Tech Bro
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 10% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
BTC-USD Bitcoin | 10% | |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 10% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 10% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 10% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 10% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 10% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Technology | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Tech Bro и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META
Доходность по периодам
Tech Bro на 30 авг. 2024 г. показал доходность в 36.98% с начала года и доходность в 43.22% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.24% | 2.86% | 9.73% | 23.86% | 13.86% | 10.83% |
Tech Bro | 36.98% | 0.94% | 15.41% | 55.63% | 47.54% | 43.22% |
Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 19.81% | 5.14% | 27.45% | 23.08% | 35.38% | 26.01% |
TSLA Tesla, Inc. | -16.98% | -7.34% | 2.18% | -19.70% | 68.78% | 27.63% |
BTC-USD Bitcoin | 39.69% | -10.82% | -3.53% | 116.28% | 43.65% | 61.96% |
MSFT Microsoft Corporation | 10.46% | -2.14% | 0.23% | 26.59% | 25.68% | 26.66% |
GOOGL Alphabet Inc. | 15.95% | -5.00% | 16.98% | 19.20% | 22.15% | 18.72% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 13.28% | -5.28% | -2.63% | 27.43% | 14.14% | 26.08% |
NVDA NVIDIA Corporation | 137.48% | 13.36% | 48.66% | 138.76% | 94.95% | 73.87% |
META Meta Platforms, Inc. | 46.71% | 11.88% | 5.84% | 75.97% | 22.82% | 21.37% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 63.82% | 9.45% | 32.41% | 81.56% | 34.49% | 26.36% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 31.84% | 5.67% | 10.74% | 60.19% | 35.20% | 33.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Tech Bro, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.70% | 15.57% | 4.44% | -4.34% | 9.66% | 9.36% | -1.27% | 36.98% | |||||
2023 | 24.40% | 3.54% | 15.19% | 0.01% | 14.05% | 9.80% | 4.21% | -2.76% | -5.91% | 0.07% | 13.43% | 6.53% | 114.20% |
2022 | -10.14% | -6.38% | 7.00% | -18.73% | -4.79% | -14.72% | 17.76% | -8.44% | -13.58% | -3.14% | 7.23% | -12.96% | -49.96% |
2021 | 3.82% | 3.17% | 5.64% | 8.51% | -5.10% | 9.10% | 4.39% | 7.93% | -7.08% | 16.70% | 4.14% | -2.98% | 56.92% |
2020 | 11.40% | -4.18% | -13.44% | 24.74% | 7.86% | 10.50% | 17.77% | 21.47% | -9.03% | 0.08% | 18.36% | 13.86% | 141.11% |
2019 | 7.95% | 3.77% | 6.26% | 8.18% | -4.82% | 15.63% | 4.12% | -3.08% | 1.79% | 10.81% | 3.41% | 8.01% | 80.17% |
2018 | 10.37% | -1.63% | -9.35% | 4.29% | 4.29% | 0.80% | 4.49% | 6.95% | -2.23% | -8.82% | -7.21% | -9.45% | -9.69% |
2017 | 7.95% | 5.13% | 3.70% | 6.71% | 17.06% | 0.29% | 5.74% | 10.56% | -1.88% | 13.77% | 7.85% | 6.20% | 120.36% |
2016 | -8.51% | 0.13% | 9.76% | -2.40% | 9.16% | 1.06% | 9.96% | 0.57% | 4.67% | 1.43% | 1.12% | 7.39% | 38.02% |
2015 | -4.52% | 9.50% | -3.72% | 6.02% | 1.84% | -0.23% | 7.45% | -6.89% | 0.79% | 15.39% | 6.36% | 1.49% | 36.19% |
2014 | 1.91% | 6.36% | -5.41% | -0.67% | 8.35% | 4.40% | -1.34% | 5.92% | -3.34% | 0.30% | 6.65% | -6.12% | 16.84% |
2013 | 8.48% | 6.74% | 38.82% | 14.25% | 11.11% | -2.51% | 11.61% | 7.37% | 7.86% | 10.55% | 62.96% | -12.54% | 305.10% |
Комиссия
Комиссия Tech Bro составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Tech Bro среди портфелей на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 1.21 | 1.86 | 1.23 | 0.55 | 4.02 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.45 | -0.34 | 0.96 | -0.30 | -0.95 |
BTC-USD Bitcoin | 0.96 | 1.63 | 1.16 | 0.51 | 4.66 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.84 | 1.20 | 1.16 | 0.26 | 3.16 |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.79 | 1.22 | 1.17 | 0.35 | 3.18 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.67 | 1.10 | 1.14 | 0.21 | 3.08 |
NVDA NVIDIA Corporation | 4.59 | 4.32 | 1.56 | 6.07 | 31.35 |
META Meta Platforms, Inc. | 1.85 | 2.78 | 1.38 | 1.82 | 11.01 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 2.69 | 3.37 | 1.42 | 2.02 | 14.98 |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.96 | 1.50 | 1.19 | 0.42 | 4.46 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Tech Bro за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.40%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tech Bro | 0.40% | 0.43% | 0.49% | 0.28% | 0.33% | 0.61% | 0.76% | 0.59% | 0.74% | 0.80% | 0.76% | 0.89% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.21% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% | 2.30% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.30% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Tech Bro показал максимальную просадку в 54.61%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 355 торговых сессий.
Текущая просадка Tech Bro составляет 11.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-54.61% | 21 нояб. 2021 г. | 403 | 28 дек. 2022 г. | 355 | 18 дек. 2023 г. | 758 |
-38.62% | 20 февр. 2020 г. | 26 | 16 мар. 2020 г. | 81 | 5 июн. 2020 г. | 107 |
-30.92% | 4 сент. 2018 г. | 113 | 25 дек. 2018 г. | 176 | 19 июн. 2019 г. | 289 |
-24.67% | 5 дек. 2013 г. | 14 | 18 дек. 2013 г. | 195 | 1 июл. 2014 г. | 209 |
-19.43% | 30 дек. 2015 г. | 42 | 9 февр. 2016 г. | 57 | 6 апр. 2016 г. | 99 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Tech Bro составляет 10.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BTC-USD | TSLA | TSM | META | AAPL | NVDA | AMZN | MSFT | GOOGL | TQQQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD | 1.00 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 |
TSLA | 0.08 | 1.00 | 0.30 | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.32 | 0.46 |
TSM | 0.09 | 0.30 | 1.00 | 0.34 | 0.42 | 0.51 | 0.39 | 0.44 | 0.42 | 0.57 |
META | 0.06 | 0.30 | 0.34 | 1.00 | 0.41 | 0.43 | 0.52 | 0.46 | 0.55 | 0.60 |
AAPL | 0.08 | 0.33 | 0.42 | 0.41 | 1.00 | 0.43 | 0.45 | 0.51 | 0.49 | 0.69 |
NVDA | 0.10 | 0.36 | 0.51 | 0.43 | 0.43 | 1.00 | 0.46 | 0.51 | 0.46 | 0.65 |
AMZN | 0.09 | 0.35 | 0.39 | 0.52 | 0.45 | 0.46 | 1.00 | 0.54 | 0.61 | 0.70 |
MSFT | 0.09 | 0.32 | 0.44 | 0.46 | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 1.00 | 0.59 | 0.74 |
GOOGL | 0.09 | 0.32 | 0.42 | 0.55 | 0.49 | 0.46 | 0.61 | 0.59 | 1.00 | 0.70 |
TQQQ | 0.11 | 0.46 | 0.57 | 0.60 | 0.69 | 0.65 | 0.70 | 0.74 | 0.70 | 1.00 |