Magnificent 7 CHINA
Predicting the future is always a challenging task, but here's an attempt to identify potential contenders for China's "Magnificent Seven" in the next decade:
1. Alibaba (BABA): The e-commerce giant remains a dominant force in China's digital economy, with its vast ecosystem of online marketplaces, cloud computing services, and fintech offerings.
2. Tencent (TCEHY): The gaming and social media behemoth continues to expand its tentacles into various industries, including fintech, artificial intelligence, and entertainment.
3. Baidu (BIDU): China's leading search engine company is leveraging its technological prowess to explore AI, autonomous driving, and cloud computing solutions.
4. Huawei Technologies (HUAWEY): The telecommunications giant has established itself as a global player in 5G technology and is venturing into new areas like smart cities and electric vehicles.
5. Xiaomi (XIAO): The smartphone manufacturer has emerged as a strong challenger to Samsung and Apple, and its expansion into other consumer electronics and smart home products is noteworthy.
6. ByteDance (BDNCE): The owner of TikTok, Douyin, and other popular social media platforms is rapidly expanding its global reach and developing new technologies in areas like AI and video editing.
7. Geely Automobile (GELYY): The automaker is not only producing some of China's most popular cars but also investing in electric vehicles, autonomous driving, and car-sharing services.
These companies represent a diverse range of industries and have demonstrated remarkable growth and innovation capabilities. Their continued success will shape China's technological landscape and influence the global economy.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | Consumer Cyclical | 20% |
BIDU Baidu, Inc. | Communication Services | 20% |
GELYY Geely Automobile Holdings Ltd ADR | Consumer Cyclical | 20% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | Communication Services | 20% |
XIACY Xiaomi Corporation | Technology | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Magnificent 7 CHINA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 авг. 2018 г., начальной даты XIACY
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Magnificent 7 CHINA | -2.14% | -5.58% | 6.75% | -10.01% | -0.15% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BABA Alibaba Group Holding Limited | -1.89% | 1.66% | 2.75% | -19.26% | -15.52% | N/A |
TCEHY Tencent Holdings Limited | 20.27% | -6.92% | 24.35% | 4.73% | 0.73% | 11.49% |
BIDU Baidu, Inc. | -26.28% | -0.49% | -18.46% | -40.69% | -5.14% | -9.03% |
XIACY Xiaomi Corporation | 3.49% | -7.74% | 22.79% | 36.63% | 12.67% | N/A |
GELYY Geely Automobile Holdings Ltd ADR | -6.53% | -13.86% | 2.51% | -25.25% | -7.18% | 11.74% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Magnificent 7 CHINA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -12.31% | 4.13% | 9.08% | 3.85% | 1.96% | -5.08% | -2.14% | ||||||
| 2023 | 19.24% | -11.29% | 7.75% | -11.76% | -5.51% | 7.01% | 15.67% | -8.50% | -5.35% | -3.57% | 4.60% | -0.33% | 2.42% |
| 2022 | -1.10% | -12.01% | -9.44% | -6.03% | 6.85% | 11.76% | -13.15% | 2.26% | -21.54% | -19.53% | 35.56% | 2.90% | -30.85% |
| 2021 | 7.52% | -1.53% | -14.33% | -0.33% | -3.26% | 9.48% | -10.16% | -2.22% | -11.16% | 7.83% | -11.61% | -4.25% | -31.80% |
| 2020 | -3.54% | 4.19% | -11.16% | 2.54% | 4.78% | 10.15% | 14.20% | 16.96% | -3.82% | 5.49% | 7.71% | 18.88% | 83.34% |
| 2019 | 3.98% | 4.67% | 1.38% | 4.14% | -21.35% | 8.11% | -4.05% | -4.60% | 1.45% | 2.78% | 6.89% | 10.10% | 9.75% |
| 2018 | -0.68% | -4.87% | -14.23% | 9.71% | -10.91% | -20.80% |
Комиссия
Комиссия Magnificent 7 CHINA составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Magnificent 7 CHINA среди портфелей на нашем сайте составляет 2, что соответствует нижним 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | -0.55 | -0.63 | 0.93 | -0.24 | -0.83 |
TCEHY Tencent Holdings Limited | 0.13 | 0.44 | 1.05 | 0.07 | 0.30 |
BIDU Baidu, Inc. | -1.11 | -1.73 | 0.81 | -0.55 | -1.37 |
XIACY Xiaomi Corporation | 0.99 | 1.64 | 1.19 | 0.62 | 3.25 |
GELYY Geely Automobile Holdings Ltd ADR | -0.62 | -0.76 | 0.92 | -0.26 | -0.93 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Magnificent 7 CHINA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnificent 7 CHINA | 1.21% | 2.11% | 1.22% | 0.26% | 0.23% | 0.51% | 0.48% | 0.12% | 0.15% | 0.17% | 0.39% | 0.25% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BABA Alibaba Group Holding Limited | 2.19% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | 0.96% | 6.80% | 4.27% | 0.35% | 0.22% | 0.27% | 0.29% | 0.15% | 0.25% | 0.24% | 0.04% | 0.20% |
BIDU Baidu, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XIACY Xiaomi Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GELYY Geely Automobile Holdings Ltd ADR | 2.90% | 2.45% | 1.86% | 0.95% | 0.95% | 2.29% | 2.13% | 0.44% | 0.52% | 0.61% | 1.89% | 1.05% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Magnificent 7 CHINA показал максимальную просадку в 72.37%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Magnificent 7 CHINA составляет 60.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -72.37% | 22 февр. 2021 г. | 423 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -35.39% | 28 авг. 2018 г. | 242 | 14 авг. 2019 г. | 224 | 6 июл. 2020 г. | 466 |
| -13.34% | 2 сент. 2020 г. | 17 | 25 сент. 2020 г. | 28 | 4 нояб. 2020 г. | 45 |
| -8.47% | 13 июл. 2020 г. | 12 | 28 июл. 2020 г. | 20 | 25 авг. 2020 г. | 32 |
| -7.84% | 26 янв. 2021 г. | 4 | 29 янв. 2021 г. | 7 | 9 февр. 2021 г. | 11 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Magnificent 7 CHINA составляет 8.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| XIACY | GELYY | BIDU | BABA | TCEHY | |
|---|---|---|---|---|---|
| XIACY | 1.00 | 0.51 | 0.48 | 0.51 | 0.54 |
| GELYY | 0.51 | 1.00 | 0.51 | 0.50 | 0.54 |
| BIDU | 0.48 | 0.51 | 1.00 | 0.71 | 0.66 |
| BABA | 0.51 | 0.50 | 0.71 | 1.00 | 0.72 |
| TCEHY | 0.54 | 0.54 | 0.66 | 0.72 | 1.00 |