PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
m1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

m1

Последнее обновление 30 окт. 2024 г.

Mimi 30.sept 2023

Распределение активов

IEF 50%BTC-USD 2.5%SPY 22.5%QQQ 10%XLK 10%NVDA 3%TSLA 2%ОблигацииОблигацииКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BTC-USD
Bitcoin
2.50%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		Government Bonds
50%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
3%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
10%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
22.50%
TSLA
Tesla, Inc.		Consumer Cyclical
2%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		Technology Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в m1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
13.38%
15.83%
m1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD

Доходность по периодам

m1 на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 16.53% с начала года и доходность в 13.67% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
m116.53%0.07%13.38%31.41%13.99%13.67%
Активы портфеля:
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		0.84%-3.46%5.46%9.18%-1.49%0.93%
TSLA
Tesla, Inc.		4.44%-0.36%41.60%31.50%65.35%32.04%
BTC-USD
Bitcoin		72.06%10.79%19.93%110.77%51.21%71.74%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		23.55%1.80%16.63%41.88%15.68%13.15%
QQQ
Invesco QQQ		22.66%2.76%18.15%44.21%21.26%18.26%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		21.85%3.65%19.30%44.34%23.92%20.66%
NVDA
NVIDIA Corporation		185.29%16.35%63.51%243.27%95.07%77.03%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью m1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.10%3.42%2.30%-3.91%4.34%3.36%1.49%1.03%2.38%16.53%
20238.01%-0.93%6.21%0.43%2.38%3.40%1.33%-1.18%-4.21%-1.52%7.72%4.51%28.50%
2022-4.94%-1.60%0.33%-8.29%-0.40%-5.42%7.79%-5.07%-7.47%2.43%4.45%-4.99%-21.96%
2021-0.24%0.44%1.34%3.27%-0.68%3.28%2.63%2.19%-3.37%5.57%1.81%-0.01%17.16%
20204.30%-1.33%-3.67%8.04%3.85%2.69%4.71%6.42%-2.76%-1.79%7.27%4.37%36.07%
20193.63%2.09%3.08%2.33%-0.92%6.22%1.04%0.98%0.07%2.78%1.34%1.94%27.32%
20182.09%-1.56%-2.19%0.48%1.93%0.17%1.45%2.65%-0.84%-3.68%-0.45%-2.69%-2.82%
20171.83%2.46%0.70%2.05%5.01%0.05%2.05%3.38%-0.50%3.24%2.85%2.15%28.26%
2016-1.60%1.18%3.45%-0.53%2.53%1.95%3.04%-0.36%1.05%-0.93%-0.15%2.56%12.71%
2015-0.18%2.13%-0.90%0.85%0.70%-1.73%2.18%-2.86%0.30%4.78%1.25%-0.23%6.26%
20140.87%2.52%-1.16%0.57%3.31%1.12%-0.66%2.94%-1.68%1.57%2.73%-1.10%11.41%
20132.37%2.94%12.32%3.98%1.76%-2.47%2.83%-0.07%2.91%3.30%17.02%-5.17%48.05%

Комиссия

Комиссия m1 составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
График комиссии IEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг m1 среди портфелей на нашем сайте составляет 17, что соответствует нижним 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности m1, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа m1, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино m1, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега m1, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара m1, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина m1, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

m1
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа m1, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино m1, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега m1, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара m1, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина m1, с текущим значением в 12.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0012.30
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		0.731.071.120.032.71
TSLA
Tesla, Inc.		0.831.621.190.323.72
BTC-USD
Bitcoin		1.121.811.180.984.65
SPY
SPDR S&P 500 ETF		2.192.941.411.0112.89
QQQ
Invesco QQQ		1.441.961.260.596.08
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		1.091.541.200.454.48
NVDA
NVIDIA Corporation		3.093.341.423.8818.04

Коэффициент Шарпа

m1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.13. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.13
3.43
m1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность m1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.11%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
m12.11%1.91%1.54%0.80%1.03%1.63%1.85%1.54%1.66%1.73%1.81%1.63%
Активы портфеля:
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.42%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%2.05%1.77%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.20%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
QQQ
Invesco QQQ		0.61%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.67%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober0
-0.54%
m1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

m1 показал максимальную просадку в 25.51%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 466 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.51%28 дек. 2021 г.29215 окт. 2022 г.46624 янв. 2024 г.758
-24.78%10 июн. 2011 г.312 июн. 2011 г.6369 мар. 2013 г.639
-15.86%20 февр. 2020 г.2818 мар. 2020 г.6118 мая 2020 г.89
-10.57%3 сент. 2018 г.11425 дек. 2018 г.8520 мар. 2019 г.199
-9.3%30 нояб. 2013 г.1918 дек. 2013 г.16027 мая 2014 г.179

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность m1 составляет 1.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.91%
2.71%
m1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BTC-USDIEFTSLANVDASPYXLKQQQ
BTC-USD1.00-0.000.070.090.100.090.10
IEF-0.001.00-0.09-0.13-0.24-0.19-0.18
TSLA0.07-0.091.000.360.400.410.46
NVDA0.09-0.130.361.000.540.640.64
SPY0.10-0.240.400.541.000.830.84
XLK0.09-0.190.410.640.831.000.93
QQQ0.10-0.180.460.640.840.931.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 июл. 2010 г.