PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

etf

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


XLK 20%XLC 20%XLY 20%DXJ 20%QQQ 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Technology Equities20%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund
Large Cap Growth Equities20%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
Consumer Discretionary Equities20%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
Japan Equities20%
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities20%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в etf и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
18.68%
8.61%
etf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

etf на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 34.92% с начала года и доходность в 12.63% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.29%8.79%12.52%16.97%8.17%8.88%
etf1.16%18.56%34.92%31.64%12.59%12.63%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
-1.35%13.12%32.97%34.11%18.31%18.48%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund
0.72%16.31%37.68%34.87%7.17%6.27%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
-1.00%14.10%25.45%10.97%7.83%8.27%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
8.08%34.70%42.83%47.72%12.51%12.92%
QQQ
Invesco QQQ
-0.77%15.45%35.00%30.79%15.08%15.26%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

DXJXLCXLYXLKQQQ
DXJ1.000.560.610.580.58
XLC0.561.000.790.810.88
XLY0.610.791.000.810.86
XLK0.580.810.811.000.97
QQQ0.580.880.860.971.00

Коэффициент Шарпа

etf на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.42. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.42

Коэффициент Шарпа etf находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.42
0.81
etf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность etf за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
etf1.21%1.41%1.03%1.15%1.37%1.60%1.26%1.44%2.37%3.99%1.57%1.49%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.85%1.04%0.66%0.94%1.20%1.68%1.46%1.89%1.97%1.96%1.95%2.03%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund
0.82%1.11%0.75%0.69%0.84%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
0.89%1.00%0.54%0.84%1.32%1.41%1.27%1.83%1.56%1.45%1.31%1.82%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
2.89%3.08%2.77%2.73%2.73%3.32%2.69%2.37%7.27%15.03%3.52%2.22%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.81%0.43%0.56%0.76%0.94%0.87%1.11%1.05%1.51%1.10%1.39%

Комиссия

Комиссия etf составляет 0.21%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.48%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%
0.13%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
1.26
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund
1.33
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
0.25
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
2.91
QQQ
Invesco QQQ
1.18

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-4.32%
-9.93%
etf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

etf с января 2010 показал максимальную просадку в 30.03%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 77 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.03%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.776 июл. 2020 г.95
-28.6%4 янв. 2022 г.2113 нояб. 2022 г.17113 июл. 2023 г.382
-22.05%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.139
-10.19%30 апр. 2019 г.243 июн. 2019 г.2610 июл. 2019 г.50
-9.18%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3816 нояб. 2020 г.52

График волатильности

Текущая волатильность etf составляет 4.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.23%
3.41%
etf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля