Распределение активов
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Baseline и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 1.65% | 1.97% | 10.35% | 10.82% | 26.39% | 19.66% | 12.33% | 13.81% |
Портфель Baseline | 1.05% | 4.19% | 12.47% | 11.72% | 23.86% | 15.08% | 8.10% | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 0.49% | 3.95% | 12.03% | 13.48% | 29.38% | 19.72% | 10.93% | 11.47% |
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 3.83% | 10.65% | 42.50% | 47.59% | 74.22% | 27.88% | 13.21% | — |
FCPGX Fidelity Small Cap Growth Fund | 1.06% | 4.73% | 20.25% | 18.49% | 40.56% | 20.08% | 7.83% | 15.09% |
FISMX Fidelity International Small Cap Fund | 0.55% | 0.73% | 9.34% | 10.06% | 17.15% | 13.51% | 6.09% | 9.23% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | -0.10% | 1.10% | 0.46% | 0.92% | 5.19% | 4.91% | 0.58% | 2.45% |
FTKFX Fidelity Total Bond K6 Fund | -0.11% | 1.18% | 0.58% | 1.04% | 5.40% | 4.86% | 0.60% | — |
JANEX Janus Henderson Enterprise Fund | 0.17% | 3.74% | 6.82% | 6.03% | 14.78% | 12.30% | 6.94% | 12.82% |
MGRVX MFS International Growth Fund Class R4 | 0.37% | 2.22% | 1.85% | 1.98% | 8.28% | 11.09% | 5.67% | 10.23% |
O Realty Income Corporation | -0.92% | 2.12% | 12.65% | 9.85% | 13.82% | 6.15% | 3.87% | 4.82% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 0.09% | 1.85% | 1.00% | 1.69% | 7.98% | 7.80% | 3.46% | 4.73% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении Baseline закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -4.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.44% | 0.47% | -5.52% | 11.31% | 10.40% | -3.16% | 12.47% | ||||||
| 2025 | 4.66% | -2.15% | -2.14% | -0.09% | 2.25% | 4.48% | -1.24% | 3.55% | 2.59% | 2.67% | -1.11% | 0.97% | 15.05% |
| 2024 | 0.15% | 3.49% | 3.31% | -2.69% | 7.54% | -0.45% | -0.28% | 0.63% | 0.75% | -2.50% | 1.91% | -2.90% | 8.80% |
| 2023 | 9.07% | -3.28% | 1.88% | -1.52% | -1.44% | 4.13% | 4.24% | -4.58% | -3.26% | -2.84% | 9.19% | 6.68% | 18.29% |
| 2022 | -3.75% | -1.91% | -1.96% | -5.98% | 0.67% | -6.40% | 6.21% | -3.61% | -7.95% | 3.77% | 5.83% | -4.32% | -18.80% |
| 2021 | 0.84% | 2.05% | 1.26% | 0.78% | -4.55% | 2.93% | 5.18% | 2.10% | 10.80% |
Метрики бенчмарка
Baseline has an annualized alpha of -0.89%, beta of 0.77, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 25, 2021.
- This portfolio participated in 83.04% of S&P 500 Index downside but only 70.88% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.89%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 70.88%
- Участие в снижении
- 83.04%
Комиссия
Комиссия Baseline составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Топ 10 позиций
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Baseline имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baseline и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 2.14 | -0.56 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 2.89 | -0.67 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.39 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.91 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 13.08 | -5.56 |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 59 | 2.00 | 2.72 | 1.37 | 2.49 | 9.46 |
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 91 | 3.09 | 3.70 | 1.56 | 5.18 | 19.92 |
FCPGX Fidelity Small Cap Growth Fund | 55 | 1.74 | 2.38 | 1.29 | 2.93 | 11.68 |
FISMX Fidelity International Small Cap Fund | 25 | 1.25 | 1.84 | 1.24 | 1.50 | 5.27 |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 25 | 1.25 | 1.88 | 1.22 | 1.65 | 4.84 |
FTKFX Fidelity Total Bond K6 Fund | 27 | 1.28 | 1.92 | 1.23 | 1.80 | 5.15 |
JANEX Janus Henderson Enterprise Fund | 16 | 0.93 | 1.41 | 1.17 | 1.15 | 4.01 |
MGRVX MFS International Growth Fund Class R4 | 8 | 0.49 | 0.77 | 1.09 | 0.55 | 1.79 |
O Realty Income Corporation | 65 | 0.86 | 1.22 | 1.15 | 1.25 | 3.01 |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 49 | 1.84 | 2.76 | 1.36 | 2.07 | 7.02 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Baseline за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.57% | 3.99% | 3.03% | 2.60% | 2.51% | 3.88% | 2.75% | 2.69% | 3.72% | 2.62% | 2.24% | 2.70% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 4.51% | 5.05% | 2.25% | 2.29% | 2.23% | 2.49% | 4.21% | 3.93% | 2.93% | 1.93% | 3.66% | 2.30% |
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 2.56% | 2.82% | 2.69% | 1.83% | 2.85% | 1.78% | 1.45% | 3.25% | 2.63% | 0.99% | 0.00% | 0.00% |
FCPGX Fidelity Small Cap Growth Fund | 5.31% | 6.38% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 19.27% | 8.19% | 5.31% | 14.35% | 6.88% | 1.53% | 4.32% |
FISMX Fidelity International Small Cap Fund | 3.28% | 3.58% | 2.64% | 1.87% | 0.70% | 7.28% | 0.83% | 2.32% | 6.14% | 2.46% | 2.70% | 2.80% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 4.36% | 4.36% | 4.15% | 4.15% | 2.54% | 1.89% | 5.22% | 3.03% | 3.19% | 2.97% | 3.61% | 3.30% |
FTKFX Fidelity Total Bond K6 Fund | 4.61% | 4.61% | 4.76% | 3.86% | 2.53% | 2.24% | 5.51% | 3.26% | 2.94% | 1.63% | 0.00% | 0.00% |
JANEX Janus Henderson Enterprise Fund | 7.03% | 7.51% | 7.00% | 7.52% | 10.51% | 15.98% | 8.46% | 4.45% | 6.38% | 1.78% | 1.64% | 3.64% |
MGRVX MFS International Growth Fund Class R4 | 5.40% | 5.50% | 6.21% | 2.73% | 2.94% | 6.84% | 0.72% | 1.48% | 4.10% | 2.53% | 1.22% | 1.15% |
O Realty Income Corporation | 5.21% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.83% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Baseline показал максимальную просадку в 24.18%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 346 торговых сессий.
Текущая просадка Baseline составляет 4.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -24.18%окт. 2022 г. | 10mo 29d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -14.73%апр. 2025 г. | 8mo 25d | 2mo 23d | 11mo 18dиюль 2024 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.71%март 2026 г. | 2mo 22d | 1mo 1d | 3mo 23dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.88%июнь 2026 г. | 9d | — | 15d 3hиюнь 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -6.04%нояб. 2025 г. | 23d | 1mo 16d | 2mo 9dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 16, при этом эффективное количество активов равно 10.26, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.
Коэффициент диверсификации
1 год | 3 года | 5 лет | Всё время | |
|---|---|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.24 | 1.23 | 1.20 | 1.20 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.20, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.
Корреляция Baseline с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г. | 0.87 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VFIAX: 1.00, а самая низкая у VUSXX: 0.02.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю Baseline
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Baseline есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации