Magnificent 7 CHINA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Magnificent 7 CHINA

Последнее обновление 16 нояб. 2024 г.

Predicting the future is always a challenging task, but here's an attempt to identify potential contenders for China's "Magnificent Seven" in the next decade:

1. Alibaba (BABA): The e-commerce giant remains a dominant force in China's digital economy, with its vast ecosystem of online marketplaces, cloud computing services, and fintech offerings.

2. Tencent (TCEHY): The gaming and social media behemoth continues to expand its tentacles into various industries, including fintech, artificial intelligence, and entertainment.

3. Baidu (BIDU): China's leading search engine company is leveraging its technological prowess to explore AI, autonomous driving, and cloud computing solutions.

4. Huawei Technologies (HUAWEY): The telecommunications giant has established itself as a global player in 5G technology and is venturing into new areas like smart cities and electric vehicles.

5. Xiaomi (XIAO): The smartphone manufacturer has emerged as a strong challenger to Samsung and Apple, and its expansion into other consumer electronics and smart home products is noteworthy.

6. ByteDance (BDNCE): The owner of TikTok, Douyin, and other popular social media platforms is rapidly expanding its global reach and developing new technologies in areas like AI and video editing.

7. Geely Automobile (GELYY): The automaker is not only producing some of China's most popular cars but also investing in electric vehicles, autonomous driving, and car-sharing services.

These companies represent a diverse range of industries and have demonstrated remarkable growth and innovation capabilities. Their continued success will shape China's technological landscape and influence the global economy.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
BABA Alibaba Group Holding Limited	Consumer Cyclical	20%
BIDU Baidu, Inc.	Communication Services	20%
GELYY Geely Automobile Holdings Ltd ADR	Consumer Cyclical	20%
TCEHY Tencent Holdings Limited	Communication Services	20%
XIACY Xiaomi Corporation	Technology	20%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Magnificent 7 CHINA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Magnificent 7 CHINA

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июн. 2021 г., начальной даты XIACY

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	23.62%	0.54%	11.19%	30.63%	13.61%	11.16%
Magnificent 7 CHINA	30.07%	-1.23%	10.78%	27.02%	N/A	N/A
Активы портфеля:
BABA Alibaba Group Holding Limited	15.27%	-13.51%	1.21%	16.67%	-13.38%	-1.92%
TCEHY Tencent Holdings Limited	37.83%	-6.16%	2.72%	27.20%	7.00%	13.62%
BIDU Baidu, Inc.	-28.98%	-10.39%	-22.31%	-21.76%	-6.09%	-9.87%
XIACY Xiaomi Corporation	78.75%	14.30%	42.26%	74.15%	N/A	N/A
GELYY Geely Automobile Holdings Ltd ADR	58.63%	5.93%	29.14%	41.27%	-0.87%	16.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Magnificent 7 CHINA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-12.31%	4.13%	9.08%	3.85%	1.96%	-5.08%	0.10%	6.28%	22.88%	2.12%			30.07%
2023	19.58%	-11.29%	7.76%	-11.76%	-5.51%	7.01%	15.67%	-8.50%	-5.35%	-3.57%	4.60%	-0.33%	2.73%
2022	-0.98%	-12.02%	-9.45%	-6.03%	6.85%	11.76%	-13.15%	2.26%	-21.54%	-19.53%	35.56%	2.90%	-30.77%
2021						7.66%	-10.16%	-2.22%	-11.16%	7.83%	-11.61%	-4.25%	-23.32%

Комиссия

Комиссия Magnificent 7 CHINA составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Magnificent 7 CHINA среди портфелей на нашем сайте составляет 5, что соответствует нижним 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Magnificent 7 CHINA

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BABA Alibaba Group Holding Limited	0.11	0.43	1.05	0.06	0.42
TCEHY Tencent Holdings Limited	0.62	1.12	1.14	0.41	2.23
BIDU Baidu, Inc.	-0.63	-0.77	0.91	-0.41	-1.18
XIACY Xiaomi Corporation	1.42	2.08	1.26	1.10	5.07
GELYY Geely Automobile Holdings Ltd ADR	0.92	1.52	1.19	0.54	2.84

Magnificent 7 CHINA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.61. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.76 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Magnificent 7 CHINA

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Magnificent 7 CHINA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.89%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	0.89%	2.11%	1.23%	0.26%	0.23%	0.51%	0.48%	0.12%	0.16%	0.17%	0.39%	0.25%
Активы портфеля:
BABA Alibaba Group Holding Limited	1.87%	1.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TCEHY Tencent Holdings Limited	0.84%	6.80%	4.27%	0.35%	0.22%	0.26%	0.29%	0.15%	0.25%	0.23%	0.04%	0.20%
BIDU Baidu, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XIACY Xiaomi Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GELYY Geely Automobile Holdings Ltd ADR	1.71%	2.44%	1.86%	0.95%	0.95%	2.29%	2.13%	0.44%	0.52%	0.60%	1.89%	1.04%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Magnificent 7 CHINA

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Magnificent 7 CHINA показал максимальную просадку в 65.69%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Magnificent 7 CHINA составляет 35.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-65.69%	29 июн. 2021 г.	334	24 окт. 2022 г.	—	—	—
-1.23%	15 июн. 2021 г.	2	16 июн. 2021 г.	1	17 июн. 2021 г.	3
-0.97%	21 июн. 2021 г.	2	22 июн. 2021 г.	1	23 июн. 2021 г.	3

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Magnificent 7 CHINA составляет 9.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Magnificent 7 CHINA

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	GELYY	XIACY	BIDU	TCEHY	BABA
GELYY	1.00	0.56	0.54	0.56	0.56
XIACY	0.56	1.00	0.55	0.60	0.59
BIDU	0.54	0.55	1.00	0.73	0.78
TCEHY	0.56	0.60	0.73	1.00	0.76
BABA	0.56	0.59	0.78	0.76	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 июн. 2021 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Magnificent 7 CHINA

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество