PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Magnificent 7 CHINA

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Predicting the future is always a challenging task, but here's an attempt to identify potential contenders for China's "Magnificent Seven" in the next decade:

1. Alibaba (BABA): The e-commerce giant remains a dominant force in China's digital economy, with its vast ecosystem of online marketplaces, cloud computing services, and fintech offerings.

2. Tencent (TCEHY): The gaming and social media behemoth continues to expand its tentacles into various industries, including fintech, artificial intelligence, and entertainment.

3. Baidu (BIDU): China's leading search engine company is leveraging its technological prowess to explore AI, autonomous driving, and cloud computing solutions.

4. Huawei Technologies (HUAWEY): The telecommunications giant has established itself as a global player in 5G technology and is venturing into new areas like smart cities and electric vehicles.

5. Xiaomi (XIAO): The smartphone manufacturer has emerged as a strong challenger to Samsung and Apple, and its expansion into other consumer electronics and smart home products is noteworthy.

6. ByteDance (BDNCE): The owner of TikTok, Douyin, and other popular social media platforms is rapidly expanding its global reach and developing new technologies in areas like AI and video editing.

7. Geely Automobile (GELYY): The automaker is not only producing some of China's most popular cars but also investing in electric vehicles, autonomous driving, and car-sharing services.

These companies represent a diverse range of industries and have demonstrated remarkable growth and innovation capabilities. Their continued success will shape China's technological landscape and influence the global economy.

Распределение активов


BABA 20%TCEHY 20%BIDU 20%XIACY 20%GELYY 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BABA
Alibaba Group Holding Limited
Consumer Cyclical

20%

TCEHY
Tencent Holdings Limited
Communication Services

20%

BIDU
Baidu, Inc.
Communication Services

20%

XIACY
Xiaomi Corporation
Technology

20%

GELYY
Geely Automobile Holdings Ltd ADR
Consumer Cyclical

20%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Magnificent 7 CHINA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-30.56%
79.59%
Magnificent 7 CHINA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 авг. 2018 г., начальной даты XIACY

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.57%3.48%13.62%26.83%13.14%10.60%
Magnificent 7 CHINA-9.53%3.21%-15.79%-17.68%-4.97%N/A
BABA
Alibaba Group Holding Limited
-7.11%0.21%-23.20%-18.65%-16.94%N/A
TCEHY
Tencent Holdings Limited
-8.10%-1.59%-17.80%-25.31%-3.74%9.09%
BIDU
Baidu, Inc.
-15.43%-2.01%-31.24%-34.37%-9.99%-5.76%
XIACY
Xiaomi Corporation
-15.27%10.12%6.12%5.27%1.69%N/A
GELYY
Geely Automobile Holdings Ltd ADR
-2.51%10.14%-16.08%-19.47%-9.90%14.56%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-12.31%4.15%
2023-8.50%-5.35%-3.57%4.60%-0.32%

Коэффициент Шарпа

Magnificent 7 CHINA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.46. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

0.002.004.00-0.46

Коэффициент Шарпа Magnificent 7 CHINA находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.56
2.35
Magnificent 7 CHINA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Magnificent 7 CHINA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.96%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Magnificent 7 CHINA0.96%1.78%1.07%0.26%0.23%0.51%0.48%0.12%0.15%0.17%0.42%0.25%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
1.39%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TCEHY
Tencent Holdings Limited
0.88%5.16%3.49%0.35%0.21%0.26%0.25%0.15%0.25%0.24%0.21%0.20%
BIDU
Baidu, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XIACY
Xiaomi Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GELYY
Geely Automobile Holdings Ltd ADR
2.51%2.45%1.86%0.94%0.95%2.29%2.13%0.44%0.52%0.61%1.89%1.05%

Комиссия

Комиссия Magnificent 7 CHINA составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.35
Magnificent 7 CHINA
-0.56
BABA
Alibaba Group Holding Limited
-0.48
TCEHY
Tencent Holdings Limited
-0.70
BIDU
Baidu, Inc.
-0.80
XIACY
Xiaomi Corporation
0.14
GELYY
Geely Automobile Holdings Ltd ADR
-0.57

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TCEHYXIACYGELYYBIDUBABA
TCEHY1.000.410.380.410.47
XIACY0.411.000.510.480.51
GELYY0.380.511.000.520.50
BIDU0.410.480.521.000.71
BABA0.470.510.500.711.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-64.02%
-0.12%
Magnificent 7 CHINA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Magnificent 7 CHINA показал максимальную просадку в 72.38%, зарегистрированную 28 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Magnificent 7 CHINA составляет 63.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.38%22 февр. 2021 г.42728 окт. 2022 г.
-34.67%28 авг. 2018 г.24012 авг. 2019 г.2266 июл. 2020 г.466
-13.23%2 сент. 2020 г.1725 сент. 2020 г.284 нояб. 2020 г.45
-8.8%26 янв. 2021 г.429 янв. 2021 г.911 февр. 2021 г.13
-8.71%13 июл. 2020 г.1127 июл. 2020 г.2125 авг. 2020 г.32

График волатильности

Текущая волатильность Magnificent 7 CHINA составляет 10.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
10.16%
3.33%
Magnificent 7 CHINA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев