PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSDAX с FNCMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSDAX с FNCMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSDAX (Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio) and FNCMX (Fidelity NASDAQ Composite Index Fund) are both mutual funds - FSDAX is a Industrials Equities fund managed by Fidelity, while FNCMX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index. Over the past 10 years, FSDAX returned 15.44%/yr vs 19.45%/yr for FNCMX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSDAX charges 0.74%/yr vs 0.29%/yr for FNCMX.

Доходность

Сравнение доходности FSDAX и FNCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSDAX показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у FNCMX с доходностью 16.82%. За последние 10 лет акции FSDAX уступали акциям FNCMX по среднегодовой доходности: 15.44% против 19.45% соответственно.

FSDAX

1 день
-0.94%
1 месяц
6.67%
С начала года
6.65%
6 месяцев
13.89%
1 год
25.92%
3 года*
28.42%
5 лет*
16.23%
10 лет*
15.44%

FNCMX

1 день
0.03%
1 месяц
8.17%
С начала года
16.82%
6 месяцев
15.82%
1 год
40.51%
3 года*
27.91%
5 лет*
15.70%
10 лет*
19.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSDAX и FNCMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio		6.65%50.03%15.83%16.29%6.83%4.91%-7.87%33.75%-6.83%34.15%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		16.82%21.11%29.48%45.13%-32.40%22.21%44.57%36.63%-3.07%28.35%

Correlation

The correlation between FSDAX and FNCMX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2003 г.

0.67

The correlation between FSDAX and FNCMX shifts across timeframes, from 0.47 (3 years) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

Часто сравнивают с FSDAX:
FSDAX с ITAFSDAX с XARFSDAX с PPAFSDAX с FSELXFSDAX с FXAIXFSDAX с FSKAXFSDAX с FZROX
Часто сравнивают с FNCMX:
FNCMX с QQQFNCMX с FXAIXFNCMX с ONEQFNCMX с VOOFNCMX с VUGFNCMX с SWLGXFNCMX с SPYG

Доходность на риск

FSDAX vs. FNCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSDAX
Ранг доходности на риск FSDAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSDAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FNCMX
Ранг доходности на риск FNCMX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCMX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCMX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCMX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCMX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCMX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSDAX c FNCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSDAXFNCMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.58

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
3.36

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

3.22

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.87

12.65

-7.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSDAX vs. FNCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSDAX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа FNCMX равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSDAX и FNCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSDAXFNCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.58

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.70

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.89

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.58

+0.06

Просадки

Сравнение просадок FSDAX и FNCMX

Максимальная просадка FSDAX за все время составила -60.59%, что больше максимальной просадки FNCMX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDAX и FNCMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSDAXFNCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.59%

-55.08%

-5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.13%

-13.01%

-3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-24.20%

+8.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

-35.64%

+12.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.08%

-35.64%

-11.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

0.00%

-7.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.45%

-7.86%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

3.30%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FSDAX и FNCMX

Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что FSDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSDAXFNCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

4.12%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.25%

12.10%

+6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.08%

16.23%

+4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

22.46%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

22.05%

+0.30%

Сравнение комиссий FSDAX и FNCMX

FSDAX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FNCMX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSDAX и FNCMX

Дивидендная доходность FSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности FNCMX в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		0.44%0.51%0.61%0.67%0.88%0.47%0.67%4.41%1.93%0.03%1.01%1.50%
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio		2.14%4.48%7.68%6.47%8.87%8.38%2.11%2.62%11.45%3.57%4.87%6.30%

Часто задаваемые вопросы

FSDAX and FNCMX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSDAX has higher volatility (7.45%) compared to FNCMX (4.12%). In terms of maximum drawdown, FSDAX dropped -60.59% vs FNCMX's -55.08%.

FNCMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSDAX и FNCMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор