PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Apex Indexed Domestic 50/50
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Apex Indexed Domestic 50/50

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Распределение активов

BND 50%SCHG 20%VTV 17%VOT 4%VOE 4%VBK 3%VBR 2%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		Total Bond Market
50%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		Large Cap Growth Equities
20%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		Small Cap Blend Equities
3%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		Small Cap Blend Equities
2%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		Mid Cap Blend Equities
4%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		Mid Cap Blend Equities
4%
VTV
Vanguard Value ETF		Large Cap Value Equities
17%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Apex Indexed Domestic 50/50 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.72%
12.31%
Apex Indexed Domestic 50/50
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 дек. 2009 г., начальной даты SCHG

Доходность по периодам

Apex Indexed Domestic 50/50 на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 12.96% с начала года и доходность в 7.45% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		24.72%2.30%12.31%32.12%13.81%11.31%
Apex Indexed Domestic 50/5012.96%0.42%7.72%20.25%7.73%7.45%
Активы портфеля:
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		33.21%4.48%16.57%40.95%20.47%16.71%
VTV
Vanguard Value ETF		20.35%0.16%9.55%28.81%11.51%10.56%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		18.84%3.87%11.52%31.04%11.87%10.82%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		19.20%0.84%10.73%29.58%10.46%9.26%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		18.38%4.83%11.99%33.34%8.93%9.51%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		17.61%3.03%10.86%30.17%11.57%9.46%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		1.52%-1.85%2.51%7.09%-0.27%1.40%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Apex Indexed Domestic 50/50, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.33%2.00%2.27%-3.38%2.96%1.79%2.42%1.77%1.74%-1.61%12.96%
20235.29%-2.45%2.73%0.75%-0.27%3.40%1.76%-1.42%-3.55%-2.20%6.89%4.62%16.01%
2022-4.09%-1.59%0.31%-6.54%0.24%-4.88%5.93%-3.28%-6.74%3.40%4.38%-3.41%-15.96%
2021-0.65%0.88%1.14%3.13%0.25%1.81%1.44%1.40%-2.80%3.51%-0.80%1.71%11.40%
20201.02%-3.18%-7.49%8.01%3.36%1.27%3.68%2.76%-1.58%-1.08%6.65%2.30%15.75%
20194.99%1.76%1.62%1.95%-2.33%4.11%0.77%0.27%0.54%1.29%1.99%1.28%19.64%
20182.10%-2.38%-0.53%-0.23%1.66%0.40%1.58%2.15%-0.14%-4.17%1.35%-3.48%-1.94%
20171.21%2.13%-0.03%0.99%0.88%0.52%1.20%0.47%0.88%1.12%1.58%0.88%12.47%
2016-2.58%0.61%3.85%0.50%0.83%0.98%2.41%0.06%0.14%-1.63%1.05%0.97%7.26%
20150.01%2.23%-0.05%-0.08%0.48%-1.40%1.29%-3.05%-1.18%3.75%0.09%-1.19%0.71%
2014-0.62%2.63%0.18%0.35%1.68%1.34%-0.99%2.62%-1.34%1.73%1.74%0.09%9.71%
20132.61%0.77%2.14%1.32%0.43%-1.53%3.05%-1.77%2.47%2.56%1.29%0.94%15.08%

Комиссия

Комиссия Apex Indexed Domestic 50/50 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
График комиссии VOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF
График комиссии VOE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
График комиссии VBK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VTV
Vanguard Value ETF
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Apex Indexed Domestic 50/50 среди портфелей на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Apex Indexed Domestic 50/50, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Apex Indexed Domestic 50/50, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Apex Indexed Domestic 50/50, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Apex Indexed Domestic 50/50, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Apex Indexed Domestic 50/50, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Apex Indexed Domestic 50/50, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Apex Indexed Domestic 50/50
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Apex Indexed Domestic 50/50, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Apex Indexed Domestic 50/50, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Apex Indexed Domestic 50/50, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Apex Indexed Domestic 50/50, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Apex Indexed Domestic 50/50, с текущим значением в 17.79, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.79
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.03
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		2.423.141.443.3013.16
VTV
Vanguard Value ETF		2.894.051.535.7818.59
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		2.152.911.371.3012.50
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		2.563.561.453.1815.63
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		1.822.521.311.149.29
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.852.631.333.4110.42
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		1.141.661.200.433.87

Коэффициент Шарпа

Apex Indexed Domestic 50/50 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.80. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.74, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.80
2.66
Apex Indexed Domestic 50/50
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Apex Indexed Domestic 50/50 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.42%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель2.42%2.24%2.02%1.56%1.81%2.12%2.34%2.03%2.06%2.16%2.15%2.13%
Активы портфеля:
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%
VTV
Vanguard Value ETF		2.24%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.68%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%0.79%0.61%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		2.07%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%1.67%1.53%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.60%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%1.01%0.65%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.91%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%1.87%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.58%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.07%
-0.87%
Apex Indexed Domestic 50/50
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Apex Indexed Domestic 50/50 показал максимальную просадку в 20.54%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 349 торговых сессий.

Текущая просадка Apex Indexed Domestic 50/50 составляет 1.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.54%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.3497 мар. 2024 г.583
-18.99%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.548 июн. 2020 г.76
-9.52%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.4022 февр. 2019 г.120
-9.24%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.7318 янв. 2012 г.134
-7.39%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.4518 апр. 2016 г.247

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Apex Indexed Domestic 50/50 составляет 2.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.19%
3.81%
Apex Indexed Domestic 50/50
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BNDSCHGVTVVOTVBKVBRVOE
BND1.00-0.10-0.18-0.09-0.09-0.16-0.15
SCHG-0.101.000.770.920.870.760.77
VTV-0.180.771.000.800.790.890.95
VOT-0.090.920.801.000.950.840.85
VBK-0.090.870.790.951.000.890.85
VBR-0.160.760.890.840.891.000.95
VOE-0.150.770.950.850.850.951.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 дек. 2009 г.