PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Prefer 30 30 40
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Prefer 30 30 40

Последнее обновление 13 нояб. 2024 г.

30% Base ETF 30% Growth x2 long 10% Others consumer (like CELH) 10% Small Cap 10% Mag7 5% VOO 5% BTC

Распределение активов

BTC-USD 5%SMH 30%NVDL 30%CELH 10%MAGS 10%VST 5%PRCT 5%VOO 5%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BTC-USD
Bitcoin
5%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		Consumer Defensive
10%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		Technology Equities
10%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		Leveraged Equities
30%
PRCT
PROCEPT BioRobotics Corporation		Healthcare
5%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities
30%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
5%
VST
Vistra Corp.		Utilities
5%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Prefer 30 30 40 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
25.87%
12.76%
Prefer 30 30 40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2023 г., начальной даты MAGS

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
Prefer 30 30 40141.24%3.86%25.87%155.39%N/AN/A
Активы портфеля:
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		41.61%-5.22%5.87%54.65%32.95%28.62%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		447.50%9.74%89.48%436.81%N/AN/A
CELH
Celsius Holdings, Inc.		-50.40%-22.34%-71.19%-48.25%84.32%69.06%
VST
Vistra Corp.		272.07%7.46%47.38%309.24%44.27%N/A
PRCT
PROCEPT BioRobotics Corporation		120.11%26.39%33.33%176.28%N/AN/A
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		55.78%9.73%27.63%61.08%N/AN/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		26.94%2.23%13.51%35.06%15.77%13.41%
BTC-USD
Bitcoin		114.32%37.15%36.69%154.90%60.55%72.52%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Prefer 30 30 40, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202413.86%35.67%15.11%-6.91%25.54%7.34%-7.80%-1.22%2.21%5.45%141.24%
20230.54%26.50%11.13%6.62%4.49%-9.90%-5.51%15.06%8.67%67.60%

Комиссия

Комиссия Prefer 30 30 40 составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
График комиссии NVDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.15%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
График комиссии MAGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Prefer 30 30 40 среди портфелей на нашем сайте составляет 10, что соответствует нижним 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Prefer 30 30 40, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Prefer 30 30 40, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Prefer 30 30 40, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Prefer 30 30 40, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Prefer 30 30 40, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Prefer 30 30 40, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Prefer 30 30 40
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Prefer 30 30 40, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Prefer 30 30 40, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Prefer 30 30 40, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Prefer 30 30 40, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Prefer 30 30 40, с текущим значением в 4.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.004.37
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.370.741.090.131.30
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		1.552.201.271.917.40
CELH
Celsius Holdings, Inc.		-1.39-3.310.65-0.70-1.74
VST
Vistra Corp.		3.973.741.474.4515.86
PRCT
PROCEPT BioRobotics Corporation		2.374.021.454.3819.11
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		2.232.731.371.338.88
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		2.142.871.401.0112.84
BTC-USD
Bitcoin		1.071.781.170.914.39

Коэффициент Шарпа

Prefer 30 30 40 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.39. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.05 до 2.97, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.15
2.91
Prefer 30 30 40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Prefer 30 30 40 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.86%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.86%3.79%0.95%0.50%0.63%2.00%1.23%0.95%1.33%1.39%0.79%1.02%
Активы портфеля:
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.42%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		2.06%11.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VST
Vistra Corp.		0.61%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%0.00%0.00%0.00%
PRCT
PROCEPT BioRobotics Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.28%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.08%
-0.27%
Prefer 30 30 40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Prefer 30 30 40 показал максимальную просадку в 31.40%, зарегистрированную 7 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Prefer 30 30 40 составляет 1.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.4%19 июн. 2024 г.507 авг. 2024 г.———
-21.02%26 мар. 2024 г.2519 апр. 2024 г.2615 мая 2024 г.51
-15.59%1 сент. 2023 г.5626 окт. 2023 г.1914 нояб. 2023 г.75
-8.94%8 мар. 2024 г.411 мар. 2024 г.1122 мар. 2024 г.15
-8.49%15 февр. 2024 г.721 февр. 2024 г.122 февр. 2024 г.8

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Prefer 30 30 40 составляет 11.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.77%
3.75%
Prefer 30 30 40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BTC-USDPRCTVSTCELHNVDLMAGSSMHVOO
BTC-USD1.000.120.090.150.130.150.150.20
PRCT0.121.000.180.190.160.220.230.30
VST0.090.181.000.230.210.250.240.35
CELH0.150.190.231.000.240.310.270.36
NVDL0.130.160.210.241.000.650.800.54
MAGS0.150.220.250.310.651.000.680.73
SMH0.150.230.240.270.800.681.000.70
VOO0.200.300.350.360.540.730.701.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 апр. 2023 г.