etf
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в etf и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
etf на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 34.92% с начала года и доходность в 12.63% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.29% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 8.17% | 8.88% |
| etf | 1.16% | 18.56% | 34.92% | 31.64% | 12.59% | 12.63% |
| Активы портфеля: | ||||||
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | -1.35% | 13.12% | 32.97% | 34.11% | 18.31% | 18.48% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 0.72% | 16.31% | 37.68% | 34.87% | 7.17% | 6.27% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | -1.00% | 14.10% | 25.45% | 10.97% | 7.83% | 8.27% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 8.08% | 34.70% | 42.83% | 47.72% | 12.51% | 12.92% |
QQQ Invesco QQQ | -0.77% | 15.45% | 35.00% | 30.79% | 15.08% | 15.26% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| DXJ | XLC | XLY | XLK | QQQ | |
|---|---|---|---|---|---|
| DXJ | 1.00 | 0.56 | 0.61 | 0.58 | 0.58 |
| XLC | 0.56 | 1.00 | 0.79 | 0.81 | 0.88 |
| XLY | 0.61 | 0.79 | 1.00 | 0.81 | 0.86 |
| XLK | 0.58 | 0.81 | 0.81 | 1.00 | 0.97 |
| QQQ | 0.58 | 0.88 | 0.86 | 0.97 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность etf за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| etf | 1.21% | 1.41% | 1.03% | 1.15% | 1.37% | 1.60% | 1.26% | 1.44% | 2.37% | 3.99% | 1.57% | 1.49% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.85% | 1.04% | 0.66% | 0.94% | 1.20% | 1.68% | 1.46% | 1.89% | 1.97% | 1.96% | 1.95% | 2.03% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 0.82% | 1.11% | 0.75% | 0.69% | 0.84% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.89% | 1.00% | 0.54% | 0.84% | 1.32% | 1.41% | 1.27% | 1.83% | 1.56% | 1.45% | 1.31% | 1.82% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 2.89% | 3.08% | 2.77% | 2.73% | 2.73% | 3.32% | 2.69% | 2.37% | 7.27% | 15.03% | 3.52% | 2.22% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.81% | 0.43% | 0.56% | 0.76% | 0.94% | 0.87% | 1.11% | 1.05% | 1.51% | 1.10% | 1.39% |
Комиссия
Комиссия etf составляет 0.21%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.26 | ||||
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 1.33 | ||||
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.25 | ||||
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 2.91 | ||||
QQQ Invesco QQQ | 1.18 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
etf с января 2010 показал максимальную просадку в 30.03%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 77 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.03% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 77 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -28.6% | 4 янв. 2022 г. | 211 | 3 нояб. 2022 г. | 171 | 13 июл. 2023 г. | 382 |
| -22.05% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 139 |
| -10.19% | 30 апр. 2019 г. | 24 | 3 июн. 2019 г. | 26 | 10 июл. 2019 г. | 50 |
| -9.18% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 38 | 16 нояб. 2020 г. | 52 |
График волатильности
Текущая волатильность etf составляет 4.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.