PortfoliosLab logo
etf
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


NVDA 35%LLY 16%NVO 14%AAPL 8%HESAY 8%MSFT 7%AVGO 7%RHM.DE 5%АкцииАкции

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 июн. 2010 г., начальной даты HESAY

Доходность по периодам

etf на 16 мая 2025 г. показал доходность в 6.91% с начала года и доходность в 45.63% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
1.30%12.94%1.49%12.48%15.82%10.87%
etf7.25%17.34%8.76%24.92%53.53%45.69%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.84%29.58%-4.62%43.53%71.74%72.51%
LLY
Eli Lilly and Company
-1.52%3.27%1.88%-1.11%37.11%27.82%
NVO
Novo Nordisk A/S
-23.96%2.37%-35.71%-50.65%16.48%10.38%
AAPL
Apple Inc
-15.43%8.89%-5.88%11.80%22.45%21.35%
HESAY
Hermes International SA
21.31%8.87%35.23%17.03%31.82%22.79%
MSFT
Microsoft Corporation
8.19%22.47%10.10%8.73%20.45%26.40%
AVGO
Broadcom Inc.
-1.09%30.93%39.48%63.87%56.61%35.74%
RHM.DE
Rheinmetall AG
202.21%14.25%218.47%246.40%95.25%44.01%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью etf, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-1.44%6.08%-8.85%3.38%8.85%7.25%
202412.68%17.97%8.72%-2.77%12.79%9.16%-4.70%6.02%-2.20%-0.27%1.87%-0.06%73.57%
202315.16%7.25%15.63%4.17%14.94%8.55%3.73%6.51%-7.72%0.45%10.48%4.04%118.47%
2022-11.34%2.13%12.50%-13.52%0.04%-6.52%11.35%-10.85%-9.94%9.43%16.33%-5.73%-11.61%
20213.60%2.02%-2.93%7.57%6.22%13.44%2.83%8.04%-6.54%15.47%11.83%-0.62%77.21%
20202.20%-0.35%-1.07%10.13%11.59%6.58%4.42%13.59%-0.15%-6.99%8.66%5.99%67.41%
20196.16%5.79%9.45%0.50%-13.17%11.50%0.14%1.42%2.07%8.33%5.11%6.94%50.98%
201810.58%-2.22%-2.01%-0.76%8.46%-4.65%5.84%7.88%0.50%-13.28%-4.93%-6.52%-3.84%
20174.37%0.26%4.73%0.81%15.81%0.13%5.65%4.99%2.25%8.00%1.08%-1.20%56.74%
2016-6.38%-0.40%9.51%-1.21%12.33%-0.17%12.95%0.73%3.72%-1.73%9.43%10.00%57.89%
2015-0.76%9.50%0.48%4.18%4.18%-4.33%1.12%2.76%3.24%7.42%5.20%2.89%41.42%
2014-0.02%13.27%-0.63%1.84%2.45%1.96%-3.22%6.64%-1.93%2.09%5.56%-1.70%28.34%

Комиссия

Комиссия etf составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг etf составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности etf, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа etf, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино etf, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега etf, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара etf, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина etf, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
NVDA
NVIDIA Corporation
0.721.011.130.741.81
LLY
Eli Lilly and Company
-0.030.061.01-0.22-0.43
NVO
Novo Nordisk A/S
-1.19-1.870.76-0.87-1.57
AAPL
Apple Inc
0.360.741.110.351.15
HESAY
Hermes International SA
0.531.291.161.042.76
MSFT
Microsoft Corporation
0.340.551.070.270.59
AVGO
Broadcom Inc.
1.001.771.241.564.31
RHM.DE
Rheinmetall AG
5.075.201.7113.1931.14

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

etf имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.76
  • За 5 лет: 1.90
  • За 10 лет: 1.71
  • За всё время: 1.54

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.52 до 1.01, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность etf за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.70%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.70%0.64%0.61%0.85%0.79%1.25%1.28%1.48%1.30%1.73%1.61%1.86%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
LLY
Eli Lilly and Company
0.74%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%
NVO
Novo Nordisk A/S
2.50%1.68%1.00%1.20%1.34%1.86%2.14%2.47%2.12%3.93%1.31%1.96%
AAPL
Apple Inc
0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
HESAY
Hermes International SA
0.50%1.13%0.65%0.57%0.31%0.81%0.68%0.91%0.76%0.92%2.53%1.04%
MSFT
Microsoft Corporation
0.71%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
AVGO
Broadcom Inc.
0.98%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%
RHM.DE
Rheinmetall AG
0.47%0.93%1.50%1.77%2.41%5.54%2.05%2.20%1.37%1.72%0.49%1.10%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

etf показал максимальную просадку в 30.59%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 77 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.59%30 мар. 2022 г.14214 окт. 2022 г.771 февр. 2023 г.219
-28.24%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.3511 мая 2020 г.57
-28.15%2 окт. 2018 г.6024 дек. 2018 г.21625 окт. 2019 г.276
-26.03%21 февр. 2011 г.1603 окт. 2011 г.40529 апр. 2013 г.565
-20.4%21 февр. 2025 г.338 апр. 2025 г.2615 мая 2025 г.59

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 5.19, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCRHM.DEHESAYLLYNVOAAPLAVGONVDAMSFTPortfolio
^GSPC1.000.320.390.440.400.630.630.610.720.74
RHM.DE0.321.000.210.140.180.160.230.190.200.32
HESAY0.390.211.000.190.280.260.290.260.330.40
LLY0.440.140.191.000.400.240.260.230.330.46
NVO0.400.180.280.401.000.240.270.250.320.48
AAPL0.630.160.260.240.241.000.490.460.550.57
AVGO0.630.230.290.260.270.491.000.570.500.67
NVDA0.610.190.260.230.250.460.571.000.550.90
MSFT0.720.200.330.330.320.550.500.551.000.66
Portfolio0.740.320.400.460.480.570.670.900.661.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 окт. 2010 г.