Top 10 Sharpe Ratio based

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
MSFT Microsoft Corporation	Technology	33.39%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	17.65%
NOW ServiceNow, Inc	Technology	11.59%
MA Mastercard Incorporated	Financial Services	9.86%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	Technology	9.02%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	7.56%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	4.97%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	3.04%
V Visa Inc.	Financial Services	2.93%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Top 10 Sharpe Ratio based и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Top 10 Sharpe Ratio based на 6 июн. 2026 г. показал доходность в -1.18% с начала года и доходность в 38.19% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель Top 10 Sharpe Ratio based	0.33%	4.03%	-1.18%	-2.50%	5.30%	27.81%	26.20%	38.19%
Активы портфеля:
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	5.14%	7.72%	128.95%	121.76%	322.01%	57.74%	43.72%	60.51%
MA Mastercard Incorporated	-1.10%	-1.98%	-14.65%	-9.84%	-17.21%	10.21%	6.59%	18.40%
MSFT Microsoft Corporation	-1.18%	-0.60%	-14.48%	-15.77%	-11.77%	8.85%	11.09%	24.64%
NFLX Netflix, Inc.	0.56%	-5.54%	-11.86%	-14.62%	-33.43%	25.31%	11.21%	24.31%
NOW ServiceNow, Inc	1.55%	25.24%	-25.46%	-33.11%	-44.58%	2.25%	4.20%	22.66%
NVDA NVIDIA Corporation	1.73%	-2.94%	12.01%	12.58%	47.43%	75.35%	64.54%	68.47%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	-2.10%	28.12%	44.59%	36.33%	33.43%	34.26%	35.30%	28.39%
TSLA Tesla, Inc.	4.59%	-4.53%	-9.07%	-6.97%	38.56%	18.72%	15.43%	39.56%
V Visa Inc.	-1.21%	0.48%	-8.47%	-1.79%	-12.97%	13.52%	7.39%	15.64%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 23 июл. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2020 г. с доходностью +19.1%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -16.0%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Top 10 Sharpe Ratio based закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-7.67%	-7.13%	-2.95%	8.02%	16.42%	-5.58%							-1.18%
2025	-1.52%	-3.30%	-8.24%	6.57%	13.81%	6.80%	2.13%	-0.61%	4.58%	3.61%	-7.85%	-0.26%	14.43%
2024	8.56%	8.34%	2.35%	-5.34%	7.23%	9.33%	-1.82%	2.45%	3.70%	0.68%	8.86%	0.17%	52.98%
2023	15.87%	6.09%	11.70%	-0.33%	15.27%	8.86%	1.87%	0.27%	-6.00%	0.47%	14.81%	2.42%	94.81%
2022	-9.27%	-1.60%	4.11%	-15.98%	-2.36%	-8.36%	11.96%	-6.65%	-11.62%	5.61%	9.02%	-9.91%	-33.05%
2021	0.30%	1.14%	-1.91%	7.10%	-0.84%	10.96%	3.89%	7.00%	-3.13%	15.99%	5.25%	-1.63%	51.65%

Метрики бенчмарка

Top 10 Sharpe Ratio based has an annualized alpha of 19.43%, beta of 1.31, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 23, 2012.

This portfolio captured 189.40% of S&P 500 Index gains but only 82.62% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 19.43% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 19.43%

Бета: 1.31

R²: 0.69

Участие в росте: 189.40%

Участие в снижении: 82.62%

Комиссия

Комиссия Top 10 Sharpe Ratio based составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Top 10 Sharpe Ratio based имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Top 10 Sharpe Ratio based и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	0.26	1.94	-1.68
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	0.48	2.63	-2.14
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.06	1.35	-0.29
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	0.19	2.59	-2.40
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	0.42	11.84	-11.42
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	97	4.91	4.51	1.60	11.69	24.15
MA Mastercard Incorporated	9	-0.78	-0.97	0.88	-0.83	-1.68
MSFT Microsoft Corporation	24	-0.47	-0.49	0.94	-0.35	-0.73
NFLX Netflix, Inc.	8	-1.01	-1.43	0.82	-0.77	-1.36
NOW ServiceNow, Inc	10	-0.90	-1.24	0.84	-0.74	-1.33
NVDA NVIDIA Corporation	77	1.37	1.94	1.24	2.36	5.73
PANW Palo Alto Networks, Inc.	64	0.87	1.35	1.18	0.93	2.12
TSLA Tesla, Inc.	66	0.87	1.43	1.17	1.29	3.01
V Visa Inc.	17	-0.58	-0.72	0.91	-0.64	-1.18

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Top 10 Sharpe Ratio based имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.26
За 5 лет: 0.93
За 10 лет: 1.35
За всё время: 1.43

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.63 до 2.52, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Top 10 Sharpe Ratio based за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.40%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.40%	0.31%	0.32%	0.33%	0.45%	0.30%	0.40%	0.51%	0.72%	0.75%	0.96%	1.07%
Активы портфеля:
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MA Mastercard Incorporated	0.67%	0.53%	0.50%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%
MSFT Microsoft Corporation	0.86%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NOW ServiceNow, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.14%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
V Visa Inc.	0.81%	0.70%	0.68%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Top 10 Sharpe Ratio based показал максимальную просадку в 41.38%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 154 торговые сессии.

Текущая просадка Top 10 Sharpe Ratio based составляет 11.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-41.38%окт. 2022 г.	10mo 26d	7mo 14d	1y 6moнояб. 2021 г. - май 2023 г.
Обвал COVID2020	-34.00%март 2020 г.	25d	2mo 5d	3moфевр. 2020 г. - май 2020 г.
Медвежий рынок 2026 года2026	-27.87%март 2026 г.	4mo 29d	—	7mo 13dокт. 2025 г. - сейчас
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-27.09%дек. 2018 г.	2mo 23d	2mo 27d	5mo 20dокт. 2018 г. - март 2019 г.
Распродажа 2025 года2025	-25.23%апр. 2025 г.	2mo 14d	1mo 8d	3mo 22dянв. 2025 г. - май 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 5.44, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.62	1.45	1.35	1.33	1.39

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.39, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Top 10 Sharpe Ratio based с S&P 500 Index

Корреляция Top 10 Sharpe Ratio based с S&P 500 Index составляет 0.68 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.68
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.79
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.82
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.79
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2012 г.	0.78

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у MSFT: 0.70, а самая низкая у TSLA: 0.46.

0.46

0.46

0.47

0.51

0.54

0.61

0.66

0.67

MSFT

0.70

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Top 10 Sharpe Ratio based. Самая высокая корреляция с портфелем у MSFT: 0.80, а самая низкая у NFLX: 0.57.

NFLX

0.57

0.58

TSLA

0.58

AMD

0.60

0.61

0.63

0.73

0.79

0.80

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TSLA	NFLX	AMD	PANW	V	MA	NOW	NVDA	MSFT
TSLA	1.00	0.35	0.35	0.34	0.27	0.28	0.34	0.39	0.36
NFLX	0.35	1.00	0.34	0.34	0.35	0.37	0.43	0.41	0.43
AMD	0.35	0.34	1.00	0.32	0.33	0.33	0.37	0.60	0.44
PANW	0.34	0.34	0.32	1.00	0.36	0.36	0.54	0.41	0.42
V	0.27	0.35	0.33	0.36	1.00	0.83	0.45	0.38	0.51
MA	0.28	0.37	0.33	0.36	0.83	1.00	0.47	0.40	0.53
NOW	0.34	0.43	0.37	0.54	0.45	0.47	1.00	0.48	0.55
NVDA	0.39	0.41	0.60	0.41	0.38	0.40	0.48	1.00	0.55
MSFT	0.36	0.43	0.44	0.42	0.51	0.53	0.55	0.55	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 июл. 2012 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Top 10 Sharpe Ratio based

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Top 10 Sharpe Ratio based есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации