PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Miguel Bravo 3

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

Распределение активов


ISRG 11.11%ABB 11.11%GOLD 11.11%AAPL 11.11%MSFT 11.11%AMZN 11.11%NVDA 11.11%NVO 11.11%TSLA 11.11%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.
Healthcare

11.11%

ABB
ABB Ltd
Industrials

11.11%

GOLD
Barrick Gold Corporation
Basic Materials

11.11%

AAPL
Apple Inc.
Technology

11.11%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

11.11%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

11.11%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

11.11%

NVO
Novo Nordisk A/S
Healthcare

11.11%

TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

11.11%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Miguel Bravo 3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
15.62%
13.40%
Miguel Bravo 3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA

Доходность по периодам

Miguel Bravo 3 на 21 февр. 2024 г. показал доходность в 4.14% с начала года и доходность в 29.70% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Miguel Bravo 34.14%2.51%15.62%49.91%37.52%29.70%
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.
11.94%0.75%31.51%58.07%15.59%22.87%
ABB
ABB Ltd
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
GOLD
Barrick Gold Corporation
-18.57%-5.64%-5.90%-9.86%4.50%-1.79%
AAPL
Apple Inc.
-5.58%-5.10%2.71%19.65%34.65%27.15%
MSFT
Microsoft Corporation
7.31%1.22%25.40%57.36%31.15%28.82%
AMZN
Amazon.com, Inc.
9.96%7.56%24.45%71.89%15.63%25.48%
NVDA
NVIDIA Corporation
40.24%16.74%52.11%224.87%78.45%66.07%
NVO
Novo Nordisk A/S
17.40%13.55%31.30%73.08%39.29%20.23%
TSLA
Tesla, Inc.
-22.02%-8.69%-16.91%-6.98%58.60%30.14%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.42%
20231.61%0.67%-6.03%-0.99%11.05%2.93%

Коэффициент Шарпа

Miguel Bravo 3 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.87. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.002.87

Коэффициент Шарпа Miguel Bravo 3 находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.87
1.75
Miguel Bravo 3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Miguel Bravo 3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.69%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Miguel Bravo 30.69%0.64%0.95%0.85%0.66%0.72%1.06%0.81%0.98%1.29%1.27%1.35%
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABB
ABB Ltd
2.28%2.28%2.88%2.29%2.95%3.26%4.24%2.84%3.56%4.28%3.73%2.73%
GOLD
Barrick Gold Corporation
2.72%2.21%3.76%4.09%1.34%0.69%1.38%0.82%0.49%1.87%1.84%2.80%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
MSFT
Microsoft Corporation
0.71%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
NVO
Novo Nordisk A/S
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Miguel Bravo 3 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.
1.99
ABB
ABB Ltd
N/A
GOLD
Barrick Gold Corporation
-0.41
AAPL
Apple Inc.
0.97
MSFT
Microsoft Corporation
2.40
AMZN
Amazon.com, Inc.
2.30
NVDA
NVIDIA Corporation
4.70
NVO
Novo Nordisk A/S
2.48
TSLA
Tesla, Inc.
-0.08

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

GOLDNVOTSLAABBISRGNVDAAAPLAMZNMSFT
GOLD1.000.140.090.180.120.100.110.110.11
NVO0.141.000.190.360.330.250.260.270.33
TSLA0.090.191.000.290.340.390.360.390.35
ABB0.180.360.291.000.400.390.390.370.44
ISRG0.120.330.340.401.000.450.460.460.52
NVDA0.100.250.390.390.451.000.490.500.55
AAPL0.110.260.360.390.460.491.000.500.55
AMZN0.110.270.390.370.460.500.501.000.57
MSFT0.110.330.350.440.520.550.550.571.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-2.03%
-1.08%
Miguel Bravo 3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Miguel Bravo 3 показал максимальную просадку в 35.23%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 149 торговых сессий.

Текущая просадка Miguel Bravo 3 составляет 2.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.23%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.14919 мая 2023 г.375
-33.17%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.4420 мая 2020 г.64
-19.99%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.14322 июл. 2019 г.201
-15.23%25 июл. 2011 г.2122 авг. 2011 г.558 нояб. 2011 г.76
-13.49%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.2513 апр. 2021 г.40

График волатильности

Текущая волатильность Miguel Bravo 3 составляет 3.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.91%
3.37%
Miguel Bravo 3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев