PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
MH ETF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


XLK 30%IWY 15%SMH 15%MOAT 8%XLV 8%XLP 8%ARKK 6%ACWI 3%FXI 3%IWM 2%BOTZ 2%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
Large Cap Growth Equities

3%

ARKK
ARK Innovation ETF
Actively Managed, Innovation, Technology Equities

6%

BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
Robotics, Technology Equities

2%

FXI
iShares China Large-Cap ETF
China Equities

3%

IWM
iShares Russell 2000 ETF
Small Cap Growth Equities

2%

IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
Large Cap Growth Equities

15%

MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
Large Cap Blend Equities

8%

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities

15%

XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Technology Equities

30%

XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
Consumer Staples Equities

8%

XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
Health & Biotech Equities

8%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MH ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


150.00%200.00%250.00%300.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
299.80%
155.15%
MH ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 сент. 2016 г., начальной даты BOTZ

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.78%-0.38%11.47%18.82%12.44%10.64%
MH ETF14.16%-1.58%10.83%21.37%18.52%N/A
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
12.54%-2.94%6.58%21.91%22.44%20.05%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
18.75%-1.98%13.60%28.66%19.43%17.04%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
37.81%-5.79%25.27%55.02%35.06%29.09%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
3.62%0.68%4.82%7.25%13.18%12.66%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
10.72%1.89%8.88%12.08%12.19%11.06%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
9.61%-0.15%10.29%5.52%8.07%8.55%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
11.00%-0.20%10.33%15.58%10.41%8.49%
FXI
iShares China Large-Cap ETF
7.29%-3.82%13.23%-7.40%-7.37%-2.06%
ARKK
ARK Innovation ETF
-14.63%3.40%-3.39%-4.63%-1.25%N/A
IWM
iShares Russell 2000 ETF
9.12%8.26%12.68%13.30%8.17%8.17%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
6.15%-0.68%4.82%4.12%8.84%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MH ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.25%6.68%2.39%-4.91%5.81%5.07%14.16%
202310.04%-1.22%7.37%-0.91%5.70%5.88%4.20%-3.14%-5.91%-2.68%11.89%5.90%41.70%
2022-7.46%-3.56%1.99%-10.79%-0.04%-8.48%10.70%-5.93%-10.57%5.55%8.30%-7.00%-26.46%
20210.77%1.37%2.02%3.62%-0.10%5.10%1.56%2.87%-5.41%6.82%1.56%3.09%25.29%
20200.67%-5.90%-9.63%13.54%6.08%5.09%6.63%9.00%-3.57%-2.73%12.79%5.22%40.18%
20198.37%4.94%2.80%4.78%-8.79%8.84%2.43%-1.86%1.68%3.89%4.80%4.85%41.91%
20187.41%-2.69%-2.89%-1.16%5.05%0.03%2.87%4.51%-0.09%-7.95%1.78%-8.60%-3.04%
20173.75%4.28%1.81%1.79%4.06%-1.00%3.27%2.76%1.65%4.35%2.06%0.78%33.72%
20163.38%-2.42%1.51%1.55%3.99%

Комиссия

Комиссия MH ETF составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии ARKK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии FXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии BOTZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии MOAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии ACWI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии IWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии IWM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии XLP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии XLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MH ETF среди портфелей на нашем сайте составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности MH ETF, с текущим значением в 4545
MH ETF
Ранг коэф-та Шарпа MH ETF, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MH ETF, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MH ETF, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MH ETF, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MH ETF, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MH ETF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MH ETF, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MH ETF, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MH ETF, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MH ETF, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MH ETF, с текущим значением в 5.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.17
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.32

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
1.251.721.222.136.10
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
1.842.481.322.1010.64
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
1.972.551.333.859.83
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
0.590.911.110.501.44
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.161.661.211.033.84
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
0.520.821.090.381.10
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.422.051.251.114.66
FXI
iShares China Large-Cap ETF
-0.24-0.160.98-0.11-0.39
ARKK
ARK Innovation ETF
-0.140.051.01-0.06-0.31
IWM
iShares Russell 2000 ETF
0.671.121.130.431.91
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
0.260.511.060.120.57

Коэффициент Шарпа

MH ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.41. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.23 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.41
1.66
MH ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MH ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.92%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MH ETF0.92%1.01%1.38%0.97%1.24%2.10%2.15%1.67%1.59%2.23%1.66%1.75%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.70%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
0.54%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%1.56%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.43%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
0.83%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%0.79%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.49%1.59%1.47%1.33%1.49%2.16%1.56%1.46%1.59%1.43%1.34%1.51%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%2.40%2.39%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.69%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.25%1.94%2.19%2.56%2.26%1.89%
FXI
iShares China Large-Cap ETF
2.69%3.17%2.60%1.59%2.18%2.72%2.68%2.30%2.68%2.89%2.50%2.63%
ARKK
ARK Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.22%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%1.23%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
0.16%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-6.18%
-4.24%
MH ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MH ETF показал максимальную просадку в 33.29%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.

Текущая просадка MH ETF составляет 6.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.29%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29213 дек. 2023 г.494
-30.76%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.5510 июн. 2020 г.78
-20.22%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.139
-10.53%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.8714 июн. 2018 г.96
-10.06%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3713 нояб. 2020 г.51

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MH ETF составляет 5.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
5.75%
3.80%
MH ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

XLPFXIXLVARKKSMHIWMBOTZXLKMOATIWYACWI
XLP1.000.250.590.250.300.430.360.430.580.480.55
FXI0.251.000.350.490.490.470.550.490.490.490.63
XLV0.590.351.000.470.450.570.530.570.700.630.68
ARKK0.250.490.471.000.650.730.710.690.660.710.69
SMH0.300.490.450.651.000.650.750.860.680.790.76
IWM0.430.470.570.730.651.000.740.660.840.680.82
BOTZ0.360.550.530.710.750.741.000.760.750.760.84
XLK0.430.490.570.690.860.660.761.000.750.960.85
MOAT0.580.490.700.660.680.840.750.751.000.780.88
IWY0.480.490.630.710.790.680.760.960.781.000.88
ACWI0.550.630.680.690.760.820.840.850.880.881.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 сент. 2016 г.