PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

My portfolio

Последнее обновление 23 февр. 2024 г.

Распределение активов


AAPL 12.5%AMZN 12.5%AMD 12.5%NVDA 12.5%TSLA 12.5%ADBE 12.5%META 12.5%MSFT 12.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology

12.50%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

12.50%

AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology

12.50%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

12.50%

TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

12.50%

ADBE
Adobe Inc
Technology

12.50%

META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services

12.50%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

12.50%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в My portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
32.45%
16.24%
My portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

My portfolio на 23 февр. 2024 г. показал доходность в 12.93% с начала года и доходность в 39.32% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.65%4.57%16.24%27.46%12.76%10.68%
My portfolio12.93%6.02%31.41%86.69%43.73%39.09%
AAPL
Apple Inc.
-4.12%-5.09%3.49%24.07%34.73%27.42%
AMZN
Amazon.com, Inc.
14.90%11.29%31.01%82.20%16.46%25.62%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
23.37%2.00%77.86%128.04%49.59%47.78%
NVDA
NVIDIA Corporation
58.59%27.99%70.70%232.04%82.03%67.96%
TSLA
Tesla, Inc.
-20.55%-5.01%-17.26%-2.31%58.76%28.21%
ADBE
Adobe Inc
-9.89%-11.36%2.38%54.91%15.76%23.02%
META
Meta Platforms, Inc.
37.49%24.56%70.45%182.87%24.67%21.47%
MSFT
Microsoft Corporation
9.67%2.45%27.95%62.90%31.32%29.25%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20243.91%
20234.78%-1.59%-5.88%-1.77%14.05%5.16%

Коэффициент Шарпа

My portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.62. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.003.62

Коэффициент Шарпа My portfolio находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.62
2.21
My portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность My portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.17%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
My portfolio0.17%0.16%0.23%0.15%0.21%0.31%0.49%0.45%0.59%0.68%0.73%0.83%
AAPL
Apple Inc.
0.52%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADBE
Adobe Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%

Комиссия

Комиссия My portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.21
My portfolio
3.62
AAPL
Apple Inc.
1.29
AMZN
Amazon.com, Inc.
2.77
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
2.94
NVDA
NVIDIA Corporation
5.79
TSLA
Tesla, Inc.
0.00
ADBE
Adobe Inc
1.72
META
Meta Platforms, Inc.
4.89
MSFT
Microsoft Corporation
2.82

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TSLAAMDMETAAAPLAMZNNVDAMSFTADBE
TSLA1.000.340.340.370.400.400.360.39
AMD0.341.000.370.410.430.620.460.47
META0.340.371.000.460.560.470.500.53
AAPL0.370.410.461.000.510.500.570.51
AMZN0.400.430.560.511.000.520.590.60
NVDA0.400.620.470.500.521.000.570.57
MSFT0.360.460.500.570.590.571.000.67
ADBE0.390.470.530.510.600.570.671.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February00
My portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

My portfolio показал максимальную просадку в 50.82%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 136 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.82%30 нояб. 2021 г.27228 дек. 2022 г.13617 июл. 2023 г.408
-34.23%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.4420 мая 2020 г.64
-30.6%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.13510 июл. 2019 г.193
-22.96%30 дек. 2015 г.289 февр. 2016 г.396 апр. 2016 г.67
-18.52%21 июн. 2012 г.10215 нояб. 2012 г.10824 апр. 2013 г.210

График волатильности

Текущая волатильность My portfolio составляет 9.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
9.12%
3.90%
My portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев