PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
AA1_Optimized
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

AA1_Optimized

Последнее обновление 20 сент. 2024 г.

공분산이 낮은 자산군들을 배치한 자산배분 포트폴리오를 최적화하였음

Распределение активов

DBMF 10%BCI 5%VWO 13%VEA 12%NTSX 40%SIXH 10%VNQ 10%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестицииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		Commodities, Actively Managed
5%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		Hedge Fund, Actively Managed
10%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		Diversified Portfolio, Actively Managed
40%
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		Actively Managed, Volatility Hedged Equity
10%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		Foreign Large Cap Equities
12%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		REIT
10%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		Emerging Markets Equities
13%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AA1_Optimized и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.59%
9.01%
AA1_Optimized
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 мая 2020 г., начальной даты SIXH

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.79%2.08%9.01%29.79%13.85%11.12%
AA1_Optimized14.83%2.66%8.58%22.01%N/AN/A
Активы портфеля:
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		19.90%2.45%10.82%31.60%12.21%N/A
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		11.41%2.54%5.89%19.88%7.99%5.60%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		11.11%1.56%8.94%17.12%5.00%3.36%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		10.94%0.82%0.09%3.99%7.14%N/A
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		12.86%2.67%6.12%16.27%N/AN/A
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		13.46%6.74%16.06%26.86%4.90%7.25%
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		2.89%2.10%0.86%-3.66%6.38%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AA1_Optimized, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.16%2.94%2.67%-2.35%3.35%1.95%1.71%2.09%14.83%
20235.68%-3.85%1.72%1.10%-1.69%4.23%2.78%-2.27%-3.41%-2.60%7.12%4.07%12.82%
2022-3.37%-1.98%2.19%-4.85%-0.08%-6.14%5.26%-3.43%-8.59%4.63%6.19%-3.54%-13.98%
2021-0.09%1.91%2.80%4.05%1.84%1.66%1.30%1.71%-3.70%4.46%-2.04%3.61%18.59%
20203.09%2.04%4.91%3.92%-2.31%-1.96%8.62%3.77%23.83%

Комиссия

Комиссия AA1_Optimized составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF
График комиссии SIXH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.87%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
График комиссии DBMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
График комиссии BCI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund
График комиссии NTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AA1_Optimized среди портфелей на нашем сайте составляет 53, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности AA1_Optimized, с текущим значением в 5353
AA1_Optimized
Ранг коэф-та Шарпа AA1_Optimized, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AA1_Optimized, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AA1_Optimized, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AA1_Optimized, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AA1_Optimized, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AA1_Optimized
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AA1_Optimized, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AA1_Optimized, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AA1_Optimized, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AA1_Optimized, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AA1_Optimized, с текущим значением в 14.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0014.01
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 13.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.08
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		2.333.141.401.3314.33
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		1.492.091.261.198.88
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		1.261.811.220.627.08
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		0.340.531.070.220.74
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		2.273.371.473.8720.24
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		1.452.101.270.785.81
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		-0.29-0.320.96-0.14-0.63

Коэффициент Шарпа

AA1_Optimized на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.88 до 2.55, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.17
2.23
AA1_Optimized
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AA1_Optimized за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.23%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AA1_Optimized2.23%2.41%3.80%3.48%1.48%2.75%1.55%1.31%1.17%1.17%1.17%1.10%
Активы портфеля:
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.06%1.21%1.36%0.82%0.92%1.53%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.86%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.66%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		4.12%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		1.54%2.04%2.06%1.65%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.63%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		3.82%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember00
AA1_Optimized
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

AA1_Optimized показал максимальную просадку в 20.37%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 345 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.37%31 дек. 2021 г.19914 окт. 2022 г.3451 мар. 2024 г.544
-6.36%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47
-6.05%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28
-5.28%9 июн. 2020 г.311 июн. 2020 г.2315 июл. 2020 г.26
-4.59%17 нояб. 2021 г.101 дек. 2021 г.1727 дек. 2021 г.27

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AA1_Optimized составляет 3.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.34%
4.31%
AA1_Optimized
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
DBMFBCISIXHVNQVWONTSXVEA
DBMF1.000.180.05-0.050.080.010.08
BCI0.181.000.230.190.370.250.39
SIXH0.050.231.000.460.340.440.50
VNQ-0.050.190.461.000.450.680.63
VWO0.080.370.340.451.000.620.78
NTSX0.010.250.440.680.621.000.76
VEA0.080.390.500.630.780.761.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 мая 2020 г.