Conservative ESG-integrated Portfolio (40/60)

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF	Intermediate Core Bond, ESG	25%
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	12%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	Government Bonds, Long-Term Bond	9%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	Government Bonds, Short-Term Bond	8%
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF	High Yield Bonds	6%
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	Large Cap Growth Equities	5%
IWM iShares Russell 2000 ETF	Small Cap Blend Equities	5%
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	Foreign Large Cap Equities	5%
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	Large Cap Growth Equities	4%
DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF	Large Cap Growth Equities	4%
PABU iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF	Large Cap Blend Equities, ESG	4%
PABD iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF	Foreign Large Cap Equities	4%
LCTU BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF	ESG, Sustainable	3%
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF	Emerging Markets Equities	3%
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF	Industrials Equities	3%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Conservative ESG-integrated Portfolio (40/60) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	1.65%	1.97%	10.35%	10.82%	26.39%	19.66%	12.33%	13.81%
Портфель Conservative ESG-integrated Portfolio (40/60)	0.68%	2.27%	5.27%	5.60%	13.67%	—	—	—
Активы портфеля:
DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF	1.78%	2.10%	11.83%	12.35%	29.36%	20.81%	13.33%	15.60%
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF	0.06%	1.08%	0.54%	0.85%	4.91%	3.92%	0.08%	—
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF	0.72%	2.38%	5.58%	5.15%	10.97%	10.23%	—	—
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	0.66%	3.97%	9.85%	10.51%	21.72%	15.36%	8.21%	—
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF	0.29%	1.24%	1.34%	1.95%	6.13%	8.59%	3.71%	5.12%
IWM iShares Russell 2000 ETF	0.82%	6.39%	20.19%	17.83%	42.91%	17.97%	6.41%	11.40%
LCTU BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF	1.73%	2.67%	9.23%	9.49%	25.98%	19.96%	12.39%	—
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF	2.52%	3.00%	8.26%	9.66%	24.07%	13.85%	2.60%	—
PABD iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF	0.75%	4.79%	8.37%	9.38%	20.80%	—	—	—
PABU iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF	1.98%	1.91%	6.81%	7.83%	20.95%	18.02%	—	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 19 янв. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.

Исторически 83% месяцев были с положительной доходностью, а 17% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -3.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении Conservative ESG-integrated Portfolio (40/60) закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.34%	1.32%	-3.73%	4.12%	1.90%	0.37%							5.27%
2025	1.36%	0.99%	-1.63%	0.38%	2.15%	2.90%	0.20%	1.80%	2.10%	1.12%	0.18%	0.09%	12.18%
2024	1.23%	1.12%	1.80%	-3.32%	2.91%	1.11%	2.68%	1.68%	1.83%	-2.48%	2.51%	-2.84%	8.26%

Метрики бенчмарка

Conservative ESG-integrated Portfolio (40/60) has an annualized alpha of 1.90%, beta of 0.43, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 19, 2024.

This portfolio participated in 52.79% of S&P 500 Index downside but only 47.20% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
Beta of 0.43 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 1.90%

Бета: 0.43

R²: 0.73

Участие в росте: 47.20%

Участие в снижении: 52.79%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия Conservative ESG-integrated Portfolio (40/60) составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

EFRA

iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF

HYXF

iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF

DSI

iShares MSCI KLD 400 Social ETF

ESGD

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

IWM

iShares Russell 2000 ETF

SUSC

iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF

LDEM

iShares ESG MSCI EM Leaders ETF

LCTU

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF

SHY

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

TLT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Conservative ESG-integrated Portfolio (40/60) имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Conservative ESG-integrated Portfolio (40/60) и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.92	2.14	-0.22
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.76	2.89	-0.13
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.36	1.39	-0.03
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.51	2.91	-0.41
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	10.30	13.08	-2.78

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF	68	2.17	2.93	1.39	2.67	11.05
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF	39	1.33	2.00	1.23	1.79	5.28
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF	22	0.76	1.17	1.14	0.98	2.69
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	43	1.38	2.01	1.25	1.87	6.97
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF	54	1.61	2.43	1.30	2.40	10.72
IWM iShares Russell 2000 ETF	76	2.20	2.99	1.36	3.91	13.84
LCTU BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF	66	2.05	2.80	1.37	2.78	12.10
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF	39	1.28	1.81	1.25	1.83	5.76
PABD iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF	38	1.31	1.91	1.23	1.66	6.21
PABU iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF	40	1.50	2.05	1.27	1.57	5.37

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Conservative ESG-integrated Portfolio (40/60) на 16 июн. 2026 г. составляет 1.92 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.72 до 2.63, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Conservative ESG-integrated Portfolio (40/60) за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.55%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.55%	3.34%	3.33%	2.79%	2.17%	1.40%	1.56%	2.16%	1.56%	1.05%	0.61%	0.41%
Активы портфеля:
DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF	1.04%	0.92%	1.03%	1.19%	1.39%	0.99%	1.22%	1.40%	1.63%	1.28%	1.51%	1.46%
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF	4.00%	3.92%	3.93%	3.24%	2.07%	1.09%	1.82%	3.17%	0.61%	0.00%	0.00%	0.00%
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF	5.13%	4.34%	3.79%	1.85%	0.14%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	4.92%	3.60%	3.23%	3.02%	2.59%	2.75%	1.63%	2.57%	2.69%	2.65%	0.09%	0.00%
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF	6.07%	6.19%	6.40%	5.93%	5.37%	4.56%	4.96%	5.29%	6.14%	5.85%	3.16%	0.00%
IWM iShares Russell 2000 ETF	1.10%	1.04%	1.15%	1.35%	1.48%	0.94%	1.04%	1.26%	1.40%	1.26%	1.38%	1.54%
LCTU BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF	1.15%	1.02%	1.27%	1.46%	1.63%	2.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF	3.83%	3.26%	2.64%	3.20%	4.93%	1.82%	1.89%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PABD iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF	4.03%	2.74%	2.87%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PABU iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF	1.09%	0.90%	1.00%	1.06%	1.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Conservative ESG-integrated Portfolio (40/60) показал максимальную просадку в 7.88%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 35 торговых сессий.

Текущая просадка Conservative ESG-integrated Portfolio (40/60) составляет 0.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Распродажа 2025 года2025	-7.88%апр. 2025 г.	4mo	1mo 21d	5mo 21dдек. 2024 г. - май 2025 г.
Откат 2026 года2026	-5.48%март 2026 г.	29d	21d	1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2024 года2024	-3.98%апр. 2024 г.	22d	26d	1mo 18dмарт 2024 г. - май 2024 г.
Откат 2025 года2025	-3.06%нояб. 2025 г.	22d	1mo 16d	2mo 8dокт. 2025 г. - янв. 2026 г.
Откат 2024 года2024	-2.78%нояб. 2024 г.	1mo 2d	1mo 3d	2mo 5dсент. 2024 г. - дек. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 8.96, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.26	1.33

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.33, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Conservative ESG-integrated Portfolio (40/60) с S&P 500 Index

Корреляция Conservative ESG-integrated Portfolio (40/60) с S&P 500 Index составляет 0.88 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.88
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2024 г.	0.83

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у LCTU: 0.99, а самая низкая у SHY: 0.13.

0.13

0.17

0.22

0.31

0.59

0.65

0.66

0.70

0.71

0.78

0.92

0.96

0.97

0.97

0.99

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Conservative ESG-integrated Portfolio (40/60). Самая высокая корреляция с портфелем у LCTU: 0.84, а самая низкая у SHY: 0.45.

0.45

0.56

0.61

0.65

0.69

0.79

0.79

0.80

0.80

0.81

0.81

0.82

0.82

0.83

0.84

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SHY	TLT	EAGG	SUSC	LDEM	EFRA	HYXF	IWM	USXF	ESGD	PABD	SUSL	PABU	DSI	LCTU
SHY	1.00	0.67	0.82	0.76	0.16	0.29	0.42	0.16	0.08	0.28	0.29	0.11	0.14	0.11	0.14
TLT	0.67	1.00	0.94	0.91	0.14	0.33	0.43	0.21	0.15	0.29	0.31	0.16	0.18	0.17	0.18
EAGG	0.82	0.94	1.00	0.95	0.19	0.38	0.52	0.26	0.19	0.35	0.37	0.20	0.23	0.21	0.23
SUSC	0.76	0.91	0.95	1.00	0.27	0.45	0.59	0.36	0.27	0.44	0.45	0.29	0.31	0.30	0.33
LDEM	0.16	0.14	0.19	0.27	1.00	0.55	0.46	0.56	0.58	0.70	0.71	0.57	0.56	0.58	0.58
EFRA	0.29	0.33	0.38	0.45	0.55	1.00	0.64	0.78	0.61	0.77	0.76	0.62	0.60	0.62	0.68
HYXF	0.42	0.43	0.52	0.59	0.46	0.64	1.00	0.67	0.58	0.63	0.64	0.63	0.63	0.63	0.66
IWM	0.16	0.21	0.26	0.36	0.56	0.78	0.67	1.00	0.74	0.68	0.68	0.73	0.74	0.75	0.80
USXF	0.08	0.15	0.19	0.27	0.58	0.61	0.58	0.74	1.00	0.65	0.66	0.92	0.90	0.93	0.91
ESGD	0.28	0.29	0.35	0.44	0.70	0.77	0.63	0.68	0.65	1.00	0.96	0.67	0.66	0.67	0.71
PABD	0.29	0.31	0.37	0.45	0.71	0.76	0.64	0.68	0.66	0.96	1.00	0.68	0.68	0.68	0.72
SUSL	0.11	0.16	0.20	0.29	0.57	0.62	0.63	0.73	0.92	0.67	0.68	1.00	0.95	0.99	0.96
PABU	0.14	0.18	0.23	0.31	0.56	0.60	0.63	0.74	0.90	0.66	0.68	0.95	1.00	0.96	0.96
DSI	0.11	0.17	0.21	0.30	0.58	0.62	0.63	0.75	0.93	0.67	0.68	0.99	0.96	1.00	0.96
LCTU	0.14	0.18	0.23	0.33	0.58	0.68	0.66	0.80	0.91	0.71	0.72	0.96	0.96	0.96	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 янв. 2024 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Conservative ESG-integrated Portfolio (40/60)

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Conservative ESG-integrated Portfolio (40/60) есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации