PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
401k tests
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

401k tests

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

VBTLX 10%VFIUX 10%VAIPX 10%VINIX 20%VIMAX 10%VSIAX 10%VTMGX 10%VWNAX 10%VIGAX 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VAIPX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares		Inflation-Protected Bonds
10%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		Total Bond Market
10%
VFIUX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares		Government Bonds
10%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		Large Cap Growth Equities
10%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		Mid Cap Blend Equities
10%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		Large Cap Blend Equities
20%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		Small Cap Growth Equities
0%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		Small Cap Value Equities
10%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		Large Cap Growth Equities, Foreign Large Cap Equities
10%
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares		Large Cap Value Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 401k tests и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.08%
12.99%
401k tests
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 сент. 2011 г., начальной даты VSIAX

Доходность по периодам

401k tests на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 14.95% с начала года и доходность в 8.61% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
401k tests14.95%1.05%8.08%22.74%9.90%8.62%
Активы портфеля:
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		1.37%-1.74%2.61%7.26%-0.28%1.36%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		20.21%3.23%12.20%31.54%11.56%10.25%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		26.92%3.00%13.68%34.73%15.76%13.40%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		18.60%3.96%11.83%31.32%11.76%9.55%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		4.36%-4.19%-2.32%12.58%5.67%5.34%
VFIUX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares		1.23%-1.87%2.38%5.69%-0.72%0.68%
VAIPX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares		2.29%-1.79%2.27%6.08%2.05%2.13%
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares		18.05%1.34%7.21%26.88%13.54%10.88%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		20.11%6.31%13.62%35.20%9.24%9.66%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		31.85%5.11%16.85%39.63%19.28%15.84%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 401k tests, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.17%2.94%2.72%-3.62%3.64%1.33%2.64%1.76%1.62%-1.69%14.95%
20236.30%-2.44%2.08%0.78%-0.85%4.63%2.59%-1.97%-3.87%-2.44%7.61%5.07%18.03%
2022-4.44%-1.50%0.87%-6.64%0.34%-6.83%7.26%-3.64%-8.25%5.55%5.56%-4.15%-16.07%
2021-0.36%2.48%2.37%3.75%1.01%1.22%1.46%1.77%-3.11%4.28%-1.19%2.86%17.57%
20200.15%-5.26%-10.55%9.28%4.07%2.00%4.11%4.37%-2.40%-1.18%9.44%3.24%16.57%
20196.56%2.36%1.28%2.82%-4.08%5.03%0.70%-0.92%1.34%1.57%2.21%2.09%22.61%
20183.11%-3.21%-0.81%0.20%1.64%0.35%2.11%1.80%-0.15%-5.68%1.29%-5.71%-5.41%
20171.75%2.33%0.43%1.06%0.93%0.50%1.39%0.15%1.57%1.30%1.81%0.97%15.13%
2016-3.52%0.09%5.30%0.81%0.92%0.29%3.08%0.14%0.30%-1.82%2.01%1.21%8.90%
2015-0.75%3.63%-0.51%0.60%0.60%-1.61%1.20%-4.32%-1.98%5.27%0.05%-1.98%-0.17%
2014-1.77%3.65%0.12%0.44%1.98%1.72%-1.66%2.91%-2.31%2.01%1.69%-0.48%8.40%
20133.54%0.78%2.69%1.68%0.35%-1.80%3.91%-2.22%3.53%3.00%1.60%1.38%19.82%

Комиссия

Комиссия 401k tests составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares
График комиссии VWNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.26%
VFIUX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares
График комиссии VFIUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VAIPX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares
График комиссии VAIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares
График комиссии VSIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares
График комиссии VTMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares
График комиссии VSGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
График комиссии VBTLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
График комиссии VIMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
График комиссии VIGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares
График комиссии VINIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 401k tests среди портфелей на нашем сайте составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности 401k tests, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 401k tests, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 401k tests, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 401k tests, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 401k tests, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 401k tests, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

401k tests
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 401k tests, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 401k tests, с текущим значением в 3.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 401k tests, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 401k tests, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 401k tests, с текущим значением в 18.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.50
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		1.362.021.240.514.66
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		2.863.961.502.2717.68
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		3.064.071.584.4520.13
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		2.203.131.394.2312.90
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		1.201.741.211.566.27
VFIUX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares		1.161.731.210.403.69
VAIPX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares		1.311.951.230.525.87
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares		2.743.691.514.3818.61
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		2.203.021.371.4111.60
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		2.523.241.463.2712.89

Коэффициент Шарпа

401k tests на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.80. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.05 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.80
2.91
401k tests
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 401k tests за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.30%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель2.30%2.30%2.54%1.84%1.52%2.10%2.41%1.96%2.07%2.02%2.07%1.86%
Активы портфеля:
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.61%3.11%2.51%1.90%2.23%2.74%2.78%2.51%2.49%2.48%2.55%2.56%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		1.45%1.51%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%1.17%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		1.24%1.47%1.74%1.28%1.59%1.91%2.13%1.82%2.07%2.45%1.88%1.85%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.89%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%1.87%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		3.03%3.14%2.89%3.14%2.02%3.03%3.34%2.78%3.06%2.91%3.70%2.61%
VFIUX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares		4.12%3.55%2.07%1.03%1.28%2.42%2.44%1.88%1.70%1.79%1.75%1.62%
VAIPX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares		4.34%4.31%8.45%5.13%1.38%2.30%3.12%2.41%2.12%0.87%2.25%1.83%
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares		1.61%1.72%1.70%1.26%1.38%2.20%2.70%2.09%2.57%2.49%2.42%2.08%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.60%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%1.01%0.65%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.47%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%1.21%1.19%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.74%
-0.27%
401k tests
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

401k tests показал максимальную просадку в 25.27%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.

Текущая просадка 401k tests составляет 0.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.27%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.934 авг. 2020 г.116
-21.75%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.3297 февр. 2024 г.564
-13.82%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.694 апр. 2019 г.149
-11.44%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.807 июн. 2016 г.263
-7.42%28 окт. 2011 г.2025 нояб. 2011 г.3212 янв. 2012 г.52

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 401k tests составляет 2.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.55%
3.75%
401k tests
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VAIPXVBTLXVFIUXVTMGXVIGAXVSGAXVSIAXVIMAXVINIXVWNAX
VAIPX1.000.780.78-0.02-0.05-0.04-0.09-0.06-0.08-0.11
VBTLX0.781.000.92-0.11-0.11-0.12-0.19-0.14-0.16-0.20
VFIUX0.780.921.00-0.14-0.16-0.16-0.22-0.18-0.20-0.24
VTMGX-0.02-0.11-0.141.000.750.740.750.800.810.84
VIGAX-0.05-0.11-0.160.751.000.850.720.870.950.85
VSGAX-0.04-0.12-0.160.740.851.000.880.940.860.84
VSIAX-0.09-0.19-0.220.750.720.881.000.920.840.89
VIMAX-0.06-0.14-0.180.800.870.940.921.000.930.93
VINIX-0.08-0.16-0.200.810.950.860.840.931.000.96
VWNAX-0.11-0.20-0.240.840.850.840.890.930.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 28 сент. 2011 г.