVDV

Avantis International Small Cap Value ETF

FNDX

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

FNDF

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

AVUV

Avantis US Small Cap Value ETF

IDMO

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

SPMO

Invesco S&P 500 Momentum ETF

SCHE

Schwab Emerging Markets Equity ETF

GLDM

SPDR Gold MiniShares Trust

SCHF

Schwab International Equity ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Main Portfolio имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	3.56	2.23	+1.32
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	4.82	3.12	+1.70
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.67	1.42	+0.25
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	5.59	4.05	+1.54
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	24.56	17.91	+6.65
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	64	2.30	3.21	1.43	4.22	18.48
SCHF Schwab International Equity ETF	78	3.03	4.04	1.55	4.57	18.35
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF	65	2.49	3.44	1.47	4.07	15.12
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF	85	2.95	4.22	1.55	6.57	24.31
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF	91	3.95	5.03	1.72	6.07	24.08
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF	85	3.25	4.30	1.61	5.40	21.05
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	77	2.67	3.75	1.46	6.92	19.82
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	93	4.47	5.68	1.83	5.80	25.09
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	61	2.37	3.21	1.43	3.98	15.34
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	78	2.93	4.03	1.54	4.47	19.42

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Main Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 3.56
За 5 лет: 0.94
За всё время: 0.90

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 3.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Main Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.85%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.85%	1.95%	2.01%	2.12%	2.26%	1.70%	1.64%	1.77%	1.75%	1.41%	1.50%	1.40%
Активы портфеля:
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	1.12%	1.09%	1.22%	1.39%	1.64%	1.22%	1.64%	1.82%	2.02%	1.70%	1.92%	2.04%
SCHF Schwab International Equity ETF	3.14%	3.42%	3.26%	2.97%	2.80%	3.19%	2.08%	2.95%	3.06%	2.35%	2.58%	2.26%
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF	2.73%	2.88%	3.03%	3.83%	2.88%	2.86%	2.09%	3.27%	2.64%	2.31%	2.27%	2.50%
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF	1.57%	1.63%	1.76%	1.82%	2.07%	1.64%	2.29%	2.23%	2.40%	1.86%	2.01%	2.01%
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF	3.04%	3.44%	4.01%	3.41%	3.10%	3.54%	2.17%	3.20%	3.47%	2.32%	2.42%	2.08%
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF	3.80%	4.19%	4.82%	4.74%	5.59%	4.32%	2.50%	3.47%	2.98%	2.05%	1.65%	2.02%
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	1.35%	1.58%	1.61%	1.65%	1.74%	1.28%	1.21%	0.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	2.83%	3.05%	4.31%	3.29%	3.17%	2.39%	1.67%	0.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.82%	0.73%	0.48%	1.63%	1.66%	0.52%	1.27%	1.39%	1.05%	0.77%	1.94%	0.36%
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	3.56%	3.71%	2.24%	2.89%	3.66%	1.81%	1.63%	2.78%	3.27%	3.08%	2.18%	2.52%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Main Portfolio показал максимальную просадку в 32.87%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 102 торговые сессии.

Текущая просадка Main Portfolio составляет 1.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-32.87%	21 янв. 2020 г.	44	23 мар. 2020 г.	102	17 авг. 2020 г.	146
-21.99%	13 янв. 2022 г.	180	30 сент. 2022 г.	294	1 дек. 2023 г.	474
-14.23%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	23	12 мая 2025 г.	58
-9.15%	26 февр. 2026 г.	23	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-8.03%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	14	23 авг. 2024 г.	28

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 8.64, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	GLDM	SPMO	AVUV	SCHE	FNDE	IDMO	FNDX	SCHX	AVDV	FNDF	SCHF	Portfolio
Benchmark	1.00	0.09	0.86	0.72	0.65	0.64	0.71	0.89	1.00	0.71	0.74	0.80	0.91
GLDM	0.09	1.00	0.10	0.08	0.25	0.27	0.24	0.09	0.10	0.31	0.25	0.25	0.27
SPMO	0.86	0.10	1.00	0.57	0.57	0.53	0.72	0.70	0.86	0.59	0.61	0.67	0.79
AVUV	0.72	0.08	0.57	1.00	0.55	0.58	0.58	0.89	0.73	0.72	0.75	0.71	0.84
SCHE	0.65	0.25	0.57	0.55	1.00	0.92	0.68	0.61	0.66	0.72	0.74	0.77	0.77
FNDE	0.64	0.27	0.53	0.58	0.92	1.00	0.66	0.64	0.64	0.76	0.79	0.79	0.78
IDMO	0.71	0.24	0.72	0.58	0.68	0.66	1.00	0.66	0.72	0.80	0.82	0.87	0.83
FNDX	0.89	0.09	0.70	0.89	0.61	0.64	0.66	1.00	0.88	0.75	0.80	0.80	0.92
SCHX	1.00	0.10	0.86	0.73	0.66	0.64	0.72	0.88	1.00	0.71	0.74	0.80	0.91
AVDV	0.71	0.31	0.59	0.72	0.72	0.76	0.80	0.75	0.71	1.00	0.94	0.92	0.89
FNDF	0.74	0.25	0.61	0.75	0.74	0.79	0.82	0.80	0.74	0.94	1.00	0.97	0.91
SCHF	0.80	0.25	0.67	0.71	0.77	0.79	0.87	0.80	0.80	0.92	0.97	1.00	0.92
Portfolio	0.91	0.27	0.79	0.84	0.77	0.78	0.83	0.92	0.91	0.89	0.91	0.92	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.

Main Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов