PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Based
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Based

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Распределение активов

BIL 2%GLD 1%SLV 1%USO 1%BTC-USD 5%VT 40%XLK 30%XLV 20%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		Government Bonds
2%
BTC-USD
Bitcoin
5%
GLD
SPDR Gold Trust		Precious Metals, Gold
1%
SLV
iShares Silver Trust		Precious Metals
1%
USO
United States Oil Fund LP		Oil & Gas
1%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		Large Cap Growth Equities
40%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		Technology Equities
30%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		Health & Biotech Equities
20%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Based и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.28%
12.31%
Based
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD

Доходность по периодам

Based на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 21.20% с начала года и доходность в 17.62% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		24.72%2.30%12.31%32.12%13.81%11.31%
Based21.20%1.23%8.28%29.16%18.26%17.62%
Активы портфеля:
VT
Vanguard Total World Stock ETF		17.82%0.22%7.65%25.84%11.02%9.36%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		22.48%2.56%10.87%29.63%23.02%20.43%
BTC-USD
Bitcoin		106.44%30.14%33.75%130.33%59.13%71.89%
GLD
SPDR Gold Trust		23.98%-3.62%7.72%30.48%11.39%7.59%
SLV
iShares Silver Trust		27.69%-3.13%2.77%29.65%11.90%6.02%
USO
United States Oil Fund LP		6.96%-2.02%-6.50%-0.07%-5.90%-11.03%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		7.17%-5.45%-0.28%14.73%10.07%9.66%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		4.57%0.37%2.53%5.27%2.26%1.55%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Based, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.45%6.06%3.25%-4.83%5.11%3.05%0.53%1.71%1.74%-1.61%21.20%
20237.50%-2.18%6.62%1.37%0.76%5.59%2.54%-2.25%-4.15%-0.33%9.10%4.82%32.42%
2022-5.99%-1.98%3.32%-8.43%-0.36%-8.14%8.31%-5.60%-8.26%7.12%5.58%-4.70%-19.33%
20210.70%3.21%4.66%4.06%-0.73%2.77%3.34%3.06%-4.96%7.81%-0.98%3.16%28.74%
20201.42%-7.01%-11.25%12.22%5.83%2.73%6.58%6.86%-3.99%-1.78%12.64%8.41%33.93%
20196.13%3.96%2.31%4.32%-1.84%9.89%0.49%-1.45%0.70%3.96%2.62%3.36%39.66%
20184.21%-2.89%-3.47%2.09%0.99%-0.68%4.08%2.54%0.38%-7.23%-0.36%-7.63%-8.50%
20172.88%4.86%0.56%2.83%6.52%1.20%3.46%4.89%0.44%5.24%6.04%4.15%52.32%
2016-5.77%0.26%6.17%0.24%2.98%1.51%4.34%-0.59%1.21%-1.72%1.17%3.35%13.39%
2015-3.05%6.21%-1.63%1.65%1.48%-1.67%1.72%-6.90%-3.00%9.35%1.05%-0.32%3.93%
2014-1.86%2.96%-0.68%0.12%4.41%2.14%-0.74%2.07%-2.30%1.07%3.02%-2.55%7.60%
20136.08%4.05%22.91%4.49%0.25%-3.87%5.29%-0.29%3.30%6.41%34.15%-7.99%94.58%

Комиссия

Комиссия Based составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

USO
United States Oil Fund LP
График комиссии USO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
SLV
iShares Silver Trust
График комиссии SLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
GLD
SPDR Gold Trust
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Based среди портфелей на нашем сайте составляет 9, что соответствует нижним 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Based, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Based, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Based, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Based, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Based, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Based, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Based
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Based, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Based, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Based, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Based, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Based, с текущим значением в 5.92, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.005.92
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.03
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.311.851.240.497.72
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.761.141.150.273.10
BTC-USD
Bitcoin		0.861.551.150.683.55
GLD
SPDR Gold Trust		1.762.361.301.0911.54
SLV
iShares Silver Trust		1.131.711.210.255.50
USO
United States Oil Fund LP		-0.20-0.100.99-0.02-0.66
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		-0.050.011.001.81-0.19
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		16.64222.64107.8172.684,362.32

Коэффициент Шарпа

Based на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.74, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.09
2.66
Based
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Based за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.36%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.36%1.48%1.51%1.19%1.24%1.75%1.84%1.56%1.80%1.80%1.77%1.64%
Активы портфеля:
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.85%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.67%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.57%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.58%1.47%1.60%1.43%1.35%1.52%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		5.15%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.50%
-0.87%
Based
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Based показал максимальную просадку в 40.16%, зарегистрированную 3 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 534 торговые сессии.

Текущая просадка Based составляет 1.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.16%10 июн. 2011 г.1163 окт. 2011 г.53420 мар. 2013 г.650
-31.24%13 февр. 2020 г.4023 мар. 2020 г.11920 июл. 2020 г.159
-26.35%28 дек. 2021 г.28912 окт. 2022 г.40420 нояб. 2023 г.693
-19.51%2 окт. 2018 г.8525 дек. 2018 г.11923 апр. 2019 г.204
-15.85%30 нояб. 2013 г.1918 дек. 2013 г.1973 июл. 2014 г.216

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Based составляет 3.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.75%
3.81%
Based
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BILBTC-USDUSOGLDSLVXLVXLKVT
BIL1.00-0.000.000.01-0.00-0.020.030.02
BTC-USD-0.001.000.020.050.070.070.090.10
USO0.000.021.000.140.200.160.200.33
GLD0.010.050.141.000.750.020.020.11
SLV-0.000.070.200.751.000.110.130.24
XLV-0.020.070.160.020.111.000.560.66
XLK0.030.090.200.020.130.561.000.77
VT0.020.100.330.110.240.660.771.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 июл. 2010 г.