PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Index funds 60%
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Index funds 60%

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

VOO 11.11%VTI 11.11%VBR 11.11%VYM 11.11%SCHD 11.11%QQQM 11.11%VTV 11.11%JEPI 11.11%VNQ 11.11%АкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
11.11%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		Large Cap Growth Equities
11.11%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
11.11%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		Small Cap Blend Equities
11.11%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		REIT
11.11%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
11.11%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		Large Cap Growth Equities
11.11%
VTV
Vanguard Value ETF		Large Cap Value Equities
11.11%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		Dividend, Large Cap Value Equities
11.11%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Index funds 60% и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.06%
12.31%
Index funds 60%
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		24.72%2.30%12.31%32.12%13.81%11.31%
Index funds 60%20.44%1.93%12.06%29.58%N/AN/A
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		26.94%3.01%13.73%34.77%15.77%13.41%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		26.15%3.45%13.85%34.95%15.15%12.89%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		18.67%3.96%11.85%31.34%11.78%9.52%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		20.60%1.15%10.46%29.33%11.06%10.09%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		17.47%1.54%10.92%26.65%12.74%11.66%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		25.73%4.36%13.71%33.86%N/AN/A
VTV
Vanguard Value ETF		21.21%0.87%10.34%29.73%11.68%10.67%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		10.24%-1.97%13.76%24.27%4.31%6.08%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		15.42%1.00%8.34%18.87%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Index funds 60%, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.07%3.57%3.64%-4.62%3.90%1.44%3.98%2.40%1.92%-1.02%20.44%
20235.82%-2.85%0.98%0.78%-1.52%6.08%3.52%-2.03%-4.49%-2.85%8.23%6.00%18.00%
2022-4.51%-1.91%3.49%-6.50%0.62%-7.85%7.54%-3.63%-9.03%8.71%5.81%-4.80%-13.23%
2021-0.31%3.87%5.48%4.31%1.52%1.23%1.61%2.47%-4.24%5.86%-1.59%5.61%28.44%
2020-5.76%11.81%3.97%9.56%

Комиссия

Комиссия Index funds 60% составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VTV
Vanguard Value ETF
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Index funds 60% среди портфелей на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Index funds 60%, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Index funds 60%, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Index funds 60%, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Index funds 60%, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Index funds 60%, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Index funds 60%, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Index funds 60%
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Index funds 60%, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Index funds 60%, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Index funds 60%, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Index funds 60%, с текущим значением в 5.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Index funds 60%, с текущим значением в 18.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.38
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0017.03
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		2.903.851.554.1518.95
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		2.843.781.534.1218.18
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.932.721.343.5410.83
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.854.041.525.7918.44
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		2.503.581.443.3713.56
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		1.982.631.362.519.15
VTV
Vanguard Value ETF		2.994.191.555.9619.20
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		1.522.141.270.915.50
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		2.703.761.544.8719.06

Коэффициент Шарпа

Index funds 60% на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.04 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.81
2.66
Index funds 60%
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Index funds 60% за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.70%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель2.70%3.01%3.41%2.38%2.60%1.96%2.26%1.92%2.08%2.09%1.85%1.92%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.26%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.89%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%1.87%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.75%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.37%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.64%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		2.23%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.09%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.65%
-0.87%
Index funds 60%
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Index funds 60% показал максимальную просадку в 21.30%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 295 торговых сессий.

Текущая просадка Index funds 60% составляет 0.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.3%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.29514 дек. 2023 г.489
-6.11%14 окт. 2020 г.1128 окт. 2020 г.65 нояб. 2020 г.17
-5.76%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1019 авг. 2024 г.24
-5.55%1 апр. 2024 г.1418 апр. 2024 г.1915 мая 2024 г.33
-4.81%3 сент. 2021 г.1930 сент. 2021 г.1420 окт. 2021 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Index funds 60% составляет 3.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.20%
3.81%
Index funds 60%
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
QQQMVNQJEPIVBRSCHDVYMVOOVTVVTI
QQQM1.000.520.640.600.550.560.920.580.91
VNQ0.521.000.710.710.700.690.670.710.69
JEPI0.640.711.000.700.810.830.810.850.79
VBR0.600.710.701.000.870.880.790.890.83
SCHD0.550.700.810.871.000.960.780.950.79
VYM0.560.690.830.880.961.000.800.990.81
VOO0.920.670.810.790.780.801.000.820.99
VTV0.580.710.850.890.950.990.821.000.83
VTI0.910.690.790.830.790.810.990.831.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 окт. 2020 г.