Tier 3 - Trading 212 Pie

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	12.50%
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	Healthcare	12.50%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	12.50%
LMT Lockheed Martin Corporation	Industrials	12.50%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	12.50%
TM Toyota Motor Corporation	Consumer Cyclical	12.50%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	12.50%
V Visa Inc.	Financial Services	12.50%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Tier 3 - Trading 212 Pie и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 мар. 2008 г., начальной даты V

Доходность по периодам

Tier 3 - Trading 212 Pie на 10 апр. 2026 г. показал доходность в 5.49% с начала года и доходность в 22.56% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.62%	0.64%	-0.30%	1.33%	25.06%	18.43%	10.57%	12.82%
Портфель Tier 3 - Trading 212 Pie	-0.11%	-1.52%	5.49%	15.59%	38.68%	29.44%	20.13%	22.56%
Активы портфеля:
LMT Lockheed Martin Corporation	-0.74%	-4.20%	29.67%	24.45%	38.65%	10.83%	13.08%	13.73%
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	-1.59%	-6.36%	-19.67%	2.52%	-13.01%	20.67%	11.71%	20.77%
V Visa Inc.	-0.22%	-1.95%	-11.91%	-10.81%	-6.57%	11.68%	7.53%	15.57%
PG The Procter & Gamble Company	1.21%	-5.99%	3.06%	-1.23%	-7.17%	1.60%	4.06%	8.83%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	-0.11%	5.60%	20.61%	22.54%	133.02%	62.49%	26.45%	33.80%
TM Toyota Motor Corporation	-1.80%	-4.47%	-1.36%	9.78%	23.04%	17.98%	9.18%	10.84%
CAT Caterpillar Inc.	2.01%	9.82%	37.71%	58.12%	165.07%	56.52%	30.19%	29.57%
LLY Eli Lilly and Company	0.20%	-4.61%	-10.97%	12.02%	27.67%	38.58%	40.33%	31.32%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 20 мар. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +19.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.4%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Tier 3 - Trading 212 Pie закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -10.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	5.62%	6.37%	-9.67%	3.95%									5.49%
2025	2.92%	-0.27%	-5.48%	2.18%	3.26%	1.52%	-1.22%	1.35%	5.10%	8.20%	2.69%	1.83%	23.71%
2024	6.25%	8.86%	4.46%	-3.02%	3.08%	3.61%	-0.21%	6.14%	0.47%	-0.76%	2.76%	-1.24%	34.13%
2023	3.12%	-4.97%	4.93%	3.03%	0.40%	9.69%	0.46%	3.09%	-4.06%	-1.26%	8.19%	3.19%	27.79%
2022	-1.53%	-2.32%	4.42%	-5.00%	-0.02%	-7.11%	5.28%	-5.69%	-8.71%	15.36%	9.11%	-2.56%	-1.49%
2021	-1.28%	4.19%	2.24%	2.69%	2.65%	3.27%	2.36%	0.58%	-4.66%	2.73%	-2.58%	8.49%	21.99%

Метрики бенчмарка

Tier 3 - Trading 212 Pie: годовая альфа составляет 9.08%, бета — 0.88, а R² — 0.84 относительно S&P 500 Index с 20.03.2008.

Портфель участвовал в 111.50% роста S&P 500 Index, но только в 75.19% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 9.08% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 0.88 и R² 0.84 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 9.08%

Бета: 0.88

R²: 0.84

Участие в росте: 111.50%

Участие в снижении: 75.19%

Комиссия

Комиссия Tier 3 - Trading 212 Pie составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Tier 3 - Trading 212 Pie имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.49	1.84	+0.65
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.47	2.53	+0.94
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.43	1.35	+0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.02	3.83	+0.19
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	16.89	16.98	-0.10
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
LMT Lockheed Martin Corporation	71	1.50	1.94	1.28	3.13	7.96
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	20	-0.45	-0.50	0.94	-0.08	-0.14
V Visa Inc.	23	-0.31	-0.29	0.96	-0.03	-0.06
PG The Procter & Gamble Company	18	-0.40	-0.44	0.95	-0.34	-0.63
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	95	3.80	4.24	1.53	8.44	30.94
TM Toyota Motor Corporation	57	0.80	1.42	1.17	1.84	4.85
CAT Caterpillar Inc.	98	5.22	5.80	1.75	13.32	45.79
LLY Eli Lilly and Company	51	0.67	1.15	1.16	1.09	2.65

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Tier 3 - Trading 212 Pie имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.49
За 5 лет: 1.26
За 10 лет: 1.30
За всё время: 0.95

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.86, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Tier 3 - Trading 212 Pie за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.19%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.19%	1.49%	1.48%	1.58%	1.73%	1.63%	1.74%	1.82%	2.31%	1.95%	2.32%	2.70%
Активы портфеля:
LMT Lockheed Martin Corporation	2.16%	2.76%	2.62%	2.68%	2.34%	2.98%	2.76%	2.31%	3.13%	2.32%	2.71%	2.83%
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
V Visa Inc.	0.82%	0.70%	0.68%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%
PG The Procter & Gamble Company	2.88%	2.91%	2.36%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.31%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	0.91%	1.00%	1.18%	1.78%	2.49%	1.57%	1.56%	3.46%	3.64%	2.32%	2.61%	2.54%
TM Toyota Motor Corporation	1.36%	2.95%	2.81%	2.45%	2.90%	2.45%	2.74%	1.30%	3.40%	2.96%	3.23%	5.59%
CAT Caterpillar Inc.	0.75%	1.02%	1.49%	1.69%	1.93%	2.07%	2.26%	2.56%	2.58%	1.97%	3.32%	4.33%
LLY Eli Lilly and Company	0.65%	0.56%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Tier 3 - Trading 212 Pie показал максимальную просадку в 46.56%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 270 торговых сессий.

Текущая просадка Tier 3 - Trading 212 Pie составляет 6.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-46.56%	6 июн. 2008 г.	190	9 мар. 2009 г.	270	5 апр. 2010 г.	460
-28.22%	22 янв. 2020 г.	43	23 мар. 2020 г.	79	15 июл. 2020 г.	122
-21.99%	5 янв. 2022 г.	186	30 сент. 2022 г.	136	18 апр. 2023 г.	322
-17.24%	24 янв. 2025 г.	52	8 апр. 2025 г.	72	23 июл. 2025 г.	124
-15.19%	3 окт. 2018 г.	57	24 дек. 2018 г.	41	25 февр. 2019 г.	98

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 8.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	PG	LLY	LMT	TSM	TM	ISRG	V	CAT	Portfolio
Benchmark	1.00	0.45	0.46	0.46	0.60	0.56	0.63	0.64	0.67	0.85
PG	0.45	1.00	0.36	0.35	0.20	0.29	0.29	0.34	0.27	0.50
LLY	0.46	0.36	1.00	0.30	0.24	0.29	0.34	0.31	0.27	0.56
LMT	0.46	0.35	0.30	1.00	0.23	0.30	0.28	0.34	0.37	0.54
TSM	0.60	0.20	0.24	0.23	1.00	0.39	0.40	0.39	0.44	0.66
TM	0.56	0.29	0.29	0.30	0.39	1.00	0.35	0.39	0.43	0.63
ISRG	0.63	0.29	0.34	0.28	0.40	0.35	1.00	0.45	0.39	0.68
V	0.64	0.34	0.31	0.34	0.39	0.39	0.45	1.00	0.42	0.67
CAT	0.67	0.27	0.27	0.37	0.44	0.43	0.39	0.42	1.00	0.68
Portfolio	0.85	0.50	0.56	0.54	0.66	0.63	0.68	0.67	0.68	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 мар. 2008 г.

Tier 3 - Trading 212 Pie

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов