MH ETF

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

MH ETF

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	Large Cap Growth Equities	3%
ARKK ARK Innovation ETF	Actively Managed, Innovation, Technology Equities	6%
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF	Robotics, Technology Equities	2%
FXI iShares China Large-Cap ETF	China Equities	3%
IWM iShares Russell 2000 ETF	Small Cap Growth Equities	2%
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	Large Cap Growth Equities	15%
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF	Large Cap Blend Equities	8%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	15%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	Technology Equities	30%
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	Consumer Staples Equities	8%
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund	Health & Biotech Equities	8%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 сент. 2016 г., начальной даты BOTZ

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.77%	7.44%	-5.60%	8.37%	14.12%	10.46%
MH ETF	-4.73%	9.62%	-6.92%	6.84%	16.40%	N/A
Активы портфеля:
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	-6.25%	11.95%	-7.94%	6.60%	18.98%	19.17%
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	-7.30%	8.55%	-6.03%	11.69%	17.93%	16.48%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	-7.75%	13.86%	-13.48%	0.49%	27.69%	24.45%
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF	-5.65%	9.49%	-8.73%	0.48%	13.51%	12.32%
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund	-3.18%	-1.64%	-10.91%	-6.11%	7.28%	7.92%
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	3.47%	1.97%	1.41%	6.95%	9.75%	8.03%
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	1.39%	9.04%	-0.93%	9.99%	13.44%	8.91%
FXI iShares China Large-Cap ETF	14.42%	10.36%	12.33%	27.71%	0.03%	-1.02%
ARKK ARK Innovation ETF	-9.55%	15.32%	-5.03%	19.64%	-2.34%	10.54%
IWM iShares Russell 2000 ETF	-8.92%	10.51%	-15.23%	-0.59%	10.21%	6.48%
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF	-8.17%	11.43%	-13.02%	-6.04%	6.73%	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MH ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	1.89%	-2.20%	-6.83%	0.47%	2.14%								-4.73%
2024	1.25%	6.68%	2.39%	-4.91%	5.81%	5.07%	-0.88%	1.66%	2.50%	-2.01%	5.03%	-1.36%	22.58%
2023	10.04%	-1.22%	7.37%	-0.91%	5.70%	5.88%	4.20%	-3.14%	-5.91%	-2.68%	11.89%	5.90%	41.70%
2022	-7.46%	-3.56%	1.99%	-10.79%	-0.04%	-8.48%	10.70%	-5.93%	-10.57%	5.55%	8.30%	-7.17%	-26.59%
2021	0.77%	1.37%	2.02%	3.62%	-0.10%	5.10%	1.56%	2.87%	-5.41%	6.82%	1.56%	3.00%	25.18%
2020	0.67%	-5.90%	-9.63%	13.54%	6.08%	5.09%	6.63%	9.00%	-3.57%	-2.73%	12.79%	5.10%	40.02%
2019	8.37%	4.94%	2.80%	4.78%	-8.79%	8.84%	2.43%	-1.86%	1.68%	3.89%	4.80%	4.07%	40.85%
2018	7.41%	-2.69%	-2.89%	-1.16%	5.05%	0.03%	2.87%	4.51%	-0.09%	-7.95%	1.78%	-8.86%	-3.32%
2017	3.75%	4.28%	1.81%	1.79%	4.06%	-1.00%	3.27%	2.76%	1.65%	4.35%	2.06%	0.56%	33.44%
2016									3.38%	-2.42%	1.51%	1.42%	3.86%

Комиссия

Комиссия MH ETF составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ARKK

ARK Innovation ETF

FXI

iShares China Large-Cap ETF

BOTZ

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

MOAT

VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

ACWI

iShares MSCI ACWI ETF

IWY

iShares Russell Top 200 Growth ETF

IWM

iShares Russell 2000 ETF

XLK

Technology Select Sector SPDR Fund

XLP

Consumer Staples Select Sector SPDR Fund

XLV

Health Care Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MH ETF составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	0.23	0.54	1.07	0.28	0.89
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	0.47	0.82	1.12	0.52	1.67
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.05	0.35	1.05	0.05	0.11
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF	0.04	0.27	1.04	0.09	0.31
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund	-0.40	-0.39	0.95	-0.37	-0.84
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	0.58	0.95	1.12	0.98	2.60
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	0.57	0.97	1.14	0.65	2.83
FXI iShares China Large-Cap ETF	0.85	1.48	1.20	0.62	2.74
ARKK ARK Innovation ETF	0.37	0.71	1.09	0.17	0.94
IWM iShares Russell 2000 ETF	-0.06	0.12	1.01	-0.03	-0.10
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF	-0.23	-0.15	0.98	-0.17	-0.76

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

MH ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.29
За 5 лет: 0.75
За всё время: 0.79

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MH ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.94%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.94%	0.92%	1.01%	1.20%	0.89%	1.13%	1.43%	1.87%	1.46%	1.47%	1.91%	1.49%
Активы портфеля:
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	0.72%	0.66%	0.76%	1.04%	0.65%	0.92%	1.16%	1.60%	1.37%	1.74%	1.79%	1.75%
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	0.45%	0.42%	0.68%	0.88%	0.50%	0.71%	1.06%	1.32%	1.26%	1.51%	1.58%	1.44%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.48%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%	1.16%
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF	1.45%	1.37%	0.86%	1.25%	1.08%	1.45%	1.31%	1.79%	1.07%	1.17%	2.13%	1.34%
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund	1.76%	1.67%	1.59%	1.47%	1.33%	1.49%	2.17%	1.57%	1.47%	1.60%	1.43%	1.35%
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	2.52%	2.77%	2.63%	2.47%	2.28%	2.50%	2.57%	3.04%	2.62%	2.53%	2.53%	2.40%
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	1.68%	1.70%	1.88%	1.79%	1.71%	1.43%	2.33%	2.25%	1.94%	2.19%	2.56%	2.26%
FXI iShares China Large-Cap ETF	1.54%	1.76%	3.17%	2.61%	1.60%	2.19%	2.74%	2.69%	2.31%	2.69%	2.90%	2.51%
ARKK ARK Innovation ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.83%	1.31%	0.38%	3.14%	1.32%	0.00%	2.27%	0.00%
IWM iShares Russell 2000 ETF	1.23%	1.15%	1.35%	1.48%	0.94%	1.04%	1.26%	1.40%	1.26%	1.38%	1.54%	1.26%
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF	0.15%	0.13%	0.20%	0.23%	0.16%	0.19%	0.83%	1.44%	0.01%	0.06%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

MH ETF показал максимальную просадку в 33.29%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.

Текущая просадка MH ETF составляет 9.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-33.29%	28 дек. 2021 г.	202	14 окт. 2022 г.	292	13 дек. 2023 г.	494
-30.76%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	55	10 июн. 2020 г.	78
-22.62%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-20.44%	30 авг. 2018 г.	80	24 дек. 2018 г.	59	21 мар. 2019 г.	139
-12.37%	11 июл. 2024 г.	20	7 авг. 2024 г.	44	9 окт. 2024 г.	64

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 6.23, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	XLP	FXI	XLV	ARKK	SMH	IWM	BOTZ	MOAT	XLK	IWY	ACWI	Portfolio
^GSPC	1.00	0.56	0.50	0.70	0.69	0.78	0.81	0.80	0.88	0.90	0.93	0.96	0.94
XLP	0.56	1.00	0.24	0.59	0.23	0.28	0.42	0.34	0.57	0.40	0.44	0.53	0.45
FXI	0.50	0.24	1.00	0.34	0.48	0.47	0.46	0.54	0.48	0.47	0.47	0.62	0.54
XLV	0.70	0.59	0.34	1.00	0.46	0.44	0.56	0.51	0.70	0.56	0.61	0.67	0.63
ARKK	0.69	0.23	0.48	0.46	1.00	0.66	0.73	0.71	0.65	0.70	0.72	0.70	0.78
SMH	0.78	0.28	0.47	0.44	0.66	1.00	0.65	0.76	0.67	0.87	0.80	0.77	0.90
IWM	0.81	0.42	0.46	0.56	0.73	0.65	1.00	0.74	0.83	0.67	0.68	0.82	0.77
BOTZ	0.80	0.34	0.54	0.51	0.71	0.76	0.74	1.00	0.73	0.77	0.77	0.84	0.83
MOAT	0.88	0.57	0.48	0.70	0.65	0.67	0.83	0.73	1.00	0.74	0.76	0.87	0.83
XLK	0.90	0.40	0.47	0.56	0.70	0.87	0.67	0.77	0.74	1.00	0.96	0.85	0.97
IWY	0.93	0.44	0.47	0.61	0.72	0.80	0.68	0.77	0.76	0.96	1.00	0.88	0.95
ACWI	0.96	0.53	0.62	0.67	0.70	0.77	0.82	0.84	0.87	0.85	0.88	1.00	0.92
Portfolio	0.94	0.45	0.54	0.63	0.78	0.90	0.77	0.83	0.83	0.97	0.95	0.92	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 сент. 2016 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

MH ETF

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество