BC25-1

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

BC25-1

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	5%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	25%
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF	Total Bond Market	10%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	Technology	5%
FXI iShares China Large-Cap ETF	China Equities	10%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	10%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	5%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	20%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	10%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2019 г., начальной даты CRWD

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-0.67%	10.48%	-1.79%	10.08%	14.60%	10.64%
BC25-1	7.43%	7.98%	6.06%	18.33%	20.52%	N/A
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	-0.17%	10.68%	-1.11%	11.53%	16.33%	12.60%
FXI iShares China Large-Cap ETF	17.97%	7.32%	20.09%	29.66%	1.38%	-1.14%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	11.09%	-3.31%	6.67%	21.64%	23.55%	13.29%
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF	2.22%	0.10%	2.79%	5.91%	1.01%	1.74%
MSFT Microsoft Corporation	8.33%	24.23%	10.59%	6.46%	20.94%	27.31%
NVDA NVIDIA Corporation	-1.08%	34.32%	-9.42%	39.93%	71.34%	74.59%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	0.01%	5.72%	-2.12%	8.21%	13.51%	11.22%
AMZN Amazon.com, Inc.	-7.43%	17.28%	2.38%	10.90%	10.76%	25.25%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	29.78%	20.52%	24.20%	28.56%	40.12%	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BC25-1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.84%	2.66%	-2.20%	0.65%	3.37%								7.43%
2024	4.00%	6.91%	3.07%	-3.66%	5.21%	3.05%	-0.13%	4.11%	2.23%	-0.98%	5.19%	-2.33%	29.45%
2023	5.95%	-1.19%	5.97%	1.98%	2.82%	4.87%	3.85%	-0.70%	-3.62%	-0.60%	8.14%	1.98%	32.92%
2022	-2.83%	-0.91%	4.51%	-8.86%	-1.38%	-6.49%	7.54%	-4.96%	-8.41%	3.44%	7.80%	-4.17%	-15.39%
2021	-0.08%	2.00%	2.01%	5.85%	2.11%	2.52%	-0.01%	3.51%	-5.05%	7.50%	-1.20%	2.25%	22.96%
2020	1.45%	-4.36%	-6.98%	8.51%	4.06%	2.73%	6.52%	8.89%	-2.17%	-2.93%	9.37%	3.64%	30.70%
2019						3.98%	1.17%	-1.34%	-0.40%	1.57%	3.55%	2.63%	11.58%

Комиссия

Комиссия BC25-1 составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FXI

iShares China Large-Cap ETF

BSV

Vanguard Short-Term Bond ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

VIG

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BC25-1 составляет 84, что ставит его в топ 16% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.60	0.96	1.14	0.62	2.35
FXI iShares China Large-Cap ETF	0.85	1.28	1.17	0.51	2.37
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	1.10	1.59	1.23	2.49	6.06
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF	2.56	3.98	1.50	2.64	9.38
MSFT Microsoft Corporation	0.25	0.62	1.08	0.33	0.73
NVDA NVIDIA Corporation	0.67	1.26	1.16	1.09	2.67
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	0.51	0.83	1.12	0.55	2.22
AMZN Amazon.com, Inc.	0.32	0.68	1.09	0.35	0.90
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	0.54	1.05	1.13	0.62	1.39

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BC25-1 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.11
За 5 лет: 1.26
За всё время: 1.01

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность BC25-1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.07%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.07%	1.06%	1.16%	1.08%	0.80%	0.98%	1.17%	1.28%	1.15%	1.31%	1.40%	1.30%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.30%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%
FXI iShares China Large-Cap ETF	1.49%	1.76%	3.17%	2.61%	1.60%	2.19%	2.74%	2.69%	2.31%	2.69%	2.90%	2.51%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF	3.56%	3.38%	2.46%	1.50%	1.36%	1.79%	2.29%	1.99%	1.65%	1.49%	1.40%	1.45%
MSFT Microsoft Corporation	0.71%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	1.82%	1.73%	1.88%	1.96%	1.55%	1.63%	1.71%	2.08%	1.88%	2.14%	2.34%	1.95%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

BC25-1 показал максимальную просадку в 25.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.

Текущая просадка BC25-1 составляет 1.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-25.15%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	72	6 июл. 2020 г.	95
-23.89%	30 мар. 2022 г.	136	12 окт. 2022 г.	168	14 июн. 2023 г.	304
-11.55%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	17	2 мая 2025 г.	51
-9.79%	15 нояб. 2021 г.	78	8 мар. 2022 г.	14	28 мар. 2022 г.	92
-8.52%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	19	30 авг. 2024 г.	33

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 6.67, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	BSV	FXI	CRWD	BRK-B	NVDA	AMZN	MSFT	VIG	VOO	Portfolio
^GSPC	1.00	0.07	0.46	0.47	0.65	0.69	0.67	0.77	0.92	1.00	0.94
BSV	0.07	1.00	0.02	0.08	-0.02	0.03	0.09	0.06	0.09	0.07	0.07
FXI	0.46	0.02	1.00	0.25	0.30	0.37	0.35	0.35	0.40	0.46	0.57
CRWD	0.47	0.08	0.25	1.00	0.16	0.51	0.52	0.49	0.34	0.47	0.59
BRK-B	0.65	-0.02	0.30	0.16	1.00	0.29	0.29	0.37	0.72	0.65	0.67
NVDA	0.69	0.03	0.37	0.51	0.29	1.00	0.61	0.66	0.51	0.68	0.73
AMZN	0.67	0.09	0.35	0.52	0.29	0.61	1.00	0.70	0.50	0.67	0.70
MSFT	0.77	0.06	0.35	0.49	0.37	0.66	0.70	1.00	0.64	0.77	0.79
VIG	0.92	0.09	0.40	0.34	0.72	0.51	0.50	0.64	1.00	0.92	0.84
VOO	1.00	0.07	0.46	0.47	0.65	0.68	0.67	0.77	0.92	1.00	0.93
Portfolio	0.94	0.07	0.57	0.59	0.67	0.73	0.70	0.79	0.84	0.93	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 июн. 2019 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

BC25-1

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество