PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
etf
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


NVDA 35%LLY 16%NVO 14%AAPL 8%HESAY 8%MSFT 7%AVGO 7%RHM.DE 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc
Technology
8%
AVGO
Broadcom Inc.
Technology
7%
HESAY
Hermes International SA
Consumer Cyclical
8%
LLY
Eli Lilly and Company
Healthcare
16%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology
7%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology
35%
NVO
Novo Nordisk A/S
Healthcare
14%
RHM.DE
Rheinmetall AG
Industrials
5%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в etf и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
22.62%
11.40%
etf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 июн. 2010 г., начальной даты HESAY

Доходность по периодам

etf на 10 окт. 2024 г. показал доходность в 76.80% с начала года и доходность в 48.78% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
21.43%5.87%12.23%32.90%14.34%11.78%
etf76.80%9.29%22.62%89.71%62.59%48.89%
NVDA
NVIDIA Corporation
167.92%22.72%46.41%183.49%92.62%76.27%
LLY
Eli Lilly and Company
58.55%2.05%21.46%52.97%53.91%32.40%
NVO
Novo Nordisk A/S
14.34%-9.85%-6.35%19.68%36.65%20.23%
AAPL
Apple Inc
19.68%4.28%31.47%28.32%31.21%25.67%
HESAY
Hermes International SA
10.69%10.60%-4.53%26.13%27.19%23.56%
MSFT
Microsoft Corporation
11.62%0.79%-2.09%26.52%24.96%26.61%
AVGO
Broadcom Inc.
68.38%25.88%35.38%115.90%48.93%41.49%
RHM.DE
Rheinmetall AG
74.40%-2.98%-3.32%98.96%37.76%30.69%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью etf, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202412.78%17.88%8.72%-2.75%12.78%9.17%-4.70%6.02%-2.20%76.80%
202315.14%7.31%15.61%4.18%14.89%8.58%3.77%6.48%-7.69%0.37%10.53%4.01%118.49%
2022-11.38%2.30%12.48%-13.48%-0.11%-6.52%11.28%-10.70%-9.91%9.33%16.12%-5.59%-11.61%
20213.59%2.11%-2.96%7.59%6.20%13.42%2.84%8.00%-6.46%15.38%11.75%-0.56%77.20%
20202.32%-0.50%-0.98%9.89%11.82%6.58%4.41%13.64%-0.19%-6.94%8.66%5.93%67.46%
20196.12%5.82%9.43%0.47%-13.12%11.52%0.15%1.37%2.08%8.32%5.13%6.86%50.85%
201810.59%-2.31%-1.99%-0.70%8.33%-4.51%5.74%7.89%0.51%-13.27%-4.97%-6.47%-3.85%
20174.42%0.26%4.68%0.83%15.85%0.05%5.71%4.95%2.27%8.01%1.17%-1.23%56.83%
2016-6.30%-0.38%9.52%-1.11%12.22%-0.21%13.06%0.66%3.76%-1.78%9.42%10.02%58.07%
2015-0.76%9.56%0.44%4.27%4.08%-4.39%1.47%2.33%3.62%7.17%5.18%2.75%41.21%
2014-0.09%13.39%-0.64%1.82%2.44%1.99%-3.31%6.63%-1.92%2.07%5.56%-1.69%28.27%
20134.38%1.09%0.36%3.67%3.06%-4.83%4.41%1.95%3.87%0.34%3.67%3.18%27.78%

Комиссия

Комиссия etf составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг etf среди портфелей на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности etf, с текущим значением в 8989
etf
Ранг коэф-та Шарпа etf, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино etf, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега etf, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара etf, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина etf, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


etf
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа etf, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино etf, с текущим значением в 4.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега etf, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара etf, с текущим значением в 5.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.005.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина etf, с текущим значением в 19.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0019.38
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.37

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
NVDA
NVIDIA Corporation
4.174.091.547.9324.86
LLY
Eli Lilly and Company
1.782.501.332.8010.47
NVO
Novo Nordisk A/S
0.581.041.130.822.58
AAPL
Apple Inc
1.392.061.261.884.44
HESAY
Hermes International SA
1.201.891.241.463.81
MSFT
Microsoft Corporation
1.411.911.251.774.94
AVGO
Broadcom Inc.
2.493.031.404.4713.81
RHM.DE
Rheinmetall AG
3.083.481.486.2414.56

Коэффициент Шарпа

etf на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.53. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.15 до 2.86, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.53
2.68
etf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность etf за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.58%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
etf0.58%0.61%0.85%0.79%1.25%1.28%1.48%1.30%1.73%1.61%1.84%2.27%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
LLY
Eli Lilly and Company
0.55%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%
NVO
Novo Nordisk A/S
1.24%0.99%1.18%1.34%1.86%2.12%2.46%2.13%3.94%1.31%1.96%1.68%
AAPL
Apple Inc
0.43%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
HESAY
Hermes International SA
1.16%0.65%0.58%0.31%0.82%0.69%0.90%0.76%0.90%2.60%1.01%0.90%
MSFT
Microsoft Corporation
0.72%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
AVGO
Broadcom Inc.
1.13%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%1.66%
RHM.DE
Rheinmetall AG
1.14%1.50%1.77%2.41%5.54%2.05%2.20%1.37%1.72%0.49%1.10%4.01%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-3.41%
0
etf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

etf показал максимальную просадку в 30.51%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 77 торговых сессий.

Текущая просадка etf составляет 3.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.51%30 мар. 2022 г.14214 окт. 2022 г.771 февр. 2023 г.219
-28.16%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.3511 мая 2020 г.57
-28.13%2 окт. 2018 г.6024 дек. 2018 г.21625 окт. 2019 г.276
-25.9%21 февр. 2011 г.1603 окт. 2011 г.40529 апр. 2013 г.565
-19.51%22 нояб. 2021 г.4827 янв. 2022 г.4329 мар. 2022 г.91

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность etf составляет 7.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
7.48%
2.94%
etf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

RHM.DEHESAYLLYNVOAAPLNVDAAVGOMSFT
RHM.DE1.000.310.160.230.180.210.250.22
HESAY0.311.000.140.250.200.200.240.25
LLY0.160.141.000.390.240.230.260.34
NVO0.230.250.391.000.250.250.270.33
AAPL0.180.200.240.251.000.470.500.55
NVDA0.210.200.230.250.471.000.570.54
AVGO0.250.240.260.270.500.571.000.50
MSFT0.220.250.340.330.550.540.501.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 окт. 2010 г.