Conservative - Ajay | PortfoliosLab

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	10%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	Government Bonds	21.20%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	Government Bonds, Short-Term Bond	37.50%
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF	Mid Cap Value Equities	4.40%
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF	Mid Cap Growth Equities	4.40%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	Inflation-Protected Bonds	10%
VTV Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	5.60%
VUG Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	6.90%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Conservative - Ajay и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 окт. 2012 г., начальной даты VTIP

Доходность по периодам

Conservative - Ajay на 3 апр. 2026 г. показал доходность в -0.18% с начала года и доходность в 4.51% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Conservative - Ajay	0.16%	-1.09%	-0.18%	0.53%	6.61%	6.72%	3.45%	4.51%
Активы портфеля:
VUG Vanguard Growth ETF	0.11%	-3.66%	-9.29%	-8.34%	17.67%	21.67%	11.69%	16.20%
VTV Vanguard Value ETF	0.16%	-3.03%	3.71%	6.74%	16.12%	14.94%	10.95%	11.89%
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF	0.33%	-4.74%	-6.17%	-11.38%	5.73%	11.14%	4.37%	10.84%
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF	0.31%	-2.67%	5.00%	7.42%	16.77%	13.97%	8.73%	10.36%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	0.09%	-0.23%	0.34%	1.33%	3.82%	3.98%	1.80%	1.74%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	0.13%	-1.05%	0.03%	0.77%	4.08%	3.19%	0.33%	1.32%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	0.23%	0.26%	1.11%	1.40%	4.15%	4.67%	3.51%	3.08%
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	0.27%	-1.21%	-0.05%	0.65%	6.13%	5.48%	1.50%	3.09%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 17 окт. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Conservative - Ajay закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -2.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.47%	0.92%	-1.83%	0.29%									-0.18%
2025	1.21%	0.65%	-0.71%	0.59%	1.03%	1.77%	0.38%	1.29%	0.89%	0.45%	0.49%	0.02%	8.34%
2024	0.30%	0.46%	1.18%	-1.74%	1.71%	0.99%	1.78%	1.33%	1.26%	-1.15%	2.01%	-1.29%	6.96%
2023	2.86%	-1.69%	2.24%	0.43%	-0.66%	1.10%	0.92%	-0.45%	-1.70%	-0.87%	3.76%	2.76%	8.85%
2022	-2.31%	-0.72%	-0.98%	-3.07%	0.47%	-2.54%	3.14%	-2.21%	-4.00%	1.53%	2.56%	-1.53%	-9.49%
2021	-0.29%	0.38%	0.39%	1.45%	0.36%	0.61%	0.95%	0.55%	-1.35%	1.21%	-0.30%	0.79%	4.82%

Метрики бенчмарка

Conservative - Ajay: годовая альфа составляет 1.76%, бета — 0.20, а R² — 0.71 относительно S&P 500 Index с 17.10.2012.

Портфель участвовал в 26.44% снижения S&P 500 Index, но только в 25.55% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
Бета 0.20 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 1.76%

Бета: 0.20

R²: 0.71

Участие в росте: 25.55%

Участие в снижении: 26.44%

Комиссия

Комиссия Conservative - Ajay составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VOT

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

VOE

Vanguard Mid-Cap Value ETF

VTV

Vanguard Value ETF

VGIT

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

VCIT

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

VUG

Vanguard Growth ETF

VGSH

Vanguard Short-Term Treasury ETF

VTIP

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Conservative - Ajay имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.62	0.88	+0.74
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.37	1.37	+1.00
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.34	1.21	+0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.50	1.39	+1.11
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.86	6.43	+3.43
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VUG Vanguard Growth ETF	38	0.78	1.27	1.18	1.13	3.90
VTV Vanguard Value ETF	56	1.09	1.57	1.23	1.48	6.62
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF	19	0.27	0.54	1.07	0.43	1.32
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF	53	1.02	1.50	1.21	1.43	6.59
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	96	2.67	4.30	1.58	4.26	16.01
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	52	1.08	1.61	1.19	1.64	5.01
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	93	2.18	3.31	1.47	4.13	13.26
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	65	1.27	1.77	1.24	2.10	7.27

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Conservative - Ajay имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.62
За 5 лет: 0.72
За 10 лет: 1.03
За всё время: 1.06

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Conservative - Ajay за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.38%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.38%	3.41%	3.34%	2.79%	2.11%	1.61%	1.84%	2.19%	2.11%	1.56%	1.43%	1.31%
Активы портфеля:
VUG Vanguard Growth ETF	0.45%	0.41%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%
VTV Vanguard Value ETF	2.02%	2.05%	2.31%	2.46%	2.52%	2.15%	2.56%	2.50%	2.73%	2.29%	2.44%	2.60%
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF	0.71%	0.64%	0.67%	0.71%	0.78%	0.34%	0.56%	0.78%	0.84%	0.72%	0.81%	0.81%
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF	1.98%	2.10%	2.11%	2.27%	2.27%	1.78%	2.36%	2.05%	2.75%	1.86%	1.92%	2.05%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	3.92%	4.00%	4.18%	3.31%	1.15%	0.66%	1.74%	2.28%	1.79%	1.10%	0.84%	0.69%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	3.82%	3.79%	3.67%	2.73%	1.74%	1.69%	2.23%	2.24%	2.05%	1.67%	1.69%	1.69%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	3.62%	3.81%	2.70%	2.86%	6.84%	4.68%	1.20%	1.95%	2.45%	1.52%	0.76%	0.00%
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	4.75%	4.62%	4.43%	3.72%	3.03%	2.87%	2.78%	3.37%	3.61%	3.21%	3.29%	3.34%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Conservative - Ajay показал максимальную просадку в 12.50%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 363 торговые сессии.

Текущая просадка Conservative - Ajay составляет 1.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-12.5%	10 нояб. 2021 г.	234	14 окт. 2022 г.	363	27 мар. 2024 г.	597
-7.71%	21 февр. 2020 г.	21	20 мар. 2020 г.	46	27 мая 2020 г.	67
-3.62%	30 авг. 2018 г.	80	24 дек. 2018 г.	25	31 янв. 2019 г.	105
-3.1%	3 мар. 2025 г.	27	8 апр. 2025 г.	23	12 мая 2025 г.	50
-2.99%	22 мая 2013 г.	23	24 июн. 2013 г.	80	16 окт. 2013 г.	103

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 4.60, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	VTIP	VGSH	VCIT	VGIT	VUG	VTV	VOE	VOT	Portfolio
Benchmark	1.00	0.07	-0.12	0.10	-0.16	0.94	0.88	0.85	0.90	0.81
VTIP	0.07	1.00	0.56	0.55	0.58	0.06	0.07	0.08	0.08	0.41
VGSH	-0.12	0.56	1.00	0.65	0.80	-0.10	-0.14	-0.11	-0.08	0.32
VCIT	0.10	0.55	0.65	1.00	0.83	0.12	0.06	0.09	0.14	0.54
VGIT	-0.16	0.58	0.80	0.83	1.00	-0.12	-0.18	-0.16	-0.11	0.33
VUG	0.94	0.06	-0.10	0.12	-0.12	1.00	0.70	0.69	0.89	0.78
VTV	0.88	0.07	-0.14	0.06	-0.18	0.70	1.00	0.94	0.77	0.72
VOE	0.85	0.08	-0.11	0.09	-0.16	0.69	0.94	1.00	0.81	0.74
VOT	0.90	0.08	-0.08	0.14	-0.11	0.89	0.77	0.81	1.00	0.81
Portfolio	0.81	0.41	0.32	0.54	0.33	0.78	0.72	0.74	0.81	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 окт. 2012 г.

Conservative - Ajay

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов