Direct
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 14.29% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 14.29% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 14.29% |
MA Mastercard Inc | Financial Services | 14.29% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 14.29% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 14.29% |
V Visa Inc. | Financial Services | 14.29% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Direct и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
Direct на 4 сент. 2024 г. показал доходность в 24.63% с начала года и доходность в 35.86% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 15.73% | 6.43% | 8.14% | 22.75% | 13.18% | 10.67% |
| Direct | 24.73% | 5.40% | 5.22% | 36.09% | 34.48% | 35.86% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 15.14% | 5.66% | 30.92% | 17.02% | 33.88% | 26.02% |
MSFT Microsoft Corporation | 9.33% | 3.67% | 2.06% | 23.51% | 25.30% | 26.47% |
NVDA NVIDIA Corporation | 114.50% | 5.73% | 19.75% | 118.84% | 89.03% | 71.87% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -4.44% | 4.49% | -33.12% | 27.16% | 35.88% | 42.36% |
MA Mastercard Inc | 13.78% | 9.31% | 2.74% | 18.10% | 11.30% | 20.97% |
V Visa Inc. | 8.35% | 9.60% | 0.41% | 15.23% | 9.39% | 18.88% |
GOOG Alphabet Inc. | 12.11% | -1.76% | 19.18% | 15.57% | 21.34% | 18.42% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Direct, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7.23% | 8.45% | 2.52% | -3.80% | 8.37% | 4.54% | -2.36% | 1.78% | 24.73% | ||||
| 2023 | 13.47% | 1.78% | 13.84% | 1.82% | 11.69% | 4.81% | 3.06% | 0.53% | -6.06% | -1.59% | 12.50% | 5.52% | 78.17% |
| 2022 | -5.79% | -2.27% | 1.92% | -13.23% | 0.90% | -11.32% | 14.03% | -8.34% | -14.71% | 6.77% | 11.48% | -9.67% | -30.18% |
| 2021 | -3.07% | 4.12% | -0.62% | 9.31% | -0.97% | 9.87% | 5.95% | 2.77% | -5.80% | 9.63% | 8.57% | 0.57% | 46.46% |
| 2020 | 5.05% | -4.15% | -7.41% | 13.74% | 8.53% | 3.98% | 12.17% | 16.46% | -6.79% | -5.53% | 12.15% | 2.93% | 58.91% |
| 2019 | 10.16% | 4.33% | 7.83% | 5.74% | -7.43% | 8.80% | 4.36% | 0.69% | -0.20% | 8.05% | 7.25% | 7.03% | 71.65% |
| 2018 | 14.68% | -1.79% | -5.68% | 1.84% | 10.73% | 1.67% | 7.00% | 13.94% | 5.62% | -14.83% | -2.70% | -9.32% | 17.85% |
| 2017 | 2.16% | 7.98% | 2.60% | 0.89% | 6.89% | -0.99% | 6.30% | 3.31% | 0.97% | 5.63% | 0.59% | -0.61% | 41.53% |
| 2016 | -8.11% | -2.04% | 12.13% | -0.36% | 12.46% | -0.94% | 14.27% | 3.75% | 2.72% | 2.72% | 5.68% | 9.35% | 61.96% |
| 2015 | -2.96% | 10.93% | -5.64% | 2.06% | 1.04% | -2.57% | 2.61% | -2.46% | -0.05% | 14.86% | 4.82% | 3.18% | 26.83% |
| 2014 | -0.80% | 3.93% | 0.57% | -0.79% | 4.97% | -3.48% | 2.97% | 4.43% | -2.85% | 8.90% |
Комиссия
Комиссия Direct составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Direct среди портфелей на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.76 | 1.23 | 1.15 | 1.03 | 2.26 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.27 | 1.74 | 1.22 | 1.64 | 5.21 |
NVDA NVIDIA Corporation | 2.33 | 2.84 | 1.36 | 4.40 | 13.83 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.60 | 1.14 | 1.14 | 0.68 | 1.59 |
MA Mastercard Inc | 1.04 | 1.40 | 1.20 | 1.35 | 3.13 |
V Visa Inc. | 0.92 | 1.28 | 1.17 | 1.12 | 2.75 |
GOOG Alphabet Inc. | 0.56 | 0.90 | 1.13 | 0.85 | 2.35 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Direct за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.37%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direct | 0.37% | 0.36% | 0.46% | 0.33% | 0.38% | 0.50% | 0.73% | 0.68% | 0.89% | 0.96% | 1.00% | 1.07% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MA Mastercard Inc | 0.53% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
V Visa Inc. | 0.74% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Direct показал максимальную просадку в 38.35%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.
Текущая просадка Direct составляет 9.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.35% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 153 | 25 мая 2023 г. | 355 |
| -32.48% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 54 | 9 июн. 2020 г. | 77 |
| -31% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 3 июл. 2019 г. | 189 |
| -18.75% | 30 дек. 2015 г. | 30 | 11 февр. 2016 г. | 45 | 18 апр. 2016 г. | 75 |
| -14.96% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 84 | 25 янв. 2021 г. | 98 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Direct составляет 6.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AMD | AAPL | NVDA | V | GOOG | MA | MSFT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | 1.00 | 0.43 | 0.64 | 0.37 | 0.43 | 0.38 | 0.47 |
| AAPL | 0.43 | 1.00 | 0.52 | 0.49 | 0.58 | 0.50 | 0.62 |
| NVDA | 0.64 | 0.52 | 1.00 | 0.44 | 0.52 | 0.47 | 0.58 |
| V | 0.37 | 0.49 | 0.44 | 1.00 | 0.55 | 0.86 | 0.59 |
| GOOG | 0.43 | 0.58 | 0.52 | 0.55 | 1.00 | 0.56 | 0.69 |
| MA | 0.38 | 0.50 | 0.47 | 0.86 | 0.56 | 1.00 | 0.60 |
| MSFT | 0.47 | 0.62 | 0.58 | 0.59 | 0.69 | 0.60 | 1.00 |