etf
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 8% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 7% |
HESAY Hermes International SA | Consumer Cyclical | 8% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 16% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 7% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 35% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 14% |
RHM.DE Rheinmetall AG | Industrials | 5% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в etf и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 сент. 2009 г., начальной даты HESAY
Доходность по периодам
etf на 30 авг. 2024 г. показал доходность в 72.51% с начала года и доходность в 46.83% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.24% | 2.86% | 9.73% | 23.86% | 13.86% | 10.83% |
etf | 72.51% | 10.66% | 29.76% | 84.01% | 62.86% | 46.83% |
Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 137.48% | 13.36% | 48.66% | 138.76% | 91.92% | 71.67% |
LLY Eli Lilly and Company | 62.08% | 19.15% | 25.14% | 72.73% | 53.27% | 32.61% |
NVO Novo Nordisk A/S | 34.12% | 6.82% | 15.85% | 47.55% | 38.61% | 19.20% |
AAPL Apple Inc | 19.81% | 5.14% | 27.45% | 23.08% | 34.42% | 25.34% |
HESAY Hermes International SA | 13.63% | 8.50% | -3.93% | 14.11% | 28.61% | 21.94% |
MSFT Microsoft Corporation | 10.46% | -2.14% | 0.23% | 26.59% | 25.01% | 25.98% |
AVGO Broadcom Inc. | 41.63% | 9.34% | 21.57% | 78.97% | 44.02% | 37.48% |
RHM.DE Rheinmetall AG | 91.88% | 11.48% | 32.68% | 124.24% | 41.36% | 29.25% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью etf, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12.78% | 17.88% | 8.70% | -2.75% | 12.78% | 9.17% | -4.70% | 72.51% | |||||
2023 | 15.14% | 7.31% | 15.50% | 4.18% | 14.89% | 8.58% | 3.77% | 6.41% | -7.70% | 0.37% | 10.53% | 4.01% | 118.12% |
2022 | -11.38% | 2.30% | 12.33% | -13.48% | -0.11% | -6.52% | 11.28% | -10.77% | -9.91% | 9.33% | 16.12% | -5.59% | -11.80% |
2021 | 3.59% | 2.11% | -3.14% | 7.59% | 6.20% | 13.42% | 2.84% | 7.91% | -6.46% | 15.38% | 11.75% | -0.56% | 76.71% |
2020 | 2.32% | -0.50% | -1.18% | 9.89% | 11.82% | 6.58% | 4.41% | 13.53% | -0.19% | -6.94% | 8.66% | 5.93% | 66.96% |
2019 | 6.12% | 5.81% | 9.22% | 0.47% | -13.12% | 11.52% | 0.15% | 1.24% | 2.08% | 8.32% | 5.13% | 6.86% | 50.37% |
2018 | 10.59% | -2.31% | -2.11% | -0.70% | 8.33% | -4.47% | 5.74% | 7.75% | 0.51% | -13.27% | -4.97% | -6.47% | -4.05% |
2017 | 4.42% | 0.33% | 4.42% | 0.83% | 15.84% | 0.05% | 5.71% | 4.80% | 2.28% | 8.01% | 1.17% | -1.23% | 56.32% |
2016 | -6.30% | -0.29% | 9.28% | -1.12% | 12.23% | -0.21% | 13.06% | 0.56% | 3.78% | -1.78% | 9.42% | 10.02% | 57.73% |
2015 | -0.76% | 9.67% | 0.19% | 4.27% | 4.08% | -4.39% | 1.48% | 2.33% | 3.62% | 7.17% | 5.18% | 2.74% | 41.00% |
2014 | -0.08% | 13.55% | -0.90% | 1.81% | 2.45% | 1.98% | -3.30% | 6.62% | -1.91% | 2.06% | 5.56% | -1.69% | 28.11% |
2013 | 4.38% | 1.32% | 0.13% | 3.67% | 3.06% | -4.82% | 4.40% | 1.95% | 3.87% | 0.34% | 3.67% | 3.18% | 27.78% |
Комиссия
Комиссия etf составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг etf среди портфелей на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 3.09 | 3.47 | 1.44 | 5.71 | 20.15 |
LLY Eli Lilly and Company | 2.17 | 2.95 | 1.39 | 3.47 | 12.21 |
NVO Novo Nordisk A/S | 1.39 | 2.09 | 1.26 | 2.23 | 7.54 |
AAPL Apple Inc | 1.38 | 2.05 | 1.26 | 1.81 | 4.31 |
HESAY Hermes International SA | 0.93 | 1.42 | 1.18 | 1.03 | 2.86 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.33 | 1.80 | 1.23 | 1.69 | 5.57 |
AVGO Broadcom Inc. | 2.03 | 2.75 | 1.35 | 3.42 | 11.60 |
RHM.DE Rheinmetall AG | 4.23 | 4.51 | 1.61 | 7.22 | 21.70 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность etf за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.53%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
etf | 0.53% | 0.47% | 0.69% | 0.61% | 0.99% | 0.98% | 1.23% | 1.05% | 1.24% | 1.49% | 1.65% | 2.18% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.53% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
NVO Novo Nordisk A/S | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
HESAY Hermes International SA | 1.13% | 0.65% | 0.58% | 0.31% | 0.82% | 0.69% | 0.90% | 0.76% | 0.90% | 2.60% | 1.01% | 0.90% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.30% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 4.48% | 2.57% | 2.33% | 2.09% | 2.42% | 3.74% |
RHM.DE Rheinmetall AG | 1.05% | 1.50% | 1.77% | 2.41% | 5.54% | 2.05% | 2.20% | 1.37% | 1.72% | 0.49% | 1.10% | 4.01% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
etf показал максимальную просадку в 30.57%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 77 торговых сессий.
Текущая просадка etf составляет 5.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-30.57% | 30 мар. 2022 г. | 142 | 14 окт. 2022 г. | 77 | 1 февр. 2023 г. | 219 |
-28.16% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 35 | 11 мая 2020 г. | 57 |
-28.13% | 2 окт. 2018 г. | 60 | 24 дек. 2018 г. | 216 | 25 окт. 2019 г. | 276 |
-26.06% | 21 февр. 2011 г. | 160 | 3 окт. 2011 г. | 406 | 30 апр. 2013 г. | 566 |
-21.34% | 16 апр. 2010 г. | 98 | 31 авг. 2010 г. | 39 | 25 окт. 2010 г. | 137 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность etf составляет 11.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
HESAY | RHM.DE | LLY | NVO | AAPL | NVDA | AVGO | MSFT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESAY | 1.00 | 0.29 | 0.13 | 0.24 | 0.19 | 0.18 | 0.23 | 0.23 |
RHM.DE | 0.29 | 1.00 | 0.17 | 0.25 | 0.19 | 0.21 | 0.26 | 0.23 |
LLY | 0.13 | 0.17 | 1.00 | 0.39 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.34 |
NVO | 0.24 | 0.25 | 0.39 | 1.00 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.33 |
AAPL | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0.26 | 1.00 | 0.47 | 0.49 | 0.54 |
NVDA | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.47 | 1.00 | 0.55 | 0.54 |
AVGO | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 0.49 | 0.55 | 1.00 | 0.49 |
MSFT | 0.23 | 0.23 | 0.34 | 0.33 | 0.54 | 0.54 | 0.49 | 1.00 |