PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
MH ETF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

MH ETF

Последнее обновление 18 окт. 2024 г.

Распределение активов

XLK 30%IWY 15%SMH 15%MOAT 8%XLV 8%XLP 8%ARKK 6%ACWI 3%FXI 3%IWM 2%BOTZ 2%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		Large Cap Growth Equities
3%
ARKK
ARK Innovation ETF		Actively Managed, Innovation, Technology Equities
6%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		Robotics, Technology Equities
2%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		China Equities
3%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		Small Cap Growth Equities
2%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		Large Cap Growth Equities
15%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		Large Cap Blend Equities
8%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities
15%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		Technology Equities
30%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		Consumer Staples Equities
8%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		Health & Biotech Equities
8%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MH ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
18.47%
17.04%
MH ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 сент. 2016 г., начальной даты BOTZ

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.95%4.39%18.07%37.09%14.48%11.71%
MH ETF22.46%3.38%18.47%43.86%20.54%N/A
Активы портфеля:
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		20.59%3.95%19.29%41.90%24.66%21.16%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		28.20%2.54%21.09%46.68%21.54%17.98%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		43.83%5.72%23.88%78.06%36.15%29.71%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		15.03%2.69%14.89%33.97%15.15%13.73%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		13.55%-1.02%10.63%21.47%12.59%11.00%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		16.50%-0.45%10.85%25.69%8.96%8.98%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		19.55%2.45%15.21%35.86%12.03%9.88%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		34.30%18.49%32.16%32.25%-2.65%0.63%
ARKK
ARK Innovation ETF		-8.29%2.41%12.75%33.31%3.60%N/A
IWM
iShares Russell 2000 ETF		13.41%2.19%16.26%37.26%9.34%8.86%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		12.61%3.42%10.25%39.26%9.75%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MH ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.25%6.68%2.39%-4.91%5.81%5.07%-0.88%1.66%2.50%22.46%
202310.04%-1.22%7.37%-0.91%5.70%5.88%4.20%-3.14%-5.91%-2.68%11.89%5.90%41.70%
2022-7.46%-3.56%1.99%-10.79%-0.04%-8.48%10.70%-5.93%-10.57%5.55%8.30%-7.00%-26.46%
20210.77%1.37%2.02%3.62%-0.10%5.10%1.56%2.87%-5.41%6.82%1.56%3.09%25.29%
20200.67%-5.90%-9.63%13.54%6.08%5.09%6.63%9.00%-3.57%-2.73%12.79%5.22%40.18%
20198.37%4.94%2.80%4.78%-8.79%8.84%2.43%-1.86%1.68%3.89%4.80%4.85%41.91%
20187.41%-2.69%-2.89%-1.16%5.05%0.03%2.87%4.51%-0.09%-7.95%1.78%-8.60%-3.04%
20173.75%4.28%1.81%1.79%4.06%-1.00%3.27%2.76%1.65%4.35%2.06%0.78%33.72%
20163.38%-2.42%1.51%1.55%3.99%

Комиссия

Комиссия MH ETF составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ARKK
ARK Innovation ETF
График комиссии ARKK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
FXI
iShares China Large-Cap ETF
График комиссии FXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
График комиссии BOTZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
График комиссии MOAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
График комиссии ACWI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
График комиссии IWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
График комиссии IWM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MH ETF среди портфелей на нашем сайте составляет 33, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности MH ETF, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MH ETF, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MH ETF, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MH ETF, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MH ETF, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MH ETF, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MH ETF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MH ETF, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MH ETF, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MH ETF, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MH ETF, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MH ETF, с текущим значением в 12.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0012.88
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0018.73
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		1.802.351.322.287.99
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		2.503.211.443.1011.88
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		2.152.641.362.998.61
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		2.493.481.452.0813.76
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.832.501.341.709.60
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		2.373.391.411.7318.75
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		2.773.781.502.2918.58
FXI
iShares China Large-Cap ETF		0.861.451.170.472.68
ARKK
ARK Innovation ETF		0.791.291.150.362.01
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.582.271.271.078.87
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		1.622.221.280.816.71

Коэффициент Шарпа

MH ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.19 до 3.02, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.32
2.89
MH ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MH ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.86%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MH ETF0.86%1.01%1.38%0.97%1.24%2.10%2.15%1.67%1.59%2.23%1.66%1.75%
Активы портфеля:
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.68%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.51%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%1.56%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.41%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		0.75%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%0.79%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.48%1.59%1.47%1.33%1.49%2.16%1.56%1.46%1.59%1.43%1.34%1.51%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		2.57%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%2.40%2.39%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.57%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.25%1.94%2.19%2.56%2.26%1.89%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.15%3.17%2.60%1.59%2.18%2.72%2.68%2.30%2.68%2.89%2.50%2.63%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.14%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%1.23%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.15%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.98%
0
MH ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MH ETF показал максимальную просадку в 33.29%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.

Текущая просадка MH ETF составляет 1.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.29%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29213 дек. 2023 г.494
-30.76%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.5510 июн. 2020 г.78
-20.22%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.139
-12.37%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.449 окт. 2024 г.64
-10.53%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.8714 июн. 2018 г.96

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MH ETF составляет 3.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.93%
2.56%
MH ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
XLPFXIXLVARKKSMHIWMBOTZXLKMOATIWYACWI
XLP1.000.240.590.250.300.420.350.420.570.470.55
FXI0.241.000.340.490.490.470.550.490.490.490.63
XLV0.590.341.000.470.450.560.530.570.700.630.68
ARKK0.250.490.471.000.650.730.710.690.660.710.69
SMH0.300.490.450.651.000.640.750.860.670.800.77
IWM0.420.470.560.730.641.000.740.660.840.670.82
BOTZ0.350.550.530.710.750.741.000.760.740.770.84
XLK0.420.490.570.690.860.660.761.000.750.960.85
MOAT0.570.490.700.660.670.840.740.751.000.770.88
IWY0.470.490.630.710.800.670.770.960.771.000.88
ACWI0.550.630.680.690.770.820.840.850.880.881.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 сент. 2016 г.