401k
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 401k и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 мар. 2009 г., начальной даты VGISX
Доходность по периодам
401k на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 22.25% с начала года и доходность в 8.49% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| 401k | 22.25% | 3.43% | 13.29% | 32.30% | 9.08% | 8.53% |
| Активы портфеля: | ||||||
TRBCX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund | 36.31% | 5.35% | 16.75% | 42.89% | 15.71% | 15.03% |
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 18.38% | 1.14% | 8.58% | 20.64% | 7.44% | 6.76% |
VGISX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund | 8.25% | -3.02% | 9.71% | 20.01% | 2.99% | 5.64% |
GTSAX Invesco Small Cap Growth Fund | 22.16% | 4.82% | 13.26% | 35.88% | -3.66% | -2.94% |
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 18.48% | 3.96% | 11.78% | 31.17% | 11.63% | 9.42% |
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | 26.07% | 3.42% | 13.82% | 34.92% | 15.14% | 12.89% |
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF | 25.75% | 8.03% | 17.28% | 39.18% | 12.67% | 11.92% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 401k, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.71% | 5.25% | 3.43% | -5.05% | 3.67% | 1.64% | 3.44% | 2.46% | 2.41% | -1.09% | 22.25% | ||
| 2023 | 7.92% | -2.42% | 0.27% | 0.27% | -1.15% | 6.72% | 3.49% | -2.70% | -5.01% | -4.04% | 9.66% | 6.45% | 19.65% |
| 2022 | -8.17% | -1.85% | 1.96% | -8.99% | -1.59% | -8.76% | 9.97% | -3.93% | -9.47% | 7.54% | 5.44% | -6.86% | -24.14% |
| 2021 | -0.02% | 3.88% | 1.97% | 5.54% | -0.06% | 2.75% | 1.25% | 2.81% | -4.45% | 6.12% | -3.22% | -1.83% | 15.09% |
| 2020 | 0.01% | -7.95% | -16.01% | 12.95% | 5.79% | 2.07% | 5.66% | 5.07% | -2.58% | -0.53% | 13.42% | 3.25% | 18.81% |
| 2019 | 10.16% | 3.78% | 0.68% | 3.35% | -5.58% | 6.10% | 1.13% | -1.89% | 0.93% | 1.91% | 3.36% | 0.44% | 26.25% |
| 2018 | 4.60% | -3.93% | -0.18% | 0.66% | 3.31% | 0.46% | 2.30% | 3.42% | -0.76% | -8.09% | 2.63% | -11.13% | -7.76% |
| 2017 | 1.92% | 3.12% | 0.17% | 1.44% | 0.96% | 1.09% | 2.03% | 0.29% | 2.55% | 2.16% | 3.19% | -0.81% | 19.59% |
| 2016 | -6.24% | 0.03% | 7.61% | 0.56% | 1.95% | 0.41% | 4.28% | -0.17% | 0.11% | -3.28% | 4.09% | 0.21% | 9.23% |
| 2015 | -0.98% | 4.97% | -0.10% | -0.57% | 1.22% | -1.56% | 1.98% | -5.76% | -2.67% | 6.99% | 0.49% | -4.05% | -0.72% |
| 2014 | -1.89% | 5.43% | -0.54% | -0.61% | 2.35% | 2.90% | -2.56% | 4.24% | -3.28% | 3.95% | 2.05% | -2.82% | 9.06% |
| 2013 | 5.32% | 1.21% | 3.47% | 1.76% | 1.40% | -1.21% | 5.20% | -2.92% | 5.04% | 3.72% | 1.90% | 1.21% | 29.01% |
Комиссия
Комиссия 401k составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 401k среди портфелей на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TRBCX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund | 2.49 | 3.24 | 1.46 | 2.66 | 13.64 |
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 2.05 | 2.69 | 1.39 | 2.57 | 9.84 |
VGISX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund | 1.78 | 2.58 | 1.33 | 0.96 | 7.13 |
GTSAX Invesco Small Cap Growth Fund | 2.17 | 2.96 | 1.37 | 0.69 | 12.55 |
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 2.19 | 3.12 | 1.39 | 4.11 | 12.83 |
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | 3.03 | 4.04 | 1.56 | 4.46 | 19.59 |
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF | 2.83 | 3.81 | 1.49 | 1.94 | 15.07 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 401k за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.55%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.55% | 1.80% | 2.03% | 2.42% | 1.10% | 1.82% | 2.05% | 1.78% | 1.53% | 1.79% | 2.11% | 1.22% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TRBCX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund | 2.56% | 3.49% | 5.87% | 9.38% | 1.19% | 0.36% | 2.44% | 2.94% | 0.67% | 3.26% | 4.85% | 0.00% |
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 2.79% | 3.03% | 3.03% | 2.49% | 2.70% | 2.71% | 3.25% | 2.54% | 2.83% | 3.05% | 2.78% | 2.60% |
VGISX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund | 1.81% | 1.96% | 0.82% | 1.49% | 0.54% | 5.30% | 3.41% | 2.78% | 2.31% | 1.46% | 2.58% | 1.82% |
GTSAX Invesco Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% |
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 1.79% | 2.00% | 1.91% | 1.64% | 1.58% | 1.95% | 2.20% | 1.68% | 1.66% | 1.85% | 1.62% | 1.71% |
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | 1.26% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.93% | 1.99% | 1.77% | 1.75% |
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF | 0.54% | 0.54% | 0.77% | 0.30% | 0.38% | 0.60% | 1.02% | 0.78% | 1.47% | 0.98% | 1.03% | 0.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
401k показал максимальную просадку в 37.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
Текущая просадка 401k составляет 1.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.04% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 134 |
| -33.99% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 505 | 18 окт. 2024 г. | 734 |
| -22.48% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 172 |
| -21.77% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 3 июл. 2019 г. | 211 |
| -17.86% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 265 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 401k составляет 4.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VGISX | TRBCX | VEIRX | VISVX | GTSAX | IWP | VITSX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGISX | 1.00 | 0.61 | 0.70 | 0.71 | 0.63 | 0.66 | 0.71 |
| TRBCX | 0.61 | 1.00 | 0.73 | 0.73 | 0.84 | 0.90 | 0.92 |
| VEIRX | 0.70 | 0.73 | 1.00 | 0.88 | 0.77 | 0.79 | 0.90 |
| VISVX | 0.71 | 0.73 | 0.88 | 1.00 | 0.88 | 0.84 | 0.89 |
| GTSAX | 0.63 | 0.84 | 0.77 | 0.88 | 1.00 | 0.95 | 0.90 |
| IWP | 0.66 | 0.90 | 0.79 | 0.84 | 0.95 | 1.00 | 0.93 |
| VITSX | 0.71 | 0.92 | 0.90 | 0.89 | 0.90 | 0.93 | 1.00 |