PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

MH ETF

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов


XLK 30%IWY 15%SMH 15%MOAT 8%XLV 8%XLP 8%ARKK 6%ACWI 3%FXI 3%IWM 2%BOTZ 2%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Technology Equities30%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
Large Cap Growth Equities15%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities15%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
Large Cap Blend Equities8%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
Health & Biotech Equities8%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
Consumer Staples Equities8%
ARKK
ARK Innovation ETF
Actively Managed, Innovation, Technology Equities6%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
Large Cap Growth Equities3%
FXI
iShares China Large-Cap ETF
China Equities3%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
Small Cap Growth Equities2%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
Robotics, Technology Equities2%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в MH ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
234.29%
116.47%
MH ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 сент. 2016 г., начальной даты BOTZ

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
MH ETF35.25%5.07%8.29%29.90%18.82%N/A
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
50.97%6.20%12.92%43.04%25.00%19.96%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
42.29%5.02%12.46%35.09%18.93%15.88%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
60.13%7.30%10.65%49.87%33.30%26.46%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
24.51%7.96%4.28%20.90%14.39%12.71%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
-1.60%3.04%2.10%-3.96%9.73%10.92%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
-4.18%1.96%-2.76%-5.93%7.92%7.86%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
17.48%5.23%5.41%14.50%10.10%7.92%
FXI
iShares China Large-Cap ETF
-15.79%-9.26%-14.81%-16.38%-8.25%-2.85%
ARKK
ARK Innovation ETF
58.74%21.91%16.66%41.04%4.57%N/A
IWM
iShares Russell 2000 ETF
8.33%9.97%1.43%4.93%6.74%6.74%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
30.27%9.91%-5.54%26.21%8.65%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20235.70%5.88%4.20%-3.14%-5.91%-2.68%11.93%

Коэффициент Шарпа

MH ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.76. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.001.76

Коэффициент Шарпа MH ETF находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.76
1.25
MH ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MH ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.15%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
MH ETF1.15%1.38%0.97%1.24%2.10%2.15%1.67%1.59%2.23%1.66%1.75%2.54%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.75%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%1.74%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
0.64%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%1.56%1.80%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
1.48%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%7.44%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
1.00%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%0.79%0.61%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.61%1.47%1.33%1.49%2.16%1.56%1.46%1.59%1.43%1.34%1.51%2.00%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
2.69%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%2.40%2.39%3.06%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.65%1.79%1.71%1.43%2.33%2.25%1.94%2.19%2.56%2.26%1.89%2.24%
FXI
iShares China Large-Cap ETF
3.14%2.60%1.59%2.18%2.72%2.68%2.30%2.68%2.89%2.50%2.63%2.30%
ARKK
ARK Innovation ETF
0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.50%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%1.23%2.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия MH ETF составляет 0.27%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.75%
0.00%2.15%
0.74%
0.00%2.15%
0.68%
0.00%2.15%
0.48%
0.00%2.15%
0.35%
0.00%2.15%
0.32%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%
0.19%
0.00%2.15%
0.13%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
2.31
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
2.14
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
1.90
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
1.32
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
-0.27
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
-0.49
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.18
FXI
iShares China Large-Cap ETF
-0.48
ARKK
ARK Innovation ETF
1.10
IWM
iShares Russell 2000 ETF
0.29
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
1.30

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

XLPFXIXLVARKKSMHIWMBOTZXLKMOATIWYACWI
XLP1.000.260.590.260.330.440.370.450.580.500.57
FXI0.261.000.360.510.520.490.570.520.510.520.65
XLV0.590.361.000.490.480.580.540.600.710.660.70
ARKK0.260.510.491.000.670.720.710.700.660.720.69
SMH0.330.520.480.671.000.660.750.860.700.800.77
IWM0.440.490.580.720.661.000.750.680.840.690.82
BOTZ0.370.570.540.710.750.751.000.760.750.770.84
XLK0.450.520.600.700.860.680.761.000.770.960.86
MOAT0.580.510.710.660.700.840.750.771.000.800.89
IWY0.500.520.660.720.800.690.770.960.801.000.88
ACWI0.570.650.700.690.770.820.840.860.890.881.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.70%
-4.01%
MH ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MH ETF показал максимальную просадку в 33.29%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.29%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.
-30.76%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.5510 июн. 2020 г.78
-20.22%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.139
-10.53%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.8714 июн. 2018 г.96
-10.06%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3713 нояб. 2020 г.51

График волатильности

Текущая волатильность MH ETF составляет 3.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.66%
2.77%
MH ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев