401k tests
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 401k tests и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 сент. 2011 г., начальной даты VSIAX
Доходность по периодам
401k tests на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 12.95% с начала года и доходность в 8.69% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
401k tests | 12.95% | 2.19% | 7.32% | 23.91% | 10.22% | 8.65% |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 4.54% | 1.53% | 5.79% | 10.76% | 0.42% | 1.85% |
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 13.28% | 3.21% | 6.74% | 26.72% | 10.82% | 9.93% |
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | 20.75% | 2.49% | 9.67% | 33.89% | 15.63% | 13.11% |
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 12.20% | 3.63% | 7.36% | 27.91% | 11.25% | 9.26% |
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 10.08% | 1.09% | 5.08% | 20.42% | 7.75% | 5.50% |
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares | 4.68% | 1.43% | 5.72% | 10.00% | 0.67% | 1.74% |
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares | 5.07% | 1.66% | 5.25% | 8.99% | 2.48% | 2.45% |
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares | 15.23% | 2.27% | 6.95% | 27.88% | 14.20% | 10.77% |
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 10.49% | 3.70% | 3.75% | 25.78% | 7.93% | 8.94% |
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 22.86% | 2.02% | 10.11% | 40.33% | 18.63% | 15.35% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 401k tests, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.17% | 2.94% | 2.72% | -3.62% | 3.64% | 1.33% | 2.64% | 1.76% | 12.95% | ||||
2023 | 6.30% | -2.44% | 2.08% | 0.78% | -0.85% | 4.63% | 2.59% | -1.97% | -3.87% | -2.44% | 7.61% | 5.07% | 18.03% |
2022 | -4.44% | -1.50% | 0.88% | -6.64% | 0.34% | -6.83% | 7.26% | -3.64% | -8.25% | 5.55% | 5.56% | -4.15% | -16.06% |
2021 | -0.36% | 2.48% | 2.40% | 3.75% | 1.01% | 1.22% | 1.46% | 1.77% | -3.11% | 4.28% | -1.19% | 2.88% | 17.61% |
2020 | 0.15% | -5.26% | -10.55% | 9.28% | 4.07% | 2.00% | 4.11% | 4.37% | -2.40% | -1.18% | 9.44% | 3.58% | 16.95% |
2019 | 6.56% | 2.36% | 1.28% | 2.81% | -4.08% | 5.03% | 0.70% | -0.92% | 1.34% | 1.57% | 2.21% | 2.09% | 22.61% |
2018 | 3.11% | -3.21% | -0.81% | 0.20% | 1.64% | 0.35% | 2.11% | 1.80% | -0.15% | -5.68% | 1.29% | -5.71% | -5.41% |
2017 | 1.75% | 2.33% | 0.43% | 1.06% | 0.93% | 0.50% | 1.39% | 0.15% | 1.57% | 1.30% | 1.81% | 0.97% | 15.13% |
2016 | -3.52% | 0.09% | 5.31% | 0.81% | 0.92% | 0.29% | 3.08% | 0.14% | 0.30% | -1.82% | 2.01% | 1.31% | 9.02% |
2015 | -0.75% | 3.63% | -0.53% | 0.60% | 0.60% | -1.61% | 1.20% | -4.32% | -1.98% | 5.27% | 0.05% | -1.91% | -0.12% |
2014 | -1.77% | 3.65% | 0.11% | 0.44% | 1.98% | 1.72% | -1.66% | 2.91% | -2.31% | 2.01% | 1.69% | -0.45% | 8.43% |
2013 | 3.54% | 0.78% | 2.68% | 1.68% | 0.35% | -1.80% | 3.91% | -2.22% | 3.53% | 3.00% | 1.60% | 1.42% | 19.86% |
Комиссия
Комиссия 401k tests составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 401k tests среди портфелей на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 1.66 | 2.42 | 1.29 | 0.59 | 6.78 |
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.78 | 2.48 | 1.31 | 1.06 | 10.31 |
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | 2.46 | 3.29 | 1.44 | 2.70 | 15.42 |
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.45 | 2.09 | 1.25 | 1.59 | 8.12 |
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 1.41 | 1.99 | 1.25 | 1.11 | 8.25 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares | 1.70 | 2.53 | 1.31 | 0.65 | 6.68 |
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares | 1.61 | 2.43 | 1.29 | 0.61 | 8.77 |
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares | 2.25 | 3.03 | 1.40 | 2.37 | 14.43 |
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 1.15 | 1.67 | 1.20 | 0.65 | 5.73 |
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 2.15 | 2.81 | 1.38 | 2.00 | 10.99 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 401k tests за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.69%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401k tests | 2.69% | 2.94% | 3.44% | 3.24% | 2.80% | 3.08% | 3.35% | 2.60% | 2.94% | 2.63% | 2.81% | 2.15% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.38% | 3.08% | 2.59% | 2.11% | 2.39% | 2.73% | 2.80% | 2.56% | 2.54% | 2.37% | 2.59% | 2.59% |
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.17% | 1.51% | 1.59% | 1.11% | 1.44% | 1.47% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.17% |
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | 2.51% | 2.97% | 3.38% | 4.77% | 3.06% | 2.85% | 2.43% | 1.82% | 2.36% | 2.45% | 1.88% | 1.85% |
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.56% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 2.60% | 3.14% | 2.88% | 3.14% | 2.02% | 3.03% | 3.33% | 2.77% | 3.06% | 2.91% | 3.70% | 2.61% |
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares | 3.91% | 3.56% | 2.07% | 1.19% | 4.96% | 2.41% | 2.44% | 1.85% | 2.87% | 2.46% | 1.96% | 1.97% |
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares | 4.23% | 4.31% | 8.45% | 5.13% | 1.38% | 2.29% | 3.12% | 2.41% | 3.49% | 0.88% | 2.37% | 2.18% |
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares | 4.68% | 5.19% | 7.36% | 7.92% | 7.39% | 10.15% | 11.48% | 8.47% | 8.17% | 8.05% | 9.42% | 4.25% |
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.54% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.81% | 1.08% | 0.98% | 1.01% | 0.65% |
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.39% | 0.57% | 0.69% | 0.47% | 0.66% | 0.94% | 1.31% | 1.14% | 1.39% | 1.31% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
401k tests показал максимальную просадку в 25.27%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.
Текущая просадка 401k tests составляет 0.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-25.27% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 116 |
-21.74% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 329 | 7 февр. 2024 г. | 564 |
-13.82% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 149 |
-11.38% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 80 | 7 июн. 2016 г. | 263 |
-7.42% | 28 окт. 2011 г. | 20 | 25 нояб. 2011 г. | 30 | 10 янв. 2012 г. | 50 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 401k tests составляет 3.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
VAIPX | VBTLX | VFIUX | VTMGX | VIGAX | VSGAX | VSIAX | VIMAX | VINIX | VWNAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAIPX | 1.00 | 0.78 | 0.78 | -0.02 | -0.04 | -0.04 | -0.09 | -0.06 | -0.08 | -0.11 |
VBTLX | 0.78 | 1.00 | 0.92 | -0.11 | -0.11 | -0.12 | -0.19 | -0.14 | -0.16 | -0.21 |
VFIUX | 0.78 | 0.92 | 1.00 | -0.14 | -0.16 | -0.16 | -0.22 | -0.18 | -0.20 | -0.24 |
VTMGX | -0.02 | -0.11 | -0.14 | 1.00 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 0.80 | 0.81 | 0.84 |
VIGAX | -0.04 | -0.11 | -0.16 | 0.75 | 1.00 | 0.86 | 0.73 | 0.87 | 0.95 | 0.85 |
VSGAX | -0.04 | -0.12 | -0.16 | 0.74 | 0.86 | 1.00 | 0.88 | 0.94 | 0.86 | 0.84 |
VSIAX | -0.09 | -0.19 | -0.22 | 0.75 | 0.73 | 0.88 | 1.00 | 0.92 | 0.84 | 0.89 |
VIMAX | -0.06 | -0.14 | -0.18 | 0.80 | 0.87 | 0.94 | 0.92 | 1.00 | 0.93 | 0.93 |
VINIX | -0.08 | -0.16 | -0.20 | 0.81 | 0.95 | 0.86 | 0.84 | 0.93 | 1.00 | 0.96 |
VWNAX | -0.11 | -0.21 | -0.24 | 0.84 | 0.85 | 0.84 | 0.89 | 0.93 | 0.96 | 1.00 |