te
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
0700.HK Tencent Holdings Ltd | Communication Services | 16% |
0883.HK CNOOC Ltd | Energy | 4.70% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | Japan Equities | 4% |
HESAY Hermes International SA | Consumer Cyclical | 5% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 13% |
MITSY Mitsui & Company Ltd | Industrials | 4.60% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 4% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 33% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 11% |
RHM.DE Rheinmetall AG | Industrials | 4.70% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в te и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 июн. 2010 г., начальной даты HESAY
Доходность по периодам
te на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -4.04% с начала года и доходность в 38.68% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| te | -22.55% | -13.69% | -24.95% | 31.78% | 59.27% | 48.76% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | -12.57% | -4.93% | -11.70% | -7.15% | 16.57% | 25.11% |
NVDA NVIDIA Corporation | -24.42% | -14.38% | -26.44% | 33.22% | 67.77% | 66.84% |
LLY Eli Lilly and Company | 8.99% | -0.31% | -8.19% | 16.40% | 40.22% | 29.38% |
NVO Novo Nordisk A/S | -31.39% | -25.10% | -50.02% | -51.72% | 14.09% | 9.44% |
0700.HK Tencent Holdings Ltd | 9.92% | -11.77% | 6.40% | 53.37% | 2.93% | 11.13% |
0883.HK CNOOC Ltd | -11.87% | -9.11% | -11.50% | -2.18% | 25.46% | 10.11% |
HESAY Hermes International SA | 9.17% | -3.63% | 15.73% | 7.07% | 28.45% | 22.34% |
RHM.DE Rheinmetall AG | 160.11% | 14.75% | 213.68% | 213.23% | 94.48% | 44.10% |
MITSY Mitsui & Company Ltd | -10.99% | -7.17% | -13.24% | -19.56% | 25.46% | 16.92% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | -6.82% | -9.61% | -3.05% | 0.68% | 22.42% | 8.98% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью te, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -9.87% | 4.53% | -12.58% | -5.96% | -22.55% | ||||||||
| 2024 | 22.30% | 26.93% | 13.55% | -3.93% | 25.11% | 12.19% | -5.38% | 2.53% | 1.42% | 8.29% | 3.85% | -2.85% | 155.51% |
| 2023 | 27.09% | 14.24% | 18.48% | 0.37% | 30.67% | 11.23% | 9.42% | 5.70% | -11.02% | -5.32% | 13.91% | 4.99% | 192.44% |
| 2022 | -15.11% | -0.87% | 10.57% | -27.93% | 0.52% | -15.50% | 15.16% | -14.41% | -16.90% | 8.63% | 23.46% | -10.11% | -43.76% |
| 2021 | 3.04% | 3.97% | -3.50% | 10.22% | 7.03% | 18.53% | -3.13% | 12.75% | -7.14% | 21.03% | 23.47% | -8.49% | 100.50% |
| 2020 | 0.89% | 8.94% | -1.67% | 10.38% | 15.58% | 8.59% | 9.26% | 19.92% | 0.46% | -4.83% | 5.53% | -1.13% | 95.68% |
| 2019 | 7.58% | 4.74% | 12.34% | 1.55% | -19.57% | 15.10% | 2.12% | -2.30% | 3.04% | 10.00% | 6.27% | 8.95% | 55.83% |
| 2018 | 21.15% | -2.81% | -4.01% | -2.62% | 9.35% | -4.98% | 1.74% | 10.30% | -0.35% | -21.74% | -13.14% | -12.31% | -23.77% |
| 2017 | 3.53% | -3.79% | 6.32% | -0.45% | 25.64% | 1.11% | 10.62% | 4.41% | 4.54% | 11.65% | 0.76% | -1.77% | 78.70% |
| 2016 | -6.89% | -0.37% | 10.05% | 0.56% | 14.86% | 0.38% | 13.14% | 3.89% | 6.67% | -0.09% | 14.09% | 10.27% | 86.54% |
| 2015 | 3.52% | 6.96% | 2.90% | 6.46% | 0.60% | -3.06% | -0.78% | -0.81% | 1.85% | 9.24% | 5.99% | 1.98% | 39.99% |
| 2014 | 2.50% | 14.16% | -5.14% | -1.78% | 4.20% | 3.83% | 0.07% | 3.50% | -4.07% | 2.90% | 2.93% | -4.61% | 18.39% |
Комиссия
Комиссия te составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг te составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -0.36 | -0.36 | 0.95 | -0.37 | -0.86 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.27 | 0.78 | 1.10 | 0.43 | 1.17 |
LLY Eli Lilly and Company | 0.43 | 0.87 | 1.11 | 0.62 | 1.26 |
NVO Novo Nordisk A/S | -1.29 | -2.01 | 0.74 | -0.89 | -1.83 |
0700.HK Tencent Holdings Ltd | 0.99 | 1.49 | 1.21 | 0.62 | 3.23 |
0883.HK CNOOC Ltd | -0.22 | -0.06 | 0.99 | -0.24 | -0.47 |
HESAY Hermes International SA | 0.19 | 0.49 | 1.06 | 0.26 | 0.64 |
RHM.DE Rheinmetall AG | 4.41 | 4.92 | 1.67 | 11.21 | 26.64 |
MITSY Mitsui & Company Ltd | -0.68 | -0.82 | 0.90 | -0.62 | -1.02 |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | -0.07 | 0.08 | 1.01 | -0.08 | -0.23 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность te за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.15%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.15% | 1.08% | 1.37% | 1.76% | 1.12% | 1.75% | 1.54% | 1.71% | 1.43% | 1.81% | 2.09% | 2.51% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.64% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% |
NVO Novo Nordisk A/S | 2.78% | 1.68% | 0.99% | 1.18% | 1.34% | 1.86% | 2.12% | 2.46% | 2.13% | 3.94% | 1.31% | 1.96% |
0700.HK Tencent Holdings Ltd | 0.74% | 0.82% | 1.63% | 0.93% | 0.32% | 0.20% | 0.25% | 0.27% | 0.14% | 0.23% | 0.22% | 0.20% |
0883.HK CNOOC Ltd | 8.32% | 7.33% | 10.31% | 18.84% | 6.85% | 9.05% | 5.63% | 4.96% | 3.83% | 3.81% | 7.06% | 5.46% |
HESAY Hermes International SA | 1.02% | 1.12% | 0.65% | 0.58% | 0.31% | 0.82% | 0.69% | 0.90% | 0.77% | 0.91% | 2.57% | 1.03% |
RHM.DE Rheinmetall AG | 0.39% | 0.93% | 1.50% | 1.77% | 2.41% | 5.54% | 2.05% | 2.20% | 1.37% | 1.72% | 0.49% | 1.10% |
MITSY Mitsui & Company Ltd | 0.00% | 1.28% | 2.93% | 3.16% | 3.40% | 8.26% | 8.26% | 9.31% | 6.57% | 7.62% | 8.62% | 8.90% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 3.44% | 3.48% | 3.44% | 3.03% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% | 11.61% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
te показал максимальную просадку в 60.61%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 157 торговых сессий.
Текущая просадка te составляет 11.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.61% | 30 нояб. 2021 г. | 228 | 14 окт. 2022 г. | 157 | 25 мая 2023 г. | 385 |
| -44.17% | 2 окт. 2018 г. | 60 | 24 дек. 2018 г. | 290 | 10 февр. 2020 г. | 350 |
| -35.25% | 21 февр. 2011 г. | 160 | 3 окт. 2011 г. | 475 | 5 авг. 2013 г. | 635 |
| -34.86% | 7 янв. 2025 г. | 64 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -32.15% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 39 | 11 мая 2020 г. | 57 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность te составляет 23.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| MITSY | 0883.HK | 0700.HK | LLY | HESAY | RHM.DE | NVO | NVDA | MSFT | DXJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSY | 1.00 | 0.29 | 0.14 | 0.02 | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.23 |
| 0883.HK | 0.29 | 1.00 | 0.37 | 0.03 | 0.13 | 0.17 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.17 |
| 0700.HK | 0.14 | 0.37 | 1.00 | 0.04 | 0.19 | 0.18 | 0.09 | 0.13 | 0.11 | 0.15 |
| LLY | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 1.00 | 0.14 | 0.15 | 0.40 | 0.23 | 0.33 | 0.30 |
| HESAY | 0.10 | 0.13 | 0.19 | 0.14 | 1.00 | 0.30 | 0.24 | 0.19 | 0.24 | 0.25 |
| RHM.DE | 0.10 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.30 | 1.00 | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 0.32 |
| NVO | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.40 | 0.24 | 0.22 | 1.00 | 0.25 | 0.32 | 0.29 |
| NVDA | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.23 | 0.19 | 0.20 | 0.25 | 1.00 | 0.55 | 0.39 |
| MSFT | 0.03 | 0.08 | 0.11 | 0.33 | 0.24 | 0.22 | 0.32 | 0.55 | 1.00 | 0.42 |
| DXJ | 0.23 | 0.17 | 0.15 | 0.30 | 0.25 | 0.32 | 0.29 | 0.39 | 0.42 | 1.00 |