MANA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

MANA

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

M.A.N.G.M.A.N.T.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	12.50%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	12.50%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	12.50%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	12.50%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	12.50%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	12.50%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	12.50%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	12.50%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MANA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

MANA

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

MANA на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 31.68% с начала года и доходность в 36.25% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
MANA	30.41%	-4.91%	23.17%	43.24%	40.66%	36.19%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	11.67%	-7.47%	3.96%	27.50%	25.49%	27.40%
AAPL Apple Inc	13.26%	1.99%	13.33%	13.16%	34.21%	25.96%
NVDA NVIDIA Corporation	126.76%	-11.17%	84.00%	144.69%	91.87%	74.97%
GOOGL Alphabet Inc.	19.89%	-9.03%	10.05%	29.42%	21.94%	18.93%
META Meta Platforms, Inc.	28.36%	-11.64%	15.27%	45.76%	17.91%	20.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	18.37%	-7.11%	13.03%	40.23%	13.14%	27.45%
NFLX Netflix, Inc.	30.24%	-6.43%	11.16%	53.47%	13.59%	26.53%
TSLA Tesla, Inc.	-11.36%	12.16%	20.19%	-13.87%	70.90%	30.91%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MANA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	3.76%	11.26%	2.11%	-3.01%	9.27%	8.71%							30.41%
2023	20.95%	4.70%	12.48%	0.27%	15.94%	9.52%	4.58%	-0.80%	-6.37%	-1.30%	12.15%	3.67%	102.12%
2022	-11.24%	-6.85%	6.96%	-21.47%	-3.26%	-10.75%	17.67%	-5.76%	-9.40%	-1.35%	6.15%	-11.09%	-43.91%
2021	1.45%	-1.25%	1.42%	8.52%	-2.10%	9.20%	2.23%	7.50%	-4.06%	14.05%	4.51%	-2.42%	44.56%
2020	11.27%	-1.04%	-7.64%	20.98%	6.69%	10.77%	12.65%	23.63%	-8.75%	-3.09%	11.01%	6.56%	111.84%
2019	10.61%	2.55%	4.51%	4.06%	-11.61%	9.70%	2.50%	-3.38%	1.18%	10.09%	5.80%	7.93%	50.68%
2018	16.72%	0.46%	-6.31%	3.55%	7.96%	4.14%	-1.33%	8.52%	-2.31%	-8.72%	-4.40%	-8.60%	6.70%
2017	8.69%	2.02%	5.09%	4.34%	9.51%	-2.07%	5.99%	3.07%	-0.17%	8.63%	-0.54%	-0.02%	53.60%
2016	-8.46%	-1.98%	10.47%	-3.02%	8.48%	-3.92%	9.83%	1.50%	3.78%	3.67%	-0.06%	5.93%	27.21%
2015	2.85%	7.27%	-4.51%	10.97%	3.64%	0.44%	9.70%	-2.06%	-0.54%	10.29%	6.40%	-0.38%	52.04%
2014	3.70%	10.89%	-7.98%	-1.43%	7.09%	4.36%	-0.86%	8.66%	-2.36%	-1.61%	2.99%	-4.65%	18.46%
2013	13.41%	1.40%	0.91%	10.92%	15.18%	1.00%	13.41%	8.17%	9.03%	4.29%	2.77%	4.37%	124.02%

Комиссия

Комиссия MANA составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MANA среди портфелей на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

MANA

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MANA

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MSFT Microsoft Corporation	1.00	1.41	1.18	1.55	6.20
AAPL Apple Inc	0.57	0.97	1.12	0.78	1.54
NVDA NVIDIA Corporation	3.13	3.59	1.45	7.37	20.15
GOOGL Alphabet Inc.	1.32	1.82	1.26	2.01	7.91
META Meta Platforms, Inc.	1.47	2.27	1.29	2.10	8.33
AMZN Amazon.com, Inc.	1.41	2.15	1.26	1.09	7.87
NFLX Netflix, Inc.	1.45	2.31	1.29	0.97	7.31
TSLA Tesla, Inc.	-0.32	-0.13	0.99	-0.26	-0.67

Коэффициент Шарпа

MANA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.03. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

MANA

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MANA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.19%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
MANA	0.19%	0.16%	0.23%	0.15%	0.21%	0.31%	0.49%	0.45%	0.59%	0.68%	0.73%	0.83%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	0.70%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
AAPL Apple Inc	0.45%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
GOOGL Alphabet Inc.	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

MANA

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

MANA показал максимальную просадку в 48.73%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 134 торговые сессии.

Текущая просадка MANA составляет 11.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-48.73%	22 нояб. 2021 г.	277	28 дек. 2022 г.	134	13 июл. 2023 г.	411
-33.28%	20 февр. 2020 г.	18	16 мар. 2020 г.	44	18 мая 2020 г.	62
-28.78%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	211	25 окт. 2019 г.	269
-21.46%	7 дек. 2015 г.	43	8 февр. 2016 г.	76	26 мая 2016 г.	119
-16.02%	2 сент. 2020 г.	15	23 сент. 2020 г.	52	7 дек. 2020 г.	67

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MANA составляет 9.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

MANA

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TSLA	NFLX	AAPL	NVDA	META	MSFT	AMZN	GOOGL
TSLA	1.00	0.37	0.37	0.38	0.33	0.36	0.39	0.36
NFLX	0.37	1.00	0.39	0.43	0.46	0.43	0.52	0.46
AAPL	0.37	0.39	1.00	0.48	0.45	0.56	0.50	0.54
NVDA	0.38	0.43	0.48	1.00	0.47	0.56	0.51	0.51
META	0.33	0.46	0.45	0.47	1.00	0.50	0.56	0.60
MSFT	0.36	0.43	0.56	0.56	0.50	1.00	0.59	0.65
AMZN	0.39	0.52	0.50	0.51	0.56	0.59	1.00	0.65
GOOGL	0.36	0.46	0.54	0.51	0.60	0.65	0.65	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.