etf
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 8% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 7% |
HESAY Hermes International SA | Consumer Cyclical | 8% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 16% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 7% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 35% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 14% |
RHM.DE Rheinmetall AG | Industrials | 5% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в etf и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 июн. 2010 г., начальной даты HESAY
Доходность по периодам
etf на 10 окт. 2024 г. показал доходность в 76.80% с начала года и доходность в 48.78% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 21.43% | 5.87% | 12.23% | 32.90% | 14.34% | 11.78% |
| etf | 76.80% | 9.29% | 22.62% | 89.71% | 62.59% | 48.89% |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 167.92% | 22.72% | 46.41% | 183.49% | 92.62% | 76.27% |
LLY Eli Lilly and Company | 58.55% | 2.05% | 21.46% | 52.97% | 53.91% | 32.40% |
NVO Novo Nordisk A/S | 14.34% | -9.85% | -6.35% | 19.68% | 36.65% | 20.23% |
AAPL Apple Inc | 19.68% | 4.28% | 31.47% | 28.32% | 31.21% | 25.67% |
HESAY Hermes International SA | 10.69% | 10.60% | -4.53% | 26.13% | 27.19% | 23.56% |
MSFT Microsoft Corporation | 11.62% | 0.79% | -2.09% | 26.52% | 24.96% | 26.61% |
AVGO Broadcom Inc. | 68.38% | 25.88% | 35.38% | 115.90% | 48.93% | 41.49% |
RHM.DE Rheinmetall AG | 74.40% | -2.98% | -3.32% | 98.96% | 37.76% | 30.69% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью etf, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12.78% | 17.88% | 8.72% | -2.75% | 12.78% | 9.17% | -4.70% | 6.02% | -2.20% | 76.80% | |||
| 2023 | 15.14% | 7.31% | 15.61% | 4.18% | 14.89% | 8.58% | 3.77% | 6.48% | -7.69% | 0.37% | 10.53% | 4.01% | 118.49% |
| 2022 | -11.38% | 2.30% | 12.48% | -13.48% | -0.11% | -6.52% | 11.28% | -10.70% | -9.91% | 9.33% | 16.12% | -5.59% | -11.61% |
| 2021 | 3.59% | 2.11% | -2.96% | 7.59% | 6.20% | 13.42% | 2.84% | 8.00% | -6.46% | 15.38% | 11.75% | -0.56% | 77.20% |
| 2020 | 2.32% | -0.50% | -0.98% | 9.89% | 11.82% | 6.58% | 4.41% | 13.64% | -0.19% | -6.94% | 8.66% | 5.93% | 67.46% |
| 2019 | 6.12% | 5.82% | 9.43% | 0.47% | -13.12% | 11.52% | 0.15% | 1.37% | 2.08% | 8.32% | 5.13% | 6.86% | 50.85% |
| 2018 | 10.59% | -2.31% | -1.99% | -0.70% | 8.33% | -4.51% | 5.74% | 7.89% | 0.51% | -13.27% | -4.97% | -6.47% | -3.85% |
| 2017 | 4.42% | 0.26% | 4.68% | 0.83% | 15.85% | 0.05% | 5.71% | 4.95% | 2.27% | 8.01% | 1.17% | -1.23% | 56.83% |
| 2016 | -6.30% | -0.38% | 9.52% | -1.11% | 12.22% | -0.21% | 13.06% | 0.66% | 3.76% | -1.78% | 9.42% | 10.02% | 58.07% |
| 2015 | -0.76% | 9.56% | 0.44% | 4.27% | 4.08% | -4.39% | 1.47% | 2.33% | 3.62% | 7.17% | 5.18% | 2.75% | 41.21% |
| 2014 | -0.09% | 13.39% | -0.64% | 1.82% | 2.44% | 1.99% | -3.31% | 6.63% | -1.92% | 2.07% | 5.56% | -1.69% | 28.27% |
| 2013 | 4.38% | 1.09% | 0.36% | 3.67% | 3.06% | -4.83% | 4.41% | 1.95% | 3.87% | 0.34% | 3.67% | 3.18% | 27.78% |
Комиссия
Комиссия etf составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг etf среди портфелей на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 4.17 | 4.09 | 1.54 | 7.93 | 24.86 |
LLY Eli Lilly and Company | 1.78 | 2.50 | 1.33 | 2.80 | 10.47 |
NVO Novo Nordisk A/S | 0.58 | 1.04 | 1.13 | 0.82 | 2.58 |
AAPL Apple Inc | 1.39 | 2.06 | 1.26 | 1.88 | 4.44 |
HESAY Hermes International SA | 1.20 | 1.89 | 1.24 | 1.46 | 3.81 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.41 | 1.91 | 1.25 | 1.77 | 4.94 |
AVGO Broadcom Inc. | 2.49 | 3.03 | 1.40 | 4.47 | 13.81 |
RHM.DE Rheinmetall AG | 3.08 | 3.48 | 1.48 | 6.24 | 14.56 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность etf за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.58%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| etf | 0.58% | 0.61% | 0.85% | 0.79% | 1.25% | 1.28% | 1.48% | 1.30% | 1.73% | 1.61% | 1.84% | 2.27% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.55% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
NVO Novo Nordisk A/S | 1.24% | 0.99% | 1.18% | 1.34% | 1.86% | 2.12% | 2.46% | 2.13% | 3.94% | 1.31% | 1.96% | 1.68% |
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
HESAY Hermes International SA | 1.16% | 0.65% | 0.58% | 0.31% | 0.82% | 0.69% | 0.90% | 0.76% | 0.90% | 2.60% | 1.01% | 0.90% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.13% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
RHM.DE Rheinmetall AG | 1.14% | 1.50% | 1.77% | 2.41% | 5.54% | 2.05% | 2.20% | 1.37% | 1.72% | 0.49% | 1.10% | 4.01% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
etf показал максимальную просадку в 30.51%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 77 торговых сессий.
Текущая просадка etf составляет 3.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.51% | 30 мар. 2022 г. | 142 | 14 окт. 2022 г. | 77 | 1 февр. 2023 г. | 219 |
| -28.16% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 35 | 11 мая 2020 г. | 57 |
| -28.13% | 2 окт. 2018 г. | 60 | 24 дек. 2018 г. | 216 | 25 окт. 2019 г. | 276 |
| -25.9% | 21 февр. 2011 г. | 160 | 3 окт. 2011 г. | 405 | 29 апр. 2013 г. | 565 |
| -19.51% | 22 нояб. 2021 г. | 48 | 27 янв. 2022 г. | 43 | 29 мар. 2022 г. | 91 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность etf составляет 7.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| RHM.DE | HESAY | LLY | NVO | AAPL | NVDA | AVGO | MSFT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RHM.DE | 1.00 | 0.31 | 0.16 | 0.23 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.22 |
| HESAY | 0.31 | 1.00 | 0.14 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.25 |
| LLY | 0.16 | 0.14 | 1.00 | 0.39 | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.34 |
| NVO | 0.23 | 0.25 | 0.39 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.33 |
| AAPL | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 1.00 | 0.47 | 0.50 | 0.55 |
| NVDA | 0.21 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.47 | 1.00 | 0.57 | 0.54 |
| AVGO | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.50 | 0.57 | 1.00 | 0.50 |
| MSFT | 0.22 | 0.25 | 0.34 | 0.33 | 0.55 | 0.54 | 0.50 | 1.00 |