ESG Moderate 2024

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

ESG Moderate 2024

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	Government Bonds	9.80%
BOND PIMCO Active Bond ETF	Total Bond Market, Actively Managed	5.88%
DGRS WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund	Small Cap Blend Equities, Dividend	4.23%
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund	Large Cap Growth Equities, Dividend	18.52%
GRNB VanEck Vectors Green Bond ETF	Total Bond Market	7.84%
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF	Global Equities	1.18%
IQSI IQ Candriam ESG International Equity ETF	Foreign Large Cap Equities	11.64%
NUEM Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF	Emerging Markets Equities	3.18%
NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	15.35%
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF	Small Cap Blend Equities	2.94%
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF	Small Cap Value Equities	0.58%
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	Total Bond Market	15.68%
USD=X USD Cash		2%
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund	Hedge Fund	1.18%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ESG Moderate 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

ESG Moderate 2024

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 февр. 2021 г., начальной даты IMFL

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-10.18%	-6.92%	-9.92%	5.42%	12.98%	9.70%
ESG Moderate 2024	-3.78%	-3.85%	-5.60%	5.20%	N/A	N/A
Активы портфеля:
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF	6.84%	-1.74%	-0.30%	4.33%	N/A	N/A
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF	-5.19%	-3.83%	-4.46%	1.09%	13.81%	N/A
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF	-8.93%	-5.13%	-10.04%	5.37%	13.77%	N/A
IQSI IQ Candriam ESG International Equity ETF	6.17%	-3.41%	-0.70%	9.27%	11.42%	N/A
NUEM Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF	-2.55%	-6.45%	-8.77%	8.14%	7.00%	N/A
NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF	-12.29%	-6.24%	-10.52%	4.95%	15.80%	N/A
BOND PIMCO Active Bond ETF	1.57%	-1.30%	-0.02%	6.79%	0.07%	1.63%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	1.25%	0.37%	2.18%	4.84%	2.52%	1.75%
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	2.13%	-0.54%	0.31%	6.74%	-0.87%	1.31%
GRNB VanEck Vectors Green Bond ETF	1.43%	-0.68%	0.18%	6.48%	0.35%	N/A
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund	-3.69%	-2.35%	-3.12%	-5.57%	4.31%	0.54%
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund	-6.74%	-5.97%	-10.50%	5.43%	14.09%	11.32%
DGRS WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund	-16.63%	-10.24%	-17.87%	-6.18%	12.97%	6.11%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ESG Moderate 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	1.91%	-0.02%	-2.81%	-2.83%									-3.78%
2024	0.22%	2.49%	2.39%	-3.08%	3.23%	1.62%	1.46%	1.88%	1.42%	-1.74%	3.46%	-3.09%	10.44%
2023	5.19%	-2.09%	2.37%	0.95%	-0.56%	3.89%	2.03%	-1.54%	-3.60%	-1.95%	6.86%	4.50%	16.59%
2022	-4.28%	-2.25%	0.68%	-5.14%	0.41%	-5.01%	4.88%	-3.39%	-6.43%	4.65%	5.61%	-2.77%	-13.16%
2021		-1.66%	1.79%	2.19%	0.96%	1.15%	1.10%	1.61%	-3.22%	3.53%	-1.20%	2.64%	9.03%

Комиссия

Комиссия ESG Moderate 2024 составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

WTMF

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund

WTMF: 0.65%

BOND

PIMCO Active Bond ETF

BOND: 0.57%

OMFS

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF

OMFS: 0.39%

DGRS

WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund

DGRS: 0.38%

NUEM

Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF

NUEM: 0.35%

IMFL

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

IMFL: 0.34%

OMFL

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

OMFL: 0.29%

DGRW

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

DGRW: 0.28%

NULG

Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF

NULG: 0.25%

GRNB

VanEck Vectors Green Bond ETF

GRNB: 0.20%

IQSI

IQ Candriam ESG International Equity ETF

IQSI: 0.15%

BIL

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

BIL: 0.14%

SPAB

SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF

SPAB: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ESG Moderate 2024 составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 0.39

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

Portfolio: 0.64

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.09

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 0.39

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

Portfolio: 1.69

^GSPC: 1.08

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF	0.19	0.38	1.05	0.24	0.60
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF	0.00	0.13	1.02	0.00	0.01
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF	0.12	0.33	1.04	0.12	0.36
IQSI IQ Candriam ESG International Equity ETF	0.46	0.77	1.11	0.56	1.53
NUEM Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF	0.26	0.52	1.07	0.23	1.03
NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF	0.15	0.38	1.05	0.16	0.56
BOND PIMCO Active Bond ETF	1.19	1.75	1.22	0.59	3.22
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	19.64	241.98	140.71	428.13	3,929.98
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	1.24	1.83	1.22	0.55	3.00
GRNB VanEck Vectors Green Bond ETF	1.54	2.33	1.29	0.71	5.14
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund	-0.41	-0.54	0.93	-0.43	-1.05
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund	0.32	0.56	1.08	0.31	1.32
DGRS WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund	-0.31	-0.31	0.96	-0.25	-0.77
USD=X USD Cash	—	—	—	—	—

ESG Moderate 2024 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.21 до 0.77, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

ESG Moderate 2024

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ESG Moderate 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.63%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.63%	2.61%	2.60%	2.08%	2.49%	1.89%	1.82%	2.22%	1.27%	1.06%	1.16%	1.04%
Активы портфеля:
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF	3.18%	3.56%	3.85%	3.36%	3.95%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF	1.04%	1.22%	1.37%	1.55%	0.95%	1.48%	1.53%	1.39%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF	1.68%	1.87%	1.28%	1.83%	0.66%	1.07%	1.29%	1.50%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%
IQSI IQ Candriam ESG International Equity ETF	2.58%	2.79%	2.98%	2.89%	2.75%	1.65%	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NUEM Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF	2.00%	1.95%	2.37%	1.90%	2.45%	1.26%	1.98%	2.05%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%
NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF	0.18%	0.16%	0.43%	0.40%	5.08%	2.69%	1.10%	3.73%	0.61%	0.00%	0.00%	0.00%
BOND PIMCO Active Bond ETF	5.09%	5.02%	4.78%	3.44%	2.58%	2.66%	3.38%	3.47%	2.87%	2.85%	4.14%	4.13%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	4.77%	5.03%	4.92%	1.35%	0.00%	0.30%	2.05%	1.66%	0.68%	0.07%	0.00%	0.00%
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	3.88%	3.86%	3.34%	2.59%	2.11%	2.43%	2.92%	2.96%	2.67%	2.63%	2.59%	2.43%
GRNB VanEck Vectors Green Bond ETF	3.94%	3.83%	3.17%	2.60%	1.97%	2.24%	1.79%	1.21%	1.09%	0.00%	0.00%	0.00%
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund	3.71%	3.57%	4.74%	5.29%	14.71%	0.47%	1.63%	3.59%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund	1.68%	1.55%	1.74%	2.15%	1.78%	1.91%	2.20%	2.42%	1.71%	2.13%	2.18%	1.79%
DGRS WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund	2.75%	2.15%	2.36%	2.88%	2.19%	2.32%	2.39%	2.64%	2.08%	1.82%	2.55%	2.07%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

ESG Moderate 2024

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

ESG Moderate 2024 показал максимальную просадку в 19.40%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 304 торговые сессии.

Текущая просадка ESG Moderate 2024 составляет 6.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-19.4%	8 нояб. 2021 г.	245	14 окт. 2022 г.	304	14 дек. 2023 г.	549
-11.36%	5 дек. 2024 г.	89	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-5.07%	17 июл. 2024 г.	16	7 авг. 2024 г.	10	21 авг. 2024 г.	26
-4.22%	28 мар. 2024 г.	17	19 апр. 2024 г.	18	15 мая 2024 г.	35
-3.73%	7 сент. 2021 г.	20	4 окт. 2021 г.	20	1 нояб. 2021 г.	40

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ESG Moderate 2024 составляет 7.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

ESG Moderate 2024

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	USD=X	BIL	WTMF	SPAB	BOND	GRNB	NUEM	DGRS	OMFS	NULG	IMFL	DGRW	OMFL	IQSI
USD=X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIL	0.00	1.00	0.03	0.08	0.08	0.07	0.03	-0.02	-0.01	0.01	0.01	-0.00	-0.01	0.00
WTMF	0.00	0.03	1.00	0.03	0.06	0.08	0.28	0.34	0.36	0.34	0.34	0.35	0.39	0.35
SPAB	0.00	0.08	0.03	1.00	0.93	0.88	0.14	0.13	0.13	0.19	0.22	0.19	0.16	0.23
BOND	0.00	0.08	0.06	0.93	1.00	0.84	0.15	0.17	0.16	0.20	0.26	0.22	0.19	0.27
GRNB	0.00	0.07	0.08	0.88	0.84	1.00	0.23	0.20	0.20	0.31	0.31	0.30	0.26	0.33
NUEM	0.00	0.03	0.28	0.14	0.15	0.23	1.00	0.50	0.52	0.58	0.67	0.53	0.55	0.70
DGRS	0.00	-0.02	0.34	0.13	0.17	0.20	0.50	1.00	0.91	0.60	0.64	0.76	0.81	0.68
OMFS	0.00	-0.01	0.36	0.13	0.16	0.20	0.52	0.91	1.00	0.66	0.65	0.73	0.85	0.68
NULG	0.00	0.01	0.34	0.19	0.20	0.31	0.58	0.60	0.66	1.00	0.64	0.82	0.80	0.71
IMFL	0.00	0.01	0.34	0.22	0.26	0.31	0.67	0.64	0.65	0.64	1.00	0.69	0.71	0.92
DGRW	0.00	-0.00	0.35	0.19	0.22	0.30	0.53	0.76	0.73	0.82	0.69	1.00	0.86	0.76
OMFL	0.00	-0.01	0.39	0.16	0.19	0.26	0.55	0.81	0.85	0.80	0.71	0.86	1.00	0.75
IQSI	0.00	0.00	0.35	0.23	0.27	0.33	0.70	0.68	0.68	0.71	0.92	0.76	0.75	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 февр. 2021 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

ESG Moderate 2024

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество