Baseline
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Baseline и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждый год
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2017 г., начальной даты EMXC
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 4.01% | 1.13% | 9.82% | 22.80% | 12.93% | 11.26% |
| Baseline | 5.61% | 1.52% | 2.50% | 11.53% | 8.34% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 1.76% | 1.57% | 2.29% | 8.08% | 3.07% | 4.46% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 1.00% | 1.00% | -0.62% | 5.76% | 0.16% | 1.99% |
FTKFX Fidelity Total Bond K6 Fund | 0.84% | 0.84% | -0.75% | 5.31% | -0.13% | N/A |
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 9.60% | 6.21% | 4.26% | 14.73% | 8.20% | 5.02% |
FISMX Fidelity International Small Cap Fund | 4.74% | 3.66% | -3.18% | 4.56% | 5.26% | 5.66% |
RERGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 | 7.71% | 3.16% | -1.81% | 2.96% | 2.43% | 3.14% |
MGRVX MFS International Growth Fund Class R4 | 8.28% | 4.42% | -0.07% | 9.16% | 5.17% | 6.20% |
JANEX Janus Henderson Enterprise Fund | 4.41% | 0.53% | 0.47% | 7.33% | 0.46% | 5.15% |
FCPGX Fidelity Small Cap Growth Fund | 2.69% | -2.11% | 3.86% | 15.58% | 3.79% | 6.44% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 13.07% | 2.03% | 1.16% | 14.46% | 17.32% | 12.63% |
VIEIX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares | 3.51% | -1.85% | 10.04% | 18.97% | 9.73% | 9.41% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 4.19% | 0.62% | 9.26% | 21.84% | 14.54% | 13.24% |
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 3.95% | 0.96% | -4.32% | 4.57% | 5.57% | N/A |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 6.97% | 4.44% | 1.77% | 10.69% | 6.04% | 5.26% |
O Realty Income Corporation | 6.86% | 5.25% | -4.93% | 13.20% | -2.02% | 5.83% |
VUSXX Vanguard Treasury Money Market Fund | 0.37% | 0.37% | 2.44% | 5.19% | 2.48% | 1.73% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Baseline, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.66% | 5.61% | |||||||||||
| 2024 | 0.32% | 3.55% | 3.36% | -2.61% | 7.54% | -0.42% | -0.19% | 0.64% | 0.76% | -2.44% | 1.91% | -3.47% | 8.79% |
| 2023 | 9.15% | -3.24% | 1.92% | -1.50% | -1.35% | 4.18% | 4.28% | -4.51% | -3.29% | -2.72% | 9.20% | 6.01% | 18.18% |
| 2022 | -3.75% | -1.91% | -1.96% | -6.00% | 0.70% | -6.35% | 6.26% | -3.55% | -7.84% | 3.80% | 5.87% | -4.89% | -19.01% |
| 2021 | 0.30% | -1.13% | 0.40% | 3.06% | 0.12% | 1.78% | 1.15% | 0.91% | -5.01% | 3.00% | 4.23% | 0.78% | 9.69% |
| 2020 | -1.08% | -5.22% | -11.54% | 8.73% | 3.68% | 4.62% | 6.07% | 5.70% | -1.53% | 0.17% | 11.75% | 3.30% | 24.89% |
| 2019 | 2.12% | 3.31% | 2.17% | 11.55% | -8.18% | 6.62% | -0.79% | 0.59% | 0.23% | 2.57% | 2.46% | 2.91% | 27.35% |
| 2018 | 3.76% | -2.80% | -3.21% | -1.42% | 3.43% | -0.97% | 4.16% | 2.40% | 0.55% | -6.96% | -0.71% | -4.35% | -6.59% |
| 2017 | -0.21% | 0.30% | 0.82% | 0.71% | 6.85% | -0.44% | 8.11% |
Комиссия
Комиссия Baseline составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Baseline составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Baseline за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.78%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.78% | 2.89% | 2.69% | 2.22% | 1.51% | 1.67% | 2.39% | 2.64% | 2.04% | 1.95% | 2.56% | 2.67% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 6.20% | 6.27% | 6.21% | 6.40% | 4.02% | 4.89% | 5.86% | 5.68% | 5.41% | 5.57% | 7.84% | 6.30% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 4.75% | 4.78% | 4.15% | 3.34% | 2.19% | 2.53% | 2.95% | 3.19% | 2.74% | 2.95% | 3.71% | 2.99% |
FTKFX Fidelity Total Bond K6 Fund | 4.73% | 4.75% | 4.24% | 3.33% | 2.27% | 2.53% | 3.07% | 2.94% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 2.06% | 2.25% | 2.29% | 2.23% | 2.49% | 4.21% | 3.93% | 2.93% | 1.93% | 2.23% | 2.30% | 2.37% |
FISMX Fidelity International Small Cap Fund | 2.52% | 2.64% | 1.87% | 0.70% | 2.57% | 0.83% | 1.83% | 1.91% | 0.98% | 1.46% | 5.45% | 18.12% |
RERGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 | 1.49% | 1.61% | 2.01% | 1.47% | 1.83% | 0.41% | 1.39% | 1.78% | 1.19% | 1.64% | 2.13% | 1.74% |
MGRVX MFS International Growth Fund Class R4 | 1.44% | 1.56% | 1.37% | 1.12% | 0.98% | 0.73% | 1.01% | 1.27% | 0.96% | 1.22% | 1.09% | 4.04% |
JANEX Janus Henderson Enterprise Fund | 1.04% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.30% | 0.11% | 0.17% | 0.09% | 0.09% | 0.28% | 0.03% |
FCPGX Fidelity Small Cap Growth Fund | 0.93% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.32% | 8.37% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 1.93% | 2.18% | 2.18% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% | 2.17% |
VIEIX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares | 1.07% | 1.10% | 1.28% | 1.16% | 1.14% | 1.08% | 1.31% | 1.67% | 1.27% | 1.45% | 1.37% | 1.34% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.19% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 2.59% | 2.69% | 1.83% | 2.85% | 1.78% | 1.45% | 3.25% | 2.63% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 3.11% | 3.33% | 3.21% | 3.05% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.17% | 2.74% | 2.93% | 2.84% | 3.40% |
O Realty Income Corporation | 5.56% | 5.38% | 5.33% | 4.69% | 3.88% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.19% | 4.42% | 4.59% |
VUSXX Vanguard Treasury Money Market Fund | 5.04% | 5.12% | 4.94% | 1.50% | 0.02% | 0.47% | 2.12% | 1.62% | 0.79% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Baseline показал максимальную просадку в 26.22%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 90 торговых сессий.
Текущая просадка Baseline составляет 1.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.22% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 90 | 30 июл. 2020 г. | 134 |
| -24.97% | 19 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 353 | 7 мар. 2024 г. | 582 |
| -15.67% | 14 сент. 2018 г. | 70 | 24 дек. 2018 г. | 78 | 17 апр. 2019 г. | 148 |
| -9.77% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -9.48% | 6 мая 2019 г. | 17 | 29 мая 2019 г. | 110 | 1 нояб. 2019 г. | 127 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Baseline составляет 2.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VUSXX | FTBFX | FTKFX | O | PIMIX | QCOM | EMXC | FCPGX | DODFX | VIEIX | VFIAX | FISMX | JANEX | MGRVX | RERGX | VTIAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUSXX | 1.00 | 0.18 | 0.18 | -0.00 | 0.30 | 0.02 | -0.04 | 0.00 | -0.06 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.03 |
| FTBFX | 0.18 | 1.00 | 0.96 | 0.22 | 0.70 | 0.02 | 0.09 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.12 | 0.06 | 0.14 | 0.10 | 0.09 |
| FTKFX | 0.18 | 0.96 | 1.00 | 0.23 | 0.70 | 0.02 | 0.08 | 0.07 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.12 | 0.06 | 0.13 | 0.10 | 0.09 |
| O | -0.00 | 0.22 | 0.23 | 1.00 | 0.28 | 0.20 | 0.25 | 0.32 | 0.30 | 0.37 | 0.38 | 0.29 | 0.40 | 0.31 | 0.27 | 0.32 |
| PIMIX | 0.30 | 0.70 | 0.70 | 0.28 | 1.00 | 0.23 | 0.37 | 0.31 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.42 | 0.32 | 0.39 | 0.38 | 0.39 |
| QCOM | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.20 | 0.23 | 1.00 | 0.53 | 0.60 | 0.51 | 0.61 | 0.67 | 0.52 | 0.63 | 0.54 | 0.57 | 0.58 |
| EMXC | -0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.25 | 0.37 | 0.53 | 1.00 | 0.59 | 0.78 | 0.63 | 0.67 | 0.76 | 0.64 | 0.75 | 0.80 | 0.84 |
| FCPGX | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.32 | 0.31 | 0.60 | 0.59 | 1.00 | 0.66 | 0.95 | 0.83 | 0.66 | 0.89 | 0.68 | 0.73 | 0.72 |
| DODFX | -0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.30 | 0.34 | 0.51 | 0.78 | 0.66 | 1.00 | 0.71 | 0.73 | 0.87 | 0.73 | 0.85 | 0.87 | 0.93 |
| VIEIX | -0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.37 | 0.33 | 0.61 | 0.63 | 0.95 | 0.71 | 1.00 | 0.86 | 0.70 | 0.92 | 0.70 | 0.75 | 0.76 |
| VFIAX | -0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.38 | 0.31 | 0.67 | 0.67 | 0.83 | 0.73 | 0.86 | 1.00 | 0.70 | 0.90 | 0.75 | 0.77 | 0.80 |
| FISMX | -0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.29 | 0.42 | 0.52 | 0.76 | 0.66 | 0.87 | 0.70 | 0.70 | 1.00 | 0.71 | 0.85 | 0.87 | 0.92 |
| JANEX | -0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.40 | 0.32 | 0.63 | 0.64 | 0.89 | 0.73 | 0.92 | 0.90 | 0.71 | 1.00 | 0.75 | 0.77 | 0.79 |
| MGRVX | -0.03 | 0.14 | 0.13 | 0.31 | 0.39 | 0.54 | 0.75 | 0.68 | 0.85 | 0.70 | 0.75 | 0.85 | 0.75 | 1.00 | 0.90 | 0.92 |
| RERGX | -0.02 | 0.10 | 0.10 | 0.27 | 0.38 | 0.57 | 0.80 | 0.73 | 0.87 | 0.75 | 0.77 | 0.87 | 0.77 | 0.90 | 1.00 | 0.94 |
| VTIAX | -0.03 | 0.09 | 0.09 | 0.32 | 0.39 | 0.58 | 0.84 | 0.72 | 0.93 | 0.76 | 0.80 | 0.92 | 0.79 | 0.92 | 0.94 | 1.00 |