PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Conservative ESG-integrated Portfolio (40/60)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Conservative ESG-integrated Portfolio (40/60)

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Распределение активов

EAGG 25%SUSC 12%TLT 9%SHY 8%HYXF 6%SUSL 5%IWM 5%ESGD 5%USXF 4%DSI 4%PABU 4%PABD 4%LCTU 3%LDEM 3%EFRA 3%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		Large Cap Growth Equities
4%
EAGG
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF		Total Bond Market
25%
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		Energy Equities
3%
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		Foreign Large Cap Equities
5%
HYXF
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF		High Yield Bonds
6%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		Small Cap Growth Equities
5%
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		Actively Managed, ESG, Sustainable
3%
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF		Emerging Markets Equities
3%
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF		Foreign Large Cap Equities
4%
PABU
iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF		Large Cap Growth Equities
4%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		Government Bonds
8%
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF		Corporate Bonds
12%
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF		Large Cap Growth Equities
5%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		Government Bonds
9%
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		Large Cap Growth Equities
4%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Conservative ESG-integrated Portfolio (40/60) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.89%
9.15%
Conservative ESG-integrated Portfolio (40/60)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 янв. 2024 г., начальной даты PABD

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-10.18%-6.92%-9.92%5.42%12.98%9.70%
Conservative ESG-integrated Portfolio (40/60)-1.89%-3.25%-4.16%6.02%N/AN/A
Активы портфеля:
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		-11.07%-7.87%-12.78%5.56%N/AN/A
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		-12.10%-7.34%-11.98%2.83%13.76%11.14%
PABU
iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF		-13.00%-7.06%-11.73%5.91%N/AN/A
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF		-11.36%-6.71%-11.33%3.52%14.26%N/A
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		-10.60%-6.98%-10.08%5.92%N/AN/A
IWM
iShares Russell 2000 ETF		-15.42%-9.64%-16.93%-2.19%10.25%5.43%
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		6.71%-4.15%-0.12%9.94%10.97%N/A
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF		6.71%-2.97%-0.96%10.97%N/AN/A
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF		4.03%-5.81%-4.05%13.92%5.32%N/A
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		-0.72%-2.27%-7.45%5.65%N/AN/A
EAGG
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF		2.02%-0.56%0.17%6.52%-1.06%N/A
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF		1.02%-1.41%-0.87%6.22%-0.16%N/A
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		1.93%0.63%2.21%6.11%1.08%1.39%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		1.27%-3.66%-4.78%2.64%-9.85%-1.37%
HYXF
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF		0.44%-1.23%0.43%9.46%3.92%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Conservative ESG-integrated Portfolio (40/60), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.39%0.82%-1.81%-2.26%-1.89%
20240.85%1.11%1.80%-3.35%2.96%1.12%2.66%1.69%1.86%-2.47%2.58%-2.88%7.93%

Комиссия

Комиссия Conservative ESG-integrated Portfolio (40/60) составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF
График комиссии EFRA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EFRA: 0.47%
HYXF
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии HYXF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYXF: 0.35%
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
График комиссии DSI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DSI: 0.25%
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
График комиссии ESGD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ESGD: 0.20%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
График комиссии IWM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWM: 0.19%
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
График комиссии SUSC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SUSC: 0.18%
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF
График комиссии LDEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LDEM: 0.16%
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF
График комиссии LCTU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LCTU: 0.15%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
График комиссии SHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SHY: 0.15%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TLT: 0.15%
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF
График комиссии PABD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PABD: 0.12%
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
График комиссии USXF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USXF: 0.10%
PABU
iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF
График комиссии PABU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PABU: 0.10%
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
График комиссии SUSL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SUSL: 0.10%
EAGG
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
График комиссии EAGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EAGG: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Conservative ESG-integrated Portfolio (40/60) составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Conservative ESG-integrated Portfolio (40/60), с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Conservative ESG-integrated Portfolio (40/60), с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Conservative ESG-integrated Portfolio (40/60), с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Conservative ESG-integrated Portfolio (40/60), с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Conservative ESG-integrated Portfolio (40/60), с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Conservative ESG-integrated Portfolio (40/60), с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 0.66
^GSPC: 0.24
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 1.01
^GSPC: 0.47
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.13
^GSPC: 1.07
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.00
Portfolio: 0.71
^GSPC: 0.24
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: 2.90
^GSPC: 1.08
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		0.180.411.050.190.76
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		0.090.271.040.090.35
PABU
iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF		0.240.471.070.230.98
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF		0.130.321.040.130.51
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		0.260.501.070.261.13
IWM
iShares Russell 2000 ETF		-0.14-0.031.00-0.12-0.41
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		0.560.891.120.702.05
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF		0.641.021.130.812.26
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF		0.771.221.150.952.49
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		0.380.671.080.381.26
EAGG
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF		1.261.851.221.383.25
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF		1.081.561.191.343.27
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		3.786.661.866.3318.20
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.230.411.050.220.44
HYXF
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF		1.682.401.352.1111.68

Conservative ESG-integrated Portfolio (40/60) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.71. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.21 до 0.77, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13
0.66
0.24
Conservative ESG-integrated Portfolio (40/60)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Conservative ESG-integrated Portfolio (40/60) за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.35%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель3.35%3.33%2.79%2.17%1.38%1.56%2.16%1.63%1.10%0.63%0.41%0.38%
Активы портфеля:
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		1.12%1.00%1.21%1.39%0.85%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		1.20%1.03%1.19%1.39%0.99%1.22%1.40%1.63%1.28%1.92%1.46%1.26%
PABU
iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF		1.12%1.01%1.06%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF		1.25%1.10%1.27%1.57%1.12%1.38%1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		1.40%1.27%1.46%1.62%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.32%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		3.03%3.23%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%0.00%0.00%
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF		2.69%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF		2.54%2.64%3.20%4.93%1.82%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		3.82%3.79%1.85%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EAGG
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF		3.91%3.93%3.24%2.07%1.09%1.82%3.17%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF		4.41%4.34%3.83%2.97%2.21%2.20%3.08%3.88%1.70%0.00%0.00%0.00%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		3.94%3.92%2.99%1.30%0.24%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%0.36%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.30%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%
HYXF
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF		6.42%6.40%5.93%5.37%4.22%4.96%5.29%6.14%5.85%3.15%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.29%
-14.02%
Conservative ESG-integrated Portfolio (40/60)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Conservative ESG-integrated Portfolio (40/60) показал максимальную просадку в 8.37%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Conservative ESG-integrated Portfolio (40/60) составляет 4.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.37%9 дек. 2024 г.828 апр. 2025 г.———
-4.04%28 мар. 2024 г.1619 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.34
-2.84%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.716 авг. 2024 г.23
-2.76%30 сент. 2024 г.251 нояб. 2024 г.224 дек. 2024 г.47
-1.66%2 февр. 2024 г.813 февр. 2024 г.723 февр. 2024 г.15

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Conservative ESG-integrated Portfolio (40/60) составляет 5.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.59%
13.60%
Conservative ESG-integrated Portfolio (40/60)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SHYTLTEAGGLDEMSUSCHYXFIWMUSXFESGDSUSLEFRAPABUPABDDSILCTU
SHY1.000.690.830.130.770.430.160.050.220.070.290.120.220.080.11
TLT0.691.000.940.110.920.460.190.110.230.130.320.140.270.140.14
EAGG0.830.941.000.170.950.520.240.150.300.160.370.180.320.170.18
LDEM0.130.110.171.000.240.430.510.520.680.510.520.500.690.530.52
SUSC0.770.920.950.241.000.590.330.220.390.240.460.260.410.250.27
HYXF0.430.460.520.430.591.000.650.550.610.580.680.590.630.580.60
IWM0.160.190.240.510.330.651.000.730.670.720.810.730.670.730.78
USXF0.050.110.150.520.220.550.731.000.640.940.630.910.660.950.92
ESGD0.220.230.300.680.390.610.670.641.000.650.770.640.950.650.68
SUSL0.070.130.160.510.240.580.720.940.651.000.640.960.660.990.96
EFRA0.290.320.370.520.460.680.810.630.770.641.000.640.760.650.69
PABU0.120.140.180.500.260.590.730.910.640.960.641.000.660.960.97
PABD0.220.270.320.690.410.630.670.660.950.660.760.661.000.670.69
DSI0.080.140.170.530.250.580.730.950.650.990.650.960.671.000.96
LCTU0.110.140.180.520.270.600.780.920.680.960.690.970.690.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 янв. 2024 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab