PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSDAX с FNCMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSDAX с FNCMX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX).

FSDAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 мая 1984 г.. FNCMX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSDAX или FNCMX.

Корреляция

Корреляция между FSDAX и FNCMX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FSDAX и FNCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
693.73%
945.56%
FSDAX
FNCMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSDAX:

0.74

FNCMX:

0.44

Коэф-т Сортино

FSDAX:

1.12

FNCMX:

0.79

Коэф-т Омега

FSDAX:

1.16

FNCMX:

1.11

Коэф-т Кальмара

FSDAX:

1.06

FNCMX:

0.47

Коэф-т Мартина

FSDAX:

3.93

FNCMX:

1.66

Индекс Язвы

FSDAX:

4.36%

FNCMX:

6.90%

Дневная вол-ть

FSDAX:

23.10%

FNCMX:

25.79%

Макс. просадка

FSDAX:

-60.20%

FNCMX:

-55.71%

Текущая просадка

FSDAX:

-2.67%

FNCMX:

-13.71%

Доходность по периодам

С начала года, FSDAX показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у FNCMX с доходностью -9.85%. За последние 10 лет акции FSDAX уступали акциям FNCMX по среднегодовой доходности: 5.54% против 13.68% соответственно.

FSDAX

С начала года

9.20%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

2.00%

1 год

16.90%

5 лет

9.90%

10 лет

5.54%

FNCMX

С начала года

-9.85%

1 месяц

-2.37%

6 месяцев

-5.88%

1 год

9.80%

5 лет

15.79%

10 лет

13.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSDAX и FNCMX

FSDAX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FNCMX в 0.29%.

FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio
График комиссии FSDAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSDAX: 0.74%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund
График комиссии FNCMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNCMX: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSDAX и FNCMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSDAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSDAX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSDAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
FNCMX
Ранг риск-скорректированной доходности FNCMX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNCMX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCMX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCMX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCMX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCMX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSDAX c FNCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FSDAX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSDAX: 0.74
FNCMX: 0.44
Коэффициент Сортино FSDAX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FSDAX: 1.12
FNCMX: 0.79
Коэффициент Омега FSDAX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSDAX: 1.16
FNCMX: 1.11
Коэффициент Кальмара FSDAX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSDAX: 1.06
FNCMX: 0.47
Коэффициент Мартина FSDAX, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FSDAX: 3.93
FNCMX: 1.66

Показатель коэффициента Шарпа FSDAX на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа FNCMX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSDAX и FNCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
0.44
FSDAX
FNCMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSDAX и FNCMX

Дивидендная доходность FSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности FNCMX в 0.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio		4.05%0.79%0.64%0.42%0.00%0.30%1.19%0.68%0.41%0.89%4.62%4.99%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		0.67%0.61%0.67%0.88%0.47%0.67%0.97%0.94%0.70%0.91%0.89%0.80%

Просадки

Сравнение просадок FSDAX и FNCMX

Максимальная просадка FSDAX за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки FNCMX в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDAX и FNCMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.67%
-13.71%
FSDAX
FNCMX

Волатильность

Сравнение волатильности FSDAX и FNCMX

Текущая волатильность для Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) составляет 15.34%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) волатильность равна 17.20%. Это указывает на то, что FSDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.34%
17.20%
FSDAX
FNCMX