AA1_Optimized
공분산이 낮은 자산군들을 배치한 자산배분 포트폴리오를 최적화하였음
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AA1_Optimized и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| AA1_Optimized | -3.26% | -5.28% | -5.56% | 5.61% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | -10.03% | -8.28% | -10.26% | 5.83% | 9.85% | N/A |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 6.11% | -2.96% | 0.52% | 8.92% | 11.35% | 5.01% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | -1.47% | -5.72% | -6.42% | 9.43% | 7.49% | 2.68% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | -3.34% | -0.64% | -4.84% | -9.24% | 4.83% | N/A |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -3.57% | -4.84% | -9.27% | 12.09% | 7.12% | 4.42% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 4.61% | -2.41% | 5.85% | 4.09% | 13.17% | N/A |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | -6.69% | -7.04% | -8.20% | 2.43% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AA1_Optimized, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.66% | 0.71% | -1.77% | -4.75% | -3.26% | ||||||||
| 2024 | -0.23% | 2.73% | 2.73% | -2.10% | 3.21% | 1.55% | 1.47% | 1.96% | 3.07% | -2.81% | 2.48% | -3.01% | 11.31% |
| 2023 | 5.49% | -3.94% | 1.67% | 1.01% | -2.15% | 4.45% | 3.10% | -2.49% | -3.32% | -2.45% | 6.44% | 3.71% | 11.32% |
| 2022 | -2.70% | -1.37% | 2.60% | -4.25% | -0.21% | -5.91% | 4.89% | -3.30% | -8.56% | 3.82% | 6.48% | -3.41% | -12.34% |
| 2021 | -0.01% | 2.28% | 2.42% | 4.30% | 1.80% | 1.52% | 1.10% | 1.41% | -3.09% | 4.36% | -2.54% | 3.72% | 18.34% |
| 2020 | 2.87% | 2.13% | 5.35% | 3.96% | -2.40% | -1.58% | 8.66% | 4.19% | 25.15% |
Комиссия
Комиссия AA1_Optimized составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг AA1_Optimized составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 0.28 | 0.51 | 1.07 | 0.31 | 1.32 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.52 | 0.85 | 1.11 | 0.66 | 1.99 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.51 | 0.84 | 1.11 | 0.47 | 1.64 |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | -0.83 | -1.05 | 0.87 | -0.53 | -0.97 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.70 | 1.05 | 1.14 | 0.49 | 2.45 |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 0.37 | 0.61 | 1.08 | 0.20 | 0.90 |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.16 | 0.32 | 1.05 | 0.17 | 0.81 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность AA1_Optimized за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.53%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.53% | 3.35% | 3.28% | 5.79% | 5.01% | 1.99% | 2.82% | 1.71% | 1.69% | 1.32% | 1.32% | 1.34% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.53% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.09% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.27% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 6.07% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.27% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 3.15% | 3.30% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.22% | 7.33% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AA1_Optimized показал максимальную просадку в 18.58%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 345 торговых сессий.
Текущая просадка AA1_Optimized составляет 8.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.58% | 31 дек. 2021 г. | 199 | 14 окт. 2022 г. | 345 | 1 мар. 2024 г. | 544 |
| -12.88% | 21 февр. 2025 г. | 33 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -6.29% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
| -6.14% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
| -4.98% | 9 июн. 2020 г. | 3 | 11 июн. 2020 г. | 16 | 6 июл. 2020 г. | 19 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AA1_Optimized составляет 9.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 5.71, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| DBMF | BCI | VNQ | VWO | JEPI | NTSX | VEA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBMF | 1.00 | 0.20 | -0.03 | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 0.11 |
| BCI | 0.20 | 1.00 | 0.18 | 0.37 | 0.22 | 0.23 | 0.37 |
| VNQ | -0.03 | 0.18 | 1.00 | 0.44 | 0.72 | 0.66 | 0.61 |
| VWO | 0.11 | 0.37 | 0.44 | 1.00 | 0.45 | 0.60 | 0.77 |
| JEPI | 0.08 | 0.22 | 0.72 | 0.45 | 1.00 | 0.75 | 0.67 |
| NTSX | 0.05 | 0.23 | 0.66 | 0.60 | 0.75 | 1.00 | 0.74 |
| VEA | 0.11 | 0.37 | 0.61 | 0.77 | 0.67 | 0.74 | 1.00 |