Aggressive: Fidelity Nasdaq Growth + Semis/Defense

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund	Large Cap Blend Equities	45%
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund	Large Cap Growth Equities	20%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	Semiconductors, Technology Equities	15%
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio	Aerospace & Defense, Industrials Equities	10%
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aggressive: Fidelity Nasdaq Growth + Semis/Defense и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель Aggressive: Fidelity Nasdaq Growth + Semis/Defense	-4.39%	0.87%	17.53%	17.46%	40.86%	29.39%	18.40%	—
Активы портфеля:
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund	-4.17%	-1.96%	10.88%	9.48%	32.46%	25.59%	14.17%	18.78%
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund	-2.73%	0.08%	8.16%	8.09%	24.03%	21.72%	13.21%	—
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio	-0.90%	3.02%	7.27%	13.13%	25.25%	28.75%	16.18%	15.38%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	-9.27%	5.76%	66.12%	60.36%	135.04%	63.14%	43.03%	37.56%
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund	-3.83%	-2.16%	10.86%	13.17%	27.05%	18.49%	8.21%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 28 сент. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Aggressive: Fidelity Nasdaq Growth + Semis/Defense закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.65%	0.04%	-5.64%	14.40%	8.31%	-3.05%							17.53%
2025	2.50%	-1.87%	-5.93%	1.45%	8.96%	7.11%	2.89%	1.72%	5.69%	3.98%	-1.47%	1.15%	28.42%
2024	1.17%	6.66%	3.31%	-3.45%	6.22%	3.64%	0.39%	1.67%	1.86%	-1.27%	5.03%	-0.64%	26.94%
2023	9.07%	-0.58%	4.94%	-0.86%	4.33%	6.89%	3.81%	-2.38%	-5.65%	-3.52%	10.73%	6.21%	36.47%
2022	-6.96%	-1.44%	2.72%	-10.87%	0.28%	-9.10%	10.19%	-4.58%	-10.32%	7.29%	7.78%	-5.80%	-21.39%
2021	-0.56%	3.05%	3.03%	4.01%	1.01%	3.41%	0.91%	3.03%	-4.42%	6.47%	1.33%	3.02%	26.66%

Метрики бенчмарка

Aggressive: Fidelity Nasdaq Growth + Semis/Defense has an annualized alpha of 4.55%, beta of 1.09, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 28, 2018.

This portfolio captured 121.66% of S&P 500 Index gains but only 99.48% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 4.55% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 1.09 and R2 of 0.95, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 4.55%

Бета: 1.09

R²: 0.95

Участие в росте: 121.66%

Участие в снижении: 99.48%

Комиссия

Комиссия Aggressive: Fidelity Nasdaq Growth + Semis/Defense составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FSELX

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

FSDAX

Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio

FNCMX

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

FNILX

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

FZILX

Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Aggressive: Fidelity Nasdaq Growth + Semis/Defense имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aggressive: Fidelity Nasdaq Growth + Semis/Defense и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.58	1.94	+0.65
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.32	2.63	+0.69
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.45	1.35	+0.10
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.99	2.59	+1.40
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	17.94	11.84	+6.10
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund	49	2.04	2.66	1.36	2.63	10.29
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund	55	2.07	2.78	1.37	2.82	12.85
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio	21	1.24	1.84	1.22	1.63	4.72
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	93	4.00	4.09	1.57	9.48	35.79
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund	43	1.81	2.46	1.34	2.44	9.52

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Aggressive: Fidelity Nasdaq Growth + Semis/Defense имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.58
За 5 лет: 0.92
За всё время: 0.86

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Aggressive: Fidelity Nasdaq Growth + Semis/Defense за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.45%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.45%	2.94%	2.88%	2.76%	3.03%	2.67%	2.27%	2.41%	5.79%	2.53%	1.26%	3.21%
Активы портфеля:
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund	0.46%	0.51%	0.61%	0.67%	0.88%	0.47%	0.67%	4.41%	1.93%	0.03%	1.01%	1.50%
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund	0.94%	1.01%	1.09%	1.34%	1.53%	0.95%	1.20%	1.17%	0.53%	0.00%	0.00%	0.00%
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio	2.13%	4.48%	7.68%	6.47%	8.87%	8.38%	2.11%	2.62%	11.45%	3.57%	4.87%	6.30%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	9.86%	11.11%	7.97%	7.20%	6.69%	6.99%	8.13%	3.36%	26.80%	14.44%	3.82%	15.22%
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund	2.41%	2.67%	3.00%	2.98%	2.71%	2.61%	1.64%	2.37%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Aggressive: Fidelity Nasdaq Growth + Semis/Defense показал максимальную просадку в 34.35%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка Aggressive: Fidelity Nasdaq Growth + Semis/Defense составляет 4.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-34.35%март 2020 г.	1mo 2d	4mo 15d	5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-29.40%окт. 2022 г.	9mo 20d	9mo 2d	1y 6moдек. 2021 г. - июль 2023 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-20.91%дек. 2018 г.	2mo 21d	3mo 12d	6mo 3dокт. 2018 г. - апр. 2019 г.
Распродажа 2025 года2025	-20.66%апр. 2025 г.	1mo 17d	1mo 25d	3mo 12dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Коррекция 2023 года2023	-11.97%окт. 2023 г.	2mo 27d	1mo 15d	4mo 12dавг. 2023 г. - дек. 2023 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.51, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.11	1.10	1.09	1.08

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.08, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция Aggressive: Fidelity Nasdaq Growth + Semis/Defense с S&P 500 Index

Корреляция Aggressive: Fidelity Nasdaq Growth + Semis/Defense с S&P 500 Index составляет 0.94 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.94
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.95
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.96
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2018 г.	0.96

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у FNILX: 0.99, а самая низкая у FSDAX: 0.66.

0.66

0.78

0.79

0.94

0.99

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Aggressive: Fidelity Nasdaq Growth + Semis/Defense. Самая высокая корреляция с портфелем у FNILX: 0.97, а самая низкая у FSDAX: 0.67.

0.67

0.80

0.90

0.96

0.97

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	FSDAX	FZILX	FSELX	FNCMX	FNILX
FSDAX	1.00	0.58	0.48	0.55	0.65
FZILX	0.58	1.00	0.67	0.73	0.78
FSELX	0.48	0.67	1.00	0.85	0.79
FNCMX	0.55	0.73	0.85	1.00	0.94
FNILX	0.65	0.78	0.79	0.94	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 28 сент. 2018 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Aggressive: Fidelity Nasdaq Growth + Semis/Defense

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Aggressive: Fidelity Nasdaq Growth + Semis/Defense есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации