Сравнение FSDAX с FNCMX
FSDAX (Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio) and FNCMX (Fidelity NASDAQ Composite Index Fund) are both mutual funds - FSDAX is a Aerospace & Defense fund actively managed by Fidelity, while FNCMX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index. FSDAX is actively managed, while FNCMX is passively managed. Over the past 10 years, FSDAX returned 16.17%/yr vs 18.56%/yr for FNCMX. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FSDAX charges 0.63%/yr vs 0.29%/yr for FNCMX.
Доходность
Сравнение доходности FSDAX и FNCMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSDAX показывает доходность 18.82%, что значительно выше, чем у FNCMX с доходностью 14.75%. За последние 10 лет акции FSDAX уступали акциям FNCMX по среднегодовой доходности: 16.17% против 18.56% соответственно.
FSDAX
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 12.97%
- С начала года
- 18.82%
- 1 год
- 28.55%
- 3 года*
- 31.61%
- 5 лет*
- 20.04%
- 10 лет*
- 16.17%
- Всё время*
- 12.34%
FNCMX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- 16.42%
- С начала года
- 14.75%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- 25.10%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 18.56%
- Всё время*
- 12.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSDAX и FNCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio | 18.82% | 50.03% | 15.83% | 16.29% | 6.83% | 4.91% | -7.87% | 33.75% | -6.83% | 34.15% |
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | 14.75% | 21.11% | 29.48% | 45.13% | -32.40% | 22.21% | 44.57% | 36.63% | -3.07% | 28.35% |
Correlation
The correlation between FSDAX and FNCMX is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2003 г. | 0.67 |
The correlation between FSDAX and FNCMX shifts across timeframes, from 0.47 (3 years) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSDAX vs. FNCMX — Ранг доходности на риск
FSDAX
FNCMX
Сравнение FSDAX c FNCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSDAX | FNCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.09 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 6.94 | -2.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSDAX и FNCMX
Максимальная просадка FSDAX за все время составила -60.59%, что больше максимальной просадки FNCMX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDAX и FNCMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSDAX | FNCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.59% | -55.08% | -5.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.13% | -13.01% | -3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.13% | -24.20% | +8.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | -35.64% | +13.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.08% | -35.64% | -11.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.78% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.42% | -7.84% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.87% | 3.90% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSDAX и FNCMX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что FSDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSDAX | FNCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.87% | 6.54% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.14% | 15.02% | +4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 18.58% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.67% | 22.84% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 22.18% | +0.36% |
Сравнение комиссий FSDAX и FNCMX
FSDAX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FNCMX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSDAX и FNCMX
Дивидендная доходность FSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности FNCMX в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | 0.45% | 0.51% | 0.61% | 0.67% | 0.88% | 0.47% | 0.67% | 4.41% | 1.93% | 0.03% | 1.01% | 1.50% |
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio | 1.92% | 4.48% | 7.68% | 6.47% | 8.87% | 8.38% | 2.11% | 2.62% | 11.45% | 3.57% | 4.87% | 6.30% |
Часто задаваемые вопросы
FSDAX and FNCMX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSDAX has higher volatility (7.87%) compared to FNCMX (6.54%). In terms of maximum drawdown, FSDAX dropped -60.59% vs FNCMX's -55.08%.
FNCMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSDAX и FNCMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор