etf
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 8% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 7% |
HESAY Hermes International SA | Consumer Cyclical | 8% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 16% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 7% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 35% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 14% |
RHM.DE Rheinmetall AG | Industrials | 5% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 июн. 2010 г., начальной даты HESAY
Доходность по периодам
etf на 16 мая 2025 г. показал доходность в 6.91% с начала года и доходность в 45.63% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.94% | 1.49% | 12.48% | 15.82% | 10.87% |
etf | 7.25% | 17.34% | 8.76% | 24.92% | 53.53% | 45.69% |
Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.84% | 29.58% | -4.62% | 43.53% | 71.74% | 72.51% |
LLY Eli Lilly and Company | -1.52% | 3.27% | 1.88% | -1.11% | 37.11% | 27.82% |
NVO Novo Nordisk A/S | -23.96% | 2.37% | -35.71% | -50.65% | 16.48% | 10.38% |
AAPL Apple Inc | -15.43% | 8.89% | -5.88% | 11.80% | 22.45% | 21.35% |
HESAY Hermes International SA | 21.31% | 8.87% | 35.23% | 17.03% | 31.82% | 22.79% |
MSFT Microsoft Corporation | 8.19% | 22.47% | 10.10% | 8.73% | 20.45% | 26.40% |
AVGO Broadcom Inc. | -1.09% | 30.93% | 39.48% | 63.87% | 56.61% | 35.74% |
RHM.DE Rheinmetall AG | 202.21% | 14.25% | 218.47% | 246.40% | 95.25% | 44.01% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью etf, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | -1.44% | 6.08% | -8.85% | 3.38% | 8.85% | 7.25% | |||||||
2024 | 12.68% | 17.97% | 8.72% | -2.77% | 12.79% | 9.16% | -4.70% | 6.02% | -2.20% | -0.27% | 1.87% | -0.06% | 73.57% |
2023 | 15.16% | 7.25% | 15.63% | 4.17% | 14.94% | 8.55% | 3.73% | 6.51% | -7.72% | 0.45% | 10.48% | 4.04% | 118.47% |
2022 | -11.34% | 2.13% | 12.50% | -13.52% | 0.04% | -6.52% | 11.35% | -10.85% | -9.94% | 9.43% | 16.33% | -5.73% | -11.61% |
2021 | 3.60% | 2.02% | -2.93% | 7.57% | 6.22% | 13.44% | 2.83% | 8.04% | -6.54% | 15.47% | 11.83% | -0.62% | 77.21% |
2020 | 2.20% | -0.35% | -1.07% | 10.13% | 11.59% | 6.58% | 4.42% | 13.59% | -0.15% | -6.99% | 8.66% | 5.99% | 67.41% |
2019 | 6.16% | 5.79% | 9.45% | 0.50% | -13.17% | 11.50% | 0.14% | 1.42% | 2.07% | 8.33% | 5.11% | 6.94% | 50.98% |
2018 | 10.58% | -2.22% | -2.01% | -0.76% | 8.46% | -4.65% | 5.84% | 7.88% | 0.50% | -13.28% | -4.93% | -6.52% | -3.84% |
2017 | 4.37% | 0.26% | 4.73% | 0.81% | 15.81% | 0.13% | 5.65% | 4.99% | 2.25% | 8.00% | 1.08% | -1.20% | 56.74% |
2016 | -6.38% | -0.40% | 9.51% | -1.21% | 12.33% | -0.17% | 12.95% | 0.73% | 3.72% | -1.73% | 9.43% | 10.00% | 57.89% |
2015 | -0.76% | 9.50% | 0.48% | 4.18% | 4.18% | -4.33% | 1.12% | 2.76% | 3.24% | 7.42% | 5.20% | 2.89% | 41.42% |
2014 | -0.02% | 13.27% | -0.63% | 1.84% | 2.45% | 1.96% | -3.22% | 6.64% | -1.93% | 2.09% | 5.56% | -1.70% | 28.34% |
Комиссия
Комиссия etf составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг etf составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.72 | 1.01 | 1.13 | 0.74 | 1.81 |
LLY Eli Lilly and Company | -0.03 | 0.06 | 1.01 | -0.22 | -0.43 |
NVO Novo Nordisk A/S | -1.19 | -1.87 | 0.76 | -0.87 | -1.57 |
AAPL Apple Inc | 0.36 | 0.74 | 1.11 | 0.35 | 1.15 |
HESAY Hermes International SA | 0.53 | 1.29 | 1.16 | 1.04 | 2.76 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.34 | 0.55 | 1.07 | 0.27 | 0.59 |
AVGO Broadcom Inc. | 1.00 | 1.77 | 1.24 | 1.56 | 4.31 |
RHM.DE Rheinmetall AG | 5.07 | 5.20 | 1.71 | 13.19 | 31.14 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность etf за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.70%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.70% | 0.64% | 0.61% | 0.85% | 0.79% | 1.25% | 1.28% | 1.48% | 1.30% | 1.73% | 1.61% | 1.86% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.74% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% |
NVO Novo Nordisk A/S | 2.50% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.34% | 1.86% | 2.14% | 2.47% | 2.12% | 3.93% | 1.31% | 1.96% |
AAPL Apple Inc | 0.48% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
HESAY Hermes International SA | 0.50% | 1.13% | 0.65% | 0.57% | 0.31% | 0.81% | 0.68% | 0.91% | 0.76% | 0.92% | 2.53% | 1.04% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.71% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
AVGO Broadcom Inc. | 0.98% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% |
RHM.DE Rheinmetall AG | 0.47% | 0.93% | 1.50% | 1.77% | 2.41% | 5.54% | 2.05% | 2.20% | 1.37% | 1.72% | 0.49% | 1.10% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
etf показал максимальную просадку в 30.59%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 77 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-30.59% | 30 мар. 2022 г. | 142 | 14 окт. 2022 г. | 77 | 1 февр. 2023 г. | 219 |
-28.24% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 35 | 11 мая 2020 г. | 57 |
-28.15% | 2 окт. 2018 г. | 60 | 24 дек. 2018 г. | 216 | 25 окт. 2019 г. | 276 |
-26.03% | 21 февр. 2011 г. | 160 | 3 окт. 2011 г. | 405 | 29 апр. 2013 г. | 565 |
-20.4% | 21 февр. 2025 г. | 33 | 8 апр. 2025 г. | 26 | 15 мая 2025 г. | 59 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 5.19, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
^GSPC | RHM.DE | HESAY | LLY | NVO | AAPL | AVGO | NVDA | MSFT | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.32 | 0.39 | 0.44 | 0.40 | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 0.72 | 0.74 |
RHM.DE | 0.32 | 1.00 | 0.21 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.23 | 0.19 | 0.20 | 0.32 |
HESAY | 0.39 | 0.21 | 1.00 | 0.19 | 0.28 | 0.26 | 0.29 | 0.26 | 0.33 | 0.40 |
LLY | 0.44 | 0.14 | 0.19 | 1.00 | 0.40 | 0.24 | 0.26 | 0.23 | 0.33 | 0.46 |
NVO | 0.40 | 0.18 | 0.28 | 0.40 | 1.00 | 0.24 | 0.27 | 0.25 | 0.32 | 0.48 |
AAPL | 0.63 | 0.16 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 1.00 | 0.49 | 0.46 | 0.55 | 0.57 |
AVGO | 0.63 | 0.23 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 0.49 | 1.00 | 0.57 | 0.50 | 0.67 |
NVDA | 0.61 | 0.19 | 0.26 | 0.23 | 0.25 | 0.46 | 0.57 | 1.00 | 0.55 | 0.90 |
MSFT | 0.72 | 0.20 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.55 | 0.50 | 0.55 | 1.00 | 0.66 |
Portfolio | 0.74 | 0.32 | 0.40 | 0.46 | 0.48 | 0.57 | 0.67 | 0.90 | 0.66 | 1.00 |