ckbestd&g

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

ckbestd&g

Currency in USD · Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMZA InfraCap MLP ETF	MLPs, Actively Managed	9.09%
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund	Large Cap Value Equities, Dividend	9.09%
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	Financials Equities	9.09%
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	Technology Equities	9.09%
IYW iShares U.S. Technology ETF	Technology Equities	9.09%
KBWB Invesco KBW Bank ETF	Financials Equities	9.09%
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF	Volatility Hedged Equity, Dividend	9.09%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	9.09%
SHLD Global X Defense Tech ETF	Technology Equities	9.09%
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	Large Cap Growth Equities	9.09%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	Dividend, Large Cap Value Equities	9.09%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 сент. 2023 г., начальной даты SHLD

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	1.00%	12.45%	0.40%	11.91%	15.04%	10.82%
ckbestd&g	8.54%	13.17%	7.29%	23.60%	N/A	N/A
Активы портфеля:
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	0.92%	21.10%	2.84%	16.12%	19.31%	19.66%
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	8.58%	18.04%	4.80%	32.01%	24.21%	15.48%
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund	5.66%	5.32%	2.84%	14.39%	16.61%	10.24%
IYW iShares U.S. Technology ETF	-0.12%	21.26%	0.79%	14.16%	21.27%	20.01%
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF	9.34%	7.61%	9.88%	14.05%	16.32%	N/A
AMZA InfraCap MLP ETF	4.18%	2.43%	2.66%	15.03%	28.96%	-1.96%
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	10.62%	18.85%	11.30%	29.90%	21.96%	N/A
KBWB Invesco KBW Bank ETF	2.73%	17.51%	-1.62%	25.99%	16.88%	8.14%
SHLD Global X Defense Tech ETF	47.15%	8.82%	40.59%	62.96%	N/A	N/A
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	2.64%	7.66%	0.90%	10.86%	14.58%	9.75%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	-0.80%	16.59%	1.13%	16.45%	18.93%	15.80%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ckbestd&g, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	4.82%	0.33%	-3.72%	-0.50%	7.73%								8.54%
2024	1.93%	5.63%	4.75%	-3.69%	4.66%	3.00%	2.85%	2.27%	1.11%	0.56%	8.43%	-3.65%	30.84%
2023									-2.63%	-1.81%	9.86%	5.29%	10.59%

Комиссия

Комиссия ckbestd&g составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

AMZA

InfraCap MLP ETF

SHLD

Global X Defense Tech ETF

IGM

iShares Expanded Tech Sector ETF

FDL

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

IYW

iShares U.S. Technology ETF

IAI

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

LVHI

Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF

KBWB

Invesco KBW Bank ETF

SPMO

Invesco S&P 500® Momentum ETF

VYM

Vanguard High Dividend Yield ETF

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ckbestd&g составляет 83, что ставит его в топ 17% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	0.56	1.01	1.14	0.65	2.10
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	1.31	1.93	1.28	1.45	5.26
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund	0.95	1.31	1.18	1.14	3.82
IYW iShares U.S. Technology ETF	0.47	0.91	1.12	0.58	1.84
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF	1.03	1.40	1.22	1.16	5.83
AMZA InfraCap MLP ETF	0.59	1.02	1.14	0.96	2.92
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	1.21	1.76	1.25	1.51	5.46
KBWB Invesco KBW Bank ETF	0.91	1.34	1.19	0.97	3.09
SHLD Global X Defense Tech ETF	2.89	3.84	1.57	5.88	17.20
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	0.68	1.02	1.14	0.73	2.83
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.66	1.10	1.15	0.73	2.43

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ckbestd&g имеет следующие коэффициенты Шарпа на 21 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.23
За всё время: 1.85

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.54 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ckbestd&g за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.22%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.22%	2.30%	3.06%	2.76%	2.42%	3.69%	3.66%	5.49%	3.45%	3.04%	2.85%	1.08%
Активы портфеля:
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	0.23%	0.22%	0.52%	0.53%	0.16%	0.32%	0.50%	0.57%	0.57%	0.90%	0.79%	0.88%
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	1.04%	1.05%	1.80%	2.14%	1.31%	1.55%	1.52%	1.58%	1.37%	1.49%	1.31%	1.13%
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund	4.79%	4.96%	4.58%	3.58%	4.59%	4.48%	3.75%	3.97%	3.18%	2.93%	3.65%	3.35%
IYW iShares U.S. Technology ETF	0.21%	0.21%	0.53%	0.50%	0.31%	0.56%	0.72%	0.91%	0.82%	1.13%	1.12%	1.13%
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF	4.81%	4.95%	8.12%	7.74%	4.13%	3.97%	6.67%	10.67%	1.97%	1.16%	0.00%	0.00%
AMZA InfraCap MLP ETF	6.86%	7.29%	9.40%	7.65%	10.24%	22.13%	19.47%	34.46%	24.16%	18.36%	18.21%	0.00%
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	0.49%	0.48%	1.63%	1.66%	0.52%	1.27%	1.39%	1.05%	0.77%	1.94%	0.36%	0.00%
KBWB Invesco KBW Bank ETF	2.39%	2.46%	3.20%	3.05%	2.13%	2.62%	2.38%	2.54%	1.35%	1.53%	1.53%	1.52%
SHLD Global X Defense Tech ETF	0.36%	0.53%	0.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	2.84%	2.74%	3.12%	3.01%	2.76%	3.18%	3.03%	3.40%	2.80%	2.91%	3.22%	2.78%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.41%	0.40%	0.46%	0.55%	0.42%	0.52%	0.82%	1.27%	1.01%	1.04%	1.22%	1.09%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ckbestd&g показал максимальную просадку в 17.43%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 27 торговых сессий.

Текущая просадка ckbestd&g составляет 0.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-17.43%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	27	16 мая 2025 г.	62
-8.1%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	19	30 авг. 2024 г.	33
-7.18%	15 сент. 2023 г.	31	27 окт. 2023 г.	12	14 нояб. 2023 г.	43
-5.01%	9 дек. 2024 г.	9	19 дек. 2024 г.	19	21 янв. 2025 г.	28
-4.57%	1 апр. 2024 г.	15	19 апр. 2024 г.	15	10 мая 2024 г.	30

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 11.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	AMZA	SHLD	FDL	LVHI	KBWB	IYW	IGM	SCHG	IAI	SPMO	VYM	Portfolio
^GSPC	1.00	0.37	0.51	0.48	0.51	0.58	0.90	0.90	0.93	0.73	0.91	0.74	0.93
AMZA	0.37	1.00	0.34	0.51	0.45	0.45	0.22	0.24	0.24	0.44	0.31	0.53	0.56
SHLD	0.51	0.34	1.00	0.40	0.48	0.46	0.37	0.39	0.41	0.54	0.48	0.56	0.63
FDL	0.48	0.51	0.40	1.00	0.61	0.73	0.18	0.20	0.22	0.58	0.29	0.85	0.61
LVHI	0.51	0.45	0.48	0.61	1.00	0.54	0.33	0.35	0.36	0.52	0.40	0.65	0.62
KBWB	0.58	0.45	0.46	0.73	0.54	1.00	0.37	0.39	0.40	0.80	0.47	0.78	0.73
IYW	0.90	0.22	0.37	0.18	0.33	0.37	1.00	0.98	0.97	0.55	0.90	0.47	0.79
IGM	0.90	0.24	0.39	0.20	0.35	0.39	0.98	1.00	0.96	0.57	0.92	0.49	0.81
SCHG	0.93	0.24	0.41	0.22	0.36	0.40	0.97	0.96	1.00	0.60	0.93	0.51	0.82
IAI	0.73	0.44	0.54	0.58	0.52	0.80	0.55	0.57	0.60	1.00	0.65	0.74	0.83
SPMO	0.91	0.31	0.48	0.29	0.40	0.47	0.90	0.92	0.93	0.65	1.00	0.59	0.86
VYM	0.74	0.53	0.56	0.85	0.65	0.78	0.47	0.49	0.51	0.74	0.59	1.00	0.83
Portfolio	0.93	0.56	0.63	0.61	0.62	0.73	0.79	0.81	0.82	0.83	0.86	0.83	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 сент. 2023 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

ckbestd&g

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество