SPDR sectors

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

SPDR sectors

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
XLB Materials Select Sector SPDR ETF	Materials	9.09%
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund	Large Cap Growth Equities	9.09%
XLE Energy Select Sector SPDR Fund	Energy Equities	9.09%
XLF Financial Select Sector SPDR Fund	Financials Equities	9.09%
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	Industrials Equities	9.09%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	Technology Equities	9.09%
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	Consumer Staples Equities	9.09%
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund	REIT	9.09%
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	Utilities Equities	9.09%
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund	Health & Biotech Equities	9.09%
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	Consumer Discretionary Equities	9.09%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SPDR sectors и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

SPDR sectors

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 июн. 2018 г., начальной даты XLC

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-6.06%	-3.27%	-4.87%	9.44%	14.30%	10.11%
SPDR sectors	-2.75%	-3.46%	-3.65%	8.40%	13.91%	N/A
Активы портфеля:
XLE Energy Select Sector SPDR Fund	-3.07%	-12.15%	-6.73%	-11.93%	24.00%	4.04%
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund	0.74%	-4.62%	-6.31%	0.26%	8.31%	8.30%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	-10.19%	-2.35%	-9.17%	6.24%	19.71%	18.48%
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	3.38%	1.18%	1.02%	9.49%	9.48%	7.99%
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund	-2.24%	-4.77%	4.44%	22.40%	15.25%	N/A
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	-11.68%	-2.77%	-1.14%	14.35%	12.92%	11.20%
XLF Financial Select Sector SPDR Fund	-0.28%	-4.49%	3.80%	19.30%	19.43%	13.86%
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	4.06%	1.01%	-1.20%	20.44%	9.44%	9.23%
XLB Materials Select Sector SPDR ETF	-1.34%	-4.68%	-11.19%	-5.34%	12.89%	7.16%
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	-1.79%	-3.44%	-3.95%	6.91%	17.82%	10.66%
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund	0.29%	-2.41%	-6.45%	15.12%	7.71%	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPDR sectors, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.36%	0.18%	-3.55%	-2.63%									-2.75%
2024	-0.09%	4.35%	3.69%	-3.88%	3.86%	1.06%	2.68%	2.74%	2.35%	-1.40%	5.83%	-5.16%	16.53%
2023	5.41%	-3.27%	2.24%	1.42%	-2.38%	6.53%	3.18%	-2.24%	-4.40%	-2.39%	8.02%	4.46%	16.78%
2022	-4.36%	-2.40%	4.69%	-6.55%	0.68%	-8.52%	8.04%	-3.15%	-9.48%	8.22%	6.03%	-4.71%	-12.88%
2021	-1.09%	2.84%	5.72%	4.96%	1.29%	0.94%	2.04%	2.55%	-4.56%	6.59%	-1.55%	5.83%	27.98%
2020	-0.46%	-8.55%	-13.36%	11.78%	4.58%	0.73%	5.57%	5.04%	-2.71%	-1.81%	10.33%	2.96%	11.73%
2019	7.98%	2.70%	2.05%	3.12%	-5.40%	6.47%	1.06%	-0.76%	2.19%	1.06%	2.38%	2.67%	27.96%
2018						-0.30%	2.87%	1.70%	0.16%	-5.85%	2.49%	-8.57%	-7.83%

Комиссия

Комиссия SPDR sectors составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

XLE

Energy Select Sector SPDR Fund

XLE: 0.13%

XLK

Technology Select Sector SPDR Fund

XLK: 0.13%

XLP

Consumer Staples Select Sector SPDR Fund

XLP: 0.13%

XLC

Communication Services Select Sector SPDR Fund

XLC: 0.13%

XLY

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

XLY: 0.13%

XLF

Financial Select Sector SPDR Fund

XLF: 0.13%

XLU

Utilities Select Sector SPDR Fund

XLU: 0.13%

XLB

Materials Select Sector SPDR ETF

XLB: 0.13%

XLI

Industrial Select Sector SPDR Fund

XLI: 0.13%

XLRE

Real Estate Select Sector SPDR Fund

XLRE: 0.13%

XLV

Health Care Select Sector SPDR Fund

XLV: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SPDR sectors составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 0.50

^GSPC: 0.46

Коэффициент Сортино

Portfolio: 0.80

^GSPC: 0.77

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.12

^GSPC: 1.11

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 0.52

^GSPC: 0.47

Коэффициент Мартина

Portfolio: 2.23

^GSPC: 1.94

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
XLE Energy Select Sector SPDR Fund	-0.46	-0.45	0.93	-0.57	-1.52
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund	-0.05	0.03	1.00	-0.05	-0.12
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	0.22	0.51	1.07	0.25	0.83
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	0.76	1.15	1.14	1.20	3.24
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund	0.91	1.32	1.19	1.01	3.97
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	0.62	1.03	1.13	0.60	1.91
XLF Financial Select Sector SPDR Fund	0.92	1.37	1.20	1.20	4.72
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	1.24	1.72	1.23	2.05	5.26
XLB Materials Select Sector SPDR ETF	-0.24	-0.21	0.97	-0.20	-0.61
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	0.33	0.61	1.08	0.35	1.26
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund	0.82	1.21	1.16	0.61	2.88

SPDR sectors на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.50. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.39 до 0.88, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

SPDR sectors

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SPDR sectors за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.98%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.98%	1.94%	2.01%	2.12%	1.79%	2.15%	2.32%	2.30%	1.92%	2.10%	2.01%	1.65%
Активы портфеля:
XLE Energy Select Sector SPDR Fund	3.47%	3.36%	3.55%	3.68%	4.21%	5.62%	5.73%	3.54%	3.03%	2.26%	3.39%	2.35%
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund	1.69%	1.67%	1.59%	1.47%	1.33%	1.49%	2.17%	1.57%	1.47%	1.60%	1.43%	1.35%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	0.75%	0.66%	0.76%	1.04%	0.65%	0.92%	1.16%	1.60%	1.37%	1.74%	1.79%	1.75%
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	2.53%	2.77%	2.63%	2.47%	2.28%	2.50%	2.57%	3.04%	2.62%	2.53%	2.52%	2.40%
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund	1.10%	0.99%	0.82%	1.11%	0.74%	0.68%	0.81%	0.64%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	0.90%	0.72%	0.78%	1.00%	0.53%	0.82%	1.28%	1.34%	1.20%	1.71%	1.43%	1.31%
XLF Financial Select Sector SPDR Fund	1.48%	1.42%	1.71%	2.04%	1.63%	2.03%	1.86%	2.09%	1.48%	1.63%	2.40%	1.98%
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	2.91%	2.96%	3.39%	2.92%	2.79%	3.14%	2.95%	3.33%	3.33%	3.42%	3.67%	3.19%
XLB Materials Select Sector SPDR ETF	2.05%	1.92%	2.00%	2.26%	1.62%	1.72%	1.98%	2.20%	1.66%	1.95%	2.24%	1.97%
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	1.49%	1.44%	1.63%	1.64%	1.25%	1.55%	1.94%	2.15%	1.77%	2.07%	2.15%	1.85%
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund	3.44%	3.43%	3.31%	3.70%	2.61%	3.15%	3.06%	3.78%	3.25%	4.22%	1.09%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SPDR sectors

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

SPDR sectors показал максимальную просадку в 35.20%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка SPDR sectors составляет 7.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-35.2%	18 февр. 2020 г.	25	23 мар. 2020 г.	114	2 сент. 2020 г.	139
-20.98%	5 янв. 2022 г.	194	12 окт. 2022 г.	295	14 дек. 2023 г.	489
-17.5%	24 сент. 2018 г.	64	24 дек. 2018 г.	69	4 апр. 2019 г.	133
-15.89%	2 дек. 2024 г.	87	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-8.15%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	33	9 нояб. 2020 г.	47

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SPDR sectors составляет 12.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

SPDR sectors

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Эффективные активы: 11.00

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 11.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	XLE	XLU	XLP	XLRE	XLV	XLC	XLK	XLF	XLY	XLB	XLI	Portfolio
^GSPC	1.00	0.48	0.42	0.56	0.60	0.71	0.84	0.91	0.75	0.87	0.76	0.82	0.96
XLE	0.48	1.00	0.23	0.27	0.28	0.33	0.34	0.31	0.60	0.37	0.58	0.59	0.56
XLU	0.42	0.23	1.00	0.63	0.66	0.48	0.30	0.26	0.37	0.30	0.41	0.43	0.55
XLP	0.56	0.27	0.63	1.00	0.62	0.61	0.42	0.39	0.50	0.45	0.54	0.54	0.66
XLRE	0.60	0.28	0.66	0.62	1.00	0.57	0.47	0.46	0.51	0.52	0.56	0.57	0.71
XLV	0.71	0.33	0.48	0.61	0.57	1.00	0.54	0.56	0.56	0.53	0.59	0.61	0.73
XLC	0.84	0.34	0.30	0.42	0.47	0.54	1.00	0.79	0.57	0.77	0.58	0.60	0.78
XLK	0.91	0.31	0.26	0.39	0.46	0.56	0.79	1.00	0.54	0.78	0.59	0.63	0.80
XLF	0.75	0.60	0.37	0.50	0.51	0.56	0.57	0.54	1.00	0.64	0.75	0.82	0.80
XLY	0.87	0.37	0.30	0.45	0.52	0.53	0.77	0.78	0.64	1.00	0.65	0.70	0.83
XLB	0.76	0.58	0.41	0.54	0.56	0.59	0.58	0.59	0.75	0.65	1.00	0.84	0.84
XLI	0.82	0.59	0.43	0.54	0.57	0.61	0.60	0.63	0.82	0.70	0.84	1.00	0.87
Portfolio	0.96	0.56	0.55	0.66	0.71	0.73	0.78	0.80	0.80	0.83	0.84	0.87	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 июн. 2018 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

SPDR sectors

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество