Daves current 11-20-25

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF	Cryptocurrency, Actively Managed	6.67%
BMNR Bitmine Immersion Technologies Inc	Financial Services	6.67%
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	Large Cap Value Equities, Dividend	6.67%
DVLT Datavault AI Inc	Technology	6.67%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	6.67%
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	6.67%
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	Large Cap Blend Equities	6.67%
SBET SharpLink Gaming Ltd.	Consumer Cyclical	6.67%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	6.67%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	Momentum, S&P 500	6.67%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	6.67%
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund	Money Market	6.67%
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	6.67%
UTG Reaves Utility Income Trust	Financial Services	6.67%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	Dividend, Foreign Large Cap Equities	6.67%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Daves current 11-20-25 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждую неделю

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 июн. 2025 г., начальной даты BMNR

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	2.51%	-0.19%	-0.92%	0.43%	36.13%	18.22%	10.44%	12.72%
Портфель Daves current 11-20-25	2.06%	-0.51%	-1.70%	-17.33%	—	—	—	—
Активы портфеля:
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	4.04%	2.01%	2.00%	0.47%	48.12%	30.91%	18.13%	18.15%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	2.43%	-1.66%	-6.84%	-6.47%	36.84%	23.75%	12.49%	17.47%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	2.87%	3.94%	9.98%	17.79%	55.28%	21.58%	13.18%	10.79%
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF	2.48%	0.06%	0.26%	2.29%	44.34%	—	—	—
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	2.77%	0.53%	0.53%	-2.81%	54.12%	—	—	—
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	2.99%	-0.00%	2.01%	4.99%	40.95%	23.17%	—	—
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.12%	-4.36%	-8.56%	-8.77%	35.61%	21.97%	11.99%	—
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	0.08%	-2.54%	-3.02%	-1.44%	34.44%	18.87%	11.66%	14.36%
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund	0.43%	-4.27%	-9.59%	-9.89%	29.05%	23.13%	9.37%	17.11%
UTG Reaves Utility Income Trust	1.09%	2.40%	12.36%	3.09%	49.19%	20.50%	11.61%	10.91%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 6 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.36%, а средняя месячная доходность — +6.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.9 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +34.0%, в то время как худший месяц был дек. 2025 г. с доходностью -8.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении Daves current 11-20-25 закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 30 июн. 2025 г. с доходностью +45.7%, в то время как худший день был 13 июн. 2025 г. с доходностью -6.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.83%	-3.52%	-4.01%	4.24%									-1.70%
2025						33.99%	32.02%	0.30%	15.39%	5.73%	-4.03%	-8.82%	89.39%

Метрики бенчмарка

Daves current 11-20-25: годовая альфа составляет 83.64%, бета — 1.81, а R² — 0.13 относительно S&P 500 Index с 06.06.2025.

Портфель участвовал в 671.96% роста S&P 500 Index и в 225.42% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
R² 0.13 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа: 83.64%

Бета: 1.81

R²: 0.13

Участие в росте: 671.96%

Участие в снижении: 225.42%

Комиссия

Комиссия Daves current 11-20-25 составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

BITO

ProShares Bitcoin Strategy ETF

GRNY

Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF

TRLGX

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund

SWVXX

Schwab Value Advantage Money Fund

CGDV

Capital Group Dividend Value ETF

GPIQ

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

SPMO

Invesco S&P 500 Momentum ETF

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

SWLGX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	77	2.31	3.51	1.48	3.84	14.79
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	48	1.78	2.81	1.37	2.13	7.30
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	94	3.89	5.61	1.79	4.90	20.25
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF	83	2.37	3.74	1.53	4.41	18.56
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	78	2.40	3.52	1.45	4.54	13.86
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	87	2.70	4.20	1.58	4.02	18.57
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	41	1.59	2.56	1.33	1.57	5.46
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	72	1.97	3.15	1.43	2.71	12.19
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund	24	1.33	2.20	1.28	0.75	2.46
UTG Reaves Utility Income Trust	90	3.07	3.75	1.51	4.14	9.40

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Daves current 11-20-25. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Daves current 11-20-25 за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.95%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	7.95%	8.00%	6.79%	2.85%	1.52%	1.14%	0.95%	1.28%	1.68%	1.50%	1.24%	1.06%
Активы портфеля:
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.84%	0.73%	0.48%	1.63%	1.66%	0.52%	1.27%	1.39%	1.05%	0.77%	1.94%	0.36%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.41%	0.36%	0.39%	0.46%	0.55%	0.42%	0.52%	0.82%	1.27%	1.01%	1.04%	1.22%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	3.48%	3.68%	4.84%	4.58%	4.70%	4.30%	3.22%	4.20%	4.29%	3.21%	2.39%	0.00%
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF	10.42%	9.81%	9.18%	1.74%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	1.28%	1.29%	1.60%	1.65%	1.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.50%	0.46%	0.52%	0.67%	0.93%	1.76%	0.67%	0.96%	1.03%	0.00%	0.00%	0.00%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	0.89%	1.11%	1.25%	1.45%	1.69%	1.22%	1.60%	2.06%	2.72%	1.97%	2.52%	2.83%
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund	15.14%	13.69%	9.80%	2.04%	3.88%	2.56%	0.42%	4.09%	7.93%	9.27%	1.64%	4.71%
UTG Reaves Utility Income Trust	5.82%	6.42%	7.19%	8.53%	8.07%	6.35%	6.59%	5.69%	6.86%	6.21%	9.02%	6.86%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Daves current 11-20-25 показал максимальную просадку в 24.57%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Daves current 11-20-25 составляет 18.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-24.57%	28 окт. 2025 г.	105	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-11.02%	9 июн. 2025 г.	9	20 июн. 2025 г.	6	30 июн. 2025 г.	15
-8.03%	14 авг. 2025 г.	15	4 сент. 2025 г.	11	19 сент. 2025 г.	26
-7.75%	7 июл. 2025 г.	20	1 авг. 2025 г.	7	12 авг. 2025 г.	27
-6.06%	8 окт. 2025 г.	8	17 окт. 2025 г.	6	27 окт. 2025 г.	14

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	SWVXX	DVLT	UTG	SBET	BITO	BMNR	VYMI	TRLGX	CGDV	SPMO	SWLGX	SCHG	GPIQ	GRNY	FXAIX	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.07	0.20	0.43	0.43	0.47	0.47	0.68	0.87	0.90	0.88	0.92	0.94	0.94	0.89	0.99	0.62
SWVXX	-0.07	1.00	-0.10	-0.03	0.01	-0.01	0.01	-0.14	-0.07	-0.07	-0.06	-0.06	-0.05	-0.07	-0.06	-0.07	-0.03
DVLT	0.20	-0.10	1.00	0.16	0.17	0.19	0.22	0.13	0.17	0.21	0.17	0.16	0.17	0.19	0.22	0.20	0.59
UTG	0.43	-0.03	0.16	1.00	0.22	0.32	0.32	0.34	0.30	0.41	0.46	0.37	0.37	0.39	0.49	0.42	0.39
SBET	0.43	0.01	0.17	0.22	1.00	0.70	0.68	0.32	0.37	0.41	0.40	0.41	0.43	0.45	0.51	0.43	0.71
BITO	0.47	-0.01	0.19	0.32	0.70	1.00	0.67	0.33	0.40	0.44	0.42	0.45	0.48	0.49	0.56	0.46	0.65
BMNR	0.47	0.01	0.22	0.32	0.68	0.67	1.00	0.37	0.39	0.40	0.44	0.44	0.46	0.47	0.54	0.46	0.80
VYMI	0.68	-0.14	0.13	0.34	0.32	0.33	0.37	1.00	0.49	0.73	0.55	0.53	0.55	0.58	0.55	0.67	0.46
TRLGX	0.87	-0.07	0.17	0.30	0.37	0.40	0.39	0.49	1.00	0.73	0.81	0.93	0.92	0.88	0.80	0.87	0.53
CGDV	0.90	-0.07	0.21	0.41	0.41	0.44	0.40	0.73	0.73	1.00	0.83	0.80	0.80	0.80	0.83	0.89	0.57
SPMO	0.88	-0.06	0.17	0.46	0.40	0.42	0.44	0.55	0.81	0.83	1.00	0.88	0.88	0.86	0.91	0.87	0.57
SWLGX	0.92	-0.06	0.16	0.37	0.41	0.45	0.44	0.53	0.93	0.80	0.88	1.00	0.98	0.95	0.88	0.93	0.58
SCHG	0.94	-0.05	0.17	0.37	0.43	0.48	0.46	0.55	0.92	0.80	0.88	0.98	1.00	0.96	0.89	0.93	0.60
GPIQ	0.94	-0.07	0.19	0.39	0.45	0.49	0.47	0.58	0.88	0.80	0.86	0.95	0.96	1.00	0.88	0.93	0.62
GRNY	0.89	-0.06	0.22	0.49	0.51	0.56	0.54	0.55	0.80	0.83	0.91	0.88	0.89	0.88	1.00	0.88	0.67
FXAIX	0.99	-0.07	0.20	0.42	0.43	0.46	0.46	0.67	0.87	0.89	0.87	0.93	0.93	0.93	0.88	1.00	0.62
Portfolio	0.62	-0.03	0.59	0.39	0.71	0.65	0.80	0.46	0.53	0.57	0.57	0.58	0.60	0.62	0.67	0.62	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 июн. 2025 г.