PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Prefer 30 30 40
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Prefer 30 30 40

Последнее обновление 19 сент. 2024 г.

30% Base ETF 30% Growth x2 long 10% Others consumer (like CELH) 10% Small Cap 10% Mag7 5% VOO 5% BTC

Распределение активов

BTC-USD 5%SMH 30%NVDL 30%CELH 10%MAGS 10%VST 5%PRCT 5%VOO 5%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BTC-USD
Bitcoin
5%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		Consumer Defensive
10%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		Technology Equities
10%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		Leveraged Equities
30%
PRCT
PROCEPT BioRobotics Corporation		Healthcare
5%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities
30%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
5%
VST
Vistra Corp.		Utilities
5%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Prefer 30 30 40 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.94%
7.19%
Prefer 30 30 40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2023 г., начальной даты MAGS

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		17.79%0.18%7.53%26.42%13.48%10.85%
Prefer 30 30 4093.70%-8.17%6.94%130.43%N/AN/A
Активы портфеля:
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		32.13%-6.85%2.10%61.84%34.34%27.82%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		242.66%-24.06%19.70%320.04%N/AN/A
CELH
Celsius Holdings, Inc.		-37.12%-15.04%-62.31%-43.31%96.59%69.89%
VST
Vistra Corp.		138.17%14.50%33.72%185.29%30.95%N/A
PRCT
PROCEPT BioRobotics Corporation		97.97%27.64%70.02%154.90%N/AN/A
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		34.68%-1.05%14.54%48.38%N/AN/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		18.91%0.47%7.91%29.41%15.31%12.87%
BTC-USD
Bitcoin		45.86%4.47%-5.87%127.22%43.36%65.54%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Prefer 30 30 40, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202413.86%35.67%15.11%-6.91%25.54%7.34%-7.80%-1.22%93.70%
20230.54%26.50%11.13%6.62%4.49%-9.90%-5.51%15.06%8.67%67.60%

Комиссия

Комиссия Prefer 30 30 40 составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
График комиссии NVDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.15%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
График комиссии MAGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Prefer 30 30 40 среди портфелей на нашем сайте составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Prefer 30 30 40, с текущим значением в 6868
Prefer 30 30 40
Ранг коэф-та Шарпа Prefer 30 30 40, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Prefer 30 30 40, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Prefer 30 30 40, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Prefer 30 30 40, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Prefer 30 30 40, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Prefer 30 30 40
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Prefer 30 30 40, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Prefer 30 30 40, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Prefer 30 30 40, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Prefer 30 30 40, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Prefer 30 30 40, с текущим значением в 11.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.41
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.09
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		1.411.931.250.845.69
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		3.383.161.405.3018.82
CELH
Celsius Holdings, Inc.		-0.90-1.360.84-0.72-1.59
VST
Vistra Corp.		4.633.991.554.6016.71
PRCT
PROCEPT BioRobotics Corporation		2.243.491.403.1118.39
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.932.511.331.118.18
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		2.192.921.401.0413.23
BTC-USD
Bitcoin		0.901.561.160.743.94

Коэффициент Шарпа

Prefer 30 30 40 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.57. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.71 до 2.36, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.57
2.06
Prefer 30 30 40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Prefer 30 30 40 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.26%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Prefer 30 30 401.26%3.79%0.95%0.50%0.63%2.00%1.23%0.95%1.33%1.39%0.79%1.02%
Активы портфеля:
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.45%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		3.29%11.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VST
Vistra Corp.		0.71%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%0.00%0.00%0.00%
PRCT
PROCEPT BioRobotics Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.32%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-22.18%
-0.86%
Prefer 30 30 40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Prefer 30 30 40 показал максимальную просадку в 31.40%, зарегистрированную 7 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Prefer 30 30 40 составляет 22.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.4%19 июн. 2024 г.507 авг. 2024 г.———
-21.02%26 мар. 2024 г.2519 апр. 2024 г.2615 мая 2024 г.51
-15.59%1 сент. 2023 г.5626 окт. 2023 г.1914 нояб. 2023 г.75
-8.94%8 мар. 2024 г.411 мар. 2024 г.1122 мар. 2024 г.15
-8.49%15 февр. 2024 г.721 февр. 2024 г.122 февр. 2024 г.8

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Prefer 30 30 40 составляет 16.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
16.28%
3.99%
Prefer 30 30 40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BTC-USDPRCTVSTCELHNVDLMAGSSMHVOO
BTC-USD1.000.130.060.150.140.140.140.17
PRCT0.131.000.200.200.170.230.250.31
VST0.060.201.000.280.230.270.270.36
CELH0.150.200.281.000.270.320.300.38
NVDL0.140.170.230.271.000.660.800.55
MAGS0.140.230.270.320.661.000.700.73
SMH0.140.250.270.300.800.701.000.71
VOO0.170.310.360.380.550.730.711.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 апр. 2023 г.