My portfolio
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 12.50% |
ADBE Adobe Inc | Technology | 12.50% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 12.50% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 12.50% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 12.50% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 12.50% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 12.50% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 12.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в My portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META
Доходность по периодам
My portfolio на 28 авг. 2024 г. показал доходность в 27.28% с начала года и доходность в 39.38% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.95% | 3.05% | 10.78% | 26.90% | 14.03% | 10.90% |
My portfolio | 27.28% | 3.41% | 12.08% | 47.00% | 44.13% | 39.38% |
Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 18.89% | 4.74% | 25.17% | 27.20% | 35.29% | 25.99% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 13.94% | -5.14% | -0.24% | 30.03% | 14.20% | 26.23% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 2.10% | 7.51% | -15.45% | 46.67% | 36.90% | 43.26% |
NVDA NVIDIA Corporation | 159.11% | 13.48% | 63.04% | 174.02% | 99.01% | 75.65% |
TSLA Tesla, Inc. | -15.80% | -4.82% | 4.75% | -12.40% | 70.18% | 27.89% |
ADBE Adobe Inc | -4.82% | 4.68% | 2.77% | 7.15% | 14.70% | 23.02% |
META Meta Platforms, Inc. | 46.96% | 11.47% | 6.69% | 79.21% | 22.97% | 21.45% |
MSFT Microsoft Corporation | 10.65% | -2.51% | 1.93% | 28.81% | 25.78% | 26.76% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3.90% | 11.28% | -0.85% | -5.42% | 6.82% | 10.13% | -1.20% | 27.28% | |||||
2023 | 20.21% | 6.02% | 14.81% | -0.94% | 16.87% | 10.05% | 4.78% | -1.59% | -5.88% | -1.77% | 14.05% | 5.16% | 113.16% |
2022 | -10.09% | -6.74% | 5.10% | -17.40% | -0.55% | -13.62% | 17.68% | -7.29% | -15.32% | -2.86% | 9.44% | -11.51% | -45.65% |
2021 | -0.75% | -2.98% | 1.14% | 8.32% | -2.20% | 12.29% | 3.64% | 6.67% | -6.54% | 14.80% | 10.36% | -5.01% | 44.07% |
2020 | 10.68% | -1.68% | -7.36% | 20.86% | 7.36% | 11.37% | 17.30% | 25.02% | -8.62% | -5.86% | 13.34% | 5.82% | 120.43% |
2019 | 11.51% | 1.89% | 5.42% | 5.44% | -10.52% | 11.56% | 2.64% | -2.31% | 0.29% | 10.99% | 7.50% | 10.30% | 66.84% |
2018 | 16.00% | -1.03% | -7.66% | 4.40% | 10.29% | 3.40% | 2.08% | 13.71% | 2.62% | -11.21% | -2.54% | -9.82% | 17.32% |
2017 | 6.75% | 6.32% | 5.78% | 2.07% | 6.81% | 0.66% | 4.65% | 3.70% | -1.64% | 7.31% | 0.39% | -1.60% | 49.06% |
2016 | -9.25% | -2.28% | 13.41% | 2.49% | 10.91% | 0.03% | 12.73% | 2.42% | 2.94% | 0.68% | 4.01% | 9.16% | 55.34% |
2015 | -1.91% | 9.97% | -5.17% | 5.30% | 2.56% | 0.61% | 1.90% | -3.23% | 1.35% | 11.64% | 6.18% | 3.90% | 36.79% |
2014 | 0.07% | 12.55% | -3.96% | -0.39% | 3.06% | 5.44% | -1.64% | 8.33% | -4.47% | -1.54% | 5.35% | -4.58% | 17.96% |
2013 | 3.74% | -2.34% | 2.63% | 10.42% | 18.58% | 2.52% | 10.87% | 5.05% | 10.71% | 0.56% | 2.31% | 5.07% | 94.52% |
Комиссия
Комиссия My portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг My portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 1.26 | 1.87 | 1.23 | 1.71 | 3.74 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.06 | 1.57 | 1.20 | 0.83 | 4.76 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 1.00 | 1.59 | 1.20 | 1.12 | 2.70 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.60 | 3.83 | 1.48 | 6.61 | 20.71 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.23 | 0.05 | 1.01 | -0.19 | -0.47 |
ADBE Adobe Inc | 0.24 | 0.56 | 1.08 | 0.22 | 0.56 |
META Meta Platforms, Inc. | 2.23 | 3.11 | 1.41 | 3.35 | 13.64 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.47 | 1.96 | 1.25 | 1.88 | 6.36 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.17%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
My portfolio | 0.17% | 0.16% | 0.23% | 0.15% | 0.21% | 0.31% | 0.49% | 0.45% | 0.59% | 0.68% | 0.73% | 0.83% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My portfolio показал максимальную просадку в 50.82%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 136 торговых сессий.
Текущая просадка My portfolio составляет 9.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-50.82% | 30 нояб. 2021 г. | 272 | 28 дек. 2022 г. | 136 | 17 июл. 2023 г. | 408 |
-34.23% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 44 | 20 мая 2020 г. | 64 |
-30.6% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 135 | 10 июл. 2019 г. | 193 |
-22.96% | 30 дек. 2015 г. | 28 | 9 февр. 2016 г. | 39 | 6 апр. 2016 г. | 67 |
-18.55% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность My portfolio составляет 9.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
TSLA | AMD | META | AAPL | NVDA | AMZN | ADBE | MSFT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA | 1.00 | 0.34 | 0.33 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.36 |
AMD | 0.34 | 1.00 | 0.37 | 0.40 | 0.61 | 0.43 | 0.46 | 0.45 |
META | 0.33 | 0.37 | 1.00 | 0.45 | 0.47 | 0.56 | 0.52 | 0.50 |
AAPL | 0.38 | 0.40 | 0.45 | 1.00 | 0.48 | 0.50 | 0.50 | 0.56 |
NVDA | 0.39 | 0.61 | 0.47 | 0.48 | 1.00 | 0.51 | 0.56 | 0.56 |
AMZN | 0.39 | 0.43 | 0.56 | 0.50 | 0.51 | 1.00 | 0.59 | 0.60 |
ADBE | 0.38 | 0.46 | 0.52 | 0.50 | 0.56 | 0.59 | 1.00 | 0.67 |
MSFT | 0.36 | 0.45 | 0.50 | 0.56 | 0.56 | 0.60 | 0.67 | 1.00 |