Core + Semiconductors
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Core + Semiconductors и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
Core + Semiconductors на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 16.72% с начала года и доходность в 13.69% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| Core + Semiconductors | 16.72% | 0.37% | 7.02% | 33.22% | 15.47% | 13.69% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 19.49% | 1.81% | 9.27% | 32.97% | 14.84% | 12.63% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 10.59% | 0.81% | 6.36% | 20.35% | 7.01% | 4.97% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 4.86% | 1.08% | 5.70% | 11.16% | 0.38% | 1.83% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 3.18% | 0.58% | 3.23% | 9.30% | -0.17% | 2.14% |
GLD SPDR Gold Trust | 26.70% | 4.33% | 20.89% | 36.03% | 11.14% | 7.51% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 16.74% | -4.96% | -0.66% | 46.31% | 27.14% | 24.11% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 13.01% | 5.75% | 17.07% | 30.80% | 4.81% | 7.29% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Core + Semiconductors, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.55% | 5.63% | 3.23% | -4.29% | 5.37% | 3.10% | 0.79% | 1.30% | 16.72% | ||||
| 2023 | 9.02% | -1.72% | 4.22% | -1.09% | 3.31% | 5.52% | 3.57% | -2.65% | -5.11% | -3.37% | 10.37% | 7.07% | 31.53% |
| 2022 | -6.84% | -1.89% | 1.66% | -9.44% | 1.12% | -9.56% | 9.73% | -5.25% | -9.78% | 4.89% | 8.80% | -6.05% | -22.60% |
| 2021 | 0.49% | 3.24% | 2.55% | 3.15% | 1.22% | 2.60% | 1.42% | 2.22% | -4.07% | 5.55% | 1.87% | 3.32% | 25.94% |
| 2020 | -0.60% | -5.73% | -11.75% | 11.57% | 5.03% | 3.62% | 5.49% | 5.18% | -2.25% | -1.26% | 11.76% | 4.25% | 25.28% |
| 2019 | 8.07% | 3.53% | 2.06% | 5.00% | -7.65% | 7.37% | 2.15% | -1.05% | 1.93% | 2.90% | 2.83% | 3.79% | 34.54% |
| 2018 | 4.72% | -2.66% | -1.34% | -1.40% | 4.22% | -0.72% | 2.80% | 2.44% | -0.70% | -7.34% | 2.24% | -6.55% | -5.02% |
| 2017 | 2.27% | 2.97% | 1.13% | 0.63% | 2.85% | -0.73% | 2.48% | 1.01% | 2.50% | 3.36% | 1.66% | 0.41% | 22.49% |
| 2016 | -4.97% | 0.63% | 6.77% | -0.72% | 2.92% | 0.64% | 5.36% | 1.06% | 1.21% | -2.07% | 3.43% | 2.20% | 17.14% |
| 2015 | -1.71% | 4.95% | -1.21% | -0.18% | 2.73% | -3.65% | -0.09% | -5.07% | -1.66% | 7.19% | 0.65% | -1.53% | -0.23% |
| 2014 | -1.62% | 4.87% | 1.27% | -0.08% | 2.45% | 3.14% | -2.26% | 4.05% | -2.08% | 2.08% | 3.21% | 0.03% | 15.78% |
| 2013 | -1.59% | 3.92% | -2.99% | 4.35% | 3.52% | 1.14% | 2.58% | 11.17% |
Комиссия
Комиссия Core + Semiconductors составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Core + Semiconductors среди портфелей на нашем сайте составляет 38, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.35 | 3.15 | 1.42 | 2.19 | 14.43 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 1.42 | 2.01 | 1.25 | 1.01 | 8.60 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.65 | 2.42 | 1.29 | 0.58 | 6.84 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 2.03 | 3.10 | 1.36 | 0.67 | 8.15 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.41 | 3.34 | 1.42 | 2.71 | 14.79 |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 1.29 | 1.79 | 1.23 | 1.75 | 5.21 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.42 | 2.06 | 1.26 | 0.76 | 5.70 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Core + Semiconductors за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core + Semiconductors | 1.47% | 1.71% | 1.83% | 1.35% | 1.50% | 1.89% | 2.15% | 1.77% | 1.95% | 1.98% | 1.97% | 1.86% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.02% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.90% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.37% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.68% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.65% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.64% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Core + Semiconductors показал максимальную просадку в 30.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка Core + Semiconductors составляет 2.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.04% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -29.95% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 296 | 19 дек. 2023 г. | 498 |
| -17.09% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 57 | 19 мар. 2019 г. | 137 |
| -14.54% | 28 мая 2015 г. | 180 | 11 февр. 2016 г. | 79 | 6 июн. 2016 г. | 259 |
| -10.48% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Core + Semiconductors составляет 5.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GLD | BNDX | BND | SOXX | VNQ | VXUS | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.27 | 0.38 | -0.01 | 0.11 | 0.15 | 0.00 |
| BNDX | 0.27 | 1.00 | 0.73 | -0.02 | 0.18 | -0.00 | -0.01 |
| BND | 0.38 | 0.73 | 1.00 | -0.05 | 0.22 | 0.01 | -0.04 |
| SOXX | -0.01 | -0.02 | -0.05 | 1.00 | 0.39 | 0.66 | 0.78 |
| VNQ | 0.11 | 0.18 | 0.22 | 0.39 | 1.00 | 0.53 | 0.62 |
| VXUS | 0.15 | -0.00 | 0.01 | 0.66 | 0.53 | 1.00 | 0.82 |
| VTI | 0.00 | -0.01 | -0.04 | 0.78 | 0.62 | 0.82 | 1.00 |