Mitch Portfolio Summer 25

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mitch Portfolio Summer 25 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 18 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.27%, а средняя месячная доходность — +7.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.8 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +47.9%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -18.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении Mitch Portfolio Summer 25 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +21.2%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -13.4%.

Mitch Portfolio Summer 25 has an annualized alpha of 60.90%, beta of 2.59, and R2 of 0.58 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 18, 2024.

• This portfolio captured 692.26% of S&P 500 Index gains and 176.69% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• This portfolio generated an annualized alpha of 60.90% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 2.59 means this portfolio moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.

Комиссия Mitch Portfolio Summer 25 составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Mitch Portfolio Summer 25 имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mitch Portfolio Summer 25 и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Mitch Portfolio Summer 25 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.11
• За всё время: 2.33

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.60 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Mitch Portfolio Summer 25 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.44%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Mitch Portfolio Summer 25 показал максимальную просадку в 43.46%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 77 торговых сессий.

Текущая просадка Mitch Portfolio Summer 25 составляет 12.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.