Tech Bro

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Tech Bro

Последнее обновление 30 авг. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	10%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	10%
BTC-USD Bitcoin		10%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	10%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	10%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	10%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	10%
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	Leveraged Equities, Leveraged	10%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	10%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	10%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Tech Bro и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Tech Bro

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

Tech Bro на 30 авг. 2024 г. показал доходность в 36.98% с начала года и доходность в 43.22% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	17.24%	2.86%	9.73%	23.86%	13.86%	10.83%
Tech Bro	36.98%	0.94%	15.41%	55.63%	47.54%	43.22%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	19.81%	5.14%	27.45%	23.08%	35.38%	26.01%
TSLA Tesla, Inc.	-16.98%	-7.34%	2.18%	-19.70%	68.78%	27.63%
BTC-USD Bitcoin	39.69%	-10.82%	-3.53%	116.28%	43.65%	61.96%
MSFT Microsoft Corporation	10.46%	-2.14%	0.23%	26.59%	25.68%	26.66%
GOOGL Alphabet Inc.	15.95%	-5.00%	16.98%	19.20%	22.15%	18.72%
AMZN Amazon.com, Inc.	13.28%	-5.28%	-2.63%	27.43%	14.14%	26.08%
NVDA NVIDIA Corporation	137.48%	13.36%	48.66%	138.76%	94.95%	73.87%
META Meta Platforms, Inc.	46.71%	11.88%	5.84%	75.97%	22.82%	21.37%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	63.82%	9.45%	32.41%	81.56%	34.49%	26.36%
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	31.84%	5.67%	10.74%	60.19%	35.20%	33.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Tech Bro, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	2.70%	15.57%	4.44%	-4.34%	9.66%	9.36%	-1.27%						36.98%
2023	24.40%	3.54%	15.19%	0.01%	14.05%	9.80%	4.21%	-2.76%	-5.91%	0.07%	13.43%	6.53%	114.20%
2022	-10.14%	-6.38%	7.00%	-18.73%	-4.79%	-14.72%	17.76%	-8.44%	-13.58%	-3.14%	7.23%	-12.96%	-49.96%
2021	3.82%	3.17%	5.64%	8.51%	-5.10%	9.10%	4.39%	7.93%	-7.08%	16.70%	4.14%	-2.98%	56.92%
2020	11.40%	-4.18%	-13.44%	24.74%	7.86%	10.50%	17.77%	21.47%	-9.03%	0.08%	18.36%	13.86%	141.11%
2019	7.95%	3.77%	6.26%	8.18%	-4.82%	15.63%	4.12%	-3.08%	1.79%	10.81%	3.41%	8.01%	80.17%
2018	10.37%	-1.63%	-9.35%	4.29%	4.29%	0.80%	4.49%	6.95%	-2.23%	-8.82%	-7.21%	-9.45%	-9.69%
2017	7.95%	5.13%	3.70%	6.71%	17.06%	0.29%	5.74%	10.56%	-1.88%	13.77%	7.85%	6.20%	120.36%
2016	-8.51%	0.13%	9.76%	-2.40%	9.16%	1.06%	9.96%	0.57%	4.67%	1.43%	1.12%	7.39%	38.02%
2015	-4.52%	9.50%	-3.72%	6.02%	1.84%	-0.23%	7.45%	-6.89%	0.79%	15.39%	6.36%	1.49%	36.19%
2014	1.91%	6.36%	-5.41%	-0.67%	8.35%	4.40%	-1.34%	5.92%	-3.34%	0.30%	6.65%	-6.12%	16.84%
2013	8.48%	6.74%	38.82%	14.25%	11.11%	-2.51%	11.61%	7.37%	7.86%	10.55%	62.96%	-12.54%	305.10%

Комиссия

Комиссия Tech Bro составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TQQQ

ProShares UltraPro QQQ

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Tech Bro среди портфелей на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Tech Bro

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Tech Bro

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	1.21	1.86	1.23	0.55	4.02
TSLA Tesla, Inc.	-0.45	-0.34	0.96	-0.30	-0.95
BTC-USD Bitcoin	0.96	1.63	1.16	0.51	4.66
MSFT Microsoft Corporation	0.84	1.20	1.16	0.26	3.16
GOOGL Alphabet Inc.	0.79	1.22	1.17	0.35	3.18
AMZN Amazon.com, Inc.	0.67	1.10	1.14	0.21	3.08
NVDA NVIDIA Corporation	4.59	4.32	1.56	6.07	31.35
META Meta Platforms, Inc.	1.85	2.78	1.38	1.82	11.01
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	2.69	3.37	1.42	2.02	14.98
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	0.96	1.50	1.19	0.42	4.46

Коэффициент Шарпа

Tech Bro на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.18, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Tech Bro

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Tech Bro за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.40%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Tech Bro	0.40%	0.43%	0.49%	0.28%	0.33%	0.61%	0.76%	0.59%	0.74%	0.80%	0.76%	0.89%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.43%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BTC-USD Bitcoin	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
GOOGL Alphabet Inc.	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
META Meta Platforms, Inc.	0.19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	1.21%	1.78%	2.48%	1.56%	1.58%	3.49%	3.55%	2.32%	2.61%	2.54%	1.79%	2.30%
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	1.30%	1.26%	0.57%	0.00%	0.00%	0.06%	0.11%	0.00%	0.00%	0.01%	0.03%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Tech Bro

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Tech Bro показал максимальную просадку в 54.61%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 355 торговых сессий.

Текущая просадка Tech Bro составляет 11.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-54.61%	21 нояб. 2021 г.	403	28 дек. 2022 г.	355	18 дек. 2023 г.	758
-38.62%	20 февр. 2020 г.	26	16 мар. 2020 г.	81	5 июн. 2020 г.	107
-30.92%	4 сент. 2018 г.	113	25 дек. 2018 г.	176	19 июн. 2019 г.	289
-24.67%	5 дек. 2013 г.	14	18 дек. 2013 г.	195	1 июл. 2014 г.	209
-19.43%	30 дек. 2015 г.	42	9 февр. 2016 г.	57	6 апр. 2016 г.	99

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Tech Bro составляет 10.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Tech Bro

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BTC-USD	TSLA	TSM	META	AAPL	NVDA	AMZN	MSFT	GOOGL	TQQQ
BTC-USD	1.00	0.08	0.09	0.06	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09	0.11
TSLA	0.08	1.00	0.30	0.30	0.33	0.36	0.35	0.32	0.32	0.46
TSM	0.09	0.30	1.00	0.34	0.42	0.51	0.39	0.44	0.42	0.57
META	0.06	0.30	0.34	1.00	0.41	0.43	0.52	0.46	0.55	0.60
AAPL	0.08	0.33	0.42	0.41	1.00	0.43	0.45	0.51	0.49	0.69
NVDA	0.10	0.36	0.51	0.43	0.43	1.00	0.46	0.51	0.46	0.65
AMZN	0.09	0.35	0.39	0.52	0.45	0.46	1.00	0.54	0.61	0.70
MSFT	0.09	0.32	0.44	0.46	0.51	0.51	0.54	1.00	0.59	0.74
GOOGL	0.09	0.32	0.42	0.55	0.49	0.46	0.61	0.59	1.00	0.70
TQQQ	0.11	0.46	0.57	0.60	0.69	0.65	0.70	0.74	0.70	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 мая 2012 г.