PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
MANA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MSFT 12.5%AAPL 12.5%NVDA 12.5%GOOGL 12.5%META 12.5%AMZN 12.5%NFLX 12.5%TSLA 12.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology

12.50%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

12.50%

GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services

12.50%

META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services

12.50%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

12.50%

NFLX
Netflix, Inc.
Communication Services

12.50%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

12.50%

TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

12.50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MANA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
27.98%
19.37%
MANA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

MANA на 24 апр. 2024 г. показал доходность в 13.41% с начала года и доходность в 36.12% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
MANA13.41%-5.75%27.98%66.43%36.63%36.12%
MSFT
Microsoft Corporation
8.59%-4.94%23.79%45.83%27.16%28.34%
AAPL
Apple Inc.
-13.20%-3.12%-3.52%1.49%27.64%25.01%
NVDA
NVIDIA Corporation
66.44%-12.58%88.80%204.89%78.03%68.79%
GOOGL
Alphabet Inc.
13.29%4.97%14.01%49.34%20.14%19.77%
META
Meta Platforms, Inc.
40.31%-2.65%58.90%133.39%20.83%24.07%
AMZN
Amazon.com, Inc.
18.17%0.37%39.65%69.04%13.58%28.08%
NFLX
Netflix, Inc.
18.66%-8.00%39.64%75.60%9.44%28.86%
TSLA
Tesla, Inc.
-41.77%-15.31%-33.18%-10.99%54.52%26.99%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20243.76%11.26%2.11%
2023-6.37%-1.30%12.15%3.67%

Комиссия

Комиссия MANA составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MANA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MANA, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MANA, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MANA, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MANA, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MANA, с текущим значением в 16.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.57
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MSFT
Microsoft Corporation
1.992.791.342.338.49
AAPL
Apple Inc.
0.090.261.030.100.21
NVDA
NVIDIA Corporation
4.174.861.609.5930.94
GOOGL
Alphabet Inc.
1.852.351.331.6310.49
META
Meta Platforms, Inc.
3.625.151.622.9229.93
AMZN
Amazon.com, Inc.
2.313.121.391.5014.40
NFLX
Netflix, Inc.
2.093.001.391.418.56
TSLA
Tesla, Inc.
-0.26-0.060.99-0.19-0.52

Коэффициент Шарпа

MANA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.89. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.005.002.89

Коэффициент Шарпа MANA находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.89
1.92
MANA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MANA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.17%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MANA0.17%0.16%0.23%0.15%0.21%0.31%0.49%0.45%0.59%0.68%0.73%0.83%
MSFT
Microsoft Corporation
0.70%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
AAPL
Apple Inc.
0.58%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-6.72%
-3.50%
MANA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MANA показал максимальную просадку в 48.73%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 134 торговые сессии.

Текущая просадка MANA составляет 6.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.73%22 нояб. 2021 г.27728 дек. 2022 г.13413 июл. 2023 г.411
-33.28%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.4418 мая 2020 г.62
-28.78%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.21125 окт. 2019 г.269
-21.46%7 дек. 2015 г.438 февр. 2016 г.7626 мая 2016 г.119
-16.02%2 сент. 2020 г.1523 сент. 2020 г.527 дек. 2020 г.67

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MANA составляет 6.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.48%
3.58%
MANA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TSLANFLXAAPLNVDAMETAMSFTAMZNGOOGL
TSLA1.000.370.370.390.340.360.390.36
NFLX0.371.000.390.430.460.430.520.46
AAPL0.370.391.000.490.460.570.510.54
NVDA0.390.430.491.000.470.560.520.52
META0.340.460.460.471.000.500.560.60
MSFT0.360.430.570.560.501.000.600.65
AMZN0.390.520.510.520.560.601.000.65
GOOGL0.360.460.540.520.600.650.651.00