Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

te

Последнее обновление 18 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
0700.HK Tencent Holdings Ltd	Communication Services	16%
0883.HK CNOOC Ltd	Energy	4.70%
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	Japan Equities	4%
HESAY Hermes International SA	Consumer Cyclical	5%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	13%
MITSY Mitsui & Company Ltd	Industrials	4.60%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	4%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	33%
NVO Novo Nordisk A/S	Healthcare	11%
RHM.DE Rheinmetall AG	Industrials	4.70%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в te и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 сент. 2009 г., начальной даты HESAY

Доходность по периодам

te на 18 сент. 2024 г. показал доходность в 65.54% с начала года и доходность в 40.45% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	18.13%	1.45%	8.81%	26.52%	13.43%	10.88%
te	65.54%	-5.66%	16.28%	75.70%	51.47%	40.45%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	16.35%	3.23%	2.70%	33.40%	26.02%	26.04%
NVDA NVIDIA Corporation	133.46%	-11.08%	27.93%	165.68%	90.24%	71.64%
LLY Eli Lilly and Company	56.21%	-1.70%	17.61%	58.67%	51.39%	31.52%
NVO Novo Nordisk A/S	28.74%	-2.40%	2.16%	42.40%	37.11%	18.11%
0700.HK Tencent Holdings Ltd	30.75%	1.91%	33.23%	23.07%	3.16%	11.90%
0883.HK CNOOC Ltd	55.34%	-4.93%	11.96%	46.78%	19.00%	10.34%
HESAY Hermes International SA	2.21%	-10.19%	-17.14%	9.81%	25.75%	21.73%
RHM.DE Rheinmetall AG	71.43%	-12.12%	4.13%	95.06%	35.90%	28.32%
MITSY Mitsui & Company Ltd	8.64%	-5.92%	-8.52%	5.01%	24.35%	16.59%
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	16.06%	-4.31%	-5.62%	13.19%	17.83%	10.74%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью te, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	11.40%	16.96%	10.44%	1.00%	11.41%	6.84%	-5.10%	5.37%					65.54%
2023	15.87%	4.88%	14.96%	1.99%	10.59%	8.73%	5.33%	4.34%	-5.99%	-1.51%	10.08%	0.69%	93.27%
2022	-7.12%	0.92%	9.04%	-11.00%	0.25%	-5.59%	5.47%	-7.84%	-10.92%	3.64%	20.64%	-2.60%	-9.21%
2021	6.52%	3.24%	-4.34%	6.39%	5.92%	10.86%	-2.05%	6.92%	-4.83%	12.84%	8.68%	-1.95%	57.50%
2020	1.00%	1.04%	-1.92%	8.57%	9.81%	7.36%	3.89%	11.42%	-0.65%	-3.73%	6.13%	3.15%	55.28%
2019	7.13%	3.95%	8.63%	0.86%	-13.22%	10.47%	0.26%	-1.56%	2.71%	6.14%	4.04%	8.05%	41.50%
2018	12.97%	-3.63%	-2.48%	-0.38%	5.79%	-3.80%	3.27%	5.20%	0.41%	-15.03%	-1.85%	-6.47%	-8.39%
2017	4.23%	-1.16%	4.42%	1.64%	14.88%	1.50%	6.70%	4.35%	3.99%	7.08%	2.59%	0.26%	62.58%
2016	-6.13%	-0.49%	9.40%	0.91%	11.56%	0.07%	11.40%	2.42%	4.68%	-1.37%	8.54%	8.57%	59.81%
2015	1.35%	7.88%	1.48%	6.54%	0.95%	-3.77%	-0.27%	1.55%	2.00%	9.28%	5.24%	1.79%	38.88%
2014	0.88%	13.84%	-4.27%	-0.35%	3.56%	3.16%	-1.52%	4.44%	-3.95%	2.03%	3.15%	-3.55%	17.38%
2013	5.29%	1.07%	-1.51%	5.13%	3.67%	-3.66%	6.02%	1.98%	6.13%	-0.14%	3.58%	3.03%	34.58%

Комиссия

Комиссия te составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DXJ

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг te среди портфелей на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MSFT Microsoft Corporation	2.07	2.65	1.35	2.61	7.99
NVDA NVIDIA Corporation	3.42	3.61	1.47	6.50	20.69
LLY Eli Lilly and Company	2.19	2.98	1.40	3.51	13.20
NVO Novo Nordisk A/S	1.48	2.20	1.28	2.39	8.26
0700.HK Tencent Holdings Ltd	0.92	1.43	1.18	0.43	3.26
0883.HK CNOOC Ltd	1.63	2.22	1.28	2.51	6.98
HESAY Hermes International SA	0.83	1.30	1.16	0.91	2.49
RHM.DE Rheinmetall AG	3.27	3.65	1.50	5.73	17.28
MITSY Mitsui & Company Ltd	0.32	0.62	1.08	0.30	0.91
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	0.83	1.15	1.17	0.76	3.08

Коэффициент Шарпа

te на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.41. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.74 до 2.40, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность te за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.03%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
te	1.03%	1.34%	1.72%	0.97%	1.55%	1.31%	1.44%	1.19%	1.38%	1.95%	2.29%	2.46%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	0.69%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
LLY Eli Lilly and Company	0.56%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%	3.84%
NVO Novo Nordisk A/S	0.78%	0.71%	0.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.17%
0700.HK Tencent Holdings Ltd	0.89%	1.63%	0.93%	0.32%	0.20%	0.25%	0.27%	0.14%	0.23%	0.22%	0.20%	0.19%
0883.HK CNOOC Ltd	7.45%	10.31%	18.84%	6.85%	9.05%	5.63%	4.96%	3.83%	3.81%	7.06%	5.46%	3.95%
HESAY Hermes International SA	1.26%	0.65%	0.58%	0.31%	0.82%	0.69%	0.90%	0.76%	0.90%	2.60%	1.01%	0.90%
RHM.DE Rheinmetall AG	1.18%	1.50%	1.77%	2.41%	5.54%	2.05%	2.20%	1.37%	1.72%	0.49%	1.10%	4.01%
MITSY Mitsui & Company Ltd	2.75%	2.93%	3.16%	3.40%	8.26%	8.26%	9.31%	6.57%	7.62%	8.62%	8.90%	14.12%
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	2.41%	3.44%	3.02%	2.64%	2.53%	2.47%	2.92%	2.30%	1.98%	5.95%	11.61%	2.44%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

te показал максимальную просадку в 31.54%, зарегистрированную 3 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 414 торговых сессий.

Текущая просадка te составляет 8.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-31.54%	21 февр. 2011 г.	160	3 окт. 2011 г.	414	10 мая 2013 г.	574
-31.38%	22 нояб. 2021 г.	234	14 окт. 2022 г.	73	26 янв. 2023 г.	307
-26.86%	20 февр. 2020 г.	18	16 мар. 2020 г.	43	15 мая 2020 г.	61
-25.99%	2 окт. 2018 г.	60	24 дек. 2018 г.	232	18 нояб. 2019 г.	292
-22.65%	16 апр. 2010 г.	98	31 авг. 2010 г.	58	19 нояб. 2010 г.	156

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность te составляет 7.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	MITSY	0700.HK	0883.HK	LLY	HESAY	RHM.DE	NVO	NVDA	MSFT	DXJ
MITSY	1.00	0.15	0.29	0.04	0.09	0.13	0.05	0.06	0.04	0.23
0700.HK	0.15	1.00	0.39	0.04	0.18	0.18	0.09	0.13	0.12	0.15
0883.HK	0.29	0.39	1.00	0.04	0.12	0.18	0.06	0.09	0.09	0.18
LLY	0.04	0.04	0.04	1.00	0.13	0.17	0.39	0.23	0.34	0.30
HESAY	0.09	0.18	0.12	0.13	1.00	0.29	0.24	0.18	0.24	0.24
RHM.DE	0.13	0.18	0.18	0.17	0.29	1.00	0.25	0.21	0.23	0.33
NVO	0.05	0.09	0.06	0.39	0.24	0.25	1.00	0.26	0.33	0.31
NVDA	0.06	0.13	0.09	0.23	0.18	0.21	0.26	1.00	0.54	0.39
MSFT	0.04	0.12	0.09	0.34	0.24	0.23	0.33	0.54	1.00	0.43
DXJ	0.23	0.15	0.18	0.30	0.24	0.33	0.31	0.39	0.43	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 сент. 2009 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

te

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество