Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | Consumer Cyclical | 20% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | Communication Services | 20% |
BIDU Baidu, Inc. | Communication Services | 20% |
XIACY Xiaomi Corporation | Technology | 20% |
GELYY Geely Automobile Holdings Ltd ADR | Consumer Cyclical | 20% |
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Magnificent 7 CHINA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | Всё время* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -0.19% | -0.76% | 7.25% | 8.73% | 18.21% | 17.95% | 11.30% | 13.09% | 8.08% |
Портфель Magnificent 7 CHINA | 2.73% | 7.56% | — | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | |||||||||
BABA Alibaba Group Holding Limited | 4.67% | 12.36% | -26.57% | -17.15% | 1.01% | 11.53% | -9.54% | 4.23% | 2.76% |
BIDU Baidu, Inc. | 2.40% | -1.74% | -26.56% | -15.96% | 25.05% | -8.10% | -9.46% | -3.75% | 14.36% |
GELYY Geely Automobile Holdings Ltd ADR | 0.00% | 0.00% | — | — | — | — | — | — | — |
TCEHY Tencent Holdings Limited | 3.76% | 9.23% | -21.13% | -19.01% | -6.11% | 14.37% | -0.25% | 11.29% | 24.53% |
XIACY Xiaomi Corporation | 2.38% | 12.08% | -25.26% | -30.01% | -51.53% | 35.04% | 0.14% | — | -0.94% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 февр. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.11%, а средняя месячная доходность — -2.09%.
Исторически 33% месяцев были с положительной доходностью, а 67% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2026 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -12.0%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении Magnificent 7 CHINA закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 8 июл. 2026 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -4.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.89% | -6.38% | 1.31% | -2.36% | -12.03% | 11.80% | -13.36% |
Метрики бенчмарка
Magnificent 7 CHINA has an annualized alpha of -40.03%, beta of 1.06, and R2 of 0.29 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 06, 2026.
- This portfolio participated in 114.38% of S&P 500 Index downside but only -23.91% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.29 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -40.03%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.29
- Участие в росте
- -23.91%
- Участие в снижении
- 114.38%
Комиссия
Комиссия Magnificent 7 CHINA составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Magnificent 7 CHINA и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | 1.45 | — |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | 2.03 | — |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.68 | — |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 45 | 0.02 | 0.40 | 1.04 | 0.02 | 0.04 |
BIDU Baidu, Inc. | 62 | 0.50 | 1.10 | 1.13 | 0.70 | 1.35 |
GELYY Geely Automobile Holdings Ltd ADR | — | — | — | — | — | — |
TCEHY Tencent Holdings Limited | 37 | -0.19 | -0.05 | 0.99 | -0.16 | -0.30 |
XIACY Xiaomi Corporation | 6 | -1.33 | -2.20 | 0.76 | -0.81 | -1.37 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Magnificent 7 CHINA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.40% | 0.42% | 0.55% | 1.59% | 0.83% | 0.07% | 0.04% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.10% | 0.04% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.87% | 1.36% | 1.96% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIDU Baidu, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GELYY Geely Automobile Holdings Ltd ADR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | 1.10% | 0.76% | 0.82% | 6.67% | 4.15% | 0.35% | 0.19% | 0.23% | 0.26% | 0.29% | 0.51% | 0.21% |
XIACY Xiaomi Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Magnificent 7 CHINA показал максимальную просадку в 27.36%, зарегистрированную 26 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Magnificent 7 CHINA составляет 16.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-27.36%июнь 2026 г. | 4mo 15d | — | 5mo 10dфевр. 2026 г. - сейчас | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
Всё время | |
|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.22 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.22, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.
Корреляция Magnificent 7 CHINA с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2026 г. | 0.55 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у BABA: 0.53, а самая низкая у GELYY: 0.00.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю Magnificent 7 CHINA
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Magnificent 7 CHINA есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации