Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | Consumer Cyclical | 20% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | Communication Services | 20% |
BIDU Baidu, Inc. | Communication Services | 20% |
XIACY Xiaomi Corporation | Technology | 20% |
GELYY Geely Automobile Holdings Ltd ADR | Consumer Cyclical | 20% |
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Magnificent 7 CHINA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -2.64% | 0.25% | 7.86% | 7.47% | — | — | — | — |
Портфель Magnificent 7 CHINA | -4.23% | -9.65% | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
BABA Alibaba Group Holding Limited | -3.88% | -14.41% | -17.41% | -23.53% | 2.62% | 13.71% | -10.26% | 5.06% |
BIDU Baidu, Inc. | -9.75% | -13.46% | -6.89% | -3.18% | 41.71% | -3.99% | -8.82% | -3.34% |
GELYY Geely Automobile Holdings Ltd ADR | 0.00% | 0.00% | — | — | — | — | — | — |
TCEHY Tencent Holdings Limited | -2.11% | -5.24% | -24.74% | -26.31% | -12.39% | 10.74% | -4.22% | 11.05% |
XIACY Xiaomi Corporation | -3.81% | -13.22% | -30.92% | -36.33% | -49.74% | 35.55% | — | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 февр. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.21%, а средняя месячная доходность — -3.54%.
Исторически 20% месяцев были с положительной доходностью, а 80% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -7.6%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении Magnificent 7 CHINA закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 13 мая 2026 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -4.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.60% | -6.30% | 1.31% | -2.36% | -2.73% | -16.69% |
Метрики бенчмарка
Magnificent 7 CHINA has an annualized alpha of -53.19%, beta of 1.15, and R2 of 0.36 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 09, 2026.
- This portfolio participated in 170.34% of S&P 500 Index downside but only -4.34% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.36 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -53.19%
- Бета
- 1.15
- R²
- 0.36
- Участие в росте
- -4.34%
- Участие в снижении
- 170.34%
Комиссия
Комиссия Magnificent 7 CHINA составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Magnificent 7 CHINA и их сравнение с S&P 500 Index.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 42 | 0.06 | 0.45 | 1.05 | 0.07 | 0.14 |
BIDU Baidu, Inc. | 65 | 0.83 | 1.51 | 1.18 | 1.22 | 2.70 |
GELYY Geely Automobile Holdings Ltd ADR | — | — | — | — | — | — |
TCEHY Tencent Holdings Limited | 25 | -0.40 | -0.43 | 0.95 | -0.34 | -0.74 |
XIACY Xiaomi Corporation | 4 | -1.28 | -2.10 | 0.78 | -0.89 | -1.46 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Magnificent 7 CHINA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.57% | 0.42% | 0.55% | 1.59% | 0.83% | 0.07% | 0.04% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.10% | 0.04% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BABA Alibaba Group Holding Limited | 1.65% | 1.36% | 1.96% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIDU Baidu, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GELYY Geely Automobile Holdings Ltd ADR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | 1.19% | 0.76% | 0.82% | 6.67% | 4.15% | 0.35% | 0.19% | 0.23% | 0.26% | 0.29% | 0.51% | 0.21% |
XIACY Xiaomi Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Magnificent 7 CHINA показал максимальную просадку в 17.04%, зарегистрированную 5 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Magnificent 7 CHINA составляет 17.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2026 года2026 | -17.04%июнь 2026 г. | 3mo 24d | — | 3mo 25dфевр. 2026 г. - сейчас |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
Всё время | |
|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.22 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.22, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.
Корреляция Magnificent 7 CHINA с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г. | 0.58 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у BABA: 0.56, а самая низкая у GELYY: 0.00.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю Magnificent 7 CHINA
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Magnificent 7 CHINA есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации