VYM
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VYM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 июн. 2018 г., начальной даты XLC
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.81% | -4.89% | -7.77% | 4.68% | 13.56% | 9.83% |
| VYM | -2.59% | -3.65% | -3.32% | 9.91% | 9.49% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | -4.52% | -5.04% | -5.66% | 7.35% | 12.78% | 9.09% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 1.55% | -2.55% | -2.21% | 22.51% | 8.07% | 9.13% |
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 0.86% | -2.85% | -3.68% | 2.69% | -6.95% | -0.79% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 2.07% | -0.10% | 0.60% | 5.85% | -1.12% | 1.06% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -5.15% | -6.30% | -10.00% | 6.59% | 5.44% | 4.30% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | -5.44% | -5.22% | 1.49% | 13.49% | 14.80% | N/A |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | -15.20% | -3.28% | -3.04% | 8.07% | 12.30% | 10.80% |
GLD SPDR Gold Trust | 23.05% | 8.24% | 21.37% | 37.36% | 12.91% | 10.01% |
SIVR Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF | 11.06% | -4.85% | 1.59% | 14.17% | 15.04% | 6.73% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | -14.55% | -7.12% | -13.77% | -2.77% | 18.44% | 18.27% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VYM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.27% | 0.64% | -1.91% | -4.45% | -2.59% | ||||||||
| 2024 | -0.30% | 2.16% | 4.26% | -2.86% | 4.57% | 0.38% | 3.45% | 2.19% | 3.11% | -0.47% | 4.02% | -3.88% | 17.44% |
| 2023 | 3.96% | -4.04% | 3.20% | 1.17% | -2.64% | 3.68% | 3.06% | -2.40% | -4.59% | -1.35% | 7.18% | 4.30% | 11.26% |
| 2022 | -3.04% | -1.41% | 2.54% | -5.91% | 0.95% | -6.42% | 5.24% | -3.32% | -7.83% | 5.69% | 6.37% | -2.87% | -10.77% |
| 2021 | -0.77% | 0.57% | 3.40% | 3.61% | 1.61% | -0.20% | 1.69% | 1.53% | -3.94% | 4.55% | -1.11% | 4.65% | 16.34% |
| 2020 | 1.11% | -6.05% | -8.74% | 7.37% | 3.59% | 0.20% | 5.86% | 3.04% | -3.05% | -1.02% | 6.10% | 3.32% | 10.85% |
| 2019 | 5.06% | 2.06% | 1.58% | 1.91% | -3.09% | 4.88% | 1.03% | 1.60% | 1.41% | 1.07% | 0.56% | 2.23% | 22.03% |
| 2018 | -0.32% | 1.50% | 1.14% | -0.28% | -3.08% | 2.21% | -4.30% | -3.26% |
Комиссия
Комиссия VYM составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VYM составляет 81, что ставит его в топ 19% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 0.36 | 0.60 | 1.08 | 0.39 | 1.90 |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 1.25 | 1.73 | 1.23 | 1.42 | 5.35 |
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 0.25 | 0.42 | 1.05 | 0.08 | 0.53 |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 1.35 | 2.05 | 1.24 | 0.49 | 3.22 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.32 | 0.55 | 1.07 | 0.22 | 1.14 |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 0.65 | 0.99 | 1.14 | 0.70 | 3.20 |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.29 | 0.59 | 1.08 | 0.28 | 1.00 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.34 | 3.07 | 1.40 | 4.70 | 12.58 |
SIVR Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF | 0.48 | 0.86 | 1.11 | 0.88 | 1.71 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | -0.08 | 0.09 | 1.01 | -0.09 | -0.34 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VYM за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.68%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.68% | 2.51% | 2.60% | 2.33% | 1.86% | 2.33% | 2.30% | 2.54% | 2.14% | 2.26% | 2.38% | 2.12% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.05% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.98% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% |
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 4.20% | 4.28% | 3.83% | 2.78% | 1.50% | 2.65% | 2.31% | 2.17% | 1.83% | 1.91% | 2.13% | 2.12% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 3.80% | 3.77% | 3.16% | 2.02% | 1.00% | 1.62% | 2.31% | 2.11% | 1.65% | 1.45% | 1.56% | 1.44% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.34% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 1.13% | 0.99% | 0.82% | 1.11% | 0.74% | 0.68% | 0.81% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.93% | 0.72% | 0.78% | 1.00% | 0.53% | 0.82% | 1.28% | 1.34% | 1.20% | 1.71% | 1.43% | 1.31% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIVR Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.79% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VYM показал максимальную просадку в 24.67%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка VYM составляет 6.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.67% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 117 |
| -19.16% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 341 | 22 февр. 2024 г. | 535 |
| -12.41% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -9.61% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 36 | 15 февр. 2019 г. | 116 |
| -6.55% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 34 | 10 нояб. 2020 г. | 48 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VYM составляет 9.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TLH | SCHR | GLD | SIVR | XLU | XLK | XLC | XLY | VNQ | VYM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLH | 1.00 | 0.90 | 0.31 | 0.16 | 0.14 | -0.06 | -0.05 | -0.05 | 0.12 | -0.15 |
| SCHR | 0.90 | 1.00 | 0.38 | 0.22 | 0.15 | -0.06 | -0.03 | -0.04 | 0.14 | -0.12 |
| GLD | 0.31 | 0.38 | 1.00 | 0.78 | 0.16 | 0.07 | 0.10 | 0.06 | 0.15 | 0.08 |
| SIVR | 0.16 | 0.22 | 0.78 | 1.00 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.19 |
| XLU | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 1.00 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.63 | 0.54 |
| XLK | -0.06 | -0.06 | 0.07 | 0.19 | 0.26 | 1.00 | 0.78 | 0.78 | 0.48 | 0.61 |
| XLC | -0.05 | -0.03 | 0.10 | 0.19 | 0.29 | 0.78 | 1.00 | 0.77 | 0.50 | 0.61 |
| XLY | -0.05 | -0.04 | 0.06 | 0.18 | 0.30 | 0.78 | 0.77 | 1.00 | 0.56 | 0.67 |
| VNQ | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.63 | 0.48 | 0.50 | 0.56 | 1.00 | 0.67 |
| VYM | -0.15 | -0.12 | 0.08 | 0.19 | 0.54 | 0.61 | 0.61 | 0.67 | 0.67 | 1.00 |