Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | Consumer Cyclical | 20% |
BIDU Baidu, Inc. | Communication Services | 20% |
GELYY Geely Automobile Holdings Ltd ADR | Consumer Cyclical | 20% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | Communication Services | 20% |
XIACY Xiaomi Corporation | Technology | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Magnificent 7 CHINA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 февр. 2026 г., начальной даты GELYY
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Magnificent 7 CHINA | -1.10% | -3.49% | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
BABA Alibaba Group Holding Limited | -1.36% | -9.99% | -16.73% | -35.54% | -4.37% | 9.31% | -10.55% | 4.98% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | -1.94% | -3.34% | -18.65% | -28.07% | -1.86% | 8.88% | -3.68% | 13.19% |
BIDU Baidu, Inc. | -0.84% | -6.53% | -15.08% | -20.87% | 20.70% | -9.40% | -12.77% | -5.18% |
XIACY Xiaomi Corporation | -1.32% | 0.85% | -19.85% | -43.51% | -28.83% | 37.84% | — | — |
GELYY Geely Automobile Holdings Ltd ADR | 0.00% | 0.00% | — | — | — | — | — | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 февр. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.41%, а средняя месячная доходность — -5.11%.
Исторически 0% месяцев были с положительной доходностью, а 100% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью -1.4%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -7.6%. Самая длинная серия побед составила 0 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении Magnificent 7 CHINA закрывался с повышением в 34% случаев. Лучший день был 10 мар. 2026 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 20 мар. 2026 г. с доходностью -3.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.60% | -6.30% | -1.42% | -14.65% |
Комиссия
Комиссия Magnificent 7 CHINA составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 33 | -0.10 | 0.20 | 1.02 | -0.18 | -0.41 |
TCEHY Tencent Holdings Limited | 34 | -0.06 | 0.14 | 1.02 | -0.09 | -0.24 |
BIDU Baidu, Inc. | 54 | 0.44 | 0.99 | 1.12 | 0.61 | 1.62 |
XIACY Xiaomi Corporation | 16 | -0.62 | -0.71 | 0.92 | -0.65 | -1.20 |
GELYY Geely Automobile Holdings Ltd ADR | — | — | — | — | — | — |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Magnificent 7 CHINA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.51%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.51% | 0.42% | 0.55% | 1.59% | 0.83% | 0.07% | 0.04% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.10% | 0.04% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BABA Alibaba Group Holding Limited | 1.64% | 1.36% | 1.96% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | 0.93% | 0.76% | 0.82% | 6.67% | 4.15% | 0.35% | 0.19% | 0.23% | 0.26% | 0.29% | 0.51% | 0.21% |
BIDU Baidu, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XIACY Xiaomi Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GELYY Geely Automobile Holdings Ltd ADR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Magnificent 7 CHINA показал максимальную просадку в 15.89%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Magnificent 7 CHINA составляет 14.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.89% | 11 февр. 2026 г. | 33 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | GELYY | XIACY | BIDU | TCEHY | BABA | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.00 | 0.35 | 0.45 | 0.51 | 0.58 | 0.61 |
| GELYY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| XIACY | 0.35 | 0.00 | 1.00 | 0.31 | 0.46 | 0.37 | 0.72 |
| BIDU | 0.45 | 0.00 | 0.31 | 1.00 | 0.48 | 0.71 | 0.69 |
| TCEHY | 0.51 | 0.00 | 0.46 | 0.48 | 1.00 | 0.55 | 0.82 |
| BABA | 0.58 | 0.00 | 0.37 | 0.71 | 0.55 | 1.00 | 0.79 |
| Portfolio | 0.61 | 0.00 | 0.72 | 0.69 | 0.82 | 0.79 | 1.00 |