m1
Mimi 30.sept 2023
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 2.50% | |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 50% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 3% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 10% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 22.50% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 2% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | Technology Equities | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в m1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD
Доходность по периодам
m1 на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 11.38% с начала года и доходность в 13.21% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| m1 | 11.38% | 1.42% | 4.94% | 20.04% | 13.44% | 13.20% |
| Активы портфеля: | ||||||
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 4.42% | 2.47% | 5.16% | 8.83% | -0.80% | 1.47% |
TSLA Tesla, Inc. | -15.19% | 5.98% | 20.18% | -15.20% | 68.68% | 27.39% |
BTC-USD Bitcoin | 27.64% | -12.58% | -21.24% | 108.25% | 39.19% | 60.39% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 14.41% | 1.83% | 6.27% | 22.98% | 14.42% | 12.43% |
QQQ Invesco QQQ | 9.88% | 0.14% | 2.50% | 21.26% | 19.40% | 17.15% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 6.30% | -0.39% | -1.32% | 18.93% | 21.49% | 19.15% |
NVDA NVIDIA Corporation | 107.67% | -2.04% | 17.49% | 125.69% | 87.11% | 71.47% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью m1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.10% | 3.42% | 2.30% | -3.91% | 4.34% | 3.36% | 1.49% | 1.03% | 11.38% | ||||
| 2023 | 8.01% | -0.93% | 6.21% | 0.43% | 2.38% | 3.40% | 1.33% | -1.18% | -4.21% | -1.52% | 7.72% | 4.51% | 28.50% |
| 2022 | -4.94% | -1.60% | 0.33% | -8.29% | -0.40% | -5.42% | 7.79% | -5.07% | -7.47% | 2.43% | 4.45% | -4.99% | -21.96% |
| 2021 | -0.24% | 0.44% | 1.34% | 3.27% | -0.68% | 3.28% | 2.63% | 2.19% | -3.37% | 5.57% | 1.81% | -0.01% | 17.16% |
| 2020 | 4.30% | -1.33% | -3.67% | 8.04% | 3.85% | 2.69% | 4.71% | 6.42% | -2.76% | -1.79% | 7.27% | 4.37% | 36.07% |
| 2019 | 3.63% | 2.09% | 3.08% | 2.33% | -0.92% | 6.22% | 1.04% | 0.98% | 0.07% | 2.78% | 1.34% | 1.94% | 27.32% |
| 2018 | 2.09% | -1.56% | -2.19% | 0.48% | 1.93% | 0.17% | 1.45% | 2.65% | -0.84% | -3.68% | -0.45% | -2.69% | -2.82% |
| 2017 | 1.83% | 2.46% | 0.70% | 2.05% | 5.01% | 0.05% | 2.05% | 3.38% | -0.50% | 3.24% | 2.85% | 2.15% | 28.26% |
| 2016 | -1.60% | 1.18% | 3.45% | -0.53% | 2.53% | 1.95% | 3.04% | -0.36% | 1.05% | -0.93% | -0.15% | 2.56% | 12.71% |
| 2015 | -0.18% | 2.12% | -0.89% | 0.85% | 0.70% | -1.73% | 2.18% | -2.86% | 0.30% | 4.78% | 1.25% | -0.23% | 6.26% |
| 2014 | 0.87% | 2.52% | -1.16% | 0.57% | 3.31% | 1.12% | -0.65% | 2.94% | -1.68% | 1.57% | 2.73% | -1.10% | 11.41% |
| 2013 | 2.37% | 2.94% | 12.32% | 3.98% | 1.76% | -2.47% | 2.83% | -0.07% | 2.91% | 3.30% | 17.02% | -5.17% | 48.05% |
Комиссия
Комиссия m1 составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг m1 среди портфелей на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0.92 | 1.31 | 1.16 | 0.05 | 2.65 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.36 | -0.17 | 0.98 | -0.25 | -0.88 |
BTC-USD Bitcoin | 0.77 | 1.42 | 1.14 | 0.38 | 3.62 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.69 | 2.31 | 1.31 | 0.72 | 10.35 |
QQQ Invesco QQQ | 0.79 | 1.17 | 1.15 | 0.26 | 3.74 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.40 | 0.69 | 1.09 | 0.11 | 1.84 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.27 | 3.45 | 1.44 | 4.12 | 21.52 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность m1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.05%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m1 | 2.05% | 1.91% | 1.54% | 0.80% | 1.03% | 1.63% | 1.85% | 1.54% | 1.66% | 1.73% | 1.81% | 1.63% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.24% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
QQQ Invesco QQQ | 0.64% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.75% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
m1 показал максимальную просадку в 25.51%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 466 торговых сессий.
Текущая просадка m1 составляет 3.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.51% | 28 дек. 2021 г. | 292 | 15 окт. 2022 г. | 466 | 24 янв. 2024 г. | 758 |
| -24.78% | 10 июн. 2011 г. | 3 | 12 июн. 2011 г. | 636 | 9 мар. 2013 г. | 639 |
| -15.86% | 20 февр. 2020 г. | 28 | 18 мар. 2020 г. | 61 | 18 мая 2020 г. | 89 |
| -10.57% | 3 сент. 2018 г. | 114 | 25 дек. 2018 г. | 85 | 20 мар. 2019 г. | 199 |
| -9.3% | 30 нояб. 2013 г. | 19 | 18 дек. 2013 г. | 160 | 27 мая 2014 г. | 179 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность m1 составляет 3.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BTC-USD | IEF | TSLA | NVDA | SPY | XLK | QQQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 1.00 | -0.00 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| IEF | -0.00 | 1.00 | -0.10 | -0.13 | -0.24 | -0.19 | -0.18 |
| TSLA | 0.06 | -0.10 | 1.00 | 0.36 | 0.40 | 0.41 | 0.46 |
| NVDA | 0.09 | -0.13 | 0.36 | 1.00 | 0.54 | 0.64 | 0.64 |
| SPY | 0.09 | -0.24 | 0.40 | 0.54 | 1.00 | 0.83 | 0.84 |
| XLK | 0.09 | -0.19 | 0.41 | 0.64 | 0.83 | 1.00 | 0.93 |
| QQQ | 0.09 | -0.18 | 0.46 | 0.64 | 0.84 | 0.93 | 1.00 |