My portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

My portfolio

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	12.50%
ADBE Adobe Inc	Technology	12.50%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	12.50%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	12.50%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	12.50%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	12.50%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	12.50%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	12.50%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в My portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

My portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

My portfolio на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 41.91% с начала года и доходность в 41.33% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	24.72%	2.30%	12.31%	32.12%	13.81%	11.31%
My portfolio	41.82%	7.46%	23.72%	49.92%	42.44%	41.42%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	19.12%	-2.30%	20.49%	21.98%	28.87%	24.61%
AMZN Amazon.com, Inc.	39.19%	12.68%	15.17%	47.68%	19.50%	29.40%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	-5.81%	-11.36%	-14.62%	17.66%	29.28%	48.57%
NVDA NVIDIA Corporation	196.42%	11.52%	55.56%	200.29%	96.27%	77.78%
TSLA Tesla, Inc.	32.90%	50.40%	88.88%	35.99%	69.90%	34.67%
ADBE Adobe Inc	-11.19%	4.30%	9.73%	-10.99%	12.27%	22.49%
META Meta Platforms, Inc.	63.55%	-1.55%	22.20%	73.99%	24.36%	22.85%
MSFT Microsoft Corporation	14.14%	1.95%	1.58%	16.11%	24.47%	26.07%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью My portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	3.90%	11.28%	-0.85%	-5.42%	6.82%	10.13%	-1.20%	0.95%	5.50%	-3.06%			41.82%
2023	20.21%	6.02%	14.81%	-0.94%	16.87%	10.05%	4.78%	-1.59%	-5.88%	-1.77%	14.05%	5.16%	113.16%
2022	-10.09%	-6.74%	5.10%	-17.40%	-0.55%	-13.62%	17.68%	-7.29%	-15.32%	-2.86%	9.44%	-11.51%	-45.65%
2021	-0.75%	-2.98%	1.14%	8.32%	-2.20%	12.29%	3.64%	6.67%	-6.54%	14.80%	10.36%	-5.01%	44.07%
2020	10.68%	-1.68%	-7.36%	20.86%	7.36%	11.37%	17.30%	25.02%	-8.62%	-5.86%	13.34%	5.82%	120.43%
2019	11.51%	1.89%	5.42%	5.44%	-10.52%	11.56%	2.64%	-2.31%	0.29%	10.99%	7.50%	10.30%	66.84%
2018	16.00%	-1.03%	-7.66%	4.40%	10.29%	3.40%	2.08%	13.71%	2.62%	-11.21%	-2.54%	-9.82%	17.32%
2017	6.75%	6.32%	5.78%	2.07%	6.81%	0.66%	4.65%	3.70%	-1.64%	7.31%	0.39%	-1.60%	49.06%
2016	-9.25%	-2.28%	13.41%	2.49%	10.90%	0.03%	12.73%	2.42%	2.94%	0.68%	4.01%	9.16%	55.33%
2015	-1.91%	9.97%	-5.17%	5.30%	2.57%	0.61%	1.90%	-3.23%	1.35%	11.64%	6.18%	3.90%	36.79%
2014	0.07%	12.55%	-3.96%	-0.39%	3.06%	5.44%	-1.64%	8.34%	-4.47%	-1.54%	5.35%	-4.58%	17.96%
2013	3.74%	-2.34%	2.63%	10.42%	18.58%	2.51%	10.87%	5.05%	10.71%	0.56%	2.31%	5.07%	94.52%

Комиссия

Комиссия My portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг My portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

My portfolio

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	1.00	1.56	1.19	1.35	3.16
AMZN Amazon.com, Inc.	1.67	2.33	1.30	1.92	7.67
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.33	0.78	1.10	0.40	0.73
NVDA NVIDIA Corporation	3.78	3.85	1.50	7.23	22.81
TSLA Tesla, Inc.	0.64	1.38	1.17	0.60	1.71
ADBE Adobe Inc	-0.36	-0.29	0.96	-0.34	-0.72
META Meta Platforms, Inc.	2.00	2.92	1.40	3.91	12.15
MSFT Microsoft Corporation	0.83	1.17	1.15	1.04	2.54

Коэффициент Шарпа

My portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.04 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

My portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность My portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.15%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	0.15%	0.16%	0.23%	0.15%	0.21%	0.31%	0.49%	0.45%	0.59%	0.68%	0.73%	0.83%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.43%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%	1.94%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ADBE Adobe Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.53%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

My portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

My portfolio показал максимальную просадку в 50.82%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 136 торговых сессий.

Текущая просадка My portfolio составляет 0.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-50.82%	30 нояб. 2021 г.	272	28 дек. 2022 г.	136	17 июл. 2023 г.	408
-34.23%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	44	20 мая 2020 г.	64
-30.6%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	135	10 июл. 2019 г.	193
-22.96%	30 дек. 2015 г.	28	9 февр. 2016 г.	39	6 апр. 2016 г.	67
-18.55%	11 июл. 2024 г.	20	7 авг. 2024 г.	66	8 нояб. 2024 г.	86

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность My portfolio составляет 7.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

My portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TSLA	AMD	META	AAPL	NVDA	AMZN	ADBE	MSFT
TSLA	1.00	0.34	0.33	0.37	0.39	0.39	0.38	0.36
AMD	0.34	1.00	0.37	0.40	0.61	0.43	0.45	0.45
META	0.33	0.37	1.00	0.45	0.47	0.56	0.51	0.50
AAPL	0.37	0.40	0.45	1.00	0.48	0.50	0.49	0.56
NVDA	0.39	0.61	0.47	0.48	1.00	0.51	0.56	0.56
AMZN	0.39	0.43	0.56	0.50	0.51	1.00	0.59	0.60
ADBE	0.38	0.45	0.51	0.49	0.56	0.59	1.00	0.66
MSFT	0.36	0.45	0.50	0.56	0.56	0.60	0.66	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

My portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество