ckharaky2

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

ckharaky2

Currency in USD · Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	Large Cap Value Equities, Dividend	10%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	10%
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund	Large Cap Value Equities, Dividend	10%
HDV iShares Core High Dividend ETF	Large Cap Value Equities, Dividend	10%
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF	Volatility Hedged Equity, Dividend	10%
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF	Large Cap Value Equities	10%
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF	All Cap Equities, Dividend	10%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	10%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	10%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	Dividend, Large Cap Value Equities	10%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 февр. 2022 г., начальной даты CGDV

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	1.39%	12.89%	1.19%	12.45%	14.95%	10.86%
ckharaky2	3.42%	6.89%	0.65%	9.80%	N/A	N/A
Активы портфеля:
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	6.13%	11.37%	4.17%	14.18%	N/A	N/A
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF	8.82%	7.09%	9.14%	13.10%	16.00%	N/A
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF	3.27%	6.60%	-0.31%	9.10%	15.04%	10.38%
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund	5.64%	5.29%	2.26%	13.63%	16.49%	10.24%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	-1.83%	4.56%	-5.98%	3.40%	13.20%	10.65%
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF	-1.05%	6.72%	-4.91%	4.91%	13.42%	8.82%
HDV iShares Core High Dividend ETF	4.79%	3.08%	0.07%	8.41%	11.45%	8.12%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	2.86%	7.83%	0.39%	9.67%	14.16%	11.41%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	2.73%	7.75%	0.54%	10.36%	14.44%	9.76%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	2.36%	8.51%	0.94%	10.40%	13.95%	11.48%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ckharaky2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.16%	2.26%	-1.71%	-3.99%	3.89%								3.42%
2024	0.42%	2.21%	4.72%	-3.19%	2.93%	-0.18%	5.66%	2.50%	1.23%	-0.74%	4.49%	-5.13%	15.35%
2023	3.03%	-2.91%	0.27%	1.49%	-4.31%	5.14%	3.90%	-1.57%	-3.49%	-2.73%	6.52%	5.25%	10.25%
2022		2.34%	3.12%	-3.89%	3.25%	-7.30%	4.37%	-2.76%	-8.06%	10.84%	6.16%	-3.07%	3.32%

Комиссия

Комиссия ckharaky2 составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PEY

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF

FDL

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

LVHI

Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF

CGDV

Capital Group Dividend Value ETF

HDV

iShares Core High Dividend ETF

DGRO

iShares Core Dividend Growth ETF

MGV

Vanguard Mega Cap Value ETF

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

VYM

Vanguard High Dividend Yield ETF

VIG

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ckharaky2 составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	0.84	1.24	1.18	0.95	3.99
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF	0.96	1.37	1.21	1.14	5.69
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF	0.59	0.94	1.13	0.71	2.63
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund	0.90	1.31	1.18	1.14	3.84
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	0.21	0.40	1.05	0.21	0.64
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF	0.28	0.53	1.07	0.29	0.87
HDV iShares Core High Dividend ETF	0.62	0.93	1.13	0.82	2.56
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	0.64	1.02	1.14	0.71	2.79
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	0.65	1.03	1.14	0.73	2.84
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	0.65	1.05	1.15	0.71	2.92

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ckharaky2 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 20 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.67
За всё время: 0.70

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.56 до 1.06, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ckharaky2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.21%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	3.21%	3.23%	3.62%	3.36%	2.72%	2.95%	3.01%	3.63%	2.33%	2.32%	2.46%	2.04%
Активы портфеля:
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	1.53%	1.60%	1.66%	1.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF	4.84%	4.95%	8.12%	7.74%	4.13%	3.97%	6.67%	10.67%	1.97%	1.16%	0.00%	0.00%
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF	2.23%	2.31%	2.48%	2.45%	2.17%	2.47%	2.69%	2.65%	2.34%	2.53%	2.59%	2.26%
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund	4.79%	4.96%	4.58%	3.57%	4.59%	4.48%	3.75%	3.97%	3.18%	2.94%	3.65%	3.35%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	3.91%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF	4.49%	4.44%	4.58%	4.22%	3.83%	4.30%	3.78%	4.33%	3.21%	3.12%	3.44%	3.24%
HDV iShares Core High Dividend ETF	3.49%	3.66%	3.82%	3.56%	3.47%	4.07%	3.27%	3.67%	3.27%	3.28%	3.92%	3.20%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	2.21%	2.26%	2.45%	2.34%	1.93%	2.30%	2.21%	2.44%	2.03%	2.27%	2.52%	0.97%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	2.83%	2.74%	3.12%	3.01%	2.76%	3.18%	3.03%	3.40%	2.80%	2.91%	3.22%	2.78%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	1.78%	1.73%	1.88%	1.96%	1.55%	1.63%	1.71%	2.08%	1.88%	2.14%	2.34%	1.95%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ckharaky2 показал максимальную просадку в 15.79%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 199 торговых сессий.

Текущая просадка ckharaky2 составляет 1.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-15.79%	21 апр. 2022 г.	113	30 сент. 2022 г.	199	19 июл. 2023 г.	312
-12.78%	3 мар. 2025 г.	27	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-9.26%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	30	11 дек. 2023 г.	93
-6.38%	2 дек. 2024 г.	14	19 дек. 2024 г.	46	28 февр. 2025 г.	60
-4.69%	1 апр. 2024 г.	13	17 апр. 2024 г.	19	14 мая 2024 г.	32

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	LVHI	PEY	HDV	FDL	CGDV	VIG	SCHD	MGV	DGRO	VYM	Portfolio
^GSPC	1.00	0.62	0.62	0.61	0.64	0.92	0.91	0.76	0.82	0.87	0.81	0.81
LVHI	0.62	1.00	0.66	0.63	0.67	0.68	0.67	0.70	0.71	0.70	0.72	0.76
PEY	0.62	0.66	1.00	0.81	0.89	0.73	0.76	0.88	0.84	0.83	0.87	0.90
HDV	0.61	0.63	0.81	1.00	0.94	0.74	0.77	0.89	0.88	0.85	0.88	0.90
FDL	0.64	0.67	0.89	0.94	1.00	0.77	0.77	0.92	0.89	0.86	0.90	0.93
CGDV	0.92	0.68	0.73	0.74	0.77	1.00	0.93	0.85	0.91	0.92	0.90	0.91
VIG	0.91	0.67	0.76	0.77	0.77	0.93	1.00	0.89	0.94	0.98	0.93	0.93
SCHD	0.76	0.70	0.88	0.89	0.92	0.85	0.89	1.00	0.94	0.94	0.95	0.97
MGV	0.82	0.71	0.84	0.88	0.89	0.91	0.94	0.94	1.00	0.98	0.98	0.98
DGRO	0.87	0.70	0.83	0.85	0.86	0.92	0.98	0.94	0.98	1.00	0.97	0.97
VYM	0.81	0.72	0.87	0.88	0.90	0.90	0.93	0.95	0.98	0.97	1.00	0.98
Portfolio	0.81	0.76	0.90	0.90	0.93	0.91	0.93	0.97	0.98	0.97	0.98	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 февр. 2022 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

ckharaky2

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество