DVTST 2-22-2026 SET GOAL

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	10%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	Global Bonds	10%
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	Ultrashort Bond	10%
IDV iShares International Select Dividend ETF	Global Equities, Dividend	10%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	Derivative Income	10%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	10%
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF	Inflation-Protected Bonds	10%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	15%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Foreign Large Cap Equities	15%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DVTST 2-22-2026 SET GOAL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель DVTST 2-22-2026 SET GOAL	0.04%	-1.44%	2.15%	4.74%	15.95%	12.13%	—	—
Активы портфеля:
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	-0.68%	-2.51%	2.81%	6.58%	28.04%	15.41%	7.43%	9.01%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	-0.10%	-1.55%	-0.08%	0.10%	2.63%	3.79%	0.18%	1.74%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.16%	-2.44%	12.35%	13.88%	13.89%	11.70%	8.35%	12.30%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.16%	-3.26%	-3.13%	-1.24%	17.86%	18.10%	10.66%	13.75%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	0.22%	-0.98%	0.31%	0.85%	4.27%	3.53%	0.30%	1.70%
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF	0.45%	-0.60%	0.82%	0.63%	3.42%	3.21%	1.46%	2.60%
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	0.06%	0.20%	0.85%	1.93%	4.51%	5.23%	3.57%	2.72%
IDV iShares International Select Dividend ETF	0.30%	0.77%	8.93%	19.54%	44.88%	22.73%	12.82%	10.28%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	0.13%	-1.64%	-1.76%	2.43%	19.67%	19.59%	—	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 мая 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении DVTST 2-22-2026 SET GOAL закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.91%	2.43%	-3.50%	0.42%									2.15%
2025	1.95%	1.06%	-0.97%	0.22%	2.56%	2.87%	0.54%	2.54%	1.67%	1.19%	0.85%	0.80%	16.31%
2024	0.07%	1.56%	2.33%	-2.39%	3.07%	0.53%	2.22%	1.71%	1.78%	-1.71%	2.41%	-2.19%	9.58%
2023	4.70%	-2.38%	2.24%	0.97%	-1.29%	2.83%	2.30%	-1.61%	-2.73%	-1.80%	5.95%	4.11%	13.57%
2022					-1.06%	-5.69%	4.36%	-3.44%	-7.06%	3.91%	6.29%	-2.47%	-5.86%

Метрики бенчмарка

DVTST 2-22-2026 SET GOAL: годовая альфа составляет 2.66%, бета — 0.51, а R² — 0.86 относительно S&P 500 Index с 05.05.2022.

Портфель участвовал в 58.40% снижения S&P 500 Index, но только в 57.37% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
Портфель показал годовую альфу 2.66% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Бета 0.51 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 2.66%

Бета: 0.51

R²: 0.86

Участие в росте: 57.37%

Участие в снижении: 58.40%

Комиссия

Комиссия DVTST 2-22-2026 SET GOAL составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IDV

iShares International Select Dividend ETF

JEPQ

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

ICSH

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

BNDX

Vanguard Total International Bond ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF

SCHP

Schwab U.S. TIPS ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

DVTST 2-22-2026 SET GOAL имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.67	0.88	+0.79
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.39	1.37	+1.02
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.37	1.21	+0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.24	1.39	+0.85
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.75	6.43	+4.32
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	80	1.63	2.25	1.33	2.52	9.49
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	34	0.82	1.15	1.15	0.89	3.55
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	40	0.89	1.34	1.19	1.09	3.69
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	54	0.94	1.47	1.22	1.53	7.16
BND Vanguard Total Bond Market ETF	48	1.00	1.42	1.18	1.71	4.64
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF	36	0.84	1.17	1.15	1.19	3.52
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	100	11.08	26.38	6.68	45.39	285.14
IDV iShares International Select Dividend ETF	96	2.89	3.59	1.59	4.17	18.36
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	63	1.07	1.63	1.26	1.75	8.55

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DVTST 2-22-2026 SET GOAL имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.67
За всё время: 0.94

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.97 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность DVTST 2-22-2026 SET GOAL за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.18%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	4.18%	4.26%	4.28%	4.24%	4.03%	2.57%	1.98%	2.61%	2.71%	2.19%	2.15%	2.03%
Активы портфеля:
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	2.95%	3.18%	3.37%	3.24%	3.09%	3.10%	2.14%	3.06%	3.18%	2.73%	2.93%	2.83%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	4.47%	4.39%	4.18%	4.42%	1.51%	3.74%	1.11%	3.40%	3.01%	2.23%	1.89%	1.63%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.45%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.16%	1.12%	1.27%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.92%	3.86%	3.67%	3.09%	2.60%	2.12%	2.38%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF	3.70%	4.06%	2.99%	3.02%	7.19%	4.39%	1.11%	2.02%	2.26%	1.90%	1.38%	0.28%
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	4.42%	4.55%	5.24%	4.78%	1.66%	0.42%	1.21%	2.61%	2.20%	1.36%	0.88%	0.54%
IDV iShares International Select Dividend ETF	4.59%	4.94%	6.46%	6.51%	7.33%	5.78%	5.47%	5.15%	5.93%	4.52%	4.69%	5.08%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	11.12%	10.53%	9.65%	10.03%	9.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DVTST 2-22-2026 SET GOAL показал максимальную просадку в 12.91%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка DVTST 2-22-2026 SET GOAL составляет 3.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-12.91%	5 мая 2022 г.	111	12 окт. 2022 г.	166	12 июн. 2023 г.	277
-8.27%	21 февр. 2025 г.	33	8 апр. 2025 г.	23	12 мая 2025 г.	56
-6.8%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	24	1 дек. 2023 г.	87
-5.33%	26 февр. 2026 г.	22	27 мар. 2026 г.	—	—	—
-3.64%	17 июл. 2024 г.	16	7 авг. 2024 г.	8	19 авг. 2024 г.	24

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 8.70, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	ICSH	BNDX	SCHP	BND	SCHD	JEPQ	IDV	VXUS	VTI	Portfolio
Benchmark	1.00	0.10	0.19	0.21	0.21	0.69	0.93	0.60	0.76	0.99	0.90
ICSH	0.10	1.00	0.45	0.46	0.53	0.12	0.07	0.18	0.18	0.11	0.23
BNDX	0.19	0.45	1.00	0.70	0.82	0.17	0.16	0.22	0.24	0.20	0.36
SCHP	0.21	0.46	0.70	1.00	0.85	0.23	0.17	0.29	0.27	0.22	0.40
BND	0.21	0.53	0.82	0.85	1.00	0.20	0.17	0.28	0.28	0.22	0.41
SCHD	0.69	0.12	0.17	0.23	0.20	1.00	0.50	0.63	0.63	0.71	0.77
JEPQ	0.93	0.07	0.16	0.17	0.17	0.50	1.00	0.49	0.69	0.91	0.80
IDV	0.60	0.18	0.22	0.29	0.28	0.63	0.49	1.00	0.87	0.61	0.82
VXUS	0.76	0.18	0.24	0.27	0.28	0.63	0.69	0.87	1.00	0.78	0.92
VTI	0.99	0.11	0.20	0.22	0.22	0.71	0.91	0.61	0.78	1.00	0.91
Portfolio	0.90	0.23	0.36	0.40	0.41	0.77	0.80	0.82	0.92	0.91	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2022 г.

DVTST 2-22-2026 SET GOAL

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов