Paul Merriman Ultimate Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend	Foreign Small & Mid Cap Equities, Dividend	10%
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	Foreign Large Cap Equities	10%
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	Foreign Large Cap Equities	10%
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF	Small Cap Blend Equities	10%
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF	Small Cap Value Equities	10%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	10%
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	10%
VTV Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	10%
VV Vanguard Large-Cap ETF	Large Cap Growth Equities	10%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Paul Merriman Ultimate Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VIOV

Доходность по периодам

Paul Merriman Ultimate Portfolio на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 2.45% с начала года и доходность в 9.55% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Paul Merriman Ultimate Portfolio	-0.10%	-2.88%	2.45%	4.86%	21.93%	14.29%	7.33%	9.55%
Активы портфеля:
VTV Vanguard Value ETF	0.16%	-3.03%	3.71%	6.74%	16.12%	14.94%	10.95%	11.89%
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF	0.30%	-2.49%	4.91%	7.32%	22.22%	10.40%	5.03%	9.69%
VV Vanguard Large-Cap ETF	0.14%	-3.28%	-3.97%	-1.98%	17.41%	18.69%	11.50%	14.18%
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	-0.67%	-2.48%	2.90%	6.78%	27.80%	15.65%	7.59%	9.14%
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF	0.43%	-2.71%	4.49%	5.59%	19.65%	10.79%	4.29%	10.06%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	-0.72%	-2.55%	0.11%	0.38%	21.72%	13.41%	3.75%	7.73%
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	-0.35%	-0.94%	5.04%	12.72%	32.70%	20.46%	12.60%	9.75%
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend	-0.69%	-3.45%	1.82%	5.16%	29.27%	14.81%	6.85%	7.49%
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF	-0.89%	-3.51%	2.34%	4.98%	30.37%	13.86%	5.51%	7.76%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	1.36%	-4.43%	3.06%	1.04%	2.95%	7.33%	3.14%	4.85%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 10 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Paul Merriman Ultimate Portfolio закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.83%	3.54%	-6.28%	0.71%									2.45%
2025	2.49%	0.07%	-1.53%	-0.23%	4.46%	4.06%	0.45%	4.78%	2.22%	0.07%	1.54%	1.15%	21.11%
2024	-2.30%	2.69%	3.33%	-3.53%	4.22%	-0.52%	5.33%	1.70%	2.42%	-3.24%	3.64%	-4.42%	9.04%
2023	8.38%	-3.28%	-0.51%	0.70%	-3.34%	5.75%	4.32%	-3.69%	-4.19%	-3.92%	8.51%	7.28%	15.58%
2022	-3.68%	-1.75%	0.98%	-6.30%	0.88%	-8.06%	5.76%	-4.06%	-10.02%	6.35%	8.67%	-3.47%	-15.44%
2021	1.24%	4.61%	3.56%	3.40%	2.38%	0.11%	-0.45%	1.97%	-3.48%	3.65%	-3.47%	4.93%	19.54%

Метрики бенчмарка

Paul Merriman Ultimate Portfolio: годовая альфа составляет -1.50%, бета — 0.92, а R² — 0.86 относительно S&P 500 Index с 10.09.2010.

Портфель участвовал в 100.96% снижения S&P 500 Index, но только в 88.80% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
При бете 0.92 и R² 0.86 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: -1.50%

Бета: 0.92

R²: 0.86

Участие в росте: 88.80%

Участие в снижении: 100.96%

Комиссия

Комиссия Paul Merriman Ultimate Portfolio составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DLS

WisdomTree International SmallCap Dividend

EFV

iShares MSCI EAFE Value ETF

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

VIOV

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

VIOO

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

VEU

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

VSS

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

VTV

Vanguard Value ETF

Vanguard Large-Cap ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Paul Merriman Ultimate Portfolio имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.37	0.88	+0.49
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.96	1.37	+0.59
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.28	1.21	+0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.87	1.39	+0.48
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.35	6.43	+1.92
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VTV Vanguard Value ETF	56	1.09	1.57	1.23	1.48	6.62
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF	50	0.95	1.46	1.19	1.55	5.76
VV Vanguard Large-Cap ETF	53	0.94	1.45	1.22	1.50	6.88
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	79	1.62	2.23	1.33	2.46	9.28
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF	46	0.87	1.36	1.18	1.47	5.81
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	62	1.22	1.74	1.25	1.78	6.68
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	87	1.94	2.59	1.39	2.91	11.15
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend	85	1.88	2.52	1.38	2.67	10.03
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF	85	1.86	2.48	1.38	2.66	10.27
VNQ Vanguard Real Estate ETF	16	0.18	0.36	1.05	0.29	1.11

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Paul Merriman Ultimate Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.37
За 5 лет: 0.48
За 10 лет: 0.56
За всё время: 0.55

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Paul Merriman Ultimate Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.66%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.66%	2.74%	2.98%	3.01%	3.01%	2.44%	2.12%	2.82%	2.98%	2.50%	2.64%	2.62%
Активы портфеля:
VTV Vanguard Value ETF	2.02%	2.05%	2.31%	2.46%	2.52%	2.15%	2.56%	2.50%	2.73%	2.29%	2.44%	2.60%
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF	1.75%	1.69%	1.78%	2.18%	1.81%	1.59%	1.42%	1.60%	1.76%	1.43%	1.17%	1.32%
VV Vanguard Large-Cap ETF	1.12%	1.08%	1.24%	1.41%	1.66%	1.19%	1.46%	1.81%	2.09%	1.75%	1.98%	1.96%
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	2.90%	3.09%	3.24%	3.32%	3.12%	3.08%	2.00%	3.10%	3.27%	2.66%	2.96%	2.95%
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF	1.30%	1.36%	1.48%	1.47%	1.51%	1.16%	1.09%	1.37%	1.32%	1.11%	1.06%	1.26%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	2.70%	2.79%	3.20%	3.52%	4.11%	2.63%	1.91%	3.23%	2.88%	2.30%	2.52%	3.26%
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	3.96%	4.16%	4.66%	4.36%	4.17%	4.07%	2.42%	4.62%	4.56%	3.56%	3.28%	3.59%
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend	3.67%	3.87%	4.56%	4.29%	4.96%	3.29%	2.50%	3.37%	3.66%	2.79%	3.29%	2.72%
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF	3.31%	3.39%	3.44%	3.14%	2.30%	2.74%	1.90%	3.25%	2.80%	2.83%	2.93%	2.66%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	3.86%	3.92%	3.85%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Paul Merriman Ultimate Portfolio показал максимальную просадку в 38.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.

Текущая просадка Paul Merriman Ultimate Portfolio составляет 5.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-38.24%	21 янв. 2020 г.	44	23 мар. 2020 г.	171	23 нояб. 2020 г.	215
-25.31%	9 нояб. 2021 г.	233	12 окт. 2022 г.	365	27 мар. 2024 г.	598
-24.64%	2 мая 2011 г.	108	3 окт. 2011 г.	304	18 дек. 2012 г.	412
-20.07%	29 янв. 2018 г.	229	24 дек. 2018 г.	234	27 нояб. 2019 г.	463
-19.7%	18 мая 2015 г.	187	11 февр. 2016 г.	142	2 сент. 2016 г.	329

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	VNQ	VWO	VIOV	VIOO	DLS	EFV	VTV	VV	VSS	VEU	Portfolio
Benchmark	1.00	0.62	0.71	0.74	0.79	0.76	0.76	0.89	1.00	0.79	0.82	0.89
VNQ	0.62	1.00	0.46	0.58	0.61	0.54	0.54	0.65	0.62	0.54	0.55	0.69
VWO	0.71	0.46	1.00	0.57	0.59	0.77	0.76	0.65	0.71	0.85	0.88	0.82
VIOV	0.74	0.58	0.57	1.00	0.93	0.65	0.67	0.80	0.74	0.67	0.67	0.84
VIOO	0.79	0.61	0.59	0.93	1.00	0.68	0.69	0.82	0.79	0.70	0.70	0.87
DLS	0.76	0.54	0.77	0.65	0.68	1.00	0.91	0.74	0.76	0.93	0.92	0.89
EFV	0.76	0.54	0.76	0.67	0.69	0.91	1.00	0.79	0.76	0.89	0.95	0.90
VTV	0.89	0.65	0.65	0.80	0.82	0.74	0.79	1.00	0.88	0.75	0.78	0.90
VV	1.00	0.62	0.71	0.74	0.79	0.76	0.76	0.88	1.00	0.79	0.82	0.89
VSS	0.79	0.54	0.85	0.67	0.70	0.93	0.89	0.75	0.79	1.00	0.95	0.92
VEU	0.82	0.55	0.88	0.67	0.70	0.92	0.95	0.78	0.82	0.95	1.00	0.93
Portfolio	0.89	0.69	0.82	0.84	0.87	0.89	0.90	0.90	0.89	0.92	0.93	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2010 г.

Paul Merriman Ultimate Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов